中小盘趋势稳健策略:年化收益率（22.47%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 454.32%
- 年化收益率: 22.47%
- 基准收益率: 1.92%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 波导股份(600130.SH) | 4.681403982684 | 231000 | 3 | 4.33 | 1000230 | -81174.32/-7.506% |
| 2026-10-15 | 榕基软件(002474.SZ) | 6.4119229904441 | 177900 | 3 | 6.39 | 1136781 | -3900.1/-0.342% |
| 2026-10-15 | 方大集团(000055.SZ) | 3.7532670852611 | 297100 | 13 | 3.79 | 1126009 | 10913.35/0.979% |
| 2026-10-15 | 奥佳华(002614.SZ) | 6.2018599794239 | 137100 | 13 | 7.97 | 1092687 | 242412/28.51% |
| 2026-10-15 | 悦心健康(002162.SZ) | 4.158131123715 | 257400 | 13 | 4.19 | 1078506 | 8203.05/0.766% |
| 2026-10-14 | 波导股份(600130.SH) | 4.681403982684 | 231000 | 2 | 4.48 | 1034880 | -46524.32/-4.302% |
| 2026-10-14 | 榕基软件(002474.SZ) | 6.4119229904441 | 177900 | 2 | 6.52 | 1159908 | 19226.9/1.686% |
| 2026-10-14 | 方大集团(000055.SZ) | 3.7532670852611 | 297100 | 12 | 3.83 | 1137893 | 22797.35/2.044% |
| 2026-10-14 | 奥佳华(002614.SZ) | 6.2018599794239 | 137100 | 12 | 8.08 | 1107768 | 257493/30.283% |
| 2026-10-14 | 悦心健康(002162.SZ) | 4.158131123715 | 257400 | 12 | 4.22 | 1086228 | 15925.05/1.488% |
交易详情
| 2026-10-13 | 动力源(600405.SH) | 卖 | -229800 | 4.76 | -1093848 | ¥1422 | 141780.97 |
| 2026-10-13 | 四川美丰(000731.SZ) | 卖 | -141400 | 7.85 | -1109990 | ¥1442.99 | -32864.75 |
| 2026-10-13 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -5500 | 3.85 | -21175 | ¥27.53 | 532.03 |
| 2026-10-13 | 榕基软件(002474.SZ) | 买 | 177900 | 6.41 | 1140339 | ¥342.1 | 0 |
| 2026-10-13 | 波导股份(600130.SH) | 买 | 231000 | 4.68 | 1081080 | ¥324.32 | 0 |
| 2026-10-13 | 悦心健康(002162.SZ) | 卖 | -24700 | 4.4 | -108680 | ¥141.28 | 5974.16 |
| 2026-09-29 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -133200 | 7.87 | -1048284 | ¥1362.77 | -166864.44 |
| 2026-09-29 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 8100 | 3.83 | 31023 | ¥9.31 | 0 |
| 2026-09-29 | 动力源(600405.SH) | 买 | 8400 | 5.04 | 42336 | ¥12.7 | 0 |
| 2026-09-29 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -57300 | 8.29 | -475017 | ¥617.52 | 119650.42 |
