全天候资产配置策略:年化收益率（8.62%）
该策略为ETF全天候多资产组合策略，通过固定权重分配股票、债券、黄金和大宗商品ETF构建稳健组合，并结合牛市趋势信号适度提高股票权重以模拟杠杆，同时实时监控组合波动率和VaR进行风险控制，实现风险可控下的稳健收益与顺势增强。
概要
核心指标
- 累计收益率: 195.94%
- 年化收益率: 8.62%
- 基准收益率: 81.55%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 29.58%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 城投ETF(511220.SH) | 9.4683971907208 | 21210 | 2587 | 10.313 | 218738.73 | 17914.03/8.92% |
| 2025-08-14 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.88736646318106 | 357900 | 2887 | 0.821 | 293835.9 | -23752.56/-7.479% |
| 2025-08-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.976828436901 | 58700 | 2927 | 7.424 | 435788.8 | 143648.97/49.171% |
| 2025-08-14 | 国债ETF(511010.SH) | 115.72134786994 | 503 | 3007 | 141.358 | 71103.07 | 12895.24/22.154% |
| 2025-08-14 | 500ETF(510500.SH) | 5.4954878500847 | 45828 | 3017 | 6.514 | 298523.59 | 46676.37/18.534% |
| 2025-08-14 | 十年国债(511260.SH) | 121.75155609992 | 3200 | 1927 | 136.072 | 435430.4 | 45825.42/11.762% |
| 2025-08-14 | 300ETF(510300.SH) | 3.768983866885 | 139584 | 3207 | 4.256 | 594069.5 | 67979.66/12.922% |
| 2025-08-14 | 红利ETF(510880.SH) | 2.6148430948824 | 44862 | 3297 | 3.237 | 145218.29 | 27911.2/23.793% |
| 2025-08-14 | 创业板(159915.SZ) | 2.0667764163614 | 188900 | 3297 | 2.446 | 462049.4 | 71635.33/18.349% |
| 2025-08-13 | 城投ETF(511220.SH) | 9.4683971907208 | 21210 | 2586 | 10.318 | 218844.78 | 18020.08/8.973% |
交易详情
| 2025-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 300 | 4.194 | 1258.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -2800 | 2.336 | -6540.8 | ¥5 | 753.83 |
| 2025-08-06 | 500ETF(510500.SH) | 卖 | -700 | 6.428 | -4499.6 | ¥5 | 652.76 |
| 2025-08-06 | 红利ETF(510880.SH) | 买 | 600 | 3.267 | 1960.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 300 | 7.468 | 2240.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 8100 | 0.817 | 6617.7 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1300 | 4.199 | -5458.7 | ¥5 | 560.26 |
| 2025-07-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6000 | 2.287 | -13722 | ¥5 | 1321.34 |
| 2025-07-23 | 500ETF(510500.SH) | 卖 | -700 | 6.27 | -4389 | ¥5 | 542.16 |
| 2025-07-23 | 红利ETF(510880.SH) | 买 | 200 | 3.297 | 659.4 | ¥5 | 0 |
