中小盘趋势稳健策略:年化收益率（22.57%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 452.37%
- 年化收益率: 22.57%
- 基准收益率: 10.28%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 安彩高科(600207.SH) | 5.0815240130051 | 215300 | 5 | 4.82 | 1037746 | -56306.12/-5.147% |
| 2026-09-18 | 辽宁能源(600758.SH) | 3.8211460087572 | 296900 | 5 | 3.67 | 1089623 | -44875.25/-3.956% |
| 2026-09-18 | 威海广泰(002111.SZ) | 9.8529549912434 | 114200 | 5 | 9.49 | 1083758 | -41449.46/-3.684% |
| 2026-09-18 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.5422619736842 | 152000 | 5 | 7.84 | 1191680 | 45256.18/3.948% |
| 2026-09-18 | 动力源(600405.SH) | 4.1089355289958 | 224600 | 35 | 4.99 | 1120754 | 197887.08/21.443% |
| 2026-09-17 | 安彩高科(600207.SH) | 5.0815240130051 | 215300 | 4 | 4.78 | 1029134 | -64918.12/-5.934% |
| 2026-09-17 | 辽宁能源(600758.SH) | 3.8211460087572 | 296900 | 4 | 3.67 | 1089623 | -44875.25/-3.956% |
| 2026-09-17 | 威海广泰(002111.SZ) | 9.8529549912434 | 114200 | 4 | 9.53 | 1088326 | -36881.46/-3.278% |
| 2026-09-17 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.5422619736842 | 152000 | 4 | 7.93 | 1205360 | 58936.18/5.141% |
| 2026-09-17 | 动力源(600405.SH) | 4.1089355289958 | 224600 | 34 | 4.97 | 1116262 | 193395.08/20.956% |
交易详情
| 2026-09-14 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -536400 | 2.11 | -1131804 | ¥1471.35 | -21801.98 |
| 2026-09-14 | 波导股份(600130.SH) | 卖 | -250000 | 4.45 | -1112500 | ¥1446.25 | -10336.75 |
| 2026-09-14 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -163066 | 6.93 | -1130047.38 | ¥1469.06 | 51426.52 |
| 2026-09-14 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -202800 | 5.5 | -1115400 | ¥1450.02 | 142125.28 |
| 2026-09-14 | 动力源(600405.SH) | 卖 | -3200 | 5.1 | -16320 | ¥21.32 | 3171.41 |
| 2026-09-14 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 152000 | 7.54 | 1146080 | ¥343.82 | 0 |
| 2026-09-14 | 威海广泰(002111.SZ) | 买 | 114200 | 9.85 | 1124870 | ¥337.46 | 0 |
| 2026-09-14 | 辽宁能源(600758.SH) | 买 | 296900 | 3.82 | 1134158 | ¥340.25 | 0 |
| 2026-09-14 | 安彩高科(600207.SH) | 买 | 215300 | 5.08 | 1093724 | ¥328.12 | 0 |
| 2026-09-07 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -313900 | 3.56 | -1117484 | ¥1452.73 | 41308.65 |
