最小方差资产组合策略:年化收益率（8.13%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.19%
- 年化收益率: 8.13%
- 基准收益率: 17.04%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 19.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83267314060035 | 354400 | 1520 | 0.708 | 250915.2 | -44184.16/-14.973% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.548577378482 | 26500 | 1520 | 9.554 | 253181 | 132643.7/110.044% |
| 2026-05-15 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1520 | 135.414 | 262432.33 | 42351.71/19.244% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 75000 | 1520 | 3.97 | 297750 | 143074.14/92.499% |
| 2026-05-15 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25837 | 1520 | 10.345 | 267283.77 | 36346.28/15.739% |
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 56538 | 1520 | 4.878 | 275792.36 | 70014.37/34.024% |
| 2026-05-14 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83267314060035 | 354400 | 1519 | 0.72 | 255168 | -39931.36/-13.531% |
| 2026-05-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.548577378482 | 26500 | 1519 | 9.795 | 259567.5 | 139030.2/115.342% |
| 2026-05-14 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1519 | 135.37 | 262347.06 | 42266.44/19.205% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 75000 | 1519 | 3.961 | 297075 | 142399.14/92.063% |
交易详情
| 2026-04-15 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -600 | 4.694 | -2816.4 | ¥5 | 632.62 |
| 2026-04-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -4900 | 3.511 | -17203.9 | ¥5 | 7098.41 |
| 2026-04-15 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -100 | 10.327 | -1032.7 | ¥5 | 138.88 |
| 2026-04-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1300 | 10.064 | 13083.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 15600 | 0.752 | 11731.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 9 | 134.24 | -86.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1000 | 4.646 | 4646 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 500 | 3.273 | 1636.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 200 | 10.29 | 2058 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -400 | 10.637 | -4254.8 | ¥5 | 2549.26 |
