AI量化投资训练营-基础班

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导语

AI量化是未来趋势,金融机构对量化方向的人才求贤若渴,存在大量的人才缺失。对于金融知识一片空白的小白来说,难以听懂量化中专业的术语。因此,BigQuant整理了一套适合金融小白的培训课程,精心挑选量化中所需要具备的金融基础知识,为大家打开金融世界的一扇门。点击下方的视接来学

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AI量化进阶训练营-进阶班

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量化交易规模突破万亿大关

国内量化交易规模快速发展,今年量化基金已突破万亿大关,并且量化私募的整体业绩十分亮眼,过去5年一线量化私募的超额收益基本在20%~30%,量化交易的占比已达到20%~30%(BigQuant开第一期培训的时候是个位数),可见量化的发展迅猛,未来也会以更快地速度

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Alpha系列——股票主动投资组合管理思想和框架

这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前,我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。

近年来,随着国内大数据和人工智能的迅速崛起,量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易,演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时,量化交易的门槛与过去

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外汇贵金属行情数据API | 实时行情数据接口Python接入实战

​ 今天给大家带来一个技术干货分享,如何通过接口API订阅并接入实时行情数据源报价,它的方法与步骤

一、API地址及传参说明 支持以下产品品类:

  • 美股
  • 港股
  • A股
  • 外汇
  • 贵金属
  • 商品
  • 数字币
github: ht

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基于动量因子的商品期货多空对冲策略

商品期货多因子模型探索

Jesse et al. (2016)发现,可以用三因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品期货的现货溢价和期货溢价,用三因子模型作为衡量商品基金的基准,就好比是用Fama-French三因素

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72th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948


以下问题解答,对应源码请访问[子目录](https://bigquant.com/wiki/doc/5lia44

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三、量化投资概念与方向

一、A股量化是否更适合做基于整个市场的交易策略,而非针对某支个股?

量化投资侧重的是使用技术手段进行金融市场预测

对于全市场分析或者对于个股分析,其实并不是区分量化和主观投资的点

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二、A股量化打板方面是否有什么比较成熟的策略方向

打板策略有两种思路

  • 一个是日频策略:

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一、因子分析中的行业与板块因素

在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式,有两种思考方式:

  • 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
  • 一种是在因子分析中,不按照因子值进行分组,而是按照行业或板块进行分组,看因子值在这些组内的IC

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1. 使用行业或板块将全市场股票分组

第一种研究方式就是将全市场股

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因子平台/BigAlpha

因子研究

在金融投资领域中,因子研究是量化投资的重要组成部分。这是一种研究和分析股票、债券等金融资产的性能和风险的关键手段,以揭示影响投资回报的基本因素。

因子研究的核心价值在于,它可以揭示那些对投资回报产生持续影响的变量,如市值、质量、动量、低波动性、收益率等。这些因子在历史上已

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二、交易引擎自定义交易周期

在交易引擎中,想要自定义交易周期,通常都要借助交易日历表,以下我们就来演示一下,周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现

设置周一调仓

[https://bigquant.com/codeshare/3ea43a5f-a69e-42c2-87e1-9bcd01fd7c97](https://bigqu

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BigVIP 产品使用说明(旧版)

产品介绍

BigVIP系面向使用策略订阅的会员产品。覆盖平台数千支开放订阅的策略。开通之后,不同的策略之间没有价格差异,可灵活使用对应等级数量的策略。策略转换十分灵活,次日即可取消使用,方便用户快速切换新的策略。

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使用介绍

  1. 访问路径:关注公众号“BigQuant”底部菜

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BigQuant 策略订阅及使用流程操作指南

BigQuant 策略订阅及使用流程操作指南

尊敬的用户,感谢您选择 BigQuant 。为了帮助您快速理解并开始使用我们的订阅服务,以下是一份详细的操作流程文档。请仔细阅读并按照以下步骤操作,以确保您能够顺利地订阅并使用 BigQuant 提供的策略数据服务。

第一步:访问[策略社

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不错的几家数据服务商,支持实时股票tick以及K线历史数据下载,亲测有效

我们在寻找数据服务商时,通常需要考虑以下几个方面:

数据类型

确定您需要的数据类型,例如实时股票tick数据和历史K线数据。

数据质量

确保选择的数据服务商提供高质量和可靠的数据。他们的数据应该及时更新,并且精确性和完整性应该得到验证。

数据覆盖范围

确保数据服务商覆盖

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市场数据和金融数据API的获取步骤,支持Python、Java、Go等接入方式,轻松实现量化数据交易

今天我想分享一个非常实用的技术内容,即如何通过接口API来实现订阅并接入实时行情数据源的报价信息。这个技术可以帮助你获取最新的市场数据,为你的应用程序或交易策略提供及时的信息支持。接入实时行情数据源可以让你了解市场动态并快速作出决策,非常有助于优化你的交易策略和投资决策。希望这个干货分享对你有所帮助

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金融数据API接口获取流程,主要应用于财经数据分析,量化数据分析 | 实时港美股行情数据 | 实时外汇行情数据

获取金融数据API是现代金融和数据分析领域中的重要环节。通过API获取财务数据可以为企业决策、投资分析、风险管理等提供有力支持。接下来,我们将更详细地探讨这些步骤:

一、确定需求:

在确定需求时,你需要明确你所需要获取的财务数据的具体类型和范围。财务数据的种类繁多,包括但不限于股票市场数据、

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关于中金高频多因子构建的求助

最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据

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求助:格式化时间会报错

    with t1 as (
    SELECT
        date,
        date_format(date,"%Y-%m-%d") as new_date,
        instrument,
        close,
    FRO

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报错求助

使用模块自带示例报错

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=581423dc-

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策略分成规则&提现流程

BigQuant平台的开发者用户:

您好!

为规范财务,税务,审计。平台开发者策略分成提现按照以下方式执行。

分成规则

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  • 策略开发者在“我的资产”-“余额”中查看到的分成金额,皆为分享到天梯/商城的付费策略被订阅后产生的每天的实际分成的累计。目前平台提供给订阅用户的订阅产品有两种模

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