我哭了,不会量化太难

写了个连续红三次,然后第四次红的概率有多少,不知道怎么弄成回测的,呜呜呜,下面是我的代码

#连红三次,看第四次还是红的概率
import dai
df = dai.query("""
    SELECT
        date, instrument, ((clos

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交易引擎API介绍

API接口

策略请求接口

context.order(symbol, volume, price=0, order_type=OrderType.MARKET, offset=Offset.NONE)

  • 适用市场:股票、期货
  • 下单,必须指

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什么是股票tick数据,获取tick数据方法和作用

金融交易世界中,获取准确及时的tick数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时tick数据。数据更新越快,可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域,tick数据备受重视。与传统的行情数据相比,tick数据提供了更细致的市场变化记录,为交易者提供了更全面的视角。

首先,让我们简单了解

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121-指数择时策略

策略介绍

本策略是一个指数择时策略,基本逻辑是根据市场走势选择是否交易,并调整投资组合,即利用指数特征来进行风控。

策略流程

本策略是指数择时策略的具体实现,该模型的思想如下:

  1. 股票池过滤:剔除ST、退市、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:上市天数大于270天,收盘价小于3

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社区-使用文档

社区是BigQuant推出的量化策略交流社区,为平台用户提供一个自由分享、交流学习的互动平台,在这里可以获取到他人分享的优质策略模型数据、策略思路介绍、回测历史数据等。如发现满足自己学习需求的优质内容,平台提供【一键部署】功能并开通 ‘B

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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作业

import pandas as pd 
import numpy as np 
import dai

sql = """
SELECT date, instrument,
m_avg(turn, 20) as avg_turn_20,
m_lead(close,

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78th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:7月25日(周四)19:00


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问题列表

一、量化入门问题

如何能用来选股,能否教一些用法,软件怎样用?

应该如何学习?众多策略如何选择?如何得知量化策略未来不会变得糟糕?

表达式里怎么自定义因子?怎么把因子封装成字段,

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蝈蝈 量化作业

因为我是科技相关从业人员,不太懂股票,比较了解的就是纳指

[https://bigquant.com/codesharev3/ed12c9ad-408c-462f-add0-aa833e6660c8](https://bigquant.com/codesharev3/ed12c9ad-408c-4

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BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘申请

本次实盘终端支持【万和证券】(**湘财证券实盘终端正在升级中),需要开通并申请量化实盘权限:

  1. 实盘账号申请,请[点击此处开户](https://bigquant.com/wiki/doc/5lih5zkm6kb5yi45bya5oi36km5oof-x6iDcmgqG

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万和证券开户详情

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

[立即开户](https://kh.vanho.

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第三期量化入门作业提交

请大家在本文下新建文档,提交作业



标题:用户名+作业名称

正文:策略描述+策略链接

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7月16日金融数据分析作业

请大家在本文档下新建文档,提交作业


作业:使用今年以来的数据,计算过去20日换手率均值和未来5日收益率的IC和IR


{{member

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2024AI量化训练营作业提交

请大家在本文件夹下创建文档,上传作业,格式如下:


标题:用户名+作业名称

正文:描述+策略链接

由bqkzh1gu创建,最终由bqkzh1gu更新于

ValueError: pattern=// [pre-dt-code] was not found in template

以前还能跑的策略,现在好几个都报这个错误,应该是平台的哪个模块改动了,请帮忙检查


[https://bigquant.com/codesharev3/a2688a76-436c-4239-aaa5-bfb6da1f8723](https://bigquant.com/codesharev3/a

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数据任务标签

1. 数据任务输出标签

若因子任务和模拟交易任务有特定的依赖标签,请查看以下表格:

中文名 英文名(dai) 输出标签
全年交易日历 all_trading_days
交易日历 trading_days

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【数据发布-股票数据】Fama-French因子(日频)

〇、重要说明

本数据集为View,本质是提供数据构建公式,而非原始数据,数据使用者在数据提取时会现用现算,因此提取数据会耗费计算资源

一、数据基本信息

数据表名:mldt_cn_stock_factors_FF_1d

数据类型:View

收费标准:免

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因子分析模板

目前的因子分析模板是t+1重新调仓进行分析的,复现研报发现差距蛮大的,能否给个5日调仓的因子分析模版,谢谢

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ai写策略咨询

问题1: 您好,请问你们平台支持ai写策略,就是通过语言描述构建好策略?

虽然你们是低代码平台,但是我感觉使用起来还是没那么容易上手。

如果能通过大模型,就修改你们的参数,进行配置,不懂的参数,AI自动帮我们配置,那才是真的好用。


问题2 :另外请问你们,提供API接口吗?


建议1:

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77th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:7月17日(周四)19:00 视频回放请访问宽客学院-双周答疑-77th Meetup

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问题列表

  1. CTA策略和多因子策略的区别主要在哪里?

答:CTA(Commodity Trading Advisor)策略

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如何在3.0环境中使用组合优化器

组合优化器是一种用于优化投资组合的工具,旨在通过数学方法和算法来选择和配置资产,在特定约束条件下实现特定的投资目标,如最大化预期收益、最小化风险或达到某种风险/收益平衡,数学公式如下: ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b46ba72c-c62d-46ef-

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如何写一个组合策略

如何写一个组合策略,策略1和策略2都是基于stockranker模型,且策略1、2下单金额分别总金额的40%和60%


{{membership}}


[https://bigquant.com/codesharev3/f3e7427d-3b25-4c0b-94f5-703928ca9286

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化20%多,最大回撤只有十几个点,交易不是特别频繁,但胜率极高。

这就是一个配对交易策略,只买

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

Deep Residual Networks学习(二)

通过上次在Cifar10上复现ResNet的结果,我们得到了上表,最后一栏是论文中的结果,可以看到已经最好

由ypyu创建,最终由bqirn5b7更新于

模拟交易运行不稳定

模拟交易运行不稳定,麻烦查看一下具体问题是什么 如何解决\n任务ID:dee4caed-9ff5-4435-b849-182a74747762


![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fa9abda9-99bc-41db-a2be-974411fddd35

由bqgt6c9n创建,最终由bqgt6c9n更新于

股票

股票专栏分为如下几类,此处附上定义,方便大家查阅:

因子

该部分包含了市场上各式各样的因子类别(风格因子,量价因子,另类数据构建的alpha因子),因子分析,因子解读等内容。


高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用,高频市场的微观结构,高频量化因子的使用测试,

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bqkf4hid提交作业

作业思路:地量出地价,寻求反转的机会。买入换手率最低的5只股票,持仓5天。



[https://bigquant.com/codesharev3/146b942c-f869-4e93-b392-e18a29370c0c](https://bigquant.com/codesharev3/14

由bqkf4hid创建,最终由bqkf4hid更新于

bqkzh1gu提交作业

用老师提供的AI模板,探究股价在2元~0元的股票,5日动量、5日反转、5日波动 这3个因子的表现

但是发现回测数据很一般,请老师提供一些优化思路


[https://bigquant.com/codesharev3/4349d995-91cd-49da-b339-8fbdfb625df6]

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think1提交作业

一、策略思想

本策略是在老师给的策略模板之上做了简单调整的,

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所、科创板(这一模块我会用了,可以直接勾选)
  2. 筛选条件:m1和m2输入特征这个模块还不会使用,要是也能弄成下拉选项似的就更好了。
  3. 排序条件:还不会用
  4. 策略回测:持股

由think1创建,最终由think1更新于

bqlv5ul0作业提交

一、策略思想(仅为示例)

本策略是经典的高股息率选股模型的具体实现,该模型的思想如下:

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:选取流通市值从大到小排名前300、市盈率大于0, 上市满一年的股票
  3. 排序条件:按照股息率从大到小排序
  4. 策略回测:持股3只等

由bqlv5ul0创建,最终由bqlv5ul0更新于

DAI SQL FAQ

如何实现自定义的带有窗口的 macro 函数

创建 macro 函数的语法可参见 create macro.

DAI 提供的滚动窗口函数 `m_aggreg

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行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

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新手求助特征实现

我要对macd进行变形,用dif-dea值AI选股如何做:

原macd:DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

        DEA:EMA(DIF,MID);

       MACD:(DIF-DEA)\*2,COLORSTICK;

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Seaborn 无法在3.0环境运行

2.0环境可以正常运行Seaborn模块,3.0环境无法运行,请问是什么原因呢

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个人因子库提取失败

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=7c91d05b-bd0e-45fd-a1ed-370e9267c

由bqgt6c9n创建,最终由bqgt6c9n更新于

small_q作业提交示例

一、策略思想(仅为示例)

本策略是经典的高股息率选股模型的具体实现,该模型的思想如下:

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:选取总市值从大到小排名前80%、市盈率从小到大前40%、市盈率大于0、市收率小于2.5
  3. 排序条件:按照股息率从大到小排序

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第2期量化入门课作业提交

标题格式:XXXX作业提交 (XXXX为你的用户名,可在右上角查看到)

提交的作业需要包含两部分:1、策略描述; 2、策略链接;


一、策略描述

此处,简要描述你的策略思想。

\

二、策略链接

此处,粘贴你的策略链接(在AIStudio开发策略

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113-大类资产配置ETF基金交易策略

策略介绍

大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标

由qxiao创建,最终由small_q更新于

初级工程师面试题目

面试题目说明

  • 要求
    • 尽可能低的时间复杂度和空间复杂度
    • 代码逻辑清晰,变量命名合理,代码风格规范
  • 点击如下题目的克隆策略按钮
  • 完成代码
  • 创建策略分享链接(策略开发界面右上角),发给面试官:分享策略 > 复制 分享链接

[https://bigquant.com

由jliang创建,最终由jliang更新于

如何实现一个做T0的策略

问题

mggis0or1+如何实现一个做T的策略,降低已有仓位的成本

解答

  • 做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度,如何能做到T+0呢,那就得预留好资金,不能全仓持股,才能做到滚动操作。
  • 半仓滚动做T:每次半仓低位买入相同仓位,然后高点T出,

由small_q创建,最终由small_q更新于

talib模板更改买卖条件后运算出错

我根据talib指标选股策略模板,修改买卖条件出现错误,错误为Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Binder Error: Referenc

由bqhfzrhn创建,最终由bqhfzrhn更新于

数据抽取(DAI) (v17)start_date和end_date无效

使用V29模块SQL提取特征如下

SELECT

instrument,

m_avg(close, 20) as _ma,

m_lag(_ma, 3) as _ma_lag3,

m_regr_slope(high, low, 16) as _rsrs_slope,

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《天蝎座0.6》AIStudio3.0新平台复现

策略概述

背景介绍

天蝎座0.6是社区用户woshisilvio开发的一个策略,还做过视频讲解。

策略源码和视频讲解请参照:https://bigquant.com/wiki/doc/06bqno2-VgHM3NV3md

研究目的

本文介绍如何在A

由yvan0617创建,最终由yvan0617更新于

如何写一个组合策略?

假设有两个策略,分别为策略1和策略2,现需要将两个策略组合在一起

交易模型问题1:策略1和策略2均各持有10只股票,策略1模型下单金额占总金额的0.6,策略2模型下单金额占总金额的0.4,共20只票,请问怎么写?

交易模型问题2:策略1持有20支,模型2持有10支,共30只,策略1模型下单金额占

由bqwq8jiz创建,最终由bqwq8jiz更新于

小市值策略:挖掘市场潜力

策略介绍

小市值策略是一种经典的量化投资策略,旨在通过筛选市值较小的股票,并根据市值对股票进行排序,选取市值最小的一部分股票进行投资。这种策略基于小市值股票在某些市场条件下可能具有较高的增长潜力和投资回报率。

策略背景

小市值策略的理论基础可以追溯到Fama-French三因素模

由jliang创建,最终由jliang更新于

收藏链接

一、BigTrader - 回测与交易引擎

1、DAI SQL 函数列表

1、[常见对象说明](https://bigquant.com/wiki/doc/5bi46keb5a56lgh

由zjmafg创建,最终由zjmafg更新于

【数据发布】

本目录下收录了本UP自己做的一些数据,会持续更新,感谢大家的捧场支持

子目录按照投资品类进行划分

自己做的数据表都会以“mldt”开头

  • ml”是“美丽”的意思,就是本UP的网名
  • dt”就是“data”,数据的意思

每个数据表会标明是DataSource还是

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持仓交易日个数

positions = context.get_account_positions()

for code, position in positions.items():

    print(code,position.last_sale_date, context.trading_cal

由bqa8xfbg创建,最终由bqa8xfbg更新于

106-微盘策略

策略介绍

本文将介绍经典的微盘策略,并通过编写简单的策略示例进行回测,初步感受如何在BigQuant上实现按某个指标排序并通过一系列条件过滤的量化策略开发。

微盘策略是一种投资策略,其核心思想是选择市值较小的公司进行投资。一般来说,小市值公司的股票价格相对较低,但是具有较高的成长性和投资价

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106a-新国九条改良版微盘策略

策略介绍

本策略是根据新国九条进行改良的新版微盘策略从而更好筛选需要的股票。

自从2024年新国九条出来后,小市值策略逐渐失效,部分小票退市概率变大,我们先看看国九条中关于股票ST的内容:

可能影响股票被ST或退市的关键因子,这些因子可以作为投资者避免潜在风险的参考:

1、分红情况:如

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小市值与动量结合的量化策略

策略介绍

在量化投资领域,小市值股票和动量因子是两个广泛应用的选股指标。小市值股票因其相对较小的市值,更容易受到市场情绪和资金流入的影响,从而表现出高收益特性。而动量因子则反映了股票价格在一段时间内的趋势,具有延续性的特点。本文结合这两个因子,构建一个针对全A股市场的量化策略,旨在通过选择具

由jliang创建,最终由jliang更新于

BigQuant数据服务协议

1.总则

1.1.BigQuant服务平台的各版本、各客户端(包括但不限于电脑端、移动智能终端、车载端等的应用程序、网页、供第三方网站和应用程序使用的软件开发工具包(SDK)和应用程序编程接口(API)以及不断创新研发的产品及服务)中,开发环境的数据由成都宽邦科技有限公司授权使用,

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76th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:6月27日(周四)19:00

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问题列表


问题1:请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同?

答:[点击此处查看](https://bigquant.com/codesharev2/c2b12ced-45c1

由small_q创建,最终由small_q更新于

交易引擎中如何添加买入行业限制

{{membership}}



[https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-98f26b1edb21](https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-9

由small_q创建,最终由small_q更新于

回测引擎如何传入多个额外输入

{{membership}}



[https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-cf1ca1ac2113](https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-c

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基于中证红利的股息率与ROE选股策略

策略介绍

中证红利指数(CSI Dividend Index)是由中证指数公司编制的,旨在反映中国A股市场中高股息率股票的整体表现。该指数选取了股息率较高的股票构成样本,具有较低的波动性和较高的分红收益率,是稳健投资者喜爱的标的。

本策略主要通过筛选中证红利指数中的股票,重点考虑股息率(D

由jliang创建,最终由jliang更新于

全A股小市值与动量因子策略

策略介绍

全A股市场的量化投资策略在近年来受到越来越多投资者的关注。此次我们介绍的策略主要依赖小市值因子和动量因子进行股票选择,以期在不进行风险控制的情况下最大化年化收益率。小市值因子(Small Size Factor)和动量因子(Momentum Factor)是量化投资中常用的两个因子

由polll创建,最终由polll更新于

全A股小市值和动量因子策略:最大化年化收益

策略介绍

量化投资领域中,因子模型是非常重要的一类策略。因子投资策略通过提取市场中的某些特征(如价值、动量、规模等),并以此来构建投资组合。本文介绍的策略主要采用了小市值因子和动量因子,目的是在全A股市场中最大化年化收益率。

小市值因子(Size Factor)指的是选取市值较小的股票进行

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基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略

策略介绍

量化投资策略通过数学和统计方法,从历史数据中提取出有用的信息,指导投资决策。今天我们要介绍的是一个基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略。该策略通过选择市值较小且动量较高的股票,力图在不进行额外风险控制的情况下,实现高年化收益。

小市值因子,即市值较小的股票往往具有较高

由ydong创建,最终由ydong更新于

报错

由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于

笔试

#102

def func(a): 
''' 
a: 输入数组,已经排好序 
返回值:出现次数最多的元素,如果有多个,输出最早出现的 
''' 

#如果数组为空,返回None 
if not a: 
    return None 
#如果数组不为空,定义相关属性 
max_eleme

由bq746cbk创建,最终由bq746cbk更新于

{link}