宏观状态自适应ETF策略:年化收益率(11.73%)

暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态,动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重,实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动

概要

核心指标

  • 累计收益率: 213.03%
  • 年化收益率: 11.73%
  • 基准收益率: 23.49%
  • 阿尔法: 0.08
  • 夏普比率: 0.85
  • 最大回撤: 19.41%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-29 十年国债(511260.SH) 135.03143355549 1800 1942 135.612 244101.6 1045.02/0.43%
2025-08-29 消费ETF(159928.SZ) 0.80238239861574 542400 2587 0.877 475684.8 40472.59/9.3%
2025-08-29 黄金ETF(518880.SH) 6.0555547921062 94300 2587 7.486 705929.8 134890.98/23.622%
2025-08-29 城投ETF(511220.SH) 10.241314374948 77052 2587 10.29 792865.08 3751.32/0.475%
2025-08-29 创业板(159915.SZ) 2.0561344314342 133400 2587 2.865 382191 107902.67/39.339%
2025-08-29 300ETF(510300.SH) 3.9183995483037 112737 2587 4.601 518702.94 76954.33/17.42%
2025-08-28 十年国债(511260.SH) 135.03143355549 1800 1941 135.568 244022.4 965.82/0.397%
2025-08-28 消费ETF(159928.SZ) 0.80238239861574 542400 2586 0.857 464836.8 29624.59/6.807%
2025-08-28 黄金ETF(518880.SH) 6.0555547921062 94300 2586 7.468 704232.4 133193.58/23.325%
2025-08-28 城投ETF(511220.SH) 10.241314374948 77052 2586 10.286 792556.87 3443.12/0.436%

交易详情

2025-08-28 300ETF(510300.SH) -1100 4.469 -4915.9 ¥5 605.66
2025-08-28 创业板(159915.SZ) -3400 2.68 -9112 ¥5 2121.14
2025-08-28 城投ETF(511220.SH) 1000 10.293 10293 ¥5 0
2025-08-28 黄金ETF(518880.SH) 500 7.462 3731 ¥5 0
2025-08-28 消费ETF(159928.SZ) -3200 0.859 -2748.8 ¥5 181.18
2025-08-21 300ETF(510300.SH) -1500 4.368 -6552 ¥5 674.4
2025-08-21 创业板(159915.SZ) -4900 2.589 -12686.1 ¥5 2611.04
2025-08-21 城投ETF(511220.SH) 1100 10.269 11295.9 ¥5 0
2025-08-21 黄金ETF(518880.SH) 1500 7.403 11104.5 ¥5 0
2025-08-21 消费ETF(159928.SZ) -8100 0.845 -6844.5 ¥5 345.2