中小盘趋势稳健策略:年化收益率（19.03%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 314.26%
- 年化收益率: 19.03%
- 基准收益率: 19.1%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 中原内配(002448.SZ) | 13.143942009132 | 65700 | 5 | 12.3 | 808110 | -55446.99/-6.421% |
| 2026-06-26 | 重庆路桥(600106.SH) | 5.1215359953024 | 170300 | 5 | 4.62 | 786786 | -85411.58/-9.793% |
| 2026-06-26 | 大恒科技(600288.SH) | 13.494046996997 | 66600 | 5 | 12.59 | 838494 | -60209.53/-6.7% |
| 2026-06-26 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2712810077519 | 206400 | 5 | 4.24 | 875136 | -6456.4/-0.732% |
| 2026-06-26 | 沃顿科技(000920.SZ) | 12.916704805677 | 58421 | 20 | 14.27 | 833667.67 | 79060.86/10.477% |
| 2026-06-25 | 中原内配(002448.SZ) | 13.143942009132 | 65700 | 4 | 12.76 | 838332 | -25224.99/-2.921% |
| 2026-06-25 | 重庆路桥(600106.SH) | 5.1215359953024 | 170300 | 4 | 4.84 | 824252 | -47945.58/-5.497% |
| 2026-06-25 | 大恒科技(600288.SH) | 13.494046996997 | 66600 | 4 | 12.79 | 851814 | -46889.53/-5.217% |
| 2026-06-25 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2712810077519 | 206400 | 4 | 4.4 | 908160 | 26567.6/3.014% |
| 2026-06-25 | 沃顿科技(000920.SZ) | 12.916704805677 | 58421 | 19 | 13.4 | 782841.4 | 28234.59/3.742% |
交易详情
| 2026-06-22 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -96600 | 8.64 | -834624 | ¥1085.01 | 38401.21 |
| 2026-06-22 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -233400 | 3.66 | -854244 | ¥1110.52 | -18933.87 |
| 2026-06-22 | 中 关 村(000931.SZ) | 买 | 206400 | 4.27 | 881328 | ¥264.4 | 0 |
| 2026-06-22 | 大恒科技(600288.SH) | 买 | 66600 | 13.49 | 898434 | ¥269.53 | 0 |
| 2026-06-22 | 重庆路桥(600106.SH) | 买 | 170300 | 5.12 | 871936 | ¥261.58 | 0 |
| 2026-06-22 | 沃顿科技(000920.SZ) | 卖 | -6000 | 14.79 | -88740 | ¥115.36 | 11239.77 |
| 2026-06-22 | 中原内配(002448.SZ) | 买 | 65700 | 13.14 | 863298 | ¥258.99 | 0 |
| 2026-06-16 | 沃顿科技(000920.SZ) | 买 | 721 | 14.13 | -4.27 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-12 | 好当家(600467.SH) | 卖 | -375600 | 2.15 | -807540 | ¥1049.8 | -49084.91 |
| 2026-06-12 | 众合科技(000925.SZ) | 卖 | -102400 | 8.36 | -856064 | ¥1112.88 | 5889.02 |
