中小盘趋势稳健策略:年化收益率（21.03%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 354.3%
- 年化收益率: 21.03%
- 基准收益率: 8.87%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 渤海化学(600800.SH) | 5.0315089928058 | 166800 | 2 | 4.68 | 780624 | -58631.7/-6.986% |
| 2026-03-31 | 康盛股份(002418.SZ) | 4.6513950145208 | 206600 | 2 | 4.76 | 983416 | 22437.79/2.335% |
| 2026-03-31 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.8423520096463 | 124400 | 2 | 7.23 | 899412 | -76176.59/-7.808% |
| 2026-03-31 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.0815239957717 | 189200 | 2 | 5.16 | 976272 | 14847.66/1.544% |
| 2026-03-31 | 动力源(600405.SH) | 5.8217459805116 | 164200 | 2 | 5.5 | 903100 | -52830.69/-5.527% |
| 2026-03-30 | 渤海化学(600800.SH) | 5.0315089928058 | 166800 | 1 | 4.89 | 815652 | -23603.7/-2.812% |
| 2026-03-30 | 康盛股份(002418.SZ) | 4.6513950145208 | 206600 | 1 | 4.82 | 995812 | 34833.79/3.625% |
| 2026-03-30 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.8423520096463 | 124400 | 1 | 7.65 | 951660 | -23928.59/-2.453% |
| 2026-03-30 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.0815239957717 | 189200 | 1 | 5.15 | 974380 | 12955.66/1.348% |
| 2026-03-30 | 动力源(600405.SH) | 5.8217459805116 | 164200 | 1 | 5.77 | 947434 | -8496.69/-0.889% |
交易详情
| 2026-03-30 | 安彩高科(600207.SH) | 卖 | -154200 | 6.6 | -1017720 | ¥1323.04 | 150856.02 |
| 2026-03-30 | 辽宁能源(600758.SH) | 卖 | -205300 | 5.09 | -1044977 | ¥1358.47 | 178351.09 |
| 2026-03-30 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -163300 | 5.15 | -840995 | ¥1093.29 | -81926.79 |
| 2026-03-30 | 美利云(000815.SZ) | 卖 | -46500 | 19.55 | -909075 | ¥1181.8 | 23914.53 |
| 2026-03-30 | 联美控股(600167.SH) | 卖 | -122600 | 7.23 | -886398 | ¥1152.32 | 64731.57 |
| 2026-03-30 | 动力源(600405.SH) | 买 | 164200 | 5.82 | 955644 | ¥286.69 | 0 |
| 2026-03-30 | 中 关 村(000931.SZ) | 买 | 189200 | 5.08 | 961136 | ¥288.34 | 0 |
| 2026-03-30 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 124400 | 7.84 | 975296 | ¥292.59 | 0 |
| 2026-03-30 | 康盛股份(002418.SZ) | 买 | 206600 | 4.65 | 960690 | ¥288.21 | 0 |
| 2026-03-30 | 渤海化学(600800.SH) | 买 | 166800 | 5.03 | 839004 | ¥251.7 | 0 |
