全天候资产配置策略:年化收益率（9.41%）
该策略为ETF全天候多资产组合策略，通过固定权重分配股票、债券、黄金和大宗商品ETF构建稳健组合，并结合牛市趋势信号适度提高股票权重以模拟杠杆，同时实时监控组合波动率和VaR进行风险控制，实现风险可控下的稳健收益与顺势增强。
概要
核心指标
- 累计收益率: 248.49%
- 年化收益率: 9.41%
- 基准收益率: 109.54%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.5
- 最大回撤: 29.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 125.50709575283 | 3868 | 2120 | 136.071 | 526322.63 | 40861.18/8.417% |
| 2026-06-05 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.81448608623026 | 513300 | 3080 | 0.658 | 337751.4 | -80324.31/-19.213% |
| 2026-06-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.1728747025144 | 55500 | 3120 | 9.252 | 513486 | 115391.45/28.986% |
| 2026-06-05 | 国债ETF(511010.SH) | 118.16376090914 | 612 | 3200 | 141.5 | 86598 | 14281.78/19.749% |
| 2026-06-05 | 500ETF(510500.SH) | 6.2436308422916 | 40453 | 3210 | 8.339 | 337337.57 | 84763.97/33.56% |
| 2026-06-05 | 城投ETF(511220.SH) | 9.7370862545906 | 25278 | 2780 | 10.401 | 262916.48 | 16782.41/6.818% |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 4.0327610082852 | 144100 | 3400 | 4.843 | 697876.3 | 116755.44/20.091% |
| 2026-06-05 | 红利ETF(510880.SH) | 2.7896480808394 | 55566 | 3490 | 3.321 | 184534.69 | 29525.1/19.047% |
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.4239618140611 | 133200 | 3490 | 3.977 | 529736.4 | 206864.69/64.07% |
| 2026-06-04 | 十年国债(511260.SH) | 125.50709575283 | 3868 | 2119 | 136.133 | 526562.44 | 41101/8.466% |
交易详情
| 2026-05-25 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -30800 | 4.937 | -152059.6 | ¥30.41 | 27850.56 |
| 2026-05-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -35200 | 4.034 | -141996.8 | ¥28.4 | 56673.34 |
| 2026-05-25 | 500ETF(510500.SH) | 卖 | -8200 | 8.786 | -72045.2 | ¥14.41 | 20847.43 |
| 2026-05-25 | 红利ETF(510880.SH) | 卖 | -9900 | 3.185 | -31531.5 | ¥6.31 | 3913.98 |
| 2026-05-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 800 | 135.529 | 108423.2 | ¥21.68 | 0 |
| 2026-05-25 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 5100 | 10.361 | 52841.1 | ¥10.57 | 0 |
| 2026-05-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.176 | 14117.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 13100 | 9.512 | 124607.2 | ¥24.92 | 0 |
| 2026-05-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 132500 | 0.681 | 90232.5 | ¥18.05 | 0 |
| 2026-05-11 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 17700 | 4.966 | 87898.2 | ¥17.58 | 0 |
