宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.36%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 227.15%
- 年化收益率: 11.36%
- 基准收益率: 30.4%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 十年国债(511260.SH) | 135.40671154939 | 6969 | 2127 | 135.653 | 945365.76 | 1716.38/0.182% |
| 2026-06-10 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.7651339866911 | 280900 | 2772 | 0.65 | 182585 | -32341.14/-15.048% |
| 2026-06-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.995902771805 | 111500 | 2772 | 8.736 | 974064 | -28979.16/-2.889% |
| 2026-06-10 | 创业板(159915.SZ) | 3.5971936307974 | 30300 | 2772 | 3.87 | 117261 | 8266.03/7.584% |
| 2026-06-10 | 城投ETF(511220.SH) | 10.283737770952 | 60161 | 2772 | 10.36 | 623267.96 | 4588.01/0.742% |
| 2026-06-10 | 300ETF(510300.SH) | 4.7690808161118 | 27295 | 2772 | 4.784 | 130579.28 | 407.22/0.313% |
| 2026-06-09 | 十年国债(511260.SH) | 135.40671154939 | 6969 | 2126 | 135.75 | 946041.75 | 2392.38/0.254% |
| 2026-06-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.7651339866911 | 280900 | 2771 | 0.644 | 180899.6 | -34026.54/-15.832% |
| 2026-06-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.995902771805 | 111500 | 2771 | 9.005 | 1004057.5 | 1014.34/0.101% |
| 2026-06-09 | 创业板(159915.SZ) | 3.5971936307974 | 30300 | 2771 | 3.972 | 120351.6 | 11356.63/10.419% |
交易详情
| 2026-06-09 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -85600 | 4.764 | -407798.4 | ¥81.56 | -434.92 |
| 2026-06-09 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -68100 | 3.877 | -264023.7 | ¥52.8 | 19054.81 |
| 2026-06-09 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 4900 | 135.889 | 665856.1 | ¥133.17 | 0 |
| 2026-06-09 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -23900 | 10.396 | -248464.4 | ¥49.69 | 2683.07 |
| 2026-06-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 28900 | 9.01 | 260389 | ¥52.08 | 0 |
| 2026-06-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -461400 | 0.645 | -297603 | ¥59.52 | -55429.82 |
| 2026-06-02 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -100 | 136.061 | -13606.1 | ¥5 | 186.09 |
| 2026-06-02 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -500 | 10.382 | -5191 | ¥5 | 49.13 |
| 2026-06-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1100 | 9.3 | 10230 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-02 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 2000 | 0.689 | 1378 | ¥5 | 0 |
