中小盘趋势稳健策略:年化收益率（23.13%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 466.63%
- 年化收益率: 23.13%
- 基准收益率: 12.77%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 30.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 摩登大道(002656.SZ) | 2.9408820104367 | 364100 | 5 | 2.92 | 1063172 | -7603.14/-0.71% |
| 2026-08-28 | 龙头股份(600630.SH) | 6.6063116129921 | 159666 | 15 | 6.96 | 1111275.36 | 56472.01/5.354% |
| 2026-08-28 | 动力源(600405.SH) | 4.0813654251067 | 232200 | 20 | 4.62 | 1072764 | 125070.95/13.197% |
| 2026-08-28 | 方大集团(000055.SZ) | 3.4172138230384 | 299500 | 20 | 3.61 | 1081195 | 57739.46/5.642% |
| 2026-08-28 | 奥佳华(002614.SZ) | 4.757749689441 | 209300 | 20 | 5.86 | 1226498 | 230700.99/23.167% |
| 2026-08-27 | 摩登大道(002656.SZ) | 2.9408820104367 | 364100 | 4 | 2.91 | 1059531 | -11244.14/-1.05% |
| 2026-08-27 | 龙头股份(600630.SH) | 6.6063116129921 | 159666 | 14 | 6.86 | 1095308.76 | 40505.41/3.84% |
| 2026-08-27 | 动力源(600405.SH) | 4.0813654251067 | 232200 | 19 | 4.6 | 1068120 | 120426.95/12.707% |
| 2026-08-27 | 方大集团(000055.SZ) | 3.4172138230384 | 299500 | 19 | 3.58 | 1072210 | 48754.46/4.764% |
| 2026-08-27 | 奥佳华(002614.SZ) | 4.757749689441 | 209300 | 19 | 5.82 | 1218126 | 222328.99/22.327% |
交易详情
| 2026-08-24 | 中 关 村(000931.SZ) | 卖 | -234100 | 5.6 | -1310960 | ¥1704.25 | 306369.71 |
| 2026-08-24 | 摩登大道(002656.SZ) | 买 | 364100 | 2.94 | 1070454 | ¥321.14 | 0 |
| 2026-08-24 | 奥佳华(002614.SZ) | 买 | 2400 | 5.06 | 12144 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 11700 | 3.53 | 41301 | ¥12.39 | 0 |
| 2026-08-24 | 动力源(600405.SH) | 买 | 7400 | 4.59 | 33966 | ¥10.19 | 0 |
| 2026-08-24 | 龙头股份(600630.SH) | 买 | 6000 | 6.66 | 39960 | ¥11.99 | 0 |
| 2026-08-17 | 东方海洋(002086.SZ) | 卖 | -516300 | 2.1 | -1084230 | ¥1409.5 | 143783.98 |
| 2026-08-17 | 奥佳华(002614.SZ) | 买 | 3400 | 4.92 | 16728 | ¥5.02 | 0 |
| 2026-08-17 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 3200 | 3.55 | 11360 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 动力源(600405.SH) | 买 | 1600 | 4.53 | 7248 | ¥5 | 0 |
