【实盘使用】小市值日频策略实盘时存在今日平仓,然后明日又接回的信号。
是社区的一个策略,社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓,我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务,是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY
由bqv93dy2创建,最终由touchjun更新于
是社区的一个策略,社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓,我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务,是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY
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bigmodule模块是由Python语言编写的,主要是在可视化线性策略中使用的可视化部件,可以将繁杂的代码进行封装,而只把输入和输出暴露给使用者,这样用户就无需关心模块的内部实现,而只需提供相应的数据,便可以获得想要的结果。
由此一来,大大降低
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为了帮助参赛者更顺利地参与竞赛、深入理解平台功能并提升因子构建能力,赛事主办方将定期举办培训答疑会。具体安排如下:
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我们通常认为,交易时间越长,水平就越高。一个交易了20年的“老手”,理应比新手厉害得多。然而,一个残酷的真相是:绝大多数交易者,无论入市五年、十年还是二十年,其实到最后连真正的“门”都没有摸到。这篇文章将揭示交易的真正门槛,告诉你为什么经验有时反而是最大的障碍。
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由bq7td619创建,最终由bq7td619更新于
一、提交模拟与回测结果不一致,具体策略案例供分析\n主程序 https://bigquant.com/codesharev3/db7f7936-bfcd-4fc2-ac07-00026d1ea93b,
hs300因子数据: https://bigquant.com/codesharev3
由peng1960hong创建,最终由bqtnziby更新于
江湖上一直流传着“交割日魔咒”的传言,说交割日股指期货会集中平仓,往往会造成股市下跌。还有短视频平台的一些散户博主抱怨股指期货交割太频繁,经常造成行情下跌,阻碍股市发展。
真的是这样吗?我不认同。股指期货是现金交割的,而不是ETF交割或实物股票交割,单纯的股指期货交割行为不会导致ETF买入或卖出。
由neoblackxt创建,最终由stephen1231234更新于
为什么两个结果不一样呢,不是应该用的哪个策略跑出来是一样的数据啊
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由small_q创建,最终由qxiao更新于
做量化投资,参数优化是绕不开的关键步骤。很多人靠盲目试错调参数,要么陷入过拟合陷阱,实盘一塌糊涂;要么找不到核心规律,浪费大量时间。今天就以低估值 + 小市值双因子策略为例,带你搞懂参数平原的核心逻辑,用可视化方法高效找到既赚钱又稳健的参数组合。
参数
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hello,请教个问题,我这边有一个策略是通过人工选股,然后使用策略进行买卖。由于人工选股不定时更新,现在策略是将人工选的股票写死的,如果要更新股票池就需要编辑策略并且重启,重启之后运行时的过程数据会丢失。有没有什么方式可以解决这个问题,在不重启策略的基础上完成股票池的更新。
比如是不是可以定制一
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感谢BQ-小Q送的礼物,礼物已经收到拉,一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。
由qxiao创建,最终由bqqfhkl7更新于
本文档是 BigTrader 量化交易框架的完整 API 类型定义文件(bigtrader.pyi),包含了所有可用的类、方法、枚举和数据结构的详细说明。BigTrader 是 BigQuant 平台的核心交易引擎,支持回测、模拟交易和实
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平台提供了港股和美股的行情数据,本文介绍如何基于港股和美股来实现stockranker多因子选股策略
港股和美股需要用bigtrader的自定义数据回测功能来实现。
bigtrader使用我们传给它的行情数据来进行撮合回测,行情数据需要有date, instrum
由qxiao创建,最终由bq04xu57更新于
基于平台的行业轮动和大盘风控策略模板做了个策略,在AI的协助下调试了两天还是无法解决问题,求老师诊断指导一下
[https://bigquant.com/codesharev3/35e92647-9c28-44b4-a524-95433266c028](https://bigquant.c
由bqul4i32创建,最终由bqadm更新于
问题描述:策略在开发环境运行成功之后,提交了模拟报错。
提交任务详情:
[https://bigquant.com/codesharev3/1e31d136-99bd-4094-8884-74f94cf22516](https://bigquant.com/codesharev3/1e31d13
由bqsfsntg创建,最终由xiaoshao更新于
随便使用一个策略,以沪深300为基准,可以看到沪深300的基准收益是2.59%,但实际上沪深300指数的月度收益是3.2%

由peng1960hong创建,最终由xiaoshao更新于
本策略是一个简单的趋势跟踪策略,主要思想是:
由qxiao创建,最终由bqv93dy2更新于
揭开量化交易的神秘面纱
在投资世界里,“量化交易”这个词几乎被一层神秘的光环笼罩——许多人想象着它是一个由代码驱动、永不犯错的印钞机器。我们常常将其神秘化,甚至神话,认为它是一种可以预知未来、彻底摆脱人类主观判断的终极武器。但量化交易的真实面目究竟是什么?它真的能取代人类的思考吗?
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由bq7td619创建,最终由bq7td619更新于
本篇主要讲述如何获取BigQuant平台模拟交易信号,并将信号通过本地原生Python API (xtquant)将每日交易信号提交到国金QMT终端,进行实盘交易。
(还没有国金账号? 开户链接)
由qxiao创建,最终由small_q更新于
国金证券股份有限公司,1990年12月成立,335亿元市值,超5000人公司员工人数,8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市,经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)
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由small_q创建,最终由small_q更新于
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1.如何封装量化策略框架
2.提供多个预先封装好的量化策略框架
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说到量化,自然少不了策略。可能会有很多人认为A股中有很多不同的量化策略,实际上恰恰相反。就A股而言,可用的量化策略非常少。目前A股主流的量化策略只有2种,分别为筛选策略和多因
由anthony_wan创建,最终由nimbus更新于
【因子理论基础】
在股票市场中,成交量的边际变化隐含着非常重要的信息,特别是在技术分析领域,成交量被认为是股票市场的原动力。俗语“量在价先”深刻的反应了成交量的变化对于股票价格波动的预测具有指示性作用。
成交量的大小,可以衡量股票市场或者个股的活跃程度,并由此来观察买卖双方进入或退出市场的状况。
由yangduoduo05创建,最终由neoblackxt更新于
在盘口微观结构里,分钟级成交量的“加速度”比绝对量能更能反映主力行为:
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主动买入金额:当分钟内收盘价 > 开盘价时,认为该分钟的成交由主动买入主导,此时主动买入金额等于该分钟的成交额;否则为 0。
相应的,被动买入金额即为 当分钟内收盘价 < 开盘价
当分钟内收盘价 > 开盘价时,认为买方更主动(愿意以更高价格买入),这类成交被归
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