小盘高毛利低风险选股:年化收益率（16.89%）
本策略基于财务健康和风险控制的选股理念，进一步筛除ST股、停牌股及上市不足一年的新股，保证标的质量与流动性。每日在满足条件的股票池中，优先选择市值最小的前5只股票，实施等权重配置以分散风险。交易规则包括每日调仓与日内止损，若持仓股票当日收盘价较前一交易日下跌则立即清仓，防止亏损扩大。该策略注重基本面稳健性与市值优势，结合严格的止损机制，旨在获取小盘优质成长股的稳健收益，适合中长期投资者使用。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.54%
- 年化收益率: 16.89%
- 基准收益率: 39.42%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 20.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 40.4 | 100 | 2 | 41.69 | 4169 | 129/3.193% |
| 2026-08-25 | 方正阀门(920082.BJ) | 7.6622979041916 | 33400 | 3 | 7.86 | 262524 | 6603.25/2.58% |
| 2026-08-25 | 中草香料(920016.BJ) | 12.623785990338 | 20700 | 3 | 12.88 | 266616 | 5303.63/2.03% |
| 2026-08-25 | 成电光信(920008.BJ) | 18.76562826087 | 13800 | 10 | 19.09 | 263442 | 4476.33/1.729% |
| 2026-08-25 | 胜业电气(920128.BJ) | 16.985094155844 | 15400 | 12 | 17.33 | 266882 | 5311.55/2.031% |
| 2026-08-24 | 利安科技(300784.SZ) | 41.002296875 | 6400 | 1 | 40.55 | 259520 | -2894.7/-1.103% |
| 2026-08-24 | 康力源(301287.SZ) | 39.811939393939 | 0 | 2 | 41.14 | 0 | 5333.2/2.03% |
| 2026-08-24 | 方正阀门(920082.BJ) | 8.0266666666667 | 300 | 2 | 7.85 | 2355 | -53/-2.201% |
| 2026-08-24 | 中草香料(920016.BJ) | 13.015 | 200 | 2 | 12.67 | 2534 | -69/-2.651% |
| 2026-08-24 | 成电光信(920008.BJ) | 18.816666666667 | 300 | 9 | 18.76 | 5628 | -17/-0.301% |
交易详情
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -6400 | 40.35 | -258240 | ¥335.71 | -4174.7 |
| 2026-08-25 | 方正阀门(920082.BJ) | 卖 | -300 | 7.66 | -2298 | ¥7.3 | -110 |
| 2026-08-25 | 中草香料(920016.BJ) | 卖 | -200 | 12.62 | -2524 | ¥7.52 | -79 |
| 2026-08-25 | 成电光信(920008.BJ) | 卖 | -300 | 18.76 | -5628 | ¥10.63 | -17 |
| 2026-08-25 | 胜业电气(920128.BJ) | 卖 | -100 | 16.98 | -1698 | ¥6.7 | -63 |
| 2026-08-25 | 胜业电气(920128.BJ) | 买 | 15400 | 16.98 | 261492 | ¥78.45 | 0 |
| 2026-08-25 | 中草香料(920016.BJ) | 买 | 20700 | 12.62 | 261234 | ¥78.37 | 0 |
| 2026-08-25 | 方正阀门(920082.BJ) | 买 | 33400 | 7.66 | 255844 | ¥76.75 | 0 |
| 2026-08-25 | 成电光信(920008.BJ) | 买 | 13800 | 18.76 | 258888 | ¥77.67 | 0 |
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 100 | 40.35 | 4035 | ¥5 | 0 |
