DAI文档piovot示例代码出错
运行 [https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX](https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX) 中的piovt示例代码： ```sql %%sql /*统计每个指数每天的总成交量*/ CREATE TABLE IF NOT EXISTS bigquant_
66th Meetup
# 新版交易引擎 * 标注股票 * 新版交易引擎写交易策略 * 使用SQL进行新版策略开发 * 利用自动标注选一些涨停的股并打分\n # 回测引擎 * 回测成功后提交模拟失败 * 回测模块中cash增加 * 遗传因子挖掘的初始特征与迭代 # \n股票实盘 * 确认未来趋势的准确率 * 确认买点和卖点 * 预测未来的涨幅和跌幅 \n # 因子使用
策略组老师，这个龙虎榜因子错了，怎么写，想统计个股龙虎榜买入拉萨上榜个数
[https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619](https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619) \
求帮帮我，大佬
我想做个龙虎榜的因子，这个为什么会报错 \ \ \[2023-12-11 01:47:29.977443\] INFO derived_feature_extractor: 提取完成 type=type, 0.003s * INFO:derived_feature_extractor:提取完成 type=type, 0.003s * \[2023-12-
华泰有序回归问题
这个策略怎么提交模拟不出信号？是因为使用了未来信息导致未来1天的数据取值是nan值所以最好运行成功，但是没有信号？
量化交易是什么意思
不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。 今天简单介绍下量化交易如何快速入门。 **量化交易是什么意思** 量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。
请教，用的因子分析模版（V27）代码，因子改成自己的了，分析结果的FACTOR值不正确，好像还是之前模版的factor值。因为我的因子最小值只能是0，最后读取的factor_data表中显示最小值
[https://bigquant.com/codeshare/fafc2e53-3d69-4421-aeb9-d92b099ca873](https://bigquant.com/codeshare/fafc2e53-3d69-4421-aeb9-d92b099ca873) ##
数据和行情问题请教，
写一个关于万科A 000002.SZA的回测数据，同样后复权价，在和别的平台数据差别很大，请问是什么原因呢？ 别的平台 \[20, 110\] 策略最终收益： 22.42 交易对，都是12组 24次交易 本平台代码如下： 用20日和110日均线回测 000002.SZA的双均线策略回报率，在我们平台是收益在643%，而别的平台收益是 2240%。 请
数据保存到自定义数据表报错
问题1：不知道用模块保存自定义数据是否正确，执行中报错，连接超时，请帮忙看看吧谢谢， 问题2：另外还发现每只票的最后一日的计算因子都是nan，这里是“涨跌幅”，，公式是 ("收盘价"-m_lead("收盘价",1))/m_lead("收盘价",1)\*100 as "涨跌幅",不知道为什么  \
策略大佬，帮帮我，我试了一整天了，实在不会写回测。帮我修改并运行，谢谢啦
[https://bigquant.com/codeshare/4724709f-f7e6-4b2e-ae9e-4ed1b695faa4](https://bigquant.com/codeshare/4724709f-f7e6-4b2e-ae9e-4ed1b695faa4) \
大佬帮帮我，我知识少回测引擎怎么写都报错
[https://bigquant.com/codeshare/914020e6-bb5b-448b-91c3-2d42cc678e99](https://bigquant.com/codeshare/914020e6-bb5b-448b-91c3-2d42cc678e99) \
文章回测报错：华泰研报：在XGboost中实现关于有序回归作为损失函数和评价函数
量化入门
# 平台介绍与量化入门 ## 3.1 新旧两版数据平台对比 | 新版数据平台 | 旧版数据平台 | |----|----| | 使用SQL读取数据\n数据读取速度快 | 使用DataSource读取数据\n数据读取速度慢 | | 查询表与字段在首页→数据平台\n这当中的表名与字段名千万别放在DataSource里读取 | 查询表与字段在首页→知识库旁边的
配对交易策略
# 配对交易策略 ## 2.1 平稳与协整的概念 ### 2.1.1 平稳的概念 一个平稳的时间序列变量Y的均值与方差不会随时间变化，它的图像变现为均值复归的形态 \  \ 如果Y是平稳的均值复归的
交易引擎
# 交易引擎简介 ## 1.1 交易引擎的作用 交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑 * 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏 * 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可 * 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提
请问 因子库的因子怎么导入到策略中呢
请详细指导一下 谢谢
散户如何做量化交易
量化交易是利用数学模型和算法交易的方法，依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据，并在合适的时机进行买卖。 对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。 通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据，提升投资抉择效率，还可以使用多种组合量化因子降低投资风险。 能增加换手率和涨跌幅数据吗？
不然提取基础数据就得join几张表，效率太低了
DeepAlpha短周期因子研究系列之：随机森林在量化选股中的应用
# 一、引言 DeepAlpha系列报告旨在从基础量价数据中，借鉴深度学习模型，应用于量化投资领域。学习模型包括：全连接深度网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)、对抗生成网络(GAN)、ResNet、TabNet，同时报告将引入自然语义识别NLP领域近年热门算法如BERT、Transformer、GPT、XLNet等，尝试构建
使用模板策略，在下单部分报错
* 只用了 total_market_cap 一个因子，却报了 “ValueError: cannot convert float NaN to integer”， 是什么原因？ 
量化交易模型及策略2023版
量化交易利用数学和统计学方法来分析市场并执行交易的过程，是现代金融的一个重要组成部分。量化模型的目的是通过算法自动识别并利用市场中的规律和机会，用以获取更多收益。  量化交易模型的
BigQuant平台使用指南
## **一、学前必读** * 欢迎来到BigQuant量化投资平台！BigQuant是领先的人工智能量化投资平台，是行业内首个将人工智能技术应用于投资领域的平台级产品。 * 平台提供一站式量化学习、量化交易、量化投研服务。拥有A股、期货、期权、可转债等市场数据，全面支持主流AI框架。 * 平台提供代码模式、可视化模式进行策略开发，==不会Python也可
tradex Name or service not known
回撤没有问题，但是提交到模拟就报错了，旧版用的是trade，新版换成了tradex，任务ID：87e8ca5e-1e00-414a-8d49-87cc906873a1   [https://bigquant.com/codeshare/3
模块内参数如何在外部调用？
以下代码中的“end_date”在别的位置如何调用？或者有啥办法可以实现全部代码中的end_date值统一？谢谢 m1 = M.instruments.v2( start_date='2023-11-20', end_date='2023-11-24', market='CN_STOCK_A', instrument_list='', max_count
DAI预计算因子(cn_stock_factors)查询不出来
sql里加了date和instrument过滤条件 ，而且限制了select的字段，还是查询不出来
这是服务器sql 挂了，还是用户端问题？
 
求教，dqn模型一直运行但日志不会动
[https://bigquant.com/codeshare/fb84db3e-5fdd-4256-9b24-110d93150a08](https://bigquant.com/codeshare/fb84db3e-5fdd-4256-9b24-110d93150a08) **
65th Meetup
# 1. 交易引擎简介 ## 1.1 交易引擎的作用 ## 1.2 使用交易引擎实现常见的交易逻辑 ### 1.2.1 解读一个简单的回测引擎 ### 1.2.2 止盈交易逻辑的实现 ### 1.2.3 大盘风控交易逻辑的实现 ## 1.3 交易引擎小结 \ # 2. 配对交易策略 ## 2.1 平稳与协整的概念 ### 2.1.1 平稳的
提交任务报错：ValueError: NaTType does not support strftime
执行不报错，但是提交任务报错。麻烦工程师小哥看一下什么问题 ？ [https://bigquant.com/codeshare/222f36b9-2f22-48aa-88b6-04d9791ec1d7](https://bigquant.com/codeshare/222f36b9-2f22-48aa-88b6-04d9791ec1d7) \  \
如何在新的模块下看数据
 老的方式使用M.data.read()可以看数据,但是在dai下没法用,请问如何操作?谢谢!
关于list_sector
### 1. list_sector不同值的定义在哪里可以查到？ ### 2. 是否只有cn_stock_factors中可以拿到这个值？ * 比如我想要拿到其他表的值，并进行过滤是否必须同时拿到cn_stock_factors中过滤后list_sector及date，instrument， 而后进行inner合并？ * 在使用dai模块获取数据时，
date报错，不知道为什么
[https://bigquant.com/codeshare/8e0e3c6b-cab2-412a-bf39-bccf10cb8d20](https://bigquant.com/codeshare/8e0e3c6b-cab2-412a-bf39-bccf10cb8d20) \
数据平台改版了吗？
 \ 这里改版了吗？之前是用dai写sql的呀。 请问之前的文档去哪里了？ 我现在都是写sql取数的
关于DQN模型错误，为什么错，怎么操作，怎么构架一个优秀的深度强化模型
[https://bigquant.com/codeshare/e91330dd-e6b5-40ca-ba6a-b76050db6c40](https://bigquant.com/codeshare/e91330dd-e6b5-40ca-ba6a-b76050db6c40) \
量化交易到底是怎么赚钱的
在这个数据驱动的时代，量化交易不仅是金融领域的革命，更是智慧投资的未来。 通过精确的数学模型和强大的算法，洞察市场动态，捕捉那些传统交易方法难以觉察的盈利机会。  量化交易赚钱的
AI量化交易常识
分享一些量化交易相关的常识信息。
Aroon阿隆指标量化选股技巧
 阿隆指标由两条线组成：阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aroon Down），同时还包括阿隆振荡器AROONOSC，旨在
新人求教，为什么我的回测没有基准数据？
刚接触BigQuant，就想从最简单的模板“买入并持有可视化策略”开始学习，里面属性都没改过直接运行，但发现我的回测没有基准数据，不知道为啥。\n模板用的HTTrade，换成Trade也是有问题，说date报错  MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种常用的技术分析工具，用于识别股票或其他
策略有办法实时运行吗？
如下午14点50，判断是否涨停，没涨停就卖出 这种
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BBANDS布林带指标选股技巧
 \ 顶级交易者喜欢把布林带（Bollinger Bands，简称BBANDS）指标作为指导买入和卖出决策因子之一； 布林带是由约翰
AI量化交易十大指标
ADX（平均方向性指数）指标； 布林带（Bollinger Bands，简称BBANDS）指标； MACD（Moving Average Convergence Divergence）指标； CCI（商品渠道指数）指标； 阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aroon Down）指标； ATR指标； 指数移动平均值指标； MFI指标； M
期货会员持仓量化策略
## 期货会员持仓数据表\*\*(cn_future_member_position)提供了各个期\*\*货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，感谢
adjust_factor是啥
我设置了真实价格，但是为什么模拟交易里他会自动乘一个adjust_factor，这样我的交易额就不是100的倍数了，回测里是正常的，但是模拟交易就不行  ”这个字段
 DAI的财务报表里，似乎没有“扣除非经常性损益后的净利润 (TTM)”这个字段？
分类
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DAI SQL FAQ
## **如何实现自定义的带有窗口的 macro 函数** 创建 macro 函数的语法可参见 [create macro](https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX#h-create-macro). DAI 提供的滚动窗口函数 `m_aggregate_func` (e.g. `m_avg`, `m_me
为什么获取的持仓信息无法及时更新？
```javascript # 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月21日 00:07 # 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。 # 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块 from bigdatasource.api import DataSource from bi
数据平台文档里，是否可以增加一个根据字段英文名/中文名模糊搜索的功能
**数据平台文档里，是否可以增加一个根据字段英文名/中文名模糊搜索的功能。表和字段太多，很难定位到需要的字段在哪个表里** \ 
如何打印出基础特征值（每个交易日的股票代码、开高低收）？
```python # 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月20日 17:49 # 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。 # 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块 from bigdatasource.api import DataSource from bigdat
关于 回测/模拟 模块 Trade_v4 的问题
在这个模块中买入点和卖出点选项中的 open 和 close，如果买入选择 open，卖出选择 close，那么是意味着在同一天进行买入和卖出吗？在实际交易中，沪深 A 股当天购买的股票是不是第二天才能卖出，这一点是不是有些问题，如果想要将卖出点设置在第二天，应当如何设置？
如何设置macd参数？
## 如何设置macd参数  平台上macd的因子的项目，那有没有指定参数的函数？比如ta_macd（20，30，10）这样的计算方法？或者有什么办法可以指定参数计算出个股的结果？ ## macd参数设
策略中如何实现根据日内近收盘价来生成信号和执行交易？
怎么写回测引擎，根据当天竞价结束开盘价买入，根据当天14.57分价格卖出，每天买入1股占总仓位50%，每天卖出昨日not涨停的持仓的所有股，开盘涨停没买入，收盘跌停没卖出 [https://bigquant.com/codeshare/0fde22ed-9ec2-4c04-a942-657815c85424](https://bigquant.com/co
StockRanker训练过程中的如何查看loss？
## StockRanker训练NDCG 在开发量化策略过程中，使用StockRanker算法，如何查看训练中的loss下降？ ## 增加验证集 * 如下 m7 模块，抽取数据作为验证集。也可以直接用 训练数据 m4 作为验证集。 * 将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训练的 验证集 输入上 
20231117的数据未更新
通过如下语句没有查询到数据 ```sql %%sql select * from cn_stock_status where date='2023-11-17' and instrument='000792.SZ' ``` 查出来st_status是2-\*ST， 但是实际上这个股票已经不是st股了  * 2023-11-18 07:06:26.132071 c
期货如何获取持仓成本？
1、如何获取持仓成本？ 通过context.portfolio.positions 得到一个字典， 例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1748.0), } 但是这个没有成本价格，在哪里获取成本？
模拟交易能收到调仓信息，但是持仓一直没有任何变化
## **问题描述：** 新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化  看日志也没有发现任何错误信息，有些日志信息还看不太懂，比
昨日涨停的因子，表达式怎么写啊
## 如何使用涨停因子 [https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09](https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09) ## 构建和测试涨停因子 在DAI中使用涨停因子，构
怎么过滤出每天昨日涨停的股，然后输入模型训练，数据过滤感觉不是按历史数据每天的数据
[https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09](https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09) \
大盘风控
大盘指标： 1. 均线系统：均线系统是最常见的择时工具之一。短期均线上穿长期均线时，可以视为买入信号；短期均线下穿长期均线时，可以视为卖出信号。例如，使用5日均线和20日均线进行操作。 2. 趋势判断：可以通过观察大盘指数的走势来判断市场的趋势。当市场处于上涨趋势时，一般看好大盘，可以适当增加持仓；当市场处于下跌趋势时，一般看空大盘，可以适当减少持仓。
筹码分布
1. 计算持仓成本：持仓成本可以认为是投资者买入股票的平均价格。可以通过每笔交易的成交价和成交量，加权求和计算每日的持仓成本。 2. 计算筹码分布：筹码分布是指在不同持仓成本下，投资者持有的股票数量。可以通过每日的持仓成本和成交量，计算出在不同价格下的筹码分布。 3. 构建筹码分布因子：基于筹码分布，可以构建各种筹码分布因子，如筹码集中度（即筹码分布的离散
因子构建
# 因子构建步骤： 1. 理论推导：根据投资哲学和市场观察来定义因子。例如，价值、动量、质量等。 2. 数据获取：获取原始数据 3. 数据处理：对因子数据进行清洗、填充缺失值、处理极值等。 4. 因子计算：根据公式计算因子值 5. 单因子分析：进行分层回测、IC分析、回归分析 6. 加权合成：使用多个因子，需要决定每个因子的权重，将多个因子按照权重合成一
为什么不能模拟交易，没有交易没有持仓
[https://bigquant.com/experimentshare/ba98efb685924c56941e8e861f3d73ab](https://bigquant.com/experimentshare/ba98efb685924c56941e8e861f3d73ab)  \
训练过程中报错，请问该怎么解决
[https://bigquant.com/codeshare/10296b06-11cf-475f-80e7-81b7f0fbc5d5](https://bigquant.com/codeshare/10296b06-11cf-475f-80e7-81b7f0fbc5d5) \
怎么对股票进行过滤，只对10日涨幅大于50%的进行训练？
## 过滤用于训练的数据 参考文章 * [怎么筛选只用昨日涨停的票进行训练？](/doc/5oco5lmi562b6ycj5yq55so5pio5pel5rao5ygc55qe56wo6lb6kgm6k6t57ud77yf-1TG1gFMw8d) * [10个交易日的区间平均成交额>3亿元怎么写](/doc/103-6OtsJlRWKT) ## Sto
为什么会报错，错在哪？因子该怎么写
[https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09](https://bigquant.com/codeshare/1983ebee-e3a2-4019-80c1-b0c83caa6e09) \
关于因子表达不懂
price_limit_status_\* 股价在收盘时的涨跌停状态：1表示跌停，2表示未涨跌停，3则表示涨停 price_limit_status_1表示跌停吗 price_limit_status_2表示未涨跌停吗 price_limit_status_3则表示涨停？ 前几天涨停因子怎么表示，该怎么写，如果不是该怎么表达 
stockranker无法绘制图表
64th Meetup
## 因子构建 * 因子构建具体方法 \ ## 选股模型 * 如何构建并使用筹码分布选股模型？ \ ## 股票实盘 * 如何利用大盘数据择时？ * 如何避免股灾？ \ \ \ \ \ \ \ # 直播间PLUS会员专享优惠 \ **谢豪老师专属邀请码**：**3a4vy6** **使用此邀请码开通plus会员立减150元，赠送10000宽币*
dai+optuna+vectorbt编写CTA策略并调参
[https://bigquant.com/codeshare/0ffb5755-3b0a-4e5f-95d8-4d37e9d5fac0](https://bigquant.com/codeshare/0ffb5755-3b0a-4e5f-95d8-4d37e9d5fac0) \ [https://bigquant.com/codeshare/77aeff
怎么筛选只用昨日涨停的票进行训练？
## 如何只使用涨停股票数据做训练 - [x] 就是为了减少噪音，减少算力压力，所以只对每天特定的股票进行学习判断 [https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6](https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-
回测正常，提交模拟就报错AttributeError:'NoneType' object has no attribute 'read' 是什麽原因？
```javascript M.hftrade.v2( instruments=['300097.SZA'], start_date='2023-11-03', end_date='2023-11-05', initialize=initialize, before_trading_start=before_tradi
10个交易日的区间平均成交额>3亿元怎么写
## 10日交易均价怎么实现  ## 因子实现和数据过滤 使用新版数据 [DAI](/doc/dai-PLSbc1SbZX) 很容易实现： *
多元回归模型
请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？
模拟回测模块的交易逻辑代码是否会在实盘中执行
如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？
今天买的超级AI任务位不能启动
**今天买的超级AI任务位不能启动一直排队等待**
作业要求
要求：“ 1. 要求 2. 要求 3. \ \
数据分析
## 什么是金融数据 ### 股票数据 #### 行情数据 test
自动超级参数搜索报错
[https://bigquant.com/codeshare/3ef2271a-43f7-4e0b-a0ae-a4482820b6e3](https://bigquant.com/codeshare/3ef2271a-43f7-4e0b-a0ae-a4482820b6e3) 想用自动超参搜索优化tabnet参数，最近这个模块一直报错，麻烦帮解决一下
金融分析课
## 金融分析 ## 金融数据 test \