中小盘趋势稳健策略:年化收益率（19.88%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 334.59%
- 年化收益率: 19.88%
- 基准收益率: 17.85%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 众合科技(000925.SZ) | 8.3024900390625 | 102400 | 1 | 8.64 | 884736 | 34561.02/4.065% |
| 2026-06-05 | 龙头股份(600630.SH) | 8.2424719769674 | 104200 | 1 | 8.4 | 875280 | 16414.42/1.911% |
| 2026-06-05 | 好当家(600467.SH) | 2.280683998935 | 375600 | 1 | 2.28 | 856368 | -256.91/-0.03% |
| 2026-06-05 | 中广核技(000881.SZ) | 7.7823340022297 | 0 | 6 | 7.86 | 0 | 6069.64/0.869% |
| 2026-06-05 | 沃顿科技(000920.SZ) | 13.06290487106 | 69800 | 6 | 12.36 | 862728 | -49062.76/-5.381% |
| 2026-06-05 | 东方海洋(002086.SZ) | 1.9105729956897 | 447400 | 6 | 1.92 | 859008 | 4217.64/0.493% |
| 2026-06-05 | 安彩高科(600207.SH) | 6.6519949733435 | 0 | 11 | 7.19 | 0 | -12297.05/-1.684% |
| 2026-06-05 | 辽宁能源(600758.SH) | 4.425786084291 | 0 | 16 | 4.8 | 0 | 134677.5/15.686% |
| 2026-06-04 | 中广核技(000881.SZ) | 7.7823340022297 | 89700 | 5 | 7.85 | 704145 | 6069.64/0.869% |
| 2026-06-04 | 沃顿科技(000920.SZ) | 13.073920930233 | 68800 | 5 | 12.42 | 854496 | -44989.76/-5.002% |
交易详情
| 2026-06-05 | 安彩高科(600207.SH) | 卖 | -109800 | 6.45 | -708210 | ¥920.67 | -22179.05 |
| 2026-06-05 | 辽宁能源(600758.SH) | 卖 | -194000 | 5.04 | -977760 | ¥1271.09 | 119157.5 |
| 2026-06-05 | 中广核技(000881.SZ) | 卖 | -89700 | 7.82 | -701454 | ¥911.89 | 3378.64 |
| 2026-06-05 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -16600 | 1.92 | -31872 | ¥41.43 | 156.49 |
| 2026-06-05 | 好当家(600467.SH) | 买 | 375600 | 2.28 | 856368 | ¥256.91 | 0 |
| 2026-06-05 | 龙头股份(600630.SH) | 买 | 104200 | 8.24 | 858608 | ¥257.58 | 0 |
| 2026-06-05 | 众合科技(000925.SZ) | 买 | 102400 | 8.3 | 849920 | ¥254.98 | 0 |
| 2026-06-05 | 沃顿科技(000920.SZ) | 买 | 1000 | 12.3 | 12300 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-29 | 广东明珠(600382.SH) | 卖 | -101523 | 8.03 | -815229.69 | ¥1059.8 | -50804.04 |
| 2026-05-29 | 东方海洋(002086.SZ) | 买 | 464000 | 1.91 | 886240 | ¥265.87 | 0 |
