连接两个表取数报错

为什么从两个表里取数据出来，都会在策略中报错：

InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query resu

[https://bigquant.com/codesharev3/6af6f78b-3782-4a35-ba97-c1472a57136b](

因子值异常问题

从因子表中取ema_60，只要上市时间超过60天，就应该每一天都有ema_60，但我取中国平安8.1-8.14号的因子值都是空。

什么情况？难道这个因子是实时计算的？必须往前多取60个bar的数据，才能有ema_60?

![](/wiki/api/attachme

由于构造的因子比较复杂，计算时间较久，如果断网或者关机了，怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始？看到可以加入缓存，但不清楚在什么位置加入什么代码？

求支持

[https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

单因子策略代码一直运行不出结果

[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-

报错：We cannot build a tree with gain = -��

• Error in training : Object reference not set to an instance of an object.

有个打分SCORE来选股票，每天按照最高分选股买进，选股都能

m3模块提取报错，请老师帮忙看一下是什么原因

已解决。

Ambiguous reference to column name "open" (use: "_t_06e8d3a3f77a467da3716ab6ef871a4b.open" or "cn_stock_prefactors

我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间，之前也确实能提取，但是周六开始，就提不出来了，只能提取当天开仓的股票。请老师看看，是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

报错与实际问题不一致呀，是我理解的有问题，还是设计的不合理。这个问题我找了好久，结果发现只要把【仓位分配】模块的【仓位公式】的勾勾打上就解决了。

[https://bigquant.com/codesharev3/9444b394-3831-4e86-9dd7-31a38e7d941c](ht

例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作？

提示 类型错误，不支持strftime方法

ValueError: NaTType does not support strftime

*Output is truncated. View as a open in a [text editor](command:workbench.ac

模板策略改了个参数就报错。

[https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d4bfad7](https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d

AIStudio2.0的代码策略帮我改成AIStudio3.0的策略呗，并支持每日模拟交易运行

初步定为应该是回测引擎的问题，是不是平台做了什么修改，导致如下链接的回测引擎可以正常进行回测，提交模拟后可运行成功但是没有交易信号，请老师帮忙看看，或者提供一个新的纯代码的能在AI2.0中回测的

BigTrader使用 Hello World

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能： 量化策略编写、回测分

API接口

策略请求接口

context.order(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET, offset=Offset.NONE)

• 适用市场：股票、期货

KeyError: "DataFrame does not contain 'open' column"Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell output settings...

[https://big

背景

本文档介绍如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0版本的模拟信号，并最终接入到3.0的实盘终端。

步骤

1、在3.0构建一个新策略。

附件提供了一个模板策略，可以再此基础上修改。

策略主要由3个模块组成：代码列表、python函数和Bigtrader回测模块

![](

:在此之前，我们加工过委买委卖增额、增量系列因子，该系列因子只是基于一档委买委卖量和金额做的因子，所以我

连续两个模块都有open\high\low\close字段报错问题

[https://bigquant.com/codesharev3/135bce3b-1a14-4a32-a909-e88d2de2b7d6](https://bigquant.com/codesharev3/135

用SQL进行特征输入编写后，报错：请在查询表 cn_stock_status 时使用 filters 参数指定分区范围（一般为 date 或 instrument ）

[https://bigquant.com/codesharev3/184299a5-7fa5-47c5-8d3d-9e3

etf轮动策略无法运行，KeyError: 'data'

[https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76fa-47a7-bfc3-c43b25177fa0](https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76

时间错误

https://bigquant.com/codesharev3/090d0563-4d54-4d60-96d8-b9bd8c23cec2

救我，我写的这个可转债策略胜率太低了，呜呜呜

我的策略是：V起来后，V的左肩膀突破了 V的右肩膀时买入（右肩距离V的低点需要>=3.5个点），止盈止损都是0.7个点，最后出来的结果很差，呜呜呜

![](/wiki/api/attachments.redirect?

从自己的数据表拿数据时报错InvalidInputException

代码

import dai
dai.query('select * from lxl_hf_ff_1').df()

报错

InvalidInputException:

为什么回测好好可以用。提交模拟就不行

如下图，日志中能看到8-29日有下单买入，但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票，请问这是什么问题？

策略地址

[https://

模拟环境下没有这个包eval，有没有办法替换

SVM model question

想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440

因子中有需要用到240天数据的，在数据抽取中已经选了”历史数据向前取的天数“为250，回测时间在240101-241009，但是在回测中前面一段的数据仍然看不到

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa2cb4eb-f95a-4480-9135-77f4d

不对呀，我的表都加了前缀了，为什么会报这个错误呢？

[https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-4b69-b580-72f2b7f82d56](https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-

MA20均线报内存不够

一个简单得MA20均线的策略，但是回测跑起来总是说内存不够，按理说不应该，请老师帮我看一下是不是我代码出问题了

板块轮动那是瞎逼写的请忽略

[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e

引用因子报错，请指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd

Big Quant 中文档的 Git 我可以 Clone 到本地吗

若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?

新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?

Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端

de

可视化模块可以分在多个 cell 吗？

例如 cell 1 里的 m1,

cell2 中 m2，以 m1.data 做为输入

可以 debug 吗？ how？

设置断点触发报错

你们好像是用了 nuitka 把 python 转成 c++

但这导致我在你们代码中，设置一个断点。然后调试单元格会报错。

下面是一个你们的均线的模版策略，

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a162d3c-

关于财务衍生（最新一期）的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

新版获取交易计划一直失败，什么原因，获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',

\

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808

中性化问题

为什么同一个股票池，运行中性化函数，每次运行结果都不一样？我有下面的需求：今天有20个股票，我选了因子最大的5个买，明天又增加了20个股票，再次计算取因子最大的五个，昨天买的不在这五个里的卖了，然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大，如果大的话那我就要

帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例

我很想尝试新推出的分钟级别的回测，但是怎么写都报错，希望能给我一个策略例子，当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行，我就想看看这个分钟回测是怎么运作的，日级别出信号，回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的，非常感谢，写了好久也写

row子句结果有问题

import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
            cumsum(close) over(partition by instrument o

这一章我们来构造一系列的增额因子：委买增额(买一变化金额)、委卖增额(卖一变化金额)、委买增量(买一变化量)、委卖增量(卖一变化量)。

数据定义

委卖增额

• 对每个快照计算变化金额, 计算方式如下:

1.如果相邻快照卖一价相同，当前快照卖一价 * （当前快照卖一价数量 - 上

ta_ema()函数该如何使用？

我构建SKDJ指标，在输入特征模块输入下面的表达式

m_min(low,35) as _LOWV

m_max(high,35) AS _HIGHV

ta_ema((close-_lowv)/(_highv-_lowv)*100,5) as _rsv

如个窗口函数能实现判断在时间序列上的单调递增或递减

请教一下哪个窗口函数能实现判断某列的值在时间上是单调上升或下降的，我想实现比如收盘价/成交量，连续n天单调上升或下降

alpha_a191_f0017   因子无法使用，报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

逐笔成交数据中的叫卖序号和叫买序号，请问那个数据表格可以查询？

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成，意思是每一笔成交数据，都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成，也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成，这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自

数据怎么会差别很大

这是我在乐咕乐股 上显示的医药行业的历史市盈率

![](/wiki/api/attachments.red

关于SQL 函数抽取数据有误的问题。

代码

import dai
import pandas as pd


sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_

请高手帮忙因子构建

还请哪位高手指点一下，这个公式怎么写成因子构建公式，比如下面这种形式：

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE

日线因子特征表达式如何写？

能不能帮我写这个因子表达特征式：一共六天的k线 当日（第6日）收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格，且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写，可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

老师，请问想返回A和B两个数值的最大值和最小值的函数是哪个?

仔细找没找到，奇怪。

\

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗？

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格，那么，有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

今日涨停后，计算最近一次涨停日期距离今日有多少个交易日，如何用表达式写出来？

最开始是想，用 下面的曲折方式来实现

IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting

m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_da

涨停板上经常看见大资金反复挂单和撤单这种行为，有没有什么因子可以描述涨停板撤单的金额？

盘中的模拟盘如何创建？

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的

怎么提升速度？

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

代码如下

import dai

st = '' 

sql = f""" 
select
    date,
    instrument,
    sw2021_level2,
    sw2021_level2_name,
    r_ind,

m_lag函数问题和1.0老数据取值问题

[https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-bbc6-9e54342f0ac7](https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-

1.0版本的这几个因子在3.0中要怎么获取

老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取

beta_sse50_60_0

volatility_60_0

在3.0中，INFO信息太多，有什么方法不显示吗？

\n

请问旧版的T.parallel_map(）换成了什么方法？

旧版的T.parallel_map(run, parameters_list1, max_workers=1, remote_run=False, silent=True)，可以进行并行计算，现在3.0用什么方法了？

能不能将股票涨停的概念用因子表达出来，然后统计同类概念涨停股票的数量？

不是板块，而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”，如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来，对于策略会非常有效。

行情数据NaN空值处理的bug问题

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了

为什么在盘前处理函数里边使用context.get_orders()无法获取任何信息

而盘后处理函数则可以调用，但无法用来构建涨停取消订单。只能用盘前处理函数？有没有其他办法

能否给一个sql实现的由分钟级数据生成十分钟数据的例子

用pandas的resample效率较低，请给一个sql实现的例子

基于XGBoost模型的智能选股策略

ai 3.0 运行 报错

ai2.0 运行 收益是负值 [基于XGBoost模型的智能选股

新版取代旧版的'mf_net_amount_xl'是哪个？

我看了新版里边的资金流因子最接近的只有这个‘netflow_amount_large’，但还是有区别，有没有完全一致的因子？

K 线处理函数，获取持仓股票的当日收盘价和前一日收盘价，出现错误，请老师帮忙看看，谢谢

错误：cannot access local variable 'stock_lastday_price' where it is not associated with a value

![](/

查询沪深300成分股的收盘价 报错

import dai

# 查询沪深300成分股的收盘价
query = """
SELECT instrument, close 
FROM cn_stock_bar1d 
WHERE instrument IN (
    SEL

知识库里面文章“获取市场涨跌停统计数据”，用“克隆策略”“复制代码”两个途径复制后运行，都报错了

下面是文章的标题

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8507e92b-d6d7-4e70-919a-94f26a5aaa58 " =945x86"

回测正常，模拟报错

这个策略回测正常（回测到10月9日正常的），但是提交模拟交易就报错，请老师看一下是什么原因

[https:/

这一期我们介绍四个因子：盘口买入数量、盘口买入金额、盘口卖出数量、盘口卖出金额。

数据定义

我们以盘口买入数量为例，它的计算步骤如下：

1. 对每个快照, 将所有盘口委买10档数量求和;
2. 一分钟区间内, 对所有快照的委买量取平均(数量加总/快照数)。

那么金额是同样的道理，在第一

这一章我们来加工针对买一价、卖一价的高开低收的分钟因子。

数据定义

我们都知道真正的高开低收是如何加工出来的:

• 开盘价: 每分钟的第一个成交价格;
• 最高价: 每分钟内最高成交价格;
• 最低价: 每分钟内最低成交价格;
• 收盘价: 每分钟的最后一个成交价格.

那么只需要将成交价

这一章我们来加工股票的盘口价差系列因子：时序加权的盘口价差、成交量加权的盘口价差、成交价加权的盘口价差。通过pandas能够将三者同时加工出来, 当然和dai.query的方式相比，前者的代码要稍复杂些但好处是能够同时观测到三个因子值。

数据定义

我们使用到的数据的表格形式如下

| 日期

正如标题所示，这个系列主要介绍订单斜率系列因子。需要用到数据流的表格名为cn_stock_level2_snapshot,需要开通数据流的请联系小Q。

时间加权订单斜率

数据定义

我们使用的数据格式如下:

| 日期 | 买一价 | 卖一价 | 买一量 | 卖一量 | 成交量 |

项目介绍

在经历了近期中国股市的大幅波动之后，我们深刻理解投资者和量化爱好者可能面临的压力和挑战。然而，请相信，每次市场的波动都携带着成长的种子，为我们深化理解和提升技能提供了绝佳的土壤。参加 BigQuant 量化未来之星选拔计划，不仅是开启量化金融职业之旅的第一步，更是在不确定性中

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工，需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 需要开通数据的请咨询小Q。

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖一价 | 委买一价 | 成交量 | 成

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格，需要开通该表权限的用户请联系小Q。

数据定义

与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的，为了大家能够详细的理解该因子，我们还是从头来解读一

更新

本文内容已经过期，待更新，请查看如下最新内容：

• python 基础：可先看本文
• 数据平台
• [数据可视化分析](https://bigquant.com/wiki/doc/big

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解，各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

cn_fund_level2_snapshot

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法，在给出公式之前，我们来看一下我们使用的数据表格结构：

| 时间 | 买一量 | 卖一量 | 成交量

数据定义

以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理，需要用到十档委买单数量，所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数据处理

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 | 数据类

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

因子构造思路较为简单，我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数据，首

在量化交易中，通过手段实时获取交易信号是基本功，本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7258

这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

因子代码

这里只需取出价格数据即可，所以我们直接对代码进行讲解。

im

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。需要表格权限的请咨询小Q。

cn_future_level1_snapshot

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较

策略介绍

查尔斯·布兰德（Charles Brandes）的投资理念可以用“价值投资”的核心思想来概括。布兰德强调寻找被低估的股票，并注重市盈率（PE）、市净率（PB）等财务指标的合理性，以确保投资的安全边际。本选股策略注重选择市盈率和市净率低于市场平均水平的股票，同时考虑如股息收

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

• 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
• 能够基于加工的因子实现动态可视化;
• 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

一、“冲高回落”的定义

在股票领域中，大家经常会听到一个词，叫做“冲高回落”。冲高回落是指当日股票当日急速无量上涨，然后带量下跌。分时图走势为先扬后抑，一般为早盘拉高，然后慢慢下滑，收盘拉出一根上影线。

下图展示了 000599.SZ 在 2024-09-18 这一天的分时走势，其

策略绩效

其中，年化收益10.6%， 夏普比率0.83，最大回撤8.12% ，如果加上空仓时候的理财收益，收益率有望达到11%。

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略，旨在通过在不同行业之间进行资金分配，捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。