最小方差资产组合策略:年化收益率（7.09%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.93%
- 年化收益率: 7.09%
- 基准收益率: 9.63%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.39
- 最大回撤: 19.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.81831359609478 | 376900 | 1591 | 0.664 | 250261.6 | -58160.79/-18.858% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.1111059778071 | 28900 | 1591 | 9.533 | 275503.7 | 127792.74/86.515% |
| 2026-08-25 | 十年国债(511260.SH) | 112.5156535895 | 1956 | 1591 | 135.853 | 265728.47 | 45647.85/20.741% |
| 2026-08-25 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 67500 | 1591 | 3.419 | 230782.5 | 91574.23/65.782% |
| 2026-08-25 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9438751004375 | 24637 | 1591 | 10.409 | 256446.53 | 36096.28/16.381% |
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 53838 | 1591 | 4.616 | 248516.21 | 52565.24/26.826% |
| 2026-08-24 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.81831359609478 | 376900 | 1590 | 0.66 | 248754 | -59668.39/-19.346% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.1111059778071 | 28900 | 1590 | 9.564 | 276399.6 | 128688.64/87.122% |
| 2026-08-24 | 十年国债(511260.SH) | 112.5156535895 | 1956 | 1590 | 135.848 | 265718.69 | 45638.07/20.737% |
| 2026-08-24 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 67500 | 1590 | 3.457 | 233347.5 | 94139.23/67.625% |
交易详情
| 2026-08-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1300 | 9.009 | -11711.7 | ¥5 | 5067.26 |
| 2026-08-11 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -15200 | 0.681 | -10351.2 | ¥5 | -2087.17 |
| 2026-07-14 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -400 | 10.38 | -4152 | ¥5 | 574.45 |
| 2026-07-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 300 | 8.373 | 2511.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-14 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 2700 | 0.632 | 1706.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 18 | 134.643 | -35.75 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1300 | 4.919 | -6394.7 | ¥5 | 1663.17 |
| 2026-06-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -200 | 4.045 | -809 | ¥5 | 396.53 |
| 2026-06-15 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -900 | 10.365 | -9328.5 | ¥5 | 1279.01 |
| 2026-06-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1800 | 8.928 | 16070.4 | ¥5 | 0 |
