【平台使用】因子分析中如何加入缓存?

由于构造的因子比较复杂,计算时间较久,如果断网或者关机了,怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始?看到可以加入缓存,但不清楚在什么位置加入什么代码?

求支持

[https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

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【平台使用】从持仓中提取last_sale_date失败


我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间,之前也确实能提取,但是周六开始,就提不出来了,只能提取当天开仓的股票。请老师看看,是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

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【代码报错】ErrorReturnCode_131

模板策略改了个参数就报错。

[https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d4bfad7](https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d

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【平台使用】如何将AIStudio2.0的代码策略改为支持AIStudio3.0每日模拟交易运行的代码?

AIStudio2.0的代码策略帮我改成AIStudio3.0的策略呗,并支持每日模拟交易运行

初步定为应该是回测引擎的问题,是不是平台做了什么修改,导致如下链接的回测引擎可以正常进行回测,提交模拟后可运行成功但是没有交易信号,请老师帮忙看看,或者提供一个新的纯代码的能在AI2.0中回测的

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python开发量化策略快速教程

BigTrader使用 Hello World

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能: 量化策略编写、回测分

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交易引擎API介绍

API接口

策略请求接口

context.order(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET, offset=Offset.NONE)

  • 适用市场:股票、期货

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如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0的模拟信号

背景

本文档介绍如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0版本的模拟信号,并最终接入到3.0的实盘终端。

步骤

1、在3.0构建一个新策略。

附件提供了一个模板策略,可以再此基础上修改。

策略主要由3个模块组成:代码列表、python函数和Bigtrader回测模块

![](

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【代码报错】open \close\high\low字段报错

连续两个模块都有open\high\low\close字段报错问题

[https://bigquant.com/codesharev3/135bce3b-1a14-4a32-a909-e88d2de2b7d6](https://bigquant.com/codesharev3/135

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【代码报错】KeyError: 'data'

etf轮动策略无法运行,KeyError: 'data'

[https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76fa-47a7-bfc3-c43b25177fa0](https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76

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【代码报错】回测曲线前面无成交

因子中有需要用到240天数据的,在数据抽取中已经选了”历史数据向前取的天数“为250,回测时间在240101-241009,但是在回测中前面一段的数据仍然看不到

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa2cb4eb-f95a-4480-9135-77f4d

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【代码报错】MA20均线策略回测时提示内存不足

MA20均线报内存不够

一个简单得MA20均线的策略,但是回测跑起来总是说内存不够,按理说不应该,请老师帮我看一下是不是我代码出问题了

板块轮动那是瞎逼写的请忽略

[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e

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【代码报错】引用因子报错

引用因子报错,请指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd

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【平台使用】新版如何去极值?

若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?

新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?

Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端

de

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【代码报错】RuntimeError: f_trace is not writable in Nuitka

设置断点触发报错

你们好像是用了 nuitka 把 python 转成 c++


但这导致我在你们代码中,设置一个断点。然后调试单元格会报错。


下面是一个你们的均线的模版策略,


![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a162d3c-

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【平台使用】财务衍生的数据问题

关于财务衍生(最新一期)的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

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【平台报错】新版获取交易计划报错

新版获取交易计划一直失败,什么原因,获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',


\

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【指标定制】中性化函数运行结果不同是否影响因子排序的逻辑?

中性化问题

为什么同一个股票池,运行中性化函数,每次运行结果都不一样?我有下面的需求:今天有20个股票,我选了因子最大的5个买,明天又增加了20个股票,再次计算取因子最大的五个,昨天买的不在这五个里的卖了,然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大,如果大的话那我就要

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【代码报错】分钟级别的回测代码如何编写?

帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例

我很想尝试新推出的分钟级别的回测,但是怎么写都报错,希望能给我一个策略例子,当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行,我就想看看这个分钟回测是怎么运作的,日级别出信号,回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的,非常感谢,写了好久也写

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【代码报错】row子句问题

row子句结果有问题

import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
            cumsum(close) over(partition by instrument o

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委买委卖增额、增量系列因子

这一章我们来构造一系列的增额因子:委买增额(买一变化金额)、委卖增额(卖一变化金额)、委买增量(买一变化量)、委卖增量(卖一变化量)。

数据定义

委卖增额

  • 对每个快照计算变化金额, 计算方式如下:

1.如果相邻快照卖一价相同,当前快照卖一价 * (当前快照卖一价数量 - 上

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【代码报错】alpha_a191_f0017

alpha_a191_f0017   因子无法使用,报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

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【平台使用】动态止盈的代码如何编写?

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

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【平台使用】如何查询逐笔成交和逐笔委托表?

逐笔成交数据中的叫卖序号和叫买序号,请问那个数据表格可以查询?

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成,意思是每一笔成交数据,都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成,也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成,这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自

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【代码报错】SQL函数抽取数据有误

关于SQL 函数抽取数据有误的问题。

代码

import dai
import pandas as pd


sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_

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【指标定制】如何写日线因子特征表达式?

日线因子特征表达式如何写?

能不能帮我写这个因子表达特征式:一共六天的k线 当日(第6日)收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格,且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写,可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

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【平台使用】如何获取最近5日收盘价的最大值

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗?

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格,那么,有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

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【平台使用】如何在模拟盘中创建基于实时价格变化的买入和卖出策略?

盘中的模拟盘如何创建?

站在模拟盘角度考虑,假设今天还未开盘时,我挑选了N只股票,以股票A为例,我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元,当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元,直接挂单开盘价买,否则直接挂单10元,盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了,然后我再评估A股票的

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【代码报错】如何优化代码运行速度?

怎么提升速度?

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

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【指标定制】如何用因子表达股票涨停的概念?

能不能将股票涨停的概念用因子表达出来,然后统计同类概念涨停股票的数量?

不是板块,而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”,如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来,对于策略会非常有效。

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【代码报错】行情数据NaN空值处理

行情数据NaN空值处理的bug问题

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了

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【代码报错】模拟交易报错

回测正常,模拟报错

这个策略回测正常(回测到10月9日正常的),但是提交模拟交易就报错,请老师看一下是什么原因


[https:/

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盘口买卖数量、金额系列因子

这一期我们介绍四个因子:盘口买入数量、盘口买入金额、盘口卖出数量、盘口卖出金额。

数据定义

我们以盘口买入数量为例,它的计算步骤如下:

  1. 对每个快照, 将所有盘口委买10档数量求和;
  2. 一分钟区间内, 对所有快照的委买量取平均(数量加总/快照数)。

那么金额是同样的道理,在第一

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买一、卖一的高开低收系列因子

这一章我们来加工针对买一价、卖一价的高开低收的分钟因子。

数据定义

我们都知道真正的高开低收是如何加工出来的:

  • 开盘价: 每分钟的第一个成交价格;
  • 最高价: 每分钟内最高成交价格;
  • 最低价: 每分钟内最低成交价格;
  • 收盘价: 每分钟的最后一个成交价格.

那么只需要将成交价

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股票盘口价差系列因子

这一章我们来加工股票的盘口价差系列因子:时序加权的盘口价差、成交量加权的盘口价差、成交价加权的盘口价差。通过pandas能够将三者同时加工出来, 当然和dai.query的方式相比,前者的代码要稍复杂些但好处是能够同时观测到三个因子值。

数据定义

我们使用到的数据的表格形式如下

| 日期

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传统策略

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订单斜率系列因子

正如标题所示,这个系列主要介绍订单斜率系列因子。需要用到数据流的表格名为cn_stock_level2_snapshot,需要开通数据流的请联系小Q。

时间加权订单斜率

数据定义

我们使用的数据格式如下:

| 日期 | 买一价 | 卖一价 | 买一量 | 卖一量 | 成交量 |

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量化未来之星选拔计划

项目介绍

在经历了近期中国股市的大幅波动之后,我们深刻理解投资者和量化爱好者可能面临的压力和挑战。然而,请相信,每次市场的波动都携带着成长的种子,为我们深化理解和提升技能提供了绝佳的土壤。参加 BigQuant 量化未来之星选拔计划,不仅是开启量化金融职业之旅的第一步,更是在不确定性中

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中间价系列因子

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 需要开通数据的请咨询小Q

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖一价 | 委买一价 | 成交量 | 成

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成交价加权净委买比例

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格,需要开通该表权限的用户请联系小Q

数据定义

成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的,为了大家能够详细的理解该因子,我们还是从头来解读一

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AI量化投资训练营-基础班

更新

本文内容已经过期,待更新,请查看如下最新内容:

  • python 基础:可先看本文
  • 数据平台
  • [数据可视化分析](https://bigquant.com/wiki/doc/big

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基金分钟数据加工

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解,各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

数据定

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基金实时数据加工

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

cn_fund_level2_snapshot

字段名 数据类型 备注

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成交量加权净委买比例

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法,在给出公式之前,我们来看一下我们使用的数据表格结构:

| 时间 | 买一量 | 卖一量 | 成交量

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时间加权净委买比例

数据定义

以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

日期 买一量 卖一量
t1 b1 a1
t2 b2 a2

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分钟盘口平均委买量

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理,需要用到十档委买单数量,所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数据处理

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股票实时数据加工

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 | 数据类

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期货现货价差实时因子加工

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

数据定义

因子构造思路较为简单,我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数据,首

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空中花园策略实时信号加工

在量化交易中,通过手段实时获取交易信号是基本功,本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7258

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近月合约与远月合约的价差因子加工

这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q

因子代码

这里只需取出价格数据即可,所以我们直接对代码进行讲解。

im

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期货实时数据加工

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。需要表格权限的请咨询小Q。

cn_future_level1_snapshot

字段名 数据类型 备注
time INT

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149-破净股策略

策略概述

本策略基于破净股的投资思想,主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票,来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估,但从长期来看,这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票,专注于那些具备稳健基本面且有较

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148-查尔斯布兰德投资理念

策略介绍

查尔斯·布兰德(Charles Brandes)的投资理念可以用“价值投资”的核心思想来概括。布兰德强调寻找被低估的股票,并注重市盈率(PE)、市净率(PB)等财务指标的合理性,以确保投资的安全边际。本选股策略注重选择市盈率和市净率低于市场平均水平的股票,同时考虑如股息收

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使用dai加工实时因子(必读)

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

  • 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
  • 能够基于加工的因子实现动态可视化;
  • 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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利用分钟数据构建股票每日”冲高回落“的标识

一、“冲高回落”的定义

在股票领域中,大家经常会听到一个词,叫做“冲高回落”。冲高回落是指当日股票当日急速无量上涨,然后带量下跌。分时图走势为先扬后抑,一般为早盘拉高,然后慢慢下滑,收盘拉出一根上影线。

下图展示了 000599.SZ 在 2024-09-18 这一天的分时走势,其

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年化10%ETF择时稳定策略

策略绩效

其中,年化收益10.6%, 夏普比率0.83,最大回撤8.12% ,如果加上空仓时候的理财收益,收益率有望达到11%。

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行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

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