头肩底突破择时策略:年化收益率(74.88%)

本策略基于技术形态“头肩底”构建选股模型,结合趋势与动能指标进行多因子筛选。首先通过基本面过滤,选取沪深两市主板、创业板和科创板中符合市值、行业和风控条件的股票;随后利用历史低点和高点数据,识别形态中左肩、头部、右肩及颈线位置,确保头肩底形态的对称性和颈线突破信号。选股时要求近期股价突破颈线,且短期均线(5日、20日)呈上升趋势,MACD指标显示动能转强,同时成交量明显放大确认买入信号。持仓数量可调,默认持有2只股票,按评分升序分配仓位,仓位总额为100%。交易执行采用日频调仓,调仓周期可调,默认每8个交易日调仓一次。卖出规则为剔除目标持仓名单之外的股票,买入则按照预设仓位比例建仓。手续费设置为每笔订单固定费用,保障交易成本控制。策略适合股票市场,尤其沪深市场,预期通过捕捉头肩底形态突破实现中短期趋势跟踪及收益提升,兼顾风险管理和交易成本。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 402.61%
  • 年化收益率: 74.88%
  • 基准收益率: 15.32%
  • 阿尔法: 1
  • 夏普比率: 1.12
  • 最大回撤: 62.13%

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绩效

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