市场存量择时的小市值策略:年化收益率（15.25%）
基于市场存量择时的小市值策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 117.7%
- 年化收益率: 15.25%
- 基准收益率: 7.06%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 18.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 飞南资源(301500.SZ) | 16.50495 | 13000 | 10 | 17.9 | 232700 | 18135.65/8.452% |
| 2025-09-10 | 湘佳股份(002982.SZ) | 16.583819148936 | 14100 | 20 | 15.48 | 218268 | -15563.85/-6.656% |
| 2025-09-10 | 敷尔佳(301371.SZ) | 26.527744578313 | 8300 | 30 | 26.45 | 219535 | -645.28/-0.293% |
| 2025-09-10 | 中机认检(301508.SZ) | 34.173393650794 | 6300 | 30 | 32.84 | 206892 | -8400.38/-3.902% |
| 2025-09-10 | 多利科技(001311.SZ) | 23.20015625 | 9600 | 30 | 24.5 | 235200 | 12478.5/5.603% |
| 2025-09-10 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.7540626574559 | 77600 | 30 | 2.87 | 222712 | 8996.74/4.21% |
| 2025-09-10 | 中集环科(301559.SZ) | 17.094466121882 | 11900 | 30 | 17.89 | 212891 | 9466.85/4.654% |
| 2025-09-10 | 箭牌家居(001322.SZ) | 8.7219134387352 | 24900 | 30 | 8.59 | 213891 | -3284.64/-1.512% |
| 2025-09-10 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.015336601307 | 8800 | 30 | 22.22 | 195536 | 10601.04/5.732% |
| 2025-09-10 | 热威股份(603075.SH) | 21.206359793814 | 8700 | 30 | 24.7 | 214890 | 30394.67/16.474% |
交易详情
| 2025-09-04 | 箭牌家居(001322.SZ) | 卖 | -400 | 8.36 | -3344 | ¥8.34 | -144.77 |
| 2025-09-04 | 中集环科(301559.SZ) | 买 | 200 | 17.43 | 3486 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-04 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -2100 | 2.7 | -5670 | ¥10.67 | -113.53 |
| 2025-09-04 | 湘佳股份(002982.SZ) | 买 | 200 | 14.89 | 2978 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-04 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 100 | 25.2 | 2520 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-04 | 飞南资源(301500.SZ) | 卖 | -200 | 16.02 | -3204 | ¥8.2 | -96.99 |
| 2025-08-28 | 三雄极光(300625.SZ) | 卖 | -17300 | 12.3 | -212790 | ¥276.63 | -370.62 |
| 2025-08-28 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -200 | 25.41 | -5082 | ¥10.08 | 840.73 |
| 2025-08-28 | 箭牌家居(001322.SZ) | 买 | 1100 | 8.71 | 9581 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-28 | 中集环科(301559.SZ) | 卖 | -300 | 18.95 | -5685 | ¥10.69 | 558.51 |
