宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.01%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 219.74%
- 年化收益率: 11.01%
- 基准收益率: 26.27%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十年国债(511260.SH) | 134.70732615796 | 6788 | 2154 | 134.966 | 916149.21 | 1755.88/0.192% |
| 2026-07-20 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.69174353081042 | 280000 | 2799 | 0.676 | 189280 | -4408.19/-2.276% |
| 2026-07-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8315534348004 | 113800 | 2799 | 8.318 | 946588.4 | -58442.38/-5.815% |
| 2026-07-20 | 创业板(159915.SZ) | 4.0015931890351 | 29300 | 2799 | 3.477 | 101876.1 | -15370.58/-13.11% |
| 2026-07-20 | 城投ETF(511220.SH) | 10.305977846215 | 58761 | 2799 | 10.381 | 609997.94 | 4408.38/0.728% |
| 2026-07-20 | 300ETF(510300.SH) | 4.8840969457295 | 26095 | 2799 | 4.65 | 121341.75 | -6108.76/-4.793% |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 134.70732615796 | 6788 | 2153 | 134.966 | 916149.21 | 1755.88/0.192% |
| 2026-07-17 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.69174353081042 | 280000 | 2798 | 0.653 | 182840 | -10848.19/-5.601% |
| 2026-07-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8315534348004 | 113800 | 2798 | 8.311 | 945791.8 | -59238.98/-5.894% |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 4.0015931890351 | 29300 | 2798 | 3.463 | 101465.9 | -15780.78/-13.459% |
交易详情
| 2026-07-15 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -80200 | 4.829 | -387285.8 | ¥77.46 | -4418.78 |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -57800 | 3.885 | -224553 | ¥44.91 | -6739.09 |
| 2026-07-15 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 4800 | 134.901 | 647524.8 | ¥129.5 | 0 |
| 2026-07-15 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -21500 | 10.381 | -223191.5 | ¥44.64 | 1612.98 |
| 2026-07-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 28000 | 8.415 | 235620 | ¥47.12 | 0 |
| 2026-07-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -497500 | 0.627 | -311932.5 | ¥62.39 | -32209.91 |
| 2026-07-08 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -100 | 134.859 | -13485.9 | ¥5 | 68.44 |
| 2026-07-08 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -600 | 10.38 | -6228 | ¥5 | 44.41 |
| 2026-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2900 | 8.543 | -24774.7 | ¥5 | -1229.43 |
| 2026-07-08 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -6700 | 0.629 | -4214.3 | ¥5 | -420.38 |
