宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.86%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 236.68%
- 年化收益率: 11.86%
- 基准收益率: 22.2%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 十年国债(511260.SH) | 134.19459200494 | 7469 | 2080 | 134.594 | 1005282.59 | 2983.18/0.298% |
| 2026-03-31 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.80291599817754 | 243500 | 2725 | 0.742 | 180677 | -14833.05/-7.587% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9526484494391 | 134300 | 2725 | 9.699 | 1302575.7 | 100235.01/8.337% |
| 2026-03-31 | 城投ETF(511220.SH) | 10.264237508652 | 61361 | 2725 | 10.312 | 632754.63 | 2930.75/0.465% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2593846770918 | 36200 | 2725 | 3.182 | 115188.4 | -2801.33/-2.374% |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 4.6368516498638 | 29195 | 2725 | 4.463 | 130297.29 | -5075.6/-3.749% |
| 2026-03-30 | 十年国债(511260.SH) | 134.19459200494 | 7469 | 2079 | 134.565 | 1005065.99 | 2766.58/0.276% |
| 2026-03-30 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.80291599817754 | 243500 | 2724 | 0.753 | 183355.5 | -12154.55/-6.217% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9526484494391 | 134300 | 2724 | 9.656 | 1296800.8 | 94460.11/7.856% |
| 2026-03-30 | 城投ETF(511220.SH) | 10.264237508652 | 61361 | 2724 | 10.312 | 632754.63 | 2930.75/0.465% |
交易详情
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 37 | 134.24 | -19.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1200 | 3.279 | -3934.8 | ¥5 | 23.54 |
| 2026-03-25 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -2700 | 10.297 | -27801.9 | ¥5.56 | 88.46 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 39100 | 9.7 | 379270 | ¥75.85 | 0 |
| 2026-03-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 800 | 0.741 | 592.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 15300 | 4.652 | 71175.6 | ¥14.24 | 0 |
| 2026-03-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -85900 | 3.293 | -282868.7 | ¥56.57 | 2887.56 |
| 2026-03-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 5200 | 134.887 | 701412.4 | ¥140.28 | 0 |
| 2026-03-18 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -23100 | 10.291 | -237722.1 | ¥47.54 | 618.21 |
| 2026-03-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 22700 | 10.638 | 241482.6 | ¥48.3 | 0 |
