BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期
目的
BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
- 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
- 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力
如何参与
- 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴
由small_q创建,最终由qxiao更新于
BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
由small_q创建,最终由qxiao更新于
请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作
在老版本中,使用stockrank模型时,有两个“输入特征列表”的框,其中一个是训练用(中间上方那个框),另一个是跑测时候用(右边框,不会参与训练),但可以把特征因子传递到后面的代码中调用,然后在r
由sunxking创建,最终由small_q更新于
数据标注的问题
我的这代策略专门来生成训练用的数据,最后输出数据ID,给另一个训练文件来训练,发现标注的数据不准确,请帮忙解答
[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://
由zhrh2022创建,最终由small_q更新于
关于数据获取的问题
我想查看前两段牛市启动点,各个行业的成交量变化,也就是2005.5--2005.11和2014.1--2014.6月这段时间, 但是行业归类归纳无法实现。请问老师应该如何实现。
由bqp8687s创建,最终由small_q更新于
M.tune 是 301 滚动训练的底层核心
tune.ipynb
\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ddb87203-e4由jliang创建,最终由jliang更新于
1.进行实盘申请,绑定实盘资金账号
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密钥ID和对应的凭证代码(创建凭证获取的字符串,请好好保存)
4.实
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代码报错-Could not convert string 'Infinity' to INT64
[https://bigquant.com/codesharev3/3a817297-9894-410d-b615-1bb147a92ac0](https://bigquant.com/co
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
新版api获取模拟交易持仓如何实现
【历史文档】常见问题-用API获取模拟交易持仓数据 ,这个是旧版,那新版aistudio3.0里python用api获取模拟交易持仓如何实现呢.?
由a15165218731创建,最终由small_q更新于
请问1.0和3.0因子函数如何对应关系
怎么理解带c和带m前缀的函数?
\
由mushroom创建,最终由small_q更新于
执行没有pandas模块
ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2],
line 1 ---->
1 import pandas as pd
2 import dai
3 im
由darkest创建,最终由small_q更新于
策略请看一下,报错:IndexError: index 8325 is out of bounds for axis 0 with size 8324
[https://bigquant.com/codesharev3/a1cda71c-8751-4525-a03d-4ed2146a17f
由bq1pjuh4创建,最终由small_q更新于
表达式中的因子(算子+字段),SQL中的因子(函数+字段),算子就是由SQL语言编写的函数起个名,那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=037cb29a-2e42-4df2-8ee0-6ef
由bqmdug1n创建,最终由small_q更新于
实盘不成功,说是没数据,线下运行OK
请帮忙检查问题
[https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f632-4a84-af1f-74e614aea545](https://bigquant.com/codesharev3/d511b6da-f63
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代码报错-ta_ema的使用sql报错
怎样使用ta_ema计算(15周指数移动平均-36周指数移动平均)/36周指数移动平均,我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36),结果报错
[https://bigquan
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代码报错- m_arg_max的使用方法
代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错
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代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!
[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482
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代码报错- ZeroDivisionError: division by zero
[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33
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本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解,各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
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这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
字段名 | 数据类型 | 备注 |
---|
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本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们给出一些公式来了解该指标的算法,在给出公式之前,我们来看一下我们使用的数据表格结构:
| 时间 | 买一量 | 卖一量 |
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以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:
日期 | 买一量 | 卖一量 |
---|---|---|
t1 | b1 | a1 |
t2 | b2 | a2 |
… | … | … |
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本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理,需要用到十档委买单数量,所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数
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这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot
表格,但目前流数据表暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的,为了大家能够详细的理解该
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这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot
, 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
我们来看看需要加工该因子的字段:
| 时间 | 委卖
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这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 |
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