策略以价值和股息为核心：先剔除停牌、ST等不可交易标的，再筛选市值位于底部20%以外、PE（TTM）位于前40%且PE>0、收盘价≤30元的标的，作为候选池；以股息率(dividend_yield_ratio)为得分，从中选取得分最高的3只股票作为目标组合。仓位由得分模块输出并归一化，总仓位为100%，三股等权分配（每股约33%）；每5个交易日一次调仓，使用次日开盘价完成买卖，卖出不在当期标的的持仓。已设置按单笔计费的交易手续费与最低费用。该策略偏向低估值、较高股息的中小盘价值/收入风格，集中持仓带来较高活跃收益同时需注意个股风...
核心思想：在中证1000成分范围内以市值最小为择股因子，做单股集中多空（实际为多头）博弈，捕捉小盘股的短中期高波动性收益。 选股逻辑：交易所限上、深交所（排除北交、科创板），板块限主板/创业板，剔除ST/ST、停牌、风险警示和上市天数<=180、PE<=0等异常样本；以total_market_cap升序打分，取分数最高（即市值最小）的一只。 仓位与调仓：单票持仓（最大持股数=1），等权满仓（即把全部资金投入该股），每15个交易日调仓一次，买卖按次日开盘价执行。非调仓日仍每日执行风控逻辑。 风控机制：日常止损：回撤...
核心思想：基于横截面打分挑选每个调仓日得分最高的10只股票，等权建仓并通过固定止盈/止损控制风险。选股逻辑：从上交所/深交所/北交所主板、科创板、创业板等样本中筛选（示例代码中打分用随机占位，需替换为真实因子），按日期对score降序取前10名。交易规则：每10个交易日为一次调仓日，调仓时卖出不在目标池的持仓，按目标池等权下单（order_target_percent），买入使用开盘价，卖出使用收盘价。风控机制：每日检查持仓并执行止盈（+30%）或止损（-10%）强制平仓；同时设定逐笔手续费和最小费用。适用市场：A股市...
核心思想：以换手率波动性为因子，筛选出换手率最稳定的标的以降低流动性和成交不确定性。选股逻辑：从非ST、非停牌且交易天数>252的股票池中，计算20日换手率的标准差（turnover_std），按score升序选取换手波动最小的前8只。交易规则：每4个交易日调仓一次，按评分结果等权分配资金（总仓位1，即每只约1/8），在次日开盘价下单买卖；手续费按每笔最低成本处理。风险控制：剔除ST和停牌股票、限制持仓数以分散个股风险，并设置交易成本和最小手续费；策略无止损/止盈机制，需配合仓位或风险管理使用。适用市场：A...
本策略属于市场中性（Market Neutral）的统计套利策略，通过同时交易两只高度相关的股票（示例：工商银行 601398 / 中信银行 601998 ，在两者相对价格出现短期偏离时进行对冲开仓，并在偏离回归到正常区间时平仓获利。
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
小市值轮动
用 ETF 构建“永久投资组合（Permanent Portfolio）”：典型四资产等权配置——股票（增长）、长期国债（通缩/利率下行）、黄金（通胀/危机）、现金/货币基金（流动性/抗波动）。 用 BigQuant 回测：按固定周期再平衡（常见为月度/季度），每次把四类资产权重拉回等权。 风险控制：永久组合本身以分散对冲为核心；这里额外加入“止盈/止损”示例逻辑（可选，默认不开很激进的参数），用于单品种异常波动时的兜底卖出；同时依赖 ETF 的分散性降低个股风险。 标的选择：用市场上常见且流动性较好的 A 股场内 ETF 作为代理： ...
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
换手率波动性策略
核心思想是通过选取20日换手率的标准差指标，筛选出低换手率波动且基本面健康的股票进行投资，从而捕捉相对稳定且具备潜力的标的。具体选股逻辑为：先剔除ST股及停牌股票，计算符合条件股票过去20个交易日换手率的标准差，并依据换手率标准差升序排序，选取波动最小的8只股票构建等权仓位组合。调仓周期为每4个交易日一次，调仓时将不在目标池的股票全部清仓，目标股票按等权重分配仓位。
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这是一个基于深度神经网络DNN模型的量化选股策略，通过 98 个量价及衍生特征预测个股未来 5 日收益率，优先选取预测收益率最高的 20 只标的，每隔 5 日调仓，等权持仓所选标的。
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
本策略基于超跌因子构建选股模型，核心思想是选取股价相较于250日均线大幅下跌且基本面良好的股票，捕捉潜在反弹机会。首先通过基本面筛选剔除停牌、风险警示及盈利能力较差的股票，进一步限制市值排名靠前的标的进入候选池。计算“收盘价/250日均线 - 1”的得分指标，按照得分升序排序，选取排名前5的股票构建等权仓位。每日开盘时进行调仓，完全按照信号调整持仓，确保仓位集中且动态更新。交易采用买入成本0.03%、卖出成本0.13%且最低5元的佣金模型，交易价格使用开盘价，基准为沪深300指数。策略适用于A股市...
本策略基于沪深300指数的多均线趋势判断，结合个股20日动量得分进行选股和配置。在每月最后一个交易日调仓，首先判断沪深300指数的5日、10日、20日均线是否均处于上升趋势，作为整体市场环境的多头信号。仅当市场趋势向上时，策略才买入股票；否则仅执行卖出操作。选股逻辑基于剔除停牌和ST股票的A股池，筛选近一年以上有交易记录、PE合理、市值处于前10%且日涨幅小于5%的股票，计算其20日动量得分（近20日收盘价涨幅），并选取得分最高的前三只股票等权配置，仓位总和归一化为1。买入时排除开盘即涨停的股票以避...
