中小盘趋势稳健策略:年化收益率（23.35%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 486.81%
- 年化收益率: 23.35%
- 基准收益率: 5.62%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 四川美丰(000731.SZ) | 8.0824239745403 | 141400 | 4 | 8.21 | 1160894 | 18039.25/1.578% |
| 2026-10-09 | 方大集团(000055.SZ) | 3.7532670852611 | 302600 | 9 | 3.9 | 1180140 | 44401.38/3.909% |
| 2026-10-09 | 奥佳华(002614.SZ) | 6.2018599794239 | 137100 | 9 | 8.52 | 1168092 | 317817/37.378% |
| 2026-10-09 | 悦心健康(002162.SZ) | 4.158131123715 | 282100 | 9 | 4.41 | 1244061 | 71052.21/6.057% |
| 2026-10-09 | 动力源(600405.SH) | 4.1430244826792 | 229800 | 44 | 4.85 | 1114530 | 162462.97/17.064% |
| 2026-10-08 | 四川美丰(000731.SZ) | 8.0824239745403 | 141400 | 3 | 8.1 | 1145340 | 2485.25/0.217% |
| 2026-10-08 | 方大集团(000055.SZ) | 3.7532670852611 | 302600 | 8 | 3.85 | 1165010 | 29271.38/2.577% |
| 2026-10-08 | 奥佳华(002614.SZ) | 6.2018599794239 | 137100 | 8 | 8.34 | 1143414 | 293139/34.476% |
| 2026-10-08 | 悦心健康(002162.SZ) | 4.158131123715 | 282100 | 8 | 4.23 | 1193283 | 20274.21/1.728% |
| 2026-10-08 | 动力源(600405.SH) | 4.1430244826792 | 229800 | 43 | 4.88 | 1121424 | 169356.97/17.788% |
交易详情
| 2026-09-29 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -133200 | 7.87 | -1048284 | ¥1362.77 | -166864.44 |
| 2026-09-29 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 8100 | 3.83 | 31023 | ¥9.31 | 0 |
| 2026-09-29 | 动力源(600405.SH) | 买 | 8400 | 5.04 | 42336 | ¥12.7 | 0 |
| 2026-09-29 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -57300 | 8.29 | -475017 | ¥617.52 | 119650.42 |
| 2026-09-29 | 悦心健康(002162.SZ) | 买 | 74000 | 4.12 | 304880 | ¥91.46 | 0 |
| 2026-09-29 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 141400 | 8.08 | 1142512 | ¥342.75 | 0 |
| 2026-09-21 | 辽宁能源(600758.SH) | 卖 | -296900 | 3.64 | -1080716 | ¥1404.93 | -53782.25 |
| 2026-09-21 | 安彩高科(600207.SH) | 卖 | -215300 | 4.83 | -1039899 | ¥1351.87 | -54153.12 |
| 2026-09-21 | 四川美丰(000731.SZ) | 卖 | -152000 | 7.84 | -1191680 | ¥1549.18 | 45256.18 |
| 2026-09-21 | 威海广泰(002111.SZ) | 卖 | -114200 | 9.38 | -1071196 | ¥1392.55 | -54011.46 |
