中小盘趋势稳健策略:年化收益率（20.31%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 357.17%
- 年化收益率: 20.31%
- 基准收益率: 10.81%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 30.24%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 四川美丰(000731.SZ) | 5.7117130320891 | 152700 | 5 | 5.78 | 882606 | 10427.42/1.196% |
| 2026-07-17 | 好当家(600467.SH) | 2.0811680200019 | 432758 | 5 | 2.16 | 934757.28 | 34115.17/3.788% |
| 2026-07-17 | 悦心健康(002162.SZ) | 3.6911070035814 | 250900 | 10 | 3.84 | 963456 | 37357.25/4.034% |
| 2026-07-17 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2712810161663 | 212000 | 10 | 4.22 | 894640 | -10871.58/-1.201% |
| 2026-07-17 | 东方海洋(002086.SZ) | 1.7905370075684 | 506100 | 10 | 1.73 | 875553 | -30637.78/-3.381% |
| 2026-07-16 | 四川美丰(000731.SZ) | 5.7117130320891 | 152700 | 4 | 5.89 | 899403 | 27224.42/3.121% |
| 2026-07-16 | 好当家(600467.SH) | 2.090626996286 | 430800 | 4 | 2.21 | 952068 | 51425.89/5.71% |
| 2026-07-16 | 悦心健康(002162.SZ) | 3.6911070035814 | 250900 | 9 | 3.89 | 976001 | 49902.25/5.388% |
| 2026-07-16 | 中 关 村(000931.SZ) | 4.2712810161663 | 212000 | 9 | 4.39 | 930680 | 25168.42/2.779% |
| 2026-07-16 | 东方海洋(002086.SZ) | 1.7905370075684 | 506100 | 9 | 1.8 | 910980 | 4789.22/0.529% |
交易详情
| 2026-07-17 | 好当家(600467.SH) | 买 | 1958 | 2.2 | -0.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-13 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -198700 | 4.53 | -900111 | ¥1170.14 | -18158.4 |
| 2026-07-13 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -9200 | 1.77 | -16284 | ¥21.28 | -188.94 |
| 2026-07-13 | 好当家(600467.SH) | 买 | 430800 | 2.09 | 900372 | ¥270.11 | 0 |
| 2026-07-13 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 152700 | 5.71 | 871917 | ¥261.58 | 0 |
| 2026-07-13 | 中 关 村(000931.SZ) | 卖 | -4500 | 4.21 | -18945 | ¥24.63 | -275.76 |
| 2026-07-13 | 悦心健康(002162.SZ) | 卖 | -400 | 3.57 | -1428 | ¥6.43 | -48.44 |
| 2026-07-06 | 宝胜股份(600973.SH) | 卖 | -131800 | 6.6 | -869880 | ¥1130.84 | -8171.34 |
| 2026-07-06 | 龙头股份(600630.SH) | 卖 | -94300 | 9.06 | -854358 | ¥1110.67 | -61569.7 |
| 2026-07-06 | 沃顿科技(000920.SZ) | 卖 | -64380 | 13.27 | -854322.6 | ¥1110.62 | 22653.93 |
