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一、BigTrader - 回测与交易引擎

1、DAI SQL 函数列表

1、[常见对象说明](https://bigquant.com/wiki/doc/5bi46keb5a56lgh

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策略分享

回测3年+较稳定的策略,上架模拟盘的效果,策略源码可分享

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=d8a

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报错

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76th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:6月27日(周四)19:00


问题列表:

  • 请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同?
  • 在交易引擎中,我想添加新股买入附加限制,例如仓内同行业票数小于等于2
  • 新股买入距离上次卖出天数大于等于20天
  • 调仓交易时,要

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笔试

#102

def func(a): 
''' 
a: 输入数组,已经排好序 
返回值:出现次数最多的元素,如果有多个,输出最早出现的 
''' 

#如果数组为空,返回None 
if not a: 
    return None 
#如果数组不为空,定义相关属性 
max_eleme

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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港美股策略的stockranker的实现

背景

平台提供了港股和美股的行情数据,本文介绍如何基于港股和美股来实现stockranker多因子选股策略

策略实现

港股和美股需要用bigtrader的自定义数据回测功能来实现。

bigtrader使用我们传给它的行情数据来进行撮合回测,行情数据需要有date, instrum

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回测引擎止损功能并未生效

回测引擎里写了“当亏损大于7%”即卖出,但是在交易详情里发现仍有亏损大于百分之好几十的股票出现,请老师帮忙看看原因。


[https://bigquant.com/codesharev2/de353e8e-acd3-4d18-8003-aa60341680e3](https://bigquant

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R-Breaker日内策略-期货分钟_new

策略介绍

R-Breaker日内策略,R-Breaker是一种短线日内交易策略。

策略流程

R-Breaker是一种短线日内交易策略。根据前一个交易日的收盘价(C)、最高价(H)和最低价(L)数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为: 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转

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网格交易策略-期货分钟_new

策略介绍

网格交易策略

策略流程

第一步:确定价格中枢、压力位和阻力位 第二步:确定网格的数量和间隔 第三步:当价格触碰到网格线时,若高于买入价,则每上升一格卖出m手;若低于买入价,则每下跌一格买入m手。

  1. 确定价格中枢、压力位和阻力位;
  2. 确定网格的数量和间隔;

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101-简单动量策略

策略介绍

动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设:股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中,动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。

策略思想

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说,这种策略会:

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累计收益率和交易详情的数据对不上

累计收益率是正的,但交易详情的卖-买却是负数,这是什么情况呢?

策略地址:

[https://bigquant.com/codesharev2/e00e6a76-2d8b-45b8-b1be-0ffbd0346826](https://bigquant.com/codesharev2/e

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113-大类资产配置ETF基金交易策略

策略介绍

大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标

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136-期货单品中高频网格交易

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔(网格),在价格波动中不断进行买入和卖出操作,从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤:

主要特点

  1. 频繁交易:高频交易意味着在短时间内进

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因子提取问题

老师好,自建了一个因子,自己的因子提取完成,但是平台的几个因子提取过程出现了

You are trying to merge on object and int64 columns. If you wish to proceed you should use pd.concat的问题

请老师指正

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如何设置模拟交易在自定义定时任务后触发

背景

如果我们的模拟交易需要依赖自定义定时任务的数据结果, 即需要保证模拟交易在这个定时任务后才运行需要怎么处理?

处理流程

1 、提交自定义的定时任务

定时任务代码编写完成后点击画布右上角的提交模拟按钮

![](/wiki/api/attachments.redir

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