简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

核心特性

• 全市场覆盖
  • 多品种支

def m3_initialize_bigquant_run(context):
    # # 加载预测数据
    from bigtrader.finance.commission import PerContract
    # 0.000023, 0.00012, 0.

📌深入探讨数据量化分析的方法，挖掘数据中的隐藏价值和规律。

📌利用数据可视化，将复杂的分析结果转化为直观易懂的图形和图表，提升决策效率和准确性。

以下是本次分享源码：

{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/38f4b774-aaba-

【代码报错】C:\Users\ymy\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe D:\ymy\QMT\miniQMT教程\miniQMT教程\miniQMT常用API\bigquant自动交易.py

Trac

1.市场观察和机会发现

在量化交易中，基本面是至关重要的一部分。它能提供关于公司财务状况、行业前景等关键信息，帮助量化投资者确定交易标的的内在价值，为量化模型提供基础数据和逻辑依据，使模型能更精准地筛选股票，把握市场趋势，降低投资风险并提高交易策略的有效性。基本面的指标因子较多，为研究

在bigquant平台可视化那个模块加的呀，训练集的实际参数可以，就是测试集不行。我尝试了test_data和eval_data都不行诶

贵州茅台近一年收益是-7，还是-3。智能体生成的策略，基准收益是对的，累计收益是错的。

[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/

\n💡本次分享将带你深入了解QuantAgent的高阶用法，手把手如何快速构建并优化量化投资策略！\n💡无论是量化投资新手还是资深从业者，都能从中获取实用技巧，开启量化投资新篇章！\n\n\n会议亮点：\n📌零代码入门：无需编程基础人人都能学会\n📌实战解析：从理论到实践掌握全流程\n📌专

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

因子原理

市销率（P/S Ratio），是一种估值指标，用于衡量公司股票价格与其销售收入之间的关系。市销率可以帮助投资者了解公司股票的估值水平，相对于其收入而言是否被高估或低估。

在不同的行业中，市销率的合理区间也存在差异：

• 技术行业：技术公司通常具有较高的成长潜力，投资者预

《彼得·林奇教你理财》通俗解读：普通人的“接地气”赚钱指南 一、核心思想：菜鸟也能打败华尔街 简单说： 彼得·林奇认为，普通人的日常生活就是最好的选股工具。超市里卖断货的零食、小区门口排队的奶茶店、办公室里同事都在用的电子产品……这些“身边的机会”比华尔街的复杂模型更靠谱。 他的战绩：管理基金13年

大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析，然后来预测这一次的关税政策效应嘛，然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析，请问有没有什么推荐的策略和数据呢？

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

复现了4个因子平台的因子，收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路：因子一致，回测时间一致，持仓股票数量500只，score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子，因子平台上的随便一个都行，看看能不能复现：因子平台上年化20%，复现17%，我认为就是OK的。但是差的太多。

1.市场观察和机会发现

许多投资者热衷追逐热门概念，像曾火爆的新能源汽车概念，行业利好时股价飙升，吸引大量资金买入。但市场多变，热度减退后股价急跌。以2021年1月4日起跟踪买涨幅最大的策略，每日调仓，初期有涨幅，随后收益震荡下行，到2024年9月收益低至-50%左右，最大回撤超55%

import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd 
from bigtrader  import Directi

想读取CSV文件中的因子F1和F2，在特征模块进行加工成F1+F2并命名为F3，请问如何实现？

按照文档里的读取SCV文件试了下，结果出现报错。

https://bigquant.com/codesharev3/4833d08f-8823-4a0d-9823-524ca41830a6

因子篇

因子构建

另类标签推荐

追涨策略的关键因子如何选择

[基于财务数据构建策略](/wiki/doc/

7月16日Meetup模板案例;

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/aac16e3c971f43c8a02ce5455f3561bf](https://bigquant.com/experimentshare/aac16e3c971f

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作者

徐耀杰（woshisilvio）

常见算法优劣比较

算法没有最好，只有更好。 这个问题的答案取决于许多因素，例如股票市场的条件，数据集的质量和特征工程的有效等。接下来，我们来看看这些算法的优势和劣势：

1. 神经网络：适用于复杂的非线性问题，可以有效地捕捉市场的非线性特

问题

laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。

思路

![](/wiki/api/attachments.red

问题

BQ平台策略的买卖时间，除了固定的上午9点和下午3点外，能不能自由的设置一天当中的任意时间买卖？

参考

WAP价格回测功能

视频

[https://www.bilibili.com/vid

https://bigquant.com/codesharev2/0ec845ff-da81-4927-842b-86730c2a2f00

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交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑

• 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
• 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
• 如果想测

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

【此文档为旧版】 相关新版文档参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

[https://bigquant.com/experim

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平台介绍与量化入门

3.1 新旧两版数据平台对比

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旧版声明

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[https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU](https://bigquant.com/wiki/doc/dem

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视频回放：[点击查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+CS0517+2024-05/courseware/1807b379926547e7a9e78b794329f260/754ffca17883405a86e7d7765

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https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

20210624 Meetup 策略案例

[https:/

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基于Tabnet模型的量化选股方案。

https://bigquant.com/experimentshare/e3a8039885734d5ea0fabe7c6e7d3c90

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问题

是否能够用分钟（或秒级）量价数据

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因子随机选取为新功能，对计算资源较高，普通会员运行

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新版交易引擎

• 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

• 新版交易引擎写交易策略

[https://bigquan

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大盘指标：

1. 均线系统：均线系统是最常见的择时工具之一。短期均线上穿长期均线时，可以视为买入信号；短期均线下穿长期均线时，可以视为卖出信号。例如，使用5日均线和20日均线进行操作。
2. 趋势判断：可以通过观察大盘指数的走势来判断市场的趋势。当市场处于上涨趋势时，一般看好大盘，可以适当增加持

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小白学习

小白如何学习？出现错误提示后，有没有好的解决方案，有没有专门对接的群？

机器学习/深度学习

1. 机器学习在量化中，怎样在过程中查看策略、理解机器学习的逻辑和修正？
2. 目前股票策略中使用最广泛的机器学习和深度学习的模型有哪些？
3. 机器学习或深度学习策略回撤过高，

视频讲解

可看视频听老师的详细讲解

机器学习逻辑理解

问：机器学习在量化中，怎样在过程中查看策略、理解机器学习的

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

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视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

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直播资料

[/wiki/sta

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PPT

/wiki/static/upload/1f/1fdcde6d-6311-49fc-a1ad-e533c840cf97.pdf

视频

[ht

问题

基于大数据的产业周期逻辑

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1xg411B7yp/?spm_id_from=333.999.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1xg411B7yp/?spm_id

视频讲解

查看视频

策略源码

[https://bigquant.com/codeshare/23bb6c6

7月30日Meetup 策略模板：

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/062a0182231e49f7996b0543e7acad48](https://bigquant.com/experimentshare/062a0182231

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/fd15bfc0f9d94a11b060f13685aa5591](https://bigquant.com/experimentshare/fd15bfc0f9d94a11b060f13685aa55

AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：

2021-AI量化Meetup导览

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a

7月16日Meetup模板案例:

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/0aae2066f74e475ba198a6f79757c03f](https://bigquant.com/experimentshare/0aae2066f74e47

问题

请问通过单因子分组收益发现很多因子都是非线性因子，比如说，我分10 组，最大收益不在头尾，在中间，我该怎么把这个单因子中间收益高的分组调整到头尾，然后作为一个因子使用，例如return_5这个因子做单因子分析，调仓周期为一天，分10 组，测试时间为半年，出来的最大值在中间左右，应该怎么

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/6d0fcf61776548b5957fe9c90204c56f](https://bigquant.com/experimentshare/6d0fcf61776548b5957fe9c90204c5

看视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1gT411s7cE/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973](https://www.bilibili.com/video/BV1gT411s7cE/?vd_sour

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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看视频

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问题

如果想在模型中强化某个因子,用同样的数据，不同的列名称，是否可以起到强化作用？一般可以通过一些什么手段来强化某个因子，取对数，峰度、偏度是否可以？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1XD4y1H7y8/](https://www.bi

问题

多策略风险配置模块如何根据多个模拟运行的策略(包括自己开发的和订阅的)的收益曲线的斜率变化率或者夏普比率变化率进行多策略动态仓位分配，以使得集成后的总策略表现更为稳健。

参考

用API获取模拟交易持仓数据

视

问题

如果一个因子的区分度比较大，但是IC值的最小分位和最大分位，不对应最小值或最大值，而是第二或第三分位为最大值，这种情况下，是不是就不是一个好的因子呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Jd4y1V7fx/](https://ww

问题

在很多文章中提到因子暴露，这里的“暴露”怎么理解？

参考

一般来说提到某种资产在某个因子的暴露，指的是资产收益相对于因子收益的敏感度

构造股票池：获得计算日当天全部A股的名单，并从中剔除掉ST股、停牌股票和上市不足1月的新股。 获取股票池中股票的最新市盈率：获取上一步构造的

8月19日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e85947ea6757](https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e8594

1. 交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

1.2 使用交易引擎实现常见的交易逻辑

1.2.1 解读一个简单的回测引擎

1.2.2 止盈交易逻辑的实现

1.2.3 大盘风控交易逻辑的实现

1.3 交易引擎小结

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2. 配对交易策略

配对交易策略

2.1 平稳与协整的概念

2.1.1 平稳的概念

一个平稳的时间序列变量Y的均值与方差不会随时间变化，它的图像变现为均值复归的形态

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=4c296431-ecb1-41e1-b541

问题

有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1hX4y1N75U?p=2&share_source=copy_w

问题

如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=7&share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vi

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数

问题

单因子的分组数据提取及结果的解读

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3?share_

问题

希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练，还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1Q7Q3?share_source=copy_web](https://www.bilibili.c

问题

追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候，是否可以使用两个stockranker模型，一个用来预测上涨的股票，另一个用来预测下跌的股票，然后融合两个模型，减掉可能下跌的股票，从而实现更精准的实盘效果，如何具体实现?

视频演示

[https

导语

BigQuant宽客学院伴随着平台的更新，学习和探讨的内容也日益增加。大家对机器学习、深度学习的策略研究越来越深入，新的想法也层出不穷，为了满足大家对探索的渴望，因此我们准备了定期的“BigQuant AI量化专家MeetUp”，本周四正式启动了！BigQuant学院院长、AI量化专家

问题

策略运行中经常出现哪些bug，及如何Debug？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV15r4y1X72o?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV15r4y1X72

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热点概念追踪策略是一种量化投资策略，旨在捕捉市场上热门概念或主题的股票，以获取超额收益。这个策略通常基于对市场情绪、新闻、社交媒体等信息的分析，识别出当前备受关注的概念，然后投资于相关的股票。

[https://bigquant.com/codesharev2/0cb679b8-411a-450c

问题

如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码，最终将OneHot编码作为特征因子输入模型？

One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后，每个整数值被表示为二进制向量，除了整数的索引之外，它都是零值，它被标记为1。

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预计算因子表[数据平台] <https:/

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