量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券研究所“量化淘金价值宝”产品，以GARP策略为核心，精选价值与成长兼备的股票构建五只股票的组合，采用市盈率、市净率、营收增长率等多因子筛选，结合动态权重调整机制，实现了自2011年起472.46%的累计收益，显著超越同期沪深300指数的表现，体现了策略的稳健增长能力与抗风险特性[page::0][page::2][page::3]。
金融研报AI分析
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合策略，基于John Neff的价值投资法则，筛选高股息率及优良现金流股票，通过动态权重调整，并结合A股市场特点实现长期稳健超额收益。历史回测2011年至2016年累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数的5.81%，且组合2017年收益率达37.73%。每日9:15发布换股计划，周三收盘调整组合，适合低风险偏好及中长线投资者。[page::0][page::2][page::3]
金色九点半
本报告介绍了基于东方财富漂亮50指数成份股构建的“金色九点半”指数增强策略。该策略运用多因子模型筛选未来一周表现优异的10只股票，结合大小盘风格轮动限制行业持股比例，动态调整股票权重至等权10%。历史回测显示2014年至2017年累计收益率达到545.74%，显著超越基准指数。持仓与权重分布、策略具体选股步骤和历史收益曲线等数据均详述其中，为投资者提供稳健的指数增强投资思路[page::0][page::1][page::2][page::3].
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，聚焦盈利稳定且加速成长的股票组合，采用等权重动态调整，历史累计收益率显著优于沪深300指数，适合激进型中短线投资者，报告详细披露了持仓结构及策略流程图 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金价值宝投资组合，该策略基于GARP（合理价格成长型）选股理念，融合价值投资与成长投资因子筛选，结合PE、PB、PS、营业收入增长率和净利润增长率等指标构建股票池，动态调整持仓，且长期表现优异，历史累计收益大幅超越沪深300指数，体现了成长与价值兼顾的稳健超额收益能力[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于价值投资大师John Neff选股法则打造的量化淘金分红宝策略，专注挖掘低估值、高股息且现金流和盈利能力优于市场的优质A股，以实现超额收益。策略季调换股，全年满仓操作，历史回测显示自2011年至2016年累计收益达419.98%，远超沪深300的5.81%，具备稳健超额收益能力。报告详述持仓构成及买卖计划，并对策略原理和历史表现提供了图示说明，为稳健型中长线投资者提供参考 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，基于John Neff价值投资法则，选取高股息率、高现金流和盈利能力优于市场的低估值股票，适合稳健型投资者。组合历史回测表现优异，2011年至2016年累计收益率达419.98%，远超沪深300指数表现，展示了显著的超额收益能力。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，聚焦于盈利稳定且加速成长的公司，适合激进型投资者。该组合采用等权重持股，每周换股调整，强调行业分散，策略历史年化收益显著超越沪深300指数，具备长期稳健超额收益能力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告详细介绍了“量化淘金价值宝”组合，结合价值投资和成长投资优势，基于GARP策略构建，通过多因子选股实现长期稳健超额收益。报告揭示组合构建逻辑、持仓结构及历史回测表现，2011-2016年累计收益显著优于沪深300指数，适合中等风险偏好投资者中长线操作 [page::0][page::2][page::3][page::4]
量化淘金分红宝
本报告介绍了量化淘金分红宝投资组合，基于John Neff价值投资法则，精选A股高股息率且盈利能力优异股票作为标的，实现2011-2016年累计超额收益达420%以上，产品通过动态等权重调仓，适合稳健型投资者长期持有，具备较好抗市场下跌能力和估值修复潜力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”混合型量化策略，结合价值投资和成长投资优势，通过多因子筛选（PE、PB、PS、营收增长率、ROE增长率等）构建股票池，实现价值低估与成长潜力的平衡，为中等风险偏好投资者提供稳健超额收益策略。历史回测显示2011-2016年累计收益达472.46%，明显优于沪深300指数，体现策略在长期市场波动中的韧性和超额收益能力 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了东方财富证券研究所开发的量化淘金成长宝成长型选股策略，基于盈利稳健增长及加速成长性因子筛选行业龙头股，组合每周换股并动态调整权重，实现了2011至2016年累计506.25%的超额收益，远超沪深300同期表现。报告详述组合构成、持仓信息及策略逻辑，适合激进型中短线投资者，体现量化因子投资的实际应用效果 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了量化淘金成长宝策略，采用加速成长因子筛选股票，构建等权重组合，重点选取盈利和收入稳定且加速增长的成长型股票。策略历史回测显示2011年至2016年累计收益超500%，显著优于沪深300指数，适合激进型中短线投资者。当前组合持仓集中在五只高成长股票，配置比例动态调整，组合运作规范严格，包括调仓机制和风险控制措施[page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”投资组合，基于价值投资大师John Neff选股法则，结合A股市场特点，精选被市场低估且具备高股息率和良好盈利能力的股票，适合稳健型中长线投资者。该组合自2011年以来累积收益显著超越沪深300基准，2017年累计收益达37.90%。报告详细说明了组合构建、持仓调整规则及表现，体现了稳健的价值投资策略及历史优异的业绩曲线 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”组合，该策略基于GARP（合理价格成长）选股理念，结合价值投资和成长投资指标进行股票筛选。采用PE/PB/PS/PCF/PEG等价值因子，结合净利润、营业收入、ROE和EPS增长率等成长因子，去伪成长并结合技术分析指标，每周换股，满仓操作。历史回测显示2011年至2016年累计收益472.46%，大幅跑赢同期沪深300指数，实现稳定的超额收益 [page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了量化淘金成长宝组合的构建逻辑与运行表现。该策略聚焦于盈利持续且加速增长的成长型股票，采用明确的成长加速筛选条件，结合行业龙头定位以构建投资组合。历史回测显示其长期累计收益超500%，明显优于同期沪深300指数，实现稳健的超额收益。当前持仓结构分散于五只核心成长股，产品适合具有较高风险承受力的中短线投资者，组合操作严格遵守动态权重调整与定期换股机制，并注重风险事件的灵活应对，体现专业严谨的量化投资管理理念 [page::0][page::1][page::2][page::3]
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”投资组合，该组合结合价值投资与成长投资优势，通过GARP策略选股，实现了2011年至2016年累计472.46%的超额收益，远超沪深300指数的5.81%。报告详细阐述了组合的持仓结构、动态调整机制和核心选股指标，强调每周换股与行业差异调整，适合中等风险偏好投资者进行中线操作 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了结合价值投资与成长投资优势的量化淘金价值宝策略，基于GARP理念筛选被低估且具持续成长潜力的股票。通过PE、PB、PS等价值指标和收入、利润、ROE增长率等成长指标联合过滤，形成跨行业等权重组合，历史回测表现优异，2011年至2016年累计收益达472.46%，远超同期沪深300表现，为中等风险投资者提供稳健超额收益方案 [page::0][page::2][page::3]。
融合基本面信息的 ASTGNN 因子挖掘模型
本报告提出基于融合基本面信息的 ASTGNN 模型，通过引入长周期量价及基本面因子优化图模型邻接矩阵，提升因子选股效果。实测发现，加入基本面长周期数据集显著提高 RankIC 和 ICIR 指标，降低换手率，有效增强模型稳定性和超额收益能力。该因子在沪深300、中证500、中证1000等多宽基指数上的增强策略表现优异，年化超额收益分别达到16.98%、19.96%和31.63%，显示了良好的应用潜力和实际投资价值 [page::0][page::3][page::10][page::18][page::19]。
债券风险模型与债基绩效评估
本报告构建了包括利率风险（Shift、Twist、Butterfly）、信用风险及可转债三大类债券风险因子，并通过实证验证模型有效性，能解释超70%的组合收益。基于此风险模型，全面分析了公募债基绩效、风格暴露及基金经理表现，揭示主动债基主要收益来源于久期配置和信用配置，基金择时能力整体不显著。报告还升级了FOF投资分析工具，支持债基产品及经理评价，助力投资者理解基金策略与风险敞口[page::0][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::19][page::20].
