【数据发布-股票数据】Fama-French因子(日频)

〇、重要说明

本数据集为View,本质是提供数据构建公式,而非原始数据,数据使用者在数据提取时会现用现算,因此提取数据会耗费计算资源

一、数据基本信息

数据表名:mldt_cn_stock_factors_FF_1d

数据类型:View

收费标准:免

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因子分析模板

目前的因子分析模板是t+1重新调仓进行分析的,复现研报发现差距蛮大的,能否给个5日调仓的因子分析模版,谢谢

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ai写策略咨询

问题1: 您好,请问你们平台支持ai写策略,就是通过语言描述构建好策略?

虽然你们是低代码平台,但是我感觉使用起来还是没那么容易上手。

如果能通过大模型,就修改你们的参数,进行配置,不懂的参数,AI自动帮我们配置,那才是真的好用。


问题2 :另外请问你们,提供API接口吗?


建议1:

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77th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:7月17日(周四)19:00 视频回放请访问宽客学院-双周答疑-77th Meetup

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问题列表

  1. CTA策略和多因子策略的区别主要在哪里?

答:CTA(Commodity Trading Advisor)策略

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如何在3.0环境中使用组合优化器

组合优化器是一种用于优化投资组合的工具,旨在通过数学方法和算法来选择和配置资产,在特定约束条件下实现特定的投资目标,如最大化预期收益、最小化风险或达到某种风险/收益平衡,数学公式如下: ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b46ba72c-c62d-46ef-

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如何写一个组合策略

如何写一个组合策略,策略1和策略2都是基于stockranker模型,且策略1、2下单金额分别总金额的40%和60%


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[https://bigquant.com/codesharev3/f3e7427d-3b25-4c0b-94f5-703928ca9286

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137-配对交易策略(Pairs Trading)

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线,年化20%多,最大回撤只有十几个点,交易不是特别频繁,但胜率极高。

这就是一个配对交易策略,只买

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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Deep Residual Networks学习(二)

通过上次在Cifar10上复现ResNet的结果,我们得到了上表,最后一栏是论文中的结果,可以看到已经最好

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模拟交易运行不稳定

模拟交易运行不稳定,麻烦查看一下具体问题是什么 如何解决\n任务ID:dee4caed-9ff5-4435-b849-182a74747762


![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fa9abda9-99bc-41db-a2be-974411fddd35

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什么是股票tick数据,获取tick数据方法和作用

金融交易世界中,获取准确及时的tick数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时tick数据。数据更新越快,可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域,tick数据备受重视。与传统的行情数据相比,tick数据提供了更细致的市场变化记录,为交易者提供了更全面的视角。

首先,让我们简单了解

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股票

股票专栏分为如下几类,此处附上定义,方便大家查阅:

因子

该部分包含了市场上各式各样的因子类别(风格因子,量价因子,另类数据构建的alpha因子),因子分析,因子解读等内容。


高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用,高频市场的微观结构,高频量化因子的使用测试,

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bqkf4hid提交作业

作业思路:地量出地价,寻求反转的机会。买入换手率最低的5只股票,持仓5天。



[https://bigquant.com/codesharev3/146b942c-f869-4e93-b392-e18a29370c0c](https://bigquant.com/codesharev3/14

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bqkzh1gu提交作业

用老师提供的AI模板,探究股价在2元~0元的股票,5日动量、5日反转、5日波动 这3个因子的表现

但是发现回测数据很一般,请老师提供一些优化思路


[https://bigquant.com/codesharev3/4349d995-91cd-49da-b339-8fbdfb625df6]

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think1提交作业

一、策略思想

本策略是在老师给的策略模板之上做了简单调整的,

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所、科创板(这一模块我会用了,可以直接勾选)
  2. 筛选条件:m1和m2输入特征这个模块还不会使用,要是也能弄成下拉选项似的就更好了。
  3. 排序条件:还不会用
  4. 策略回测:持股

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bqlv5ul0作业提交

一、策略思想(仅为示例)

本策略是经典的高股息率选股模型的具体实现,该模型的思想如下:

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:选取流通市值从大到小排名前300、市盈率大于0, 上市满一年的股票
  3. 排序条件:按照股息率从大到小排序
  4. 策略回测:持股3只等

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DAI SQL FAQ

如何实现自定义的带有窗口的 macro 函数

创建 macro 函数的语法可参见 create macro.

DAI 提供的滚动窗口函数 `m_aggreg

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

由hxgre创建,最终由hxgre更新于

新手求助特征实现

我要对macd进行变形,用dif-dea值AI选股如何做:

原macd:DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);

        DEA:EMA(DIF,MID);

       MACD:(DIF-DEA)\*2,COLORSTICK;

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