中小盘趋势稳健策略:年化收益率（22.89%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 477.64%
- 年化收益率: 22.89%
- 基准收益率: 0.64%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 视觉中国(000681.SZ) | 15.854754956268 | 68600 | 3 | 16.67 | 1143562 | 55925.81/5.142% |
| 2026-11-05 | 一拖股份(601038.SH) | 13.494046956522 | 80500 | 3 | 14.27 | 1148735 | 62464.22/5.75% |
| 2026-11-05 | 千红制药(002550.SZ) | 6.1118329931973 | 176400 | 3 | 6.46 | 1139544 | 61416.66/5.697% |
| 2026-11-05 | 红旗连锁(002697.SZ) | 4.6714010118786 | 225600 | 8 | 4.83 | 1089648 | 35779.93/3.395% |
| 2026-11-05 | 东方海洋(002086.SZ) | 2.0906269994219 | 347400 | 13 | 3.61 | 1254114 | 527830.18/72.675% |
| 2026-11-04 | 视觉中国(000681.SZ) | 15.854754956268 | 68600 | 2 | 15.97 | 1095542 | 7905.81/0.727% |
| 2026-11-04 | 一拖股份(601038.SH) | 13.494046956522 | 80500 | 2 | 14.05 | 1131025 | 44754.22/4.12% |
| 2026-11-04 | 千红制药(002550.SZ) | 6.1118329931973 | 176400 | 2 | 6.3 | 1111320 | 33192.66/3.079% |
| 2026-11-04 | 红旗连锁(002697.SZ) | 4.6714010118786 | 225600 | 7 | 4.78 | 1078368 | 24499.93/2.325% |
| 2026-11-04 | 东方海洋(002086.SZ) | 2.0906269994219 | 347400 | 12 | 3.28 | 1139472 | 413188.18/56.891% |
交易详情
| 2026-11-03 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -134900 | 7.11 | -959139 | ¥1246.88 | 120165.51 |
| 2026-11-03 | 大恒科技(600288.SH) | 卖 | -101900 | 10 | -1019000 | ¥1324.7 | -47193.76 |
| 2026-11-03 | 榕基软件(002474.SZ) | 卖 | -152400 | 5.53 | -842772 | ¥1095.6 | -199956.72 |
| 2026-11-03 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -117300 | 3.42 | -401166 | ¥521.52 | 155935.45 |
| 2026-11-03 | 红旗连锁(002697.SZ) | 卖 | -1700 | 4.76 | -8092 | ¥13.09 | 150.62 |
| 2026-11-03 | 千红制药(002550.SZ) | 买 | 176400 | 6.11 | 1077804 | ¥323.34 | 0 |
| 2026-11-03 | 一拖股份(601038.SH) | 买 | 80500 | 13.49 | 1085945 | ¥325.78 | 0 |
| 2026-11-03 | 视觉中国(000681.SZ) | 买 | 68600 | 15.85 | 1087310 | ¥326.19 | 0 |
| 2026-10-27 | 威海广泰(002111.SZ) | 卖 | -118400 | 7.97 | -943648 | ¥1226.74 | -155433.63 |
| 2026-10-27 | 启明信息(002232.SZ) | 卖 | -70600 | 14.26 | -1006756 | ¥1308.78 | -98465.47 |
