市场存量择时的小市值策略:年化收益率（14.07%）
基于市场存量择时的小市值策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 135.22%
- 年化收益率: 14.07%
- 基准收益率: 3.81%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 19.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 托普云农(301556.SZ) | 60.288082051282 | 3900 | 1 | 58.72 | 229008 | -6115.52/-2.601% |
| 2026-10-08 | 天富龙(603406.SH) | 28.475502352941 | 8500 | 6 | 27.93 | 237405 | -4636.77/-1.916% |
| 2026-10-08 | 敷尔佳(301371.SZ) | 21.256375 | 11200 | 6 | 20.58 | 230496 | -7575.4/-3.182% |
| 2026-10-08 | 湘佳股份(002982.SZ) | 13.0039 | 18400 | 6 | 12.68 | 233312 | -5959.76/-2.491% |
| 2026-10-08 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.450734974359 | 94800 | 6 | 2.46 | 233208 | 878.32/0.378% |
| 2026-10-08 | 三态股份(301558.SZ) | 6.8020400568182 | 0 | 6 | 6.78 | 0 | -2535.81/-1.059% |
| 2026-10-08 | 中机认检(301508.SZ) | 24.10723030303 | 9900 | 6 | 24.12 | 238788 | 126.42/0.053% |
| 2026-10-08 | 红四方(603395.SH) | 27.363526595745 | 9400 | 6 | 25.39 | 238666 | -18551.15/-7.212% |
| 2026-10-08 | 中集环科(301559.SZ) | 12.873860962567 | 18400 | 6 | 12.77 | 234968 | -1911.04/-0.807% |
| 2026-10-08 | 新亚电缆(001382.SZ) | 16.555083183142 | 14326 | 6 | 16.38 | 234659.88 | -2508.24/-1.058% |
交易详情
| 2026-10-08 | 三态股份(301558.SZ) | 卖 | -35200 | 6.7 | -235840 | ¥306.59 | -3591.81 |
| 2026-10-08 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -100 | 16.41 | -1641 | ¥6.64 | -14.51 |
| 2026-10-08 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -300 | 12.91 | -3873 | ¥8.87 | 10.84 |
| 2026-10-08 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -2700 | 2.49 | -6723 | ¥11.72 | 106.02 |
| 2026-10-08 | 天富龙(603406.SH) | 买 | 100 | 27.33 | 2733 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 红四方(603395.SH) | 买 | 800 | 24.94 | 19952 | ¥5.99 | 0 |
| 2026-10-08 | 湘佳股份(002982.SZ) | 卖 | -600 | 12.82 | -7692 | ¥12.69 | -110.34 |
| 2026-10-08 | 托普云农(301556.SZ) | 买 | 3900 | 60.27 | 235053 | ¥70.52 | 0 |
| 2026-09-29 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 26 | 16.35 | -6.9 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-23 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 12000 | 19.83 | 237960 | ¥71.39 | 0 |
