中小盘趋势稳健策略:年化收益率（20.58%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 350.51%
- 年化收益率: 20.58%
- 基准收益率: 18.89%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.75
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 辽宁能源(600758.SH) | 4.4113229879011 | 190100 | 1 | 4.27 | 811727 | -26865.5/-3.204% |
| 2026-05-15 | 广东明珠(600382.SH) | 8.7126130218688 | 100600 | 1 | 9.06 | 911436 | 34947.13/3.987% |
| 2026-05-15 | 唐人神(002567.SZ) | 4.1612480188679 | 212000 | 1 | 4.12 | 873440 | -8744.58/-0.991% |
| 2026-05-15 | 威海广泰(002111.SZ) | 11.423425997426 | 77700 | 1 | 11.39 | 885003 | -2597.2/-0.293% |
| 2026-05-15 | 波导股份(600130.SH) | 5.85175502998 | 150100 | 1 | 6.39 | 959139 | 80790.57/9.198% |
| 2026-05-15 | 好当家(600467.SH) | 2.4407319946809 | 0 | 6 | 2.35 | 0 | -22835.23/-2.488% |
| 2026-05-15 | 龙头股份(600630.SH) | 8.3024899909829 | 0 | 6 | 8.02 | 0 | -29110.14/-3.162% |
| 2026-05-15 | 动力源(600405.SH) | 5.2715810265283 | 0 | 6 | 4.88 | 0 | -34954.15/-3.824% |
| 2026-05-15 | 东方海洋(002086.SZ) | 2.0206059955752 | 0 | 6 | 1.88 | 0 | -59033.91/-6.464% |
| 2026-05-15 | 方大集团(000055.SZ) | 3.701109987869 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | -20058.5/-2.192% |
交易详情
| 2026-05-15 | 动力源(600405.SH) | 卖 | -173400 | 5.12 | -887808 | ¥1154.15 | -26284.15 |
| 2026-05-15 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -452000 | 1.89 | -854280 | ¥1110.56 | -59033.91 |
| 2026-05-15 | 好当家(600467.SH) | 卖 | -376000 | 2.38 | -894880 | ¥1163.34 | -22835.23 |
| 2026-05-15 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -247300 | 3.63 | -897699 | ¥1167.01 | -17585.5 |
| 2026-05-15 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -110900 | 8.03 | -890527 | ¥1157.69 | -30219.14 |
| 2026-05-15 | 波导股份(600130.SH) | 买 | 150100 | 5.85 | 878085 | ¥263.43 | 0 |
| 2026-05-15 | 威海广泰(002111.SZ) | 买 | 77700 | 11.42 | 887334 | ¥266.2 | 0 |
| 2026-05-15 | 唐人神(002567.SZ) | 买 | 212000 | 4.16 | 881920 | ¥264.58 | 0 |
| 2026-05-15 | 广东明珠(600382.SH) | 买 | 100600 | 8.71 | 876226 | ¥262.87 | 0 |
| 2026-05-15 | 辽宁能源(600758.SH) | 买 | 190100 | 4.41 | 838341 | ¥251.5 | 0 |
