依赖与外部资源

• 第三方平台依赖: bigquant.chat、dai、bigtrader、pandas、requests
• 外部数据源: 新浪财经 7×24 快讯信息
• 项目巧妙利用bigtrader中tick回测的机制结合大模型在每个tick上进行新闻分析

项目定位

一个面向

0. 策略名词解释：

（1）突破因子（Breakout）：

• 上突破信号：

• 下突破信号：

择时研究关注资金的流动。资金流动有两种，债市股市的国家内部资金和外部增量资金。所以股市宽基择时应该是基于汇率对冲，以及长短债对冲获得，而不是简单的股价涨跌。查阅相关研报，居然没有把汇率和债市一起研究的择时。

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1. 趋势增强因子

在原来趋势得分因子的基础上，加入了时间的二次项和时间的三角函数项，分别代表趋势强度和趋势波动，并通过岭回归算法计算预测值，算出加强后的拟合优度，从而计算趋势增强因子。

1.1 原来的趋势得分因子

![](/wiki/api/attachments.redirec

本文介绍量化因子三种常见的处理方式，分别为：

• 标准化处理
• 极值处理
• 中性化处理

这三种数据处理方式，都是截面处理，即当天全市场5000之票做预处理，不涉及时序数据。

标准化处理

把当天的因子值按均值为0，标准差为1进行标准化处理

c_normalize(mkt) as

策略介绍

本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现，盈利逻辑主要基于以下几点：

1. 交易量的信号作用：交易量是市场活跃度的

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

我们可以使用现有模块M.factor_analyse.v8来评估我们的因子:

[https://bigquant.com/codesharev3/d395594d-8401-4288-99e9-1f756c72ee8a](https://bigquant.com/codesharev3/d39

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

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BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

一、基金池

标普500

纳指ETF

300ETF

创业板

嘉实原油

豆粕ETF

黄金ETF

恒生科技

优点

1. 地域分散：覆盖中美市场（标普 500、纳指、300ETF、恒生科技），对冲单一国家风险。
2. 资产多元：股票（权益）+ 原油 / 黄金

平台的数据有问题吗，没升级画布前回测是正120%收益，升级了画布什么都没动，就是负80%，，这是bug吗? ![](/wiki/api/attach

https://bigquant.com/experimentshare/745ad4d5f61349bebf1b971f28901337

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代码如下：请问我该如何修改才能不报错：

--------------------------------------------------------------------------- XGBoostError Traceback (most recent call last) Cell

除了回测模块可以使用TWAP和VWAP外，平台数据库有直接获取TWAP和VWAP的方法吗？（老版本的bar1d_wap_CN_STOCK_A_adj表好像没有了）

一个简单的策略回测完全没问题，提交后结果始终有问题，改的怀疑人生也不能解决，早上意外发现可能是回测环境语模拟环境的数据表指标导致问题。

这是此前，哪怕邵老师看了也没问题后跑的结果，第一天有信号后面就一直空仓了

接天梯后一天有信号一天没有信号

开始怀疑回测模型，后面跑了万老师的小市值

ModuleNotFoundError: No module named 'arch'

BigQuant平台没有arch可以用么

你好，请问一下, 为什么第一个c_neutralize有对数第二个c_neutralize_resid没有对数。是因为第一个会在函数内实现对数计算吗？ \n并且好像c_neutralize_resid对残差结果进行了标准化\n这两个方法的描述不够清楚 ![](/wiki/

1、bigtrader有没有版本的区别，我平时用bigtrader.run是否就可以，不用标识版本？

2、我多次实验了一下，包括可视化版本和直接代码的版本，我没看懂基准收益率的计算方式，比如中证500，为啥24年12月1号开始回测，2号开始买入持仓，到3号收益率是-0.19%，我选用的都是开盘价买

请问，我这个策略用了两个数据表，但M2显示出来的表头怎么只有一个数据表的表头，另外一个数据表的表头丢了吗

[https://bigquant.com/codesharev3/8971b031-56fb-4a46-aed9-b9dcc4ac021e](https://bigquant.com

策略中的交易费用定义如下： ontext.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.00008, sell_cost=0.00008, min_cost=1))

买入时交易费用是按照自定义进行，但是卖出仍然会默认扣除1‰的税，是因为可转债被分类到了股票中所以这笔费用是默

https://bigquant.com/codesharev3/41d72726-3db4-4f25-8566-b2f1398c4ee3

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