宏观状态自适应ETF策略:年化收益率（11.06%）
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态，动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重，实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
概要
核心指标
- 累计收益率: 226.61%
- 年化收益率: 11.06%
- 基准收益率: 23.85%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 十年国债(511260.SH) | 135.56941995118 | 7188 | 2193 | 135.852 | 976504.18 | 2031.19/0.208% |
| 2026-09-11 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68161147159266 | 264500 | 2838 | 0.658 | 174041 | -6245.23/-3.464% |
| 2026-09-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.7965619524225 | 90000 | 2838 | 8.943 | 804870 | 13179.42/1.665% |
| 2026-09-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.5063784562055 | 34200 | 2838 | 3.341 | 114262.2 | -5655.94/-4.716% |
| 2026-09-11 | 城投ETF(511220.SH) | 10.407442975217 | 59661 | 2838 | 10.423 | 621846.6 | 928.15/0.149% |
| 2026-09-11 | 300ETF(510300.SH) | 4.6751358044034 | 27695 | 2838 | 4.579 | 126815.41 | -2662.48/-2.056% |
| 2026-09-10 | 十年国债(511260.SH) | 135.56941995118 | 7188 | 2192 | 135.886 | 976748.57 | 2275.58/0.234% |
| 2026-09-10 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.68161147159266 | 264500 | 2837 | 0.667 | 176421.5 | -3864.73/-2.144% |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.7965619524225 | 90000 | 2837 | 9.083 | 817470 | 25779.42/3.256% |
| 2026-09-10 | 创业板(159915.SZ) | 3.5063784562055 | 34200 | 2837 | 3.358 | 114843.6 | -5074.54/-4.232% |
交易详情
| 2026-09-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 19000 | 4.638 | 88122 | ¥17.62 | 0 |
| 2026-09-09 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -231600 | 3.41 | -789756 | ¥157.95 | -22321.25 |
| 2026-09-09 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 5100 | 135.89 | 693039 | ¥138.61 | 0 |
| 2026-09-09 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 38200 | 10.419 | 398005.8 | ¥79.6 | 0 |
| 2026-09-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 10800 | 8.97 | 96876 | ¥19.38 | 0 |
| 2026-09-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -657200 | 0.681 | -447553.2 | ¥89.51 | -401.86 |
| 2026-09-02 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -108200 | 4.65 | -503130 | ¥100.63 | -11280.63 |
| 2026-09-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 153300 | 3.367 | 516161.1 | ¥103.23 | 0 |
| 2026-09-02 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -57900 | 10.408 | -602623.2 | ¥120.52 | 1438.08 |
| 2026-09-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 200 | 8.9 | 1780 | ¥5 | 0 |
