实盘不成功，说是没数据，线下运行OK

请帮忙检查问题

[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63

代码报错-ta_ema的使用sql报错

怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均，我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36)，结果报错

[https://bigquan

代码报错- m_arg_max的使用方法

代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错

模拟实盘是总是无法成功运行

回测时很正常

[https://bigquant.com/codesharev3/651e7518-90b8-428b-9f00-c541d5282de8](https://bigquant.com/codesharev3/651e7518-90b8-428b

代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!

[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482

代码报错- ZeroDivisionError: division by zero

[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解，各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_fund_level2_snapshot

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法，在给出公式之前，我们来看一下我们使用的数据表格结构：

| 时间 | 买一量 | 卖一量 |

数据定义

以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理，需要用到十档委买单数量，所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格，但目前流数据表暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的，为了大家能够详细的理解该

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工，需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

数据定义

因子构造思路较为简单，我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数

在量化交易中，通过手段实时获取交易信号是基本功，本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7

这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

因子代码

这里只需取出价格数据即可，所以我们直接对代码进行讲解。

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。

cn_future_level1_snapshot

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

• 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
• 能够基于加工的因子实现动态可视化;
• 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了，能不能解决一下成交率设置为0，还是随机存在分批卖出情况，参数说明的设置为1，不限制成交量更加是限制了成交量。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3972f2-4c94-42da-b4d

大盘风控模块，SQL问题

我在红利因子的选股策略里面加入了大盘风控模块，由于SQL语句不兼容，总是报错，请帮忙查看

[https://bigquant.com/codesharev3/c02f160c-7ef7-44f5-940c-d43e69331272](https://bigqua

碰到一个SQL问题，不知道怎么办了。

[https://bigquant.com/codesharev3/2d1d51ea-3100-462f-82b6-59925e775549](https://bigquant.com/codesharev3/2d1d51ea-3100-462f-82

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

实盘整体业务流程

1.进行实盘申请，绑定实盘资金账号

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密钥ID和对应的凭证代码（创建凭证获取的字符串，请好好保存）

4.实

模版买入并持有策略，读取数据为空

[https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5-9e424ab0f899](https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5

我在bigtrader中产品类型选择了基金，但回测时买的都是股票。请问如何获取场内场外基金呢？我用了A股-基础选股模块，但没法选基金

我想每年的第一个交易日获取上一年的收益增长率最好的10只股票，不知道如何取数？现在只是近似的取250日前的close和当前的close来比较，但不是我想要的。

模版中羊驼策略无法运行，总是提示样本量太大

[https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6-b498-52490188dd60](https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6

模版中的微盘策略无法运行，总是提示提取数据失败

我选取了模版中的一个微盘策略，调试多次仍然提示数据提取失败，请帮忙检查

[https://bigquant.com/codesharev3/3fc4639f-c7e3-4a26-87d4-f386f831cb3a](https://bigq

1.0策略升级3.0报错

\n**==AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'perf_tracker'==**

*Output is truncated. View as a open in a [t

可视化SQL使用问题

邵帅:

老师给看一下这个SQL我这操作步骤对吗

邵帅:

运行不了

![](/wiki/api/atta

基于高频数据自建因子构建策略 sql 输出为空数据

import dai
sql = """
SELECT
    wq_test_1016_.factor as factor,
    ln(cn_stock_prefactors.total_market_cap) 

一个深度学习时序数据划分的问题

整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据，接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据，比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是，我的数据集是每一支

开通账户

复制因子研究中因子的SQL到SQL特征，运行有问题。

我发现因子研究中的alphas因子收益率不错，就一键生成策略，总是不成功；

后来就复制SQL特征，通过可视化模版新建一个策略，结果运行不成功；

请老师帮忙看看问题所在。

[https://bigquant.com/codeshar

如题，老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线，必须要升级到新平台，然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的，比较像的几个抽取出来也不对：

roa_avg_ttm

roa_period_ttm

**roa2_avg_tt

植入大盘风控模块后，数据提取不出来，请帮忙查看问题所在

[https://bigquant.com/codesharev3/3001931c-9d19-49f4-a012-ddb1381ba311](https://bigquant.com/codesharev3/3001931c-9d1

81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答

\

问题列表

提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?

回答：可以。

[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f

请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布

请老师给一下思路

{{use_style:custom-style-default}}

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

• 预计算因子
• [数据

代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库

alpha_mark_transaction是自己编写的因子，使用一键生成AI策略后，不能正常运行，提示找不到alpha_mark_transaction库。

[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1

RT 请给个详细方法

\

如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

自建因子-如何使用

自己写的因子如何使用，使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id

这个策略之前模拟正常，现在突然报错：no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面，配文：报错内容：Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接：https://bigquant.

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

策略不知原因的报错

将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动，只是将表达式特征中一半的因子注释掉，策略就无法运行了，这是什么原因呢？

现在建立了一些因子，需要采用打分法和模型法，怎样实现或者是有没有参考的文档。

恳请解答

以可视化AI策略的默认策略为基础，只是在输入特征（DAI SQL）V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子，其余地方都完全没有修改，然后就报错。这是什么原因呢？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-

alpha_a191_f0017   因子无法使用，报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

关于财务衍生（最新一期）的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808

新版获取交易计划一直失败，什么原因，获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',

\

可视化模块可以分在多个 cell 吗？

例如 cell 1 里的 m1,

cell2 中 m2，以 m1.data 做为输入

引用因子报错，请指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd

SVM model question

想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440

模拟环境下没有这个包eval，有没有办法替换

单因子策略代码一直运行不出结果

[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-

还是这个配对交易原版demo，这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百，但实际上运行后并不是如此，这应该是和回测的逻辑有关，想请问下这个是什么原因呢

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-

例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作？

关于行业板块总体计算的问题

目前遇到问题就是，我对行业板块整体的PE进行计算，这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加，但是目前没有办法在代码上进行实现，请老师提供一个思路

股市里有的打首板的做法，在首板即将封板的时候买进去，然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法，所以与我们的正常做法不同， 但是，能不能用回测来评估呢？如何实现这种回测？

DNN训练完成后测试机让没有计算出得分

通过克隆社区DNN选股，训练的模型能用在测试集上，在上面优化特征及调整损失函数后，出现模型训练完了，但是在测试集上全部为0，反复排查后找不到原因，因为这块被封装了，社区那位同学遇到同类问题，帮忙看看，非常感谢

[https://bigquant.c

老师，如何写出涨停后炸板再回封这样一个因子？

谢谢。

持仓数量混乱，回测时产生很多即使满仓也会继续买入0.几%的零散股。删除K线处理函数里卖出持股数量变动的代码（holding_num -=1），不会买入零散股，但会导致当天仍有仓位但不买入，如何修改？

[https://bigquant.com/codesharev3/d5a7027b-72

训练集三 年时间只抽取出14条数据。把训练集和预测集时间段设置成一样，训练集抽取出来的数据比预测集抽取出来的数据少很多

[https://bigquant.com/codesharev3/5985ed02-6982-4879-a09e-f488d3501a11](https://bigqu

云存储容量超过怎么删除

免费1G容量超过了，需要怎么样才可以删除？另外什么情况下会增加这个容量。只是读取了数据而已，为什么会瞬间多出5,6个G

回测模块里K线处理函数一直写不对，各种报错 老师帮忙看一下是哪里的问题

[https://bigquant.com/codesharev3/2aa972b3-34e0-4ee2-b8ca-78bef322382f](https://bigquant.com/codesharev3/2aa9

取分钟数据报内存错误

取2019-至今的分钟数据并进行一些加工，开的是K2资源，报以下错误，什么原因？怎么解决

报错：Out of Memory Error: failed to pin block of size 192.0 MiB (12.3 GiB/12.0 GiB used)

请老师帮忙看一下我写的这个策略报错是因为什么

[https://bigquant.com/codesharev3/94ac240b-7e1a-4e37-bea0-325a5c665e85](https://bigquant.com/codesharev3/94ac240b-7e1a-4e3

获取分钟数据一直提示内存不足

仅仅获取两年的分钟数据，且用的是K2资源，一上午跑了6,7遍都提示内存不足，帮忙看下是代码问题还是什么原因？

[https://bigquant.com/codesharev3/6761777e-21ea-40e6-b8c3-ef4c473b8223](ht

老的版本取macd的表达式是ta_macd_macd_12_26_9_0

新版本不知道怎么写，看了下面的介绍还是不会取，求指导\n

跟课程搭建的策略，没有办法执行成功！

麻烦老师帮我看看，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/6952c039-1003-4f9c-add9-142db725b03c](https://bigquant.com/codesharev3/6952c039

这里都没有业绩预告和业绩快报的数据么？

\

1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是，策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎，这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦，且再次回测也会有缓存，加快回测效率。我想问的是，我在取数据的时候是取整个回测时间段的，模拟的时候取数是当前的，这两个取数代码的写法肯定不同，

问题1:我在big Trader里面加print，我没有使用缓存，第一次可以打印，后续重新运行无法打印，必须刷新网页重启环境才能print，请问如何解决？\n\n问题2:关于big Trader机制的问题，我打印了几个变量，当天日期，预测结果，实际买入和实际卖出的股票，但是和我理解的机制差别很大，我

1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理，请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写？

2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值，我是否可以每个股票只有月末有一个因子，其他时间都是空的。

表达式策略编写基础功能，跪求大佬解惑！！

[https://bigquant.com/codesharev3/9372baa1-eb8d-4f7d-bbf5-38a53988d0be](https://bigquant.com/codesharev3/9372baa1-eb8d-4f7d-

老师，请问模块抽取出来的数据是一个大表格，如何才能将下面图示中的M4表格另外下载出来？谢谢

m1模块是sql写的，输出是dataSource 类型么？那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型

但我看了m1.data又显示是datasouce类型，麻烦解答下，谢谢

![](/wiki/api/attachments.r

\

模块:M.metrics_regression.v1报错如何解决

[https://bigquant.com/codesharev3/557fa12d-c1bd-46c7-a495-7e7d646dfae4](https://bigquant.com/codesharev3/557fa12

交易策略报错，请大拿们解决一下

[https://bigquant.com/codesharev3/334e2174-1146-4cc4-9397-c6df35e7e005](https://bigquant.com/codesharev3/334e2174-1146-4cc4-9397-

老师，请问DAI查询出来的数据表太大，如何单独形成一个XLS表格，方便自己进行分析，谢谢

import dai

df = dai.query("""

SELECT

    date, instrument,

    IF(price_limit_status = 3,1,0

新版基准收益率计算是不是有点误差呢？

反馈个问题，任选一个时间区间，新老版本基准收益率的计算都不太一样，我想知道为什么？

比如我选择2021年1月1号到2024年8月16日，新版基准收益率是-36.49%，老版本基准收益率是-35.8%，不清楚为啥

![](/wiki/api/att

create 表后无法读取

单元格执行如下代码后，cn_stockall是可以跑出结果的，但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么？如果这样，那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格

多品种期货可以做量化回测吗?

不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,

因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。

大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测

连接两个表取数报错

为什么从两个表里取数据出来，都会在策略中报错：

InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query resu

[https://bigquant.com/codesharev3/6af6f78b-3782-4a35-ba97-c1472a57136b](

因子值异常问题

从因子表中取ema_60，只要上市时间超过60天，就应该每一天都有ema_60，但我取中国平安8.1-8.14号的因子值都是空。

什么情况？难道这个因子是实时计算的？必须往前多取60个bar的数据，才能有ema_60?

![](/wiki/api/attachme

由于构造的因子比较复杂，计算时间较久，如果断网或者关机了，怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始？看到可以加入缓存，但不清楚在什么位置加入什么代码？

求支持

[https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

报错：We cannot build a tree with gain = -��

• Error in training : Object reference not set to an instance of an object.

有个打分SCORE来选股票，每天按照最高分选股买进，选股都能

m3模块提取报错，请老师帮忙看一下是什么原因

已解决。

Ambiguous reference to column name "open" (use: "_t_06e8d3a3f77a467da3716ab6ef871a4b.open" or "cn_stock_prefactors

我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间，之前也确实能提取，但是周六开始，就提不出来了，只能提取当天开仓的股票。请老师看看，是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

报错与实际问题不一致呀，是我理解的有问题，还是设计的不合理。这个问题我找了好久，结果发现只要把【仓位分配】模块的【仓位公式】的勾勾打上就解决了。

[https://bigquant.com/codesharev3/9444b394-3831-4e86-9dd7-31a38e7d941c](ht

提示 类型错误，不支持strftime方法

ValueError: NaTType does not support strftime

*Output is truncated. View as a open in a [text editor](command:workbench.ac