中小盘趋势稳健策略:年化收益率（21.8%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 333.7%
- 年化收益率: 21.8%
- 基准收益率: 10.14%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 30.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 广东明珠(600382.SH) | 6.20186 | 142500 | 4 | 5.98 | 852150 | -31615.05/-3.577% |
| 2025-09-19 | 龙头股份(600630.SH) | 8.5225560077519 | 103200 | 4 | 8.61 | 888552 | 9024.22/1.026% |
| 2025-09-19 | 奥 特 迅(002227.SZ) | 13.634089010989 | 63700 | 4 | 13.15 | 837655 | -30836.47/-3.551% |
| 2025-09-19 | 方大集团(000055.SZ) | 4.4409363044567 | 197600 | 14 | 4.5 | 889200 | 11670.99/1.33% |
| 2025-09-19 | 好当家(600467.SH) | 2.4106573578858 | 337400 | 29 | 2.51 | 846874 | 33518.21/4.121% |
| 2025-09-18 | 广东明珠(600382.SH) | 6.20186 | 142500 | 3 | 6.02 | 857850 | -25915.05/-2.932% |
| 2025-09-18 | 龙头股份(600630.SH) | 8.5225560077519 | 103200 | 3 | 8.63 | 890616 | 11088.22/1.261% |
| 2025-09-18 | 奥 特 迅(002227.SZ) | 13.634089010989 | 63700 | 3 | 13.1 | 834470 | -34021.47/-3.917% |
| 2025-09-18 | 方大集团(000055.SZ) | 4.4409363044567 | 197600 | 13 | 4.37 | 863512 | -14017.01/-1.597% |
| 2025-09-18 | 好当家(600467.SH) | 2.4106573578858 | 337400 | 28 | 2.6 | 877240 | 63884.21/7.854% |
交易详情
| 2025-09-16 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -124800 | 6.87 | -857376 | ¥1114.59 | 36975.09 |
| 2025-09-16 | 中 关 村(000931.SZ) | 卖 | -162500 | 5.38 | -874250 | ¥1136.53 | -11640.69 |
| 2025-09-16 | 四川美丰(000731.SZ) | 卖 | -123400 | 7.05 | -869970 | ¥1130.96 | -10135.95 |
| 2025-09-16 | 方大集团(000055.SZ) | 卖 | -2100 | 4.49 | -9429 | ¥14.43 | 103.03 |
| 2025-09-16 | 奥 特 迅(002227.SZ) | 买 | 63700 | 13.63 | 868231 | ¥260.47 | 0 |
| 2025-09-16 | 龙头股份(600630.SH) | 买 | 103200 | 8.52 | 879264 | ¥263.78 | 0 |
| 2025-09-16 | 好当家(600467.SH) | 卖 | -16100 | 2.63 | -42343 | ¥55.05 | 3531.42 |
| 2025-09-16 | 广东明珠(600382.SH) | 买 | 142500 | 6.2 | 883500 | ¥265.05 | 0 |
| 2025-09-09 | 榕基软件(002474.SZ) | 卖 | -121900 | 6.82 | -831358 | ¥1080.77 | -28779.24 |
| 2025-09-09 | 广东明珠(600382.SH) | 卖 | -146200 | 6.05 | -884510 | ¥1149.86 | 43662.79 |
