全天候资产配置策略:年化收益率（9.06%）
该策略为ETF全天候多资产组合策略，通过固定权重分配股票、债券、黄金和大宗商品ETF构建稳健组合，并结合牛市趋势信号适度提高股票权重以模拟杠杆，同时实时监控组合波动率和VaR进行风险控制，实现风险可控下的稳健收益与顺势增强。
概要
核心指标
- 累计收益率: 240.01%
- 年化收益率: 9.06%
- 基准收益率: 98.02%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 29.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 十年国债(511260.SH) | 124.65394196263 | 3804 | 2176 | 135.853 | 516784.81 | 42601.22/8.984% |
| 2026-08-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.78754992346193 | 519100 | 3136 | 0.664 | 344682.4 | -64134.77/-15.688% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.300187618876 | 57300 | 3176 | 9.533 | 546240.9 | 127940.15/30.586% |
| 2026-08-25 | 国债ETF(511010.SH) | 117.58735231934 | 615 | 3256 | 141.302 | 86900.73 | 14584.51/20.168% |
| 2026-08-25 | 500ETF(510500.SH) | 6.2920829084699 | 42160 | 3266 | 7.726 | 325728.16 | 60453.94/22.789% |
| 2026-08-25 | 城投ETF(511220.SH) | 9.7711962624762 | 24878 | 2836 | 10.409 | 258955.1 | 15867.28/6.527% |
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 4.0578703776291 | 144200 | 3456 | 4.616 | 665627.2 | 80482.29/13.754% |
| 2026-08-25 | 红利ETF(510880.SH) | 2.8317163735868 | 52366 | 3546 | 3.409 | 178515.69 | 30230.03/20.386% |
| 2026-08-25 | 创业板(159915.SZ) | 2.6359609386012 | 138300 | 3546 | 3.419 | 472847.7 | 108294.3/29.706% |
| 2026-08-24 | 十年国债(511260.SH) | 124.65394196263 | 3804 | 2175 | 135.848 | 516765.79 | 42582.2/8.98% |
交易详情
| 2026-08-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 200 | 4.787 | 957.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -11100 | 3.723 | -41325.3 | ¥8.27 | 12066.13 |
| 2026-08-18 | 500ETF(510500.SH) | 买 | 2100 | 8.185 | 17188.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 红利ETF(510880.SH) | 买 | 1900 | 3.34 | 6346 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 135.871 | 13587.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 900 | 10.408 | 9367.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1800 | 9.078 | -16340.4 | ¥5 | 3200.06 |
| 2026-08-18 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 39000 | 0.671 | 26169 | ¥5.23 | 0 |
| 2026-08-04 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1100 | 4.651 | 5116.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 22200 | 3.514 | 78010.8 | ¥15.6 | 0 |
