市场存量择时的小市值策略:年化收益率（15.25%）
基于市场存量择时的小市值策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.24%
- 年化收益率: 15.25%
- 基准收益率: 10.74%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 19.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 托普云农(301556.SZ) | 62.737368181818 | 0 | 15 | 54.71 | 0 | -34880.42/-12.636% |
| 2026-07-14 | 富岭股份(001356.SZ) | 8.999067114094 | 0 | 15 | 8.41 | 0 | -23356.39/-8.768% |
| 2026-07-14 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.3339087328767 | 0 | 15 | 2.17 | 0 | -30824.54/-11.308% |
| 2026-07-14 | 湘佳股份(002982.SZ) | 11.597157081545 | 0 | 15 | 11.88 | 0 | 10509.42/4.336% |
| 2026-07-14 | 中机认检(301508.SZ) | 25.107530188679 | 0 | 15 | 22.54 | 0 | -32939.82/-12.377% |
| 2026-07-14 | 三态股份(301558.SZ) | 6.5585042975687 | 0 | 15 | 6.25 | 0 | -20895.72/-7.906% |
| 2026-07-14 | 红四方(603395.SH) | 22.009495121951 | 0 | 15 | 20.74 | 0 | -20288.79/-7.494% |
| 2026-07-14 | 中集环科(301559.SZ) | 13.293405940594 | 0 | 15 | 12.44 | 0 | -20771.46/-7.774% |
| 2026-07-14 | 新亚电缆(001382.SZ) | 17.463116352201 | 0 | 15 | 15.13 | 0 | -44092.55/-15.88% |
| 2026-07-14 | 热威股份(603075.SH) | 22.086624369748 | 0 | 15 | 22.48 | 0 | -72.87/-0.03% |
交易详情
| 2026-07-14 | 富岭股份(001356.SZ) | 卖 | -29600 | 8.26 | -244496 | ¥317.84 | -21876.39 |
| 2026-07-14 | 三态股份(301558.SZ) | 卖 | -40300 | 6.11 | -246233 | ¥320.1 | -18074.72 |
| 2026-07-14 | 托普云农(301556.SZ) | 卖 | -4400 | 55.08 | -242352 | ¥315.06 | -33692.42 |
| 2026-07-14 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -15900 | 14.72 | -234048 | ¥304.26 | -43615.55 |
| 2026-07-14 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -11000 | 22.01 | -242110 | ¥314.74 | -842.87 |
| 2026-07-14 | 湘佳股份(002982.SZ) | 卖 | -20900 | 11.75 | -245575 | ¥319.25 | 3194.42 |
| 2026-07-14 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -20100 | 12.19 | -245019 | ¥318.52 | -22178.46 |
| 2026-07-14 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -10600 | 22 | -233200 | ¥303.16 | -32939.82 |
| 2026-07-14 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -116800 | 2.08 | -242944 | ¥315.83 | -29656.54 |
| 2026-07-14 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -12300 | 20.35 | -250305 | ¥325.4 | -20411.79 |
