市场存量择时的小市值策略:年化收益率（15.2%）
基于市场存量择时的小市值策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 146.81%
- 年化收益率: 15.2%
- 基准收益率: 11.24%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 19.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 技源集团(603262.SH) | 18.615582835821 | 0 | 2 | 17.9 | 0 | -8248.81/-3.307% |
| 2026-08-20 | 富岭股份(001356.SZ) | 8.7126130434783 | 0 | 7 | 9.15 | 0 | 10888.4/4.561% |
| 2026-08-20 | 托普云农(301556.SZ) | 61.638487179487 | 0 | 7 | 59.8 | 0 | 412.6/0.181% |
| 2026-08-20 | 湘佳股份(002982.SZ) | 12.328961616162 | 0 | 7 | 12.62 | 0 | 3782.56/1.55% |
| 2026-08-20 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.3416010367578 | 0 | 7 | 2.39 | 0 | -2291.87/-0.922% |
| 2026-08-20 | 三态股份(301558.SZ) | 6.6020334210526 | 0 | 7 | 6.61 | 0 | -7677.27/-3.06% |
| 2026-08-20 | 中机认检(301508.SZ) | 24.005428571429 | 0 | 7 | 23.84 | 0 | -7197/-2.855% |
| 2026-08-20 | 中集环科(301559.SZ) | 13.1507390625 | 0 | 7 | 13.09 | 0 | -6926.19/-2.743% |
| 2026-08-20 | 新亚电缆(001382.SZ) | 17.187921621622 | 0 | 7 | 16.89 | 0 | -6925.24/-2.722% |
| 2026-08-20 | 热威股份(603075.SH) | 19.237650387597 | 0 | 7 | 19.01 | 0 | -8225.69/-3.315% |
交易详情
| 2026-08-20 | 富岭股份(001356.SZ) | 卖 | -27400 | 9.11 | -249614 | ¥324.5 | 10888.4 |
| 2026-08-20 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -19200 | 12.78 | -245376 | ¥318.99 | -7118.19 |
| 2026-08-20 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -10500 | 23.31 | -244755 | ¥318.18 | -7302 |
| 2026-08-20 | 湘佳股份(002982.SZ) | 卖 | -19800 | 12.59 | -249282 | ¥324.07 | 5168.56 |
| 2026-08-20 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -12900 | 18.82 | -242778 | ¥315.61 | -5387.69 |
| 2026-08-20 | 托普云农(301556.SZ) | 卖 | -3700 | 61.75 | -228475 | ¥297.02 | 412.6 |
| 2026-08-20 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -106100 | 2.33 | -247213 | ¥321.38 | -1230.87 |
| 2026-08-20 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -14800 | 16.75 | -247900 | ¥322.27 | -6481.24 |
| 2026-08-20 | 技源集团(603262.SH) | 卖 | -13400 | 18.05 | -241870 | ¥314.43 | -7578.81 |
| 2026-08-20 | 三态股份(301558.SZ) | 卖 | -38000 | 6.46 | -245480 | ¥319.12 | -5397.27 |
