中小盘趋势稳健策略:年化收益率（21.03%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 385.4%
- 年化收益率: 21.03%
- 基准收益率: 14.85%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 波导股份(600130.SH) | 3.781134 | 245000 | 5 | 4.27 | 1046150 | 119772.17/12.929% |
| 2026-08-07 | 东方海洋(002086.SZ) | 1.8205459937156 | 509200 | 5 | 1.88 | 957296 | 30273.98/3.266% |
| 2026-08-07 | 动力源(600405.SH) | 4.061218018413 | 228100 | 5 | 4.35 | 992235 | 65871.17/7.111% |
| 2026-08-07 | 方大集团(000055.SZ) | 3.411023011782 | 271600 | 5 | 3.41 | 926156 | -277.85/-0.03% |
| 2026-08-07 | 奥佳华(002614.SZ) | 4.7514250255885 | 195400 | 5 | 4.77 | 932058 | 3629.55/0.391% |
| 2026-08-06 | 波导股份(600130.SH) | 3.781134 | 245000 | 4 | 4.29 | 1051050 | 124672.17/13.458% |
| 2026-08-06 | 东方海洋(002086.SZ) | 1.8205459937156 | 509200 | 4 | 1.87 | 952204 | 25181.98/2.716% |
| 2026-08-06 | 动力源(600405.SH) | 4.061218018413 | 228100 | 4 | 4.56 | 1040136 | 113772.17/12.282% |
| 2026-08-06 | 方大集团(000055.SZ) | 3.411023011782 | 271600 | 4 | 3.45 | 937020 | 10586.15/1.143% |
| 2026-08-06 | 奥佳华(002614.SZ) | 4.7514250255885 | 195400 | 4 | 4.78 | 934012 | 5583.55/0.601% |
交易详情
| 2026-08-03 | 伟星股份(002003.SZ) | 卖 | -89000 | 10.79 | -960310 | ¥1248.4 | 73604.07 |
| 2026-08-03 | 威海广泰(002111.SZ) | 卖 | -97100 | 9.56 | -928276 | ¥1206.76 | 46343.5 |
| 2026-08-03 | 中再资环(600217.SH) | 卖 | -293000 | 3.08 | -902440 | ¥1173.17 | 14383.66 |
| 2026-08-03 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -287100 | 3.23 | -927333 | ¥1205.53 | 51415.3 |
| 2026-08-03 | 一拖股份(601038.SH) | 卖 | -64500 | 13.74 | -886230 | ¥1152.1 | 11347.61 |
| 2026-08-03 | 奥佳华(002614.SZ) | 买 | 195400 | 4.75 | 928150 | ¥278.45 | 0 |
| 2026-08-03 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 271600 | 3.41 | 926156 | ¥277.85 | 0 |
| 2026-08-03 | 动力源(600405.SH) | 买 | 228100 | 4.06 | 926086 | ¥277.83 | 0 |
| 2026-08-03 | 波导股份(600130.SH) | 买 | 245000 | 3.78 | 926100 | ¥277.83 | 0 |
| 2026-08-03 | 东方海洋(002086.SZ) | 买 | 509200 | 1.82 | 926744 | ¥278.02 | 0 |
