全天候资产配置策略:年化收益率（9.54%）
该策略为ETF全天候多资产组合策略，通过固定权重分配股票、债券、黄金和大宗商品ETF构建稳健组合，并结合牛市趋势信号适度提高股票权重以模拟杠杆，同时实时监控组合波动率和VaR进行风险控制，实现风险可控下的稳健收益与顺势增强。
概要
核心指标
- 累计收益率: 252.39%
- 年化收益率: 9.54%
- 基准收益率: 111.4%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 29.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 十年国债(511260.SH) | 122.8867556623 | 3068 | 2105 | 135.414 | 415450.15 | 38433.59/10.194% |
| 2026-05-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.86088539407036 | 380800 | 3065 | 0.708 | 269606.4 | -58218.76/-17.759% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 6.4495855186215 | 42400 | 3105 | 9.554 | 405089.6 | 131627.17/48.134% |
| 2026-05-15 | 国债ETF(511010.SH) | 113.65941733671 | 512 | 3185 | 141.074 | 72229.89 | 14036.27/24.12% |
| 2026-05-15 | 500ETF(510500.SH) | 6.2436308422916 | 48653 | 3195 | 8.612 | 418999.64 | 115228.26/37.933% |
| 2026-05-15 | 城投ETF(511220.SH) | 9.57886789293 | 20178 | 2765 | 10.345 | 208741.41 | 15459.01/7.998% |
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 4.0327610082852 | 174900 | 3385 | 4.878 | 853162.2 | 147832.3/20.959% |
| 2026-05-15 | 红利ETF(510880.SH) | 2.7896480808394 | 65466 | 3475 | 3.223 | 210996.92 | 28369.82/15.534% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 2.4239618140611 | 168400 | 3475 | 3.97 | 668548 | 260352.83/63.781% |
| 2026-05-14 | 十年国债(511260.SH) | 122.8867556623 | 3068 | 2104 | 135.37 | 415315.16 | 38298.59/10.158% |
交易详情
| 2026-05-11 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 17700 | 4.966 | 87898.2 | ¥17.58 | 0 |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 16500 | 3.947 | 65125.5 | ¥13.03 | 0 |
| 2026-05-11 | 500ETF(510500.SH) | 买 | 5200 | 8.912 | 46342.4 | ¥9.27 | 0 |
| 2026-05-11 | 红利ETF(510880.SH) | 买 | 14900 | 3.263 | 48618.7 | ¥9.72 | 0 |
| 2026-05-11 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 100 | 10.338 | 1033.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 9.774 | 9774 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 9000 | 0.736 | 6624 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-22 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 8700 | 4.811 | 41855.7 | ¥8.37 | 0 |
| 2026-04-22 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -600 | 135.421 | -81252.6 | ¥16.25 | 7520.55 |
| 2026-04-22 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -3800 | 10.332 | -39261.6 | ¥7.85 | 2877.22 |
