中小盘趋势稳健策略:年化收益率（20.8%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 341.06%
- 年化收益率: 20.8%
- 基准收益率: 13.91%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 好当家(600467.SH) | 2.6307890081206 | 344800 | 3 | 2.57 | 886136 | -20960.05/-2.311% |
| 2026-03-04 | 龙头股份(600630.SH) | 9.0727209950249 | 100500 | 3 | 8.46 | 850230 | -61578.46/-6.753% |
| 2026-03-04 | 东方海洋(002086.SZ) | 2.3206959918305 | 391700 | 3 | 2.24 | 877408 | -31608.62/-3.477% |
| 2026-03-04 | 动力源(600405.SH) | 5.5016500301023 | 166100 | 3 | 5.24 | 870364 | -43460.07/-4.756% |
| 2026-03-04 | 方大集团(000055.SZ) | 3.9611879912664 | 229000 | 3 | 3.88 | 888520 | -18592.05/-2.05% |
| 2026-03-03 | 好当家(600467.SH) | 2.6307890081206 | 344800 | 2 | 2.57 | 886136 | -20960.05/-2.311% |
| 2026-03-03 | 龙头股份(600630.SH) | 9.0727209950249 | 100500 | 2 | 8.46 | 850230 | -61578.46/-6.753% |
| 2026-03-03 | 东方海洋(002086.SZ) | 2.3206959918305 | 391700 | 2 | 2.24 | 877408 | -31608.62/-3.477% |
| 2026-03-03 | 动力源(600405.SH) | 5.5016500301023 | 166100 | 2 | 5.24 | 870364 | -43460.07/-4.756% |
| 2026-03-03 | 方大集团(000055.SZ) | 3.9611879912664 | 229000 | 2 | 3.88 | 888520 | -18592.05/-2.05% |
交易详情
| 2026-03-02 | 康盛股份(002418.SZ) | 卖 | -182800 | 4.92 | -899376 | ¥1169.19 | 25329.86 |
| 2026-03-02 | 悦心健康(002162.SZ) | 卖 | -160900 | 5.41 | -870469 | ¥1131.61 | 25490.58 |
| 2026-03-02 | 四川美丰(000731.SZ) | 卖 | -127500 | 8.33 | -1062075 | ¥1380.7 | 188437.99 |
| 2026-03-02 | 威海广泰(002111.SZ) | 卖 | -78700 | 11.17 | -879079 | ¥1142.8 | 2885.22 |
| 2026-03-02 | 安彩高科(600207.SH) | 卖 | -159600 | 5.49 | -876204 | ¥1139.07 | 1333.62 |
| 2026-03-02 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 229000 | 3.96 | 906840 | ¥272.05 | 0 |
| 2026-03-02 | 动力源(600405.SH) | 买 | 166100 | 5.5 | 913550 | ¥274.07 | 0 |
| 2026-03-02 | 东方海洋(002086.SZ) | 买 | 391700 | 2.32 | 908744 | ¥272.62 | 0 |
| 2026-03-02 | 龙头股份(600630.SH) | 买 | 100500 | 9.07 | 911535 | ¥273.46 | 0 |
| 2026-03-02 | 好当家(600467.SH) | 买 | 344800 | 2.63 | 906824 | ¥272.05 | 0 |
