量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，通过选取盈利稳定增长且加速成长的行业龙头股票组成五只股票组合，实现了从2011年至2016年累计超506%的收益，远超同期沪深300指数，策略日发布并每周调仓，严格控制个股权重范围，适合激进型中短线投资者，实现长期稳健超额收益 [page::0][page::2][page::3]。
金融研报AI分析
量化淘金成长宝
本报告介绍了东方财富证券量化淘金成长宝成长型选股策略，聚焦加速成长且盈利稳定的上市公司，通过因子模型筛选五只行业龙头股，定期动态调整组合。策略历史收益率显著优于沪深300指数，回测累计收益率达506.25%。报告详细说明组合构成、调整原则及风险提示，为激进型中短线投资者提供投资示范。[page::0][page::2][page::3]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型量化选股策略，选取盈利稳定且加速成长的优质股票，采用行业分散的五只股票组合并周度调仓。策略回测期间净值累计增长506.25%，显著超越同期沪深300表现，体现优异的成长因子投资能力与稳健收益表现 [page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了“量化淘金价值宝”策略，结合价值投资和成长投资优势，采用GARP选股方法，通过PE、PB、PS等价值指标及营收、净利润增长率等成长指标构建股票池，选出具有持续增长潜力且市场低估的优质股票组合。历史回测表现显示，2011-2016年累计收益率达472.46%，显著超越沪深300指数，实现稳健超额收益。组合由5只不同行业股票等权重配置，满仓运行，定期调仓以保持权重均衡，适合中等风险承受能力的中线投资者 [page::0][page::1][page::2][page::3]
金色九点半—东方财富漂亮50指数增强策略组合
本报告介绍了“金色九点半”指数增强策略，基于东方财富漂亮50指数成分股，利用多因子模型结合大小盘风格轮动筛选出10只优选股票，每周调整持仓。策略自2014年以来表现优异，累计收益显著超过同类指数，具备稳健超额收益潜力，适合中等风险中线投资者 [page::0][page::2][page::3]。
基金产品研究系列报告二：基于单因素模型对基金选股择时能力的研究
本报告基于单因素选股择时模型，利用基金收益率数据拟合HM模型和CL模型，分析主动投资型基金选股能力与择时能力表现。结果显示基金超额收益主要来源于较高的选股能力，基金优选以选股能力权重为主导效果更佳。样本期内综合评分较高的优选基金显著跑赢沪深300指数，分级基金综合净值走势区分度良好，说明该模型和定量评级规则具备实用参考价值 [page::0][page::3][page::6][page::15][page::18]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，聚焦盈利稳定且加速成长的上市公司，适合中短线激进投资者。策略历史表现优异，2011年至2016年累计收益达506.25%，远超沪深300指数。组合满仓操作，定期换股以控制权重波动，严格筛选成长特征股票，结合行业分散化降低风险，为投资者提供稳定超额收益方案[page::0][page::2][page::3]。
金色九点半
本报告介绍了东方财富漂亮50指数增强策略“金色九点半”组合，通过多因子模型和风格轮动，筛选未来一周表现优异的10只股票。该组合历史回测表现优异，累计收益显著超越指数，且采用动态调整权重控制风险，适合中等风险承受能力的投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于John Neff价值投资法则的量化淘金分红宝策略，聚焦A股市场中低估值、高股息和优质现金流的股票，适合稳健型中长线投资者。策略主要每周调仓，精选五只股票动态调整持仓，长期回测显示2011-2016年累计收益率达到419.98%，显著超越沪深300的5.81%，实现稳健超额收益 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，基于公司盈利与收入的高速稳定增长选股，适合激进型中短线投资者。策略对标沪深300，历史回测期间累计收益率达506.25%，长期超额收益明显。产品配置5只高成长股票，定期调整保证权重均衡，结合严谨风险控制和动态调仓机制，实现稳健成长的投资组合管理 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券推出的“量化淘金价值宝”股票量化投资组合，采用GARP（价值成长）策略，结合价值型和成长型因子筛选股票池，动态调仓实施等权管理，历史回测收益显著优于沪深300。报告详细披露组合持仓结构、典型交易操作及风险控制框架，适合中等风险承受能力中线投资者参考。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]
量化淘金成长宝
本报告介绍了“量化淘金成长宝”成长型选股策略，侧重挑选盈利及收入加速增长的优质成长股，构建五只股票等权重投资组合，每周换股，动态调整权重，以实现稳健超额收益。策略历史回测数据显示2011年至2016年累计收益超过500%，远超沪深300指数，具有良好绩效表现 [page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合，基于价值投资大师John Neff的选股法则，结合A股市场特点，重点筛选高股息率且被低估的优质股票，旨在实现低风险稳健的超额收益。策略历史回测2011-2016年累计收益超420%，远超沪深300表现，且当前组合五只股票权重均衡，动态调整风险控制得当，适合中长期稳健投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了基于John Neff价值投资法则，结合A股市场特点的量化淘金分红宝组合策略。该策略重点筛选低估且高股息、高现金流及高盈利能力的股票，满足稳健中长线投资需求。历史回测显示策略自2011年至2016年累计收益率达419.98%，显著超越沪深300表现，并持续保持动态调整以确保股票权重均衡和风险控制。本报告包括实时持仓构成、业绩表现及换股计划，适合低风险承受能力投资者参考[page::0][page::1][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了量化淘金价值宝投资组合策略，该策略结合价值投资与成长投资优势，基于GARP策略选股，选取被市场低估且具持续增长潜力的股票。策略以PE、PB、PS等价值指标和净利润增长率、营业收入增长率、ROE增速等成长指标筛选股票池，且考虑行业差异，动态调整持仓。历史回测显示2011-2016年累计收益达472.46%，显著超越同期沪深300指数，表现稳健且具超额收益能力[page::0][page::2][page::3][page::4]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了量化淘金价值宝策略，结合价值投资与成长投资优势，采用GARP策略筛选行业优质股票，每周动态调仓，实现在市场中长期稳健超额收益。报告展示了2011年1月至2016年底累计收益率达472.46%，显著超过沪深300指数的表现，并附有策略流程图和历史收益率曲线，体现了策略的强大回报和风险控制能力 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍“量化淘金分红宝”策略，基于John Neff价值投资法则，结合A股市场特点，精选低估值且高股息率、稳定现金流和盈利能力优良的股票，采用五只股票等权配置并定期调仓，实现稳健中长线超额收益。策略历史累计回报远超沪深300，适合低风险承受能力投资者 [page::0][page::2][page::3]。
量化淘金价值宝
本报告介绍了东方财富证券研究所“量化淘金价值宝”产品，以GARP策略为核心，精选价值与成长兼备的股票构建五只股票的组合，采用市盈率、市净率、营收增长率等多因子筛选，结合动态权重调整机制，实现了自2011年起472.46%的累计收益，显著超越同期沪深300指数的表现，体现了策略的稳健增长能力与抗风险特性[page::0][page::2][page::3]。
量化淘金分红宝
本报告介绍了“量化淘金分红宝”组合策略，基于John Neff的价值投资法则，筛选高股息率及优良现金流股票，通过动态权重调整，并结合A股市场特点实现长期稳健超额收益。历史回测2011年至2016年累计收益率达419.98%，远超同期沪深300指数的5.81%，且组合2017年收益率达37.73%。每日9:15发布换股计划，周三收盘调整组合，适合低风险偏好及中长线投资者。[page::0][page::2][page::3]
金色九点半
本报告介绍了基于东方财富漂亮50指数成份股构建的“金色九点半”指数增强策略。该策略运用多因子模型筛选未来一周表现优异的10只股票，结合大小盘风格轮动限制行业持股比例，动态调整股票权重至等权10%。历史回测显示2014年至2017年累计收益率达到545.74%，显著超越基准指数。持仓与权重分布、策略具体选股步骤和历史收益曲线等数据均详述其中，为投资者提供稳健的指数增强投资思路[page::0][page::1][page::2][page::3].
