报个错,https://bigquant.com/wiki/doc/108-ThnoaeQqM0

在第108例子中,有两处错误。

1,利润率同比上升:cn_stock_factors_financial_indicators.net_profit_yoy_lf < 0

应该是大于0

2,仓位分配中,排名应该用升序:rank_ps ASC

修改后收益有提高。

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为什么报错

还有if (price_limit_status_0=3,1,NULL) as _zt

-- c_group_sum(sw2014_level2, _zt) as lbsumu 怎么写训练才不报错

[https://bigquant.com/codesharev2/a58b3452-ffe2

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基于动量因子的商品期货多空对冲策略

历史版本, 后续会更新

商品期货多因子模型探索

Jesse et al. (2016)发现,可以用三因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品期货的现货溢价和期货溢价,用三因子模型作为衡量商品基金的基准,就好

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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AIStudio 模块开发

视频讲解

[点击此处查看视频讲解](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0521+2024-05/courseware/b754a373744d4937aa7fdb92ed746aa1/218075e618b

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更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

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如何对1-3日内上涨的股票进行标注

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0](https://www.bilib

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如何对1-3日内上涨的股票进行标注

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0](https://www.bilibili.

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SDK 使用文档

一、下载安装SDK

1. 要开始使用 bigquant 数据SDK,首先使用 pip 安装包

pip3 install daisdk

2. 获取访问凭证

第一步:点击进入以下地址,若提示无账户则申请账户即可

  • <https://bigquant

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参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率

更新

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5-16直播 华泰模型搭建-后续等GPU定时任务开了会全部跑通

更新

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storanker模型同时买入因子最大和最小

更新

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策略中调用其他因子_AI

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/5cfd9186208047518a995e4394ba1099](https://bigquant.com/experimentshare/5cfd9186208047518a995e4394ba1099

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【新版】如何在新版3.0中如何写下面的因子

如何在AIStudio3.0环境中写出以下因子

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 总资产报酬率roa要大于5

-- 5天的收益率/20天的收益率

-- 最近5日的成交额排名

-- 平均10天的换手率

-- 统计30天内主力流入占比大于

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DNN算法实现股票预测

新版本暂无深度学习可视化模块

导语

在阅读了 深度学习的简要介绍后,本文将介绍深度学习DNN模型及其在量化投资领域中的应用。

深度学习在量化领域的应用

机器学习作为人工智能的核心,其传统算法在解决很多问题上都表现出了高效性

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2023.5直播代码-敢死队打板

{{membership}}

[https://bigquant.com/experimentshare/953563e68f824cb2b4f893f5251cecb3](https://bigquant.com/experimentshare/953563e68f824cb2b4f893f52

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组合优化器优化

9月24日Meetup 模板案例:

策略案例


[https://bigquant.com/experimentshare/3066fd39ff0340daafdf7662f6840401](https://bigquant.com/experimentshare/3066fd39ff0

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初识协整

导语

本文介绍了协整的初步内容。

协整

直观理解

协整是什么这个问题回答起来不是那么直观,因此我们先看下图,了解一下具有协整性的两只股票其价格走势有什么规律。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9fab01c4-405

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开源证券-理想反转

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美股A股相关性初探

更新

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如何构建筹码因子进行AI选股

更新

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高频回测模块择时策略

8月19日Meetup策略模板:

[https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a62936fbdd](https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a

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高频回测模块择时策略

8月19日Meetup策略模板:

[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b78

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机器学习+择时+跟踪止损+技术分析

策略思路:

使用一些量价估值因子放入Stockranker中进行训练. 同时满足以下三个条件时进行大盘止损(沪深300指数):

  1. 大盘连续三天下跌;
  2. 五日均价小于三十日均价;
  3. 大盘跌破过去三十日的最高价的10%.

满足以下规则时进行个股止损:

  1. 价格跌破建仓以来的最高

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BigModule模块模板

我们将向你简单介绍一个bigmodule模块内容的基本组织结构,为实际开发提供帮助🚀。

BigModule模块结构

下面将以一个bigmodule模块模板为例,向你介绍bigmodule模块的主要内容。

参考 📄BigModule简介与入门,当我们通过命令创建了一个模块模板后

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BigModule简介与入门

BigModule

bigmodule模块是由Python语言编写的,主要是在可视化线性策略中使用的可视化部件,可以将繁杂的代码进行封装,而只把输入和输出暴露给使用者,这样用户就无需关心模块的内部实现,而只需提供相应的数据,便可以获得想要的结果。

由此一来,大大降低用

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Structlog—日志信息输出

structlog

在bigmodule模块执行的过程中,不可避免地需要查看一些关键信息,以让我们更好地了解模块的运行状况,帮助我们进行功能调试。

因此,推荐使用structlog库,它是一个用于结构化日志记录的库,提供了一种简单而强大的方式来记录日志,使得日志更加易于解析和分析。

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BigModule中的基本类型

bigmodule模块的核心在于 run() 函数 ,那么一个函数在定义和执行的时候,自然不可避免地需要接收参数,并且返回结果。

为了加强模块在使用过程中的规范性和通用性,因此在定义 run() 函数时,要求传入参数传出参数使用bigmodule中的基本类型来显式

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常见对象说明

常见对象

交易账户相关

TradingAccount(StockTradingAccount/FutureTradingAccount)交易账户资金相关,可访问如下属性:

  • trading_day: 交易日 YYYYmmdd
  • portfolio_va

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等资金权重配置

  1. 新建策略模板
  2. 查看回测/模拟模块属性栏中的“初始化函数”框体内的代码,将其中的:

每只的股票的权重,如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金,[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = T.norm(

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等资金权重配置

  1. 新建策略模板
  2. 查看回测/模拟模块属性栏中的“初始化函数”框体内的代码,将其中的:

每只的股票的权重,如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金,[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = T.norm(

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DataSource—通用数据类型

DataSource

DataSource是bigmodule原生支持的一种泛用数据类型,在底层实现了许多优化机制,以确保数据准确、安全、便捷地传输和使用是。

\

导入DataSource

DataSource相关的方法和属性,定义在库 dai 中,通过以下代码进

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另类标签推荐



{w:100}{w:100}{w:100}

参考文献

[自定义标注](/wiki/doc/-0kcMgSnQX

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行业轮动策略

问题

Q1:A股轮动很快,有没有行业,概念板块的行情数据?资金,成交量,市值等方面的数据,便于跟踪轮动

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1eT4y117cS?share%5Fsource=copy%5Fweb](https://www.bi

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行业轮动策略

问题

Q1:A股轮动很快,有没有行业,概念板块的行情数据?资金,成交量,市值等方面的数据,便于跟踪轮动

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1eT4y117cS?share_source=copy_web](https://www.bilibi

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期货分钟回测

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新版量化开发IDE(AIStudio):

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构建全市场涨跌家数

更新

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DNN-AI选股:深度学习的学习率调整

更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

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DeepAlpha短周期因子研究系列之:DNN在量化选股中的应用


\

更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant

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遗传算法策略模板

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实现分钟级的10%止盈, 5%止损

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[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

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DeepAlpha短周期因子系列研究之:GATs在量化选股中的应用

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用支持向量机-分类算法实现A股股票选股

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超级大单、大单、中单、小单指标

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如何构建高频的订单流与成交量分布因子

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大盘风控(AIStudio 3.0.0)

大盘指标:

  1. 均线系统:均线系统是最常见的择时工具之一。短期均线上穿长期均线时,可以视为买入信号;短期均线下穿长期均线时,可以视为卖出信号。例如,使用5日均线和20日均线进行操作。
  2. 趋势判断:可以通过观察大盘指数的走势来判断市场的趋势。当市场处于上涨趋势时,一般看好大盘,可以适当增加持

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【历史文档】如何获取股票异动那边的开盘价

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我们在研究选股逻辑时,经常会有类似这种场景,先识别股票近期是否存在异动,然后调整几天后,股价达到异动那天的某个点位,进行买入动作,但目前平台无法支撑这种场景的取值,希望平台能够支撑下,具体案例如下:

#成交量变化因子

amount

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价值选股策略

价值选股策略的交易规则

每隔30个交易日,以开盘价买入当日0<PB<1.5且0<PE<15且有成交量的股票; 每隔30个交易日,将不符合上述标准的持仓股票在第二天以收盘价卖出。

策略构建步骤

  1. 确定股票池和回测时间

    通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票,以及回测

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112-基于财报发布的事件驱动策略

策略介绍

该策略是一个典型的事件驱动策略

事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的

当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期

策略流程

  1. 股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上

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固定止盈止损功能

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轮仓策略对当日要卖出的股票设定一个比例的止盈

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在2.0开发环境中提取数据报错:SyntaxError: invalid syntax


2.0开发环境,这样提取数据,但是报格式错误,但是没有检查出来哪里有错误,请老师帮忙

[https://bigquant.com/codeshare/2dc3f732-8b37-4d17-93cf-87563f74cbf9](https://bigquant.com/codeshare/2d

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小市值策略源码

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950675](https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950

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海龟策略自定义运行

\

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量化策略

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大跌行情下的量化策略 (副本)

更新

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用线性-回归算法实现A股股票选股

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做空策略

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AI量化策略

导语

在上一篇文章中,大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识,但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑,没关系,本篇文章中,我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念,希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。


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高频回测算子使用(HFTrade)

更新

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标注模块+中性化

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量化因子

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