小盘高毛利低风险选股:年化收益率（94.55%）
本策略基于财务健康和风险控制的选股理念，进一步筛除ST股、停牌股及上市不足一年的新股，保证标的质量与流动性。每日在满足条件的股票池中，优先选择市值最小的前5只股票，实施等权重配置以分散风险。交易规则包括每日调仓与日内止损，若持仓股票当日收盘价较前一交易日下跌则立即清仓，防止亏损扩大。该策略注重基本面稳健性与市值优势，结合严格的止损机制，旨在获取小盘优质成长股的稳健收益，适合中长期投资者使用。
概要
核心指标
- 累计收益率: 193.73%
- 年化收益率: 94.55%
- 基准收益率: 48.84%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 30.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 雷特科技(920110.BJ) | 31.589473913043 | 18400 | 1 | 31.63 | 581992 | 745.68/0.128% |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.376410989011 | 27300 | 1 | 21.17 | 577941 | -5635.02/-0.966% |
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.204859888579 | 35900 | 3 | 15.9 | 570810 | -10944.47/-1.881% |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.1155555555556 | 900 | 3 | 9.04 | 8136 | -68/-0.829% |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 14.05421507177 | 0 | 3 | 13.78 | 0 | 13520.07/2.318% |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.925675919732 | 29900 | 22 | 20.32 | 607568 | 41690.29/7.367% |
| 2026-05-14 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.505 | 200 | 2 | 16.11 | 3222 | -79/-2.393% |
| 2026-05-14 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.2227660347551 | 62900 | 2 | 9.14 | 574906 | -5205.98/-0.897% |
| 2026-05-14 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 14.05421507177 | 41500 | 2 | 14.38 | 596770 | 13520.07/2.318% |
| 2026-05-14 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.70651011236 | 0 | 2 | 21.33 | 0 | 1161.18/0.2% |
交易详情
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -200 | 16.2 | -3240 | ¥8.24 | -61 |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -62900 | 9.11 | -573019 | ¥744.92 | -7092.98 |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -500 | 18.92 | -9460 | ¥14.46 | -380 |
| 2026-05-15 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 卖 | -41500 | 14.36 | -595940 | ¥774.72 | 12690.07 |
| 2026-05-15 | 博迅生物(920504.BJ) | 买 | 27300 | 21.37 | 583401 | ¥175.02 | 0 |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 900 | 9.11 | 8199 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 29900 | 18.92 | 565708 | ¥169.71 | 0 |
| 2026-05-15 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 35900 | 16.2 | 581580 | ¥174.47 | 0 |
| 2026-05-15 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 18400 | 31.58 | 581072 | ¥174.32 | 0 |
| 2026-05-14 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -35200 | 16.48 | -580096 | ¥754.12 | 530.18 |
