最小方差资产组合策略:年化收益率（7.49%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.17%
- 年化收益率: 7.49%
- 基准收益率: 7.17%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 19.87%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1491 | 0.742 | 251389.6 | -31973.56/-11.284% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1491 | 9.699 | 244414.8 | 136965.7/127.47% |
| 2026-03-31 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1491 | 10.312 | 267462.34 | 35631.03/15.369% |
| 2026-03-31 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1491 | 134.594 | 260843.17 | 40762.55/18.522% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 79900 | 1491 | 3.182 | 254241.8 | 89460.45/54.29% |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 57138 | 1491 | 4.463 | 255006.89 | 47045.12/22.622% |
| 2026-03-30 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1490 | 0.753 | 255116.4 | -28246.76/-9.968% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1490 | 9.656 | 243331.2 | 135882.1/126.462% |
| 2026-03-30 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1490 | 10.312 | 267462.34 | 35631.03/15.369% |
| 2026-03-30 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1490 | 134.565 | 260786.97 | 40706.35/18.496% |
交易详情
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 9 | 134.24 | -86.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1000 | 4.646 | 4646 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 500 | 3.273 | 1636.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 200 | 10.29 | 2058 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -400 | 10.637 | -4254.8 | ¥5 | 2549.26 |
| 2026-03-17 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 7000 | 0.788 | 5516 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.727 | 3781.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1900 | 10.719 | -20366.1 | ¥5 | 12264.78 |
| 2026-02-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 3500 | 0.799 | 2796.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1400 | 4.736 | -3.97 | ¥0 | 0 |
