小市值等权轮动策略:年化收益率(7.12%)

该策略基于深圳主板股票池,剔除创业板及停牌股票,利用小市值因子进行选股。通过自定义表达式提取符合条件(如PE正值、非ST、上市超过一年)的股票市值数据,并按市值从小到大排序,选取前10只股票进行等权配置。策略采用5个交易日为一个调仓周期,定期根据最新数据调整持仓比例,卖出不再符合条件的股票,买入或调整目标持仓。手续费按每笔订单固定比例和最低费用计收,风险控制体现在市值筛选及定期调仓,避免持仓集中和流动性风险。策略适用于A股市场,以沪深300指数为基准,期望通过小市值股票的轮动效应实现稳健超额收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 39.21%
  • 年化收益率: 7.12%
  • 基准收益率: -5.23%
  • 阿尔法: 0.09
  • 夏普比率: 0.28
  • 最大回撤: 37.32%

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绩效

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当日市值
浮动收益/浮动收益率

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