高频动量突破的ETF择时策略:年化收益率（88.92%）
本策略基于分钟级行情，结合动量与突破信号，对创业板ETF进行高频择时交易。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.48%
- 年化收益率: 88.92%
- 基准收益率: 22.6%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 2.42
- 最大回撤: 12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 209 | 3.3 | 1694550 | 664776.59/64.556% |
| 2026-03-12 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 208 | 3.308 | 1698658 | 668884.59/64.955% |
| 2026-03-11 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 207 | 3.335 | 1712522.5 | 682749.09/66.301% |
| 2026-03-10 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 206 | 3.296 | 1692496 | 662722.59/64.356% |
| 2026-03-09 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 205 | 3.201 | 1643713.5 | 613940.09/59.619% |
| 2026-03-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 204 | 3.225 | 1656037.5 | 626264.09/60.816% |
| 2026-03-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 203 | 3.206 | 1646281 | 616507.59/59.868% |
| 2026-03-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 202 | 3.154 | 1619579 | 589805.59/57.275% |
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 201 | 3.205 | 1645767.5 | 615994.09/59.818% |
| 2026-03-02 | 创业板(159915.SZ) | 2.005400993184 | 513500 | 200 | 3.282 | 1685307 | 655533.59/63.658% |
交易详情
| 2025-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -516300 | 1.995 | -1030018.5 | ¥206 | 30261.79 |
| 2025-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 513500 | 2.005 | 1029567.5 | ¥205.91 | 0 |
| 2025-05-06 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 516300 | 1.936 | 999556.8 | ¥199.91 | 0 |
