宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（10.56%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 213.94%
- 年化收益率: 10.56%
- 基准收益率: 10.99%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 十年国债(511260.SH) | 134.29892373333 | 7056 | 2221 | 135.666 | 957259.3 | 9646.09/1.018% |
| 2026-10-29 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68058023633493 | 264900 | 2866 | 0.66 | 174834 | -5451.7/-3.024% |
| 2026-10-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.7989833614873 | 143900 | 2866 | 8.224 | 1183433.6 | -82740.11/-6.535% |
| 2026-10-29 | 创业板(159915.SZ) | 3.3566960292806 | 40900 | 2866 | 2.535 | 103681.5 | -33607.37/-24.479% |
| 2026-10-29 | 城投ETF(511220.SH) | 10.407570259166 | 57061 | 2866 | 10.46 | 596858.06 | 2991.69/0.504% |
| 2026-10-29 | 300ETF(510300.SH) | 4.6485282387089 | 29695 | 2866 | 4.111 | 122076.15 | -15961.9/-11.563% |
| 2026-10-28 | 十年国债(511260.SH) | 134.29892373333 | 7056 | 2220 | 135.571 | 956588.98 | 8975.77/0.947% |
| 2026-10-28 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68058023633493 | 266100 | 2865 | 0.654 | 174029.4 | -7073/-3.906% |
| 2026-10-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8011047154084 | 143300 | 2865 | 8.226 | 1178785.8 | -82412.51/-6.534% |
| 2026-10-28 | 创业板(159915.SZ) | 3.4654640783634 | 35700 | 2865 | 2.649 | 94569.3 | -29147.77/-23.56% |
交易详情
| 2026-10-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 5200 | 2.609 | 13566.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -500 | 10.466 | -5233 | ¥5 | 29.21 |
| 2026-10-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 600 | 8.284 | 4970.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -1200 | 0.654 | -784.8 | ¥5 | -31.9 |
| 2026-10-22 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 600 | 4.185 | 2511 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-22 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1300 | 2.701 | 3511.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-22 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -100 | 135.424 | -13542.4 | ¥5 | 112.51 |
| 2026-10-22 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -500 | 10.464 | -5232 | ¥5 | 28.21 |
| 2026-10-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 600 | 8.41 | 5046 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-22 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 200 | 0.657 | 131.4 | ¥5 | 0 |
