最小方差资产组合策略:年化收益率（7.76%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 58.55%
- 年化收益率: 7.76%
- 基准收益率: 16.01%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 19.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.82394401958029 | 379400 | 1535 | 0.658 | 249645.2 | -62959.16/-20.14% |
| 2026-06-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.8314270651165 | 28100 | 1535 | 9.252 | 259981.2 | 124218.1/91.496% |
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1535 | 136.071 | 263705.6 | 43624.98/19.822% |
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 67700 | 1535 | 3.977 | 269242.9 | 129622.16/92.839% |
| 2026-06-05 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9438751004375 | 25937 | 1535 | 10.401 | 269770.74 | 37793.45/16.292% |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 55138 | 1535 | 4.843 | 267033.33 | 66350.84/33.063% |
| 2026-06-04 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.82394401958029 | 379400 | 1534 | 0.659 | 250024.6 | -62579.76/-20.019% |
| 2026-06-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.8314270651165 | 28100 | 1534 | 9.29 | 261049 | 125285.9/92.283% |
| 2026-06-04 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1534 | 136.133 | 263825.75 | 43745.14/19.877% |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 67700 | 1534 | 4.1 | 277570 | 137949.26/98.803% |
交易详情
| 2026-05-18 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -1400 | 4.852 | -6792.8 | ¥5 | 1697.3 |
| 2026-05-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7300 | 3.923 | -28637.9 | ¥5.73 | 13582.78 |
| 2026-05-18 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 100 | 10.348 | 1034.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1600 | 9.513 | 15220.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-18 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 25000 | 0.7 | 17500 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-15 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -600 | 4.694 | -2816.4 | ¥5 | 632.62 |
| 2026-04-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -4900 | 3.511 | -17203.9 | ¥5 | 7098.41 |
| 2026-04-15 | 城投ETF(511220.SH) | 卖 | -100 | 10.327 | -1032.7 | ¥5 | 138.88 |
| 2026-04-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1300 | 10.064 | 13083.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-15 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 15600 | 0.752 | 11731.2 | ¥5 | 0 |
