小盘高毛利低风险选股:年化收益率（97.97%）
本策略基于财务健康和风险控制的选股理念，进一步筛除ST股、停牌股及上市不足一年的新股，保证标的质量与流动性。每日在满足条件的股票池中，优先选择市值最小的前5只股票，实施等权重配置以分散风险。交易规则包括每日调仓与日内止损，若持仓股票当日收盘价较前一交易日下跌则立即清仓，防止亏损扩大。该策略注重基本面稳健性与市值优势，结合严格的止损机制，旨在获取小盘优质成长股的稳健收益，适合中长期投资者使用。
概要
核心指标
- 累计收益率: 179.3%
- 年化收益率: 97.97%
- 基准收益率: 36.3%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 29.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.745621885522 | 29700 | 1 | 18.66 | 554202 | -2542.97/-0.457% |
| 2026-03-31 | 保丽洁(920802.BJ) | 13.626666666667 | 300 | 2 | 13.92 | 4176 | 88/2.153% |
| 2026-03-31 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.725 | 200 | 9 | 8.74 | 1748 | 3/0.172% |
| 2026-03-31 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.6345454545455 | 1100 | 10 | 6.52 | 7172 | -126/-1.726% |
| 2026-03-31 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.404539772727 | 0 | 15 | 21.29 | 0 | -4079.85/-0.722% |
| 2026-03-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 13.80413995098 | 40800 | 1 | 13.61 | 555288 | -7920.91/-1.406% |
| 2026-03-30 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.8821737089202 | 63900 | 8 | 8.74 | 558486 | -9084.9/-1.601% |
| 2026-03-30 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.6719746107784 | 83500 | 9 | 6.62 | 552770 | -4339.88/-0.779% |
| 2026-03-30 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.404539772727 | 26400 | 14 | 21.25 | 561000 | -4079.85/-0.722% |
| 2026-03-30 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.455762337662 | 0 | 20 | 18.83 | 0 | 14227.13/2.57% |
交易详情
| 2026-03-31 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -40800 | 13.61 | -555288 | ¥721.87 | -7920.91 |
| 2026-03-31 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -63900 | 8.7 | -555930 | ¥722.71 | -11640.9 |
| 2026-03-31 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -83500 | 6.63 | -553605 | ¥719.69 | -3504.88 |
| 2026-03-31 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -26400 | 21.17 | -558888 | ¥726.55 | -6191.85 |
| 2026-03-31 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 300 | 13.61 | 4083 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 200 | 8.7 | 1740 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 29700 | 18.74 | 556578 | ¥166.97 | 0 |
| 2026-03-31 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 1100 | 6.63 | 7293 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -30000 | 18.9 | -567000 | ¥737.1 | 13327.13 |
| 2026-03-30 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 40800 | 13.8 | 563040 | ¥168.91 | 0 |
