宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（10.78%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 219.2%
- 年化收益率: 10.78%
- 基准收益率: 18.36%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 十年国债(511260.SH) | 134.29892373333 | 7256 | 2206 | 134.73 | 977600.88 | 3127.89/0.321% |
| 2026-10-08 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68057916844198 | 269800 | 2851 | 0.653 | 176179.4 | -7440.86/-4.052% |
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8065458177291 | 140900 | 2851 | 8.474 | 1193986.6 | -46855.71/-3.776% |
| 2026-10-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.4942083603946 | 34400 | 2851 | 3.053 | 105023.2 | -15177.57/-12.627% |
| 2026-10-08 | 城投ETF(511220.SH) | 10.407570259166 | 58561 | 2851 | 10.44 | 611376.84 | 1899.12/0.312% |
| 2026-10-08 | 300ETF(510300.SH) | 4.6679185084861 | 28395 | 2851 | 4.389 | 124625.66 | -7919.89/-5.975% |
| 2026-09-30 | 十年国债(511260.SH) | 134.29892373333 | 7256 | 2205 | 134.804 | 978137.82 | 3664.83/0.376% |
| 2026-09-30 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68057916844198 | 273600 | 2850 | 0.658 | 180028.8 | -6177.66/-3.318% |
| 2026-09-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8085707551288 | 140000 | 2850 | 8.633 | 1208620 | -24579.91/-1.993% |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.5009812343494 | 33700 | 2850 | 3.154 | 106289.8 | -11693.27/-9.911% |
交易详情
| 2026-10-08 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 600 | 4.418 | 2650.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 700 | 3.161 | 2212.7 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -800 | 10.443 | -8354.4 | ¥5 | 28.34 |
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 900 | 8.486 | 7637.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -3800 | 0.656 | -2492.8 | ¥5 | -93.4 |
| 2026-09-23 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -300 | 4.62 | -1386 | ¥5 | -15.94 |
| 2026-09-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1300 | 3.428 | -4456.4 | ¥5 | -94.88 |
| 2026-09-23 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 100 | 10.433 | 1043.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 200 | 8.91 | 1782 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-23 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -300 | 0.658 | -197.4 | ¥5 | -6.77 |
