最小方差资产组合策略:年化收益率（6.47%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.31%
- 年化收益率: 6.47%
- 基准收益率: 0.51%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 19.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83938707597115 | 283200 | 1342 | 0.821 | 232507.2 | -5207.22/-2.191% |
| 2025-08-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1848504378831 | 31400 | 1342 | 7.424 | 233113.6 | 101709.3/77.402% |
| 2025-08-14 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9039320028183 | 22481 | 1342 | 10.313 | 231846.55 | 31677.26/15.825% |
| 2025-08-14 | 创业板(159915.SZ) | 2.0562273292415 | 97500 | 1342 | 2.446 | 238485 | 38002.84/18.956% |
| 2025-08-14 | 十年国债(511260.SH) | 113.69542260062 | 1700 | 1342 | 136.072 | 231322.4 | 38040.18/19.681% |
| 2025-08-14 | XD300ETF(510300.SH) | 3.6926092839271 | 55038 | 1342 | 4.256 | 234241.73 | 31007.9/15.257% |
| 2025-08-13 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83938707597115 | 283200 | 1341 | 0.822 | 232790.4 | -4924.02/-2.071% |
| 2025-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.1848504378831 | 31400 | 1341 | 7.415 | 232831 | 101426.7/77.187% |
| 2025-08-13 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9039320028183 | 22481 | 1341 | 10.318 | 231958.96 | 31789.66/15.881% |
| 2025-08-13 | 创业板(159915.SZ) | 2.0562273292415 | 97500 | 1341 | 2.473 | 241117.5 | 40635.34/20.269% |
交易详情
| 2025-08-13 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -800 | 4.263 | -3410.4 | ¥5 | 456.31 |
| 2025-08-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5400 | 2.473 | -13354.2 | ¥5 | 2250.57 |
| 2025-08-13 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.22 | 13622 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-13 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 500 | 10.318 | 5159 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 900 | 7.415 | 6673.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-13 | 消费ETF(159928.SZ) | 卖 | -700 | 0.822 | -575.4 | ¥5 | -12.17 |
| 2025-07-16 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1100 | 4.069 | -4475.9 | ¥5 | 414.03 |
| 2025-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6800 | 2.206 | -15000.8 | ¥5 | 1018.45 |
| 2025-07-16 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 400 | 10.324 | 4129.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 800 | 7.402 | 5921.6 | ¥5 | 0 |
