宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（12.16%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 244.24%
- 年化收益率: 12.16%
- 基准收益率: 26.74%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 十年国债(511260.SH) | 134.74315756492 | 4232 | 2064 | 134.963 | 571163.42 | 930.37/0.163% |
| 2026-03-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.8030994872527 | 857900 | 2709 | 0.771 | 661440.9 | -27538.15/-3.997% |
| 2026-03-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.8164093779039 | 67900 | 2709 | 10.868 | 737937.2 | 207203/39.041% |
| 2026-03-09 | 城投ETF(511220.SH) | 10.194839749646 | 22961 | 2709 | 10.283 | 236107.96 | 2024.25/0.865% |
| 2026-03-09 | 创业板(159915.SZ) | 3.2593846770918 | 365800 | 2709 | 3.201 | 1170925.8 | -21357.11/-1.791% |
| 2026-03-09 | 300ETF(510300.SH) | 4.5844310949183 | 9195 | 2709 | 4.629 | 42563.66 | 409.81/0.972% |
| 2026-03-06 | 十年国债(511260.SH) | 134.74315756492 | 4232 | 2063 | 135.287 | 572534.58 | 2301.54/0.404% |
| 2026-03-06 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.8030994872527 | 857900 | 2708 | 0.773 | 663156.7 | -25822.35/-3.748% |
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.8164093779039 | 67900 | 2708 | 10.873 | 738276.7 | 207542.5/39.105% |
| 2026-03-06 | 城投ETF(511220.SH) | 10.194839749646 | 22961 | 2708 | 10.289 | 236245.73 | 2162.01/0.924% |
交易详情
| 2026-03-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1700 | 3.17 | 5389 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2200 | 11 | -24200 | ¥5 | 7003.9 |
| 2026-03-04 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 2600 | 0.763 | 1983.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-25 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1200 | 3.301 | 3961.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 200 | 135.257 | 27051.4 | ¥5.41 | 0 |
| 2026-02-25 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 300 | 10.276 | 3082.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1800 | 10.953 | -19715.4 | ¥5 | 5645.86 |
| 2026-02-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 26100 | 0.771 | 20123.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-10 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 76800 | 3.327 | 255513.6 | ¥51.1 | 0 |
| 2026-02-10 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 1900 | 135.081 | 256653.9 | ¥51.33 | 0 |
