ETF海龟策略轮动:年化收益率（18.96%）
**策略核心逻辑：** - 标的：黄金ETF、豆粕ETF、纳指100ETF、创业50等4只ETF - 开仓：突破20日最高价时买入 - 止损：价格低于成本价5%、跌破20日最低价、或从20日高点回撤8% - 资金管理：每只ETF最大投入65,000元 - 风险控制：总资金回撤超过10%时清仓休息20天
概要
核心指标
- 累计收益率: 555.82%
- 年化收益率: 18.96%
- 基准收益率: 22.2%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 30.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 0 | 23 | 2.135 | 0 | 296175.6/4.759% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 22 | 2.122 | 6520057.2 | 296175.6/4.759% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 21 | 2.161 | 6639888.6 | 416007/6.684% |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 20 | 2.159 | 6633743.4 | 409861.8/6.585% |
| 2026-03-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 19 | 2.242 | 6888769.2 | 664887.6/10.683% |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 18 | 2.23 | 6851898 | 628016.4/10.09% |
| 2026-03-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 17 | 2.205 | 6775083 | 551201.4/8.856% |
| 2026-03-19 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 16 | 2.244 | 6894914.4 | 671032.8/10.782% |
| 2026-03-18 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 15 | 2.251 | 6916422.6 | 692541/11.127% |
| 2026-03-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0256074985354 | 3072600 | 14 | 2.25 | 6913350 | 689468.4/11.078% |
交易详情
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -3072600 | 2.135 | -6560001 | ¥1968 | 336119.4 |
| 2026-02-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 3072600 | 2.025 | 6222015 | ¥1866.6 | 0 |
| 2026-02-06 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -4106800 | 1.515 | -6221802 | ¥1866.54 | -59378.99 |
| 2025-12-09 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 4106800 | 1.529 | 6279297.2 | ¥1883.79 | 0 |
| 2025-12-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -3170500 | 1.959 | -6211009.5 | ¥1863.3 | -49435.07 |
| 2025-11-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 3170500 | 1.974 | 6258567 | ¥1877.57 | 0 |
| 2025-10-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1600 | 9.143 | -14628.8 | ¥5 | 1623.8 |
| 2025-10-15 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -4569200 | 1.384 | -6323772.8 | ¥1897.13 | 2105135.99 |
| 2025-09-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1600 | 8.125 | 13000 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-19 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -6600 | 1.98 | -13068 | ¥5 | -71 |
