宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.86%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 241.19%
- 年化收益率: 11.86%
- 基准收益率: 33.45%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 十年国债(511260.SH) | 134.20014634495 | 2169 | 2109 | 135.414 | 293712.97 | 2632.85/0.905% |
| 2026-05-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.7694670252505 | 701800 | 2754 | 0.708 | 496874.4 | -43137.56/-7.988% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9801188468518 | 80600 | 2754 | 9.554 | 770052.4 | 46254.82/6.391% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.5971936307974 | 102100 | 2754 | 3.97 | 405337 | 38063.53/10.364% |
| 2026-05-15 | 城投ETF(511220.SH) | 10.283737770952 | 86061 | 2754 | 10.345 | 890301.05 | 5272.29/0.596% |
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 4.7690808161118 | 113895 | 2754 | 4.878 | 555579.81 | 12405.35/2.284% |
| 2026-05-14 | 十年国债(511260.SH) | 134.20014634495 | 2169 | 2108 | 135.37 | 293617.53 | 2537.41/0.872% |
| 2026-05-14 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.7694670252505 | 701800 | 2753 | 0.72 | 505296 | -34715.96/-6.429% |
| 2026-05-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9801188468518 | 80600 | 2753 | 9.795 | 789477 | 65679.42/9.074% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.5971936307974 | 102100 | 2753 | 3.961 | 404418.1 | 37144.63/10.114% |
交易详情
| 2026-05-12 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1800 | 4.975 | -8955 | ¥5 | 370.65 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5400 | 3.952 | -21340.8 | ¥5 | 1915.95 |
| 2026-05-12 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 1100 | 10.337 | 11370.7 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1400 | 9.9 | 13860 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 8800 | 0.735 | 6468 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1100 | 4.83 | -5313 | ¥5 | 67.01 |
| 2026-04-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 900 | 3.703 | 3332.7 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -800 | 10.343 | -8274.4 | ¥5 | 48.01 |
| 2026-04-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 9.629 | 9629 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -1100 | 0.745 | -819.5 | ¥5 | -27.39 |
