大小盘风格轮动量化策略:年化收益率(24.93%)

# 策略核心思路: # 1. 市场风格判断: # - 计算沪深300大市值股票和中证1000小市值股票的短期动量 # - 根据相对强弱决定配置方向 # # 2. 动态调仓机制: # - 大盘风格: 选择优质蓝筹,高ROE、业绩增长稳定、估值合理 # - 小盘风格: 选择成长性小盘股,市值适中、盈利稳定 # # 3. 风险控制体系: # - 个股止损机制 # - 获利回吐管理 # - 动态仓位调整 # # 4. 持仓管理: # - 分散持仓,等权配置 # - 定期调仓优化 # - 严格过滤风险标的

概要

核心指标

  • 累计收益率: 906.84%
  • 年化收益率: 24.93%
  • 基准收益率: 29.33%
  • 阿尔法: 0.24
  • 夏普比率: 0.85
  • 最大回撤: 36.97%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-10-09 中国人保(601319.SH) 7.6823040075883 421700 4 7.87 3318779 79151.4/2.443%
2025-10-09 比亚迪(002594.SZ) 106.66565352654 30300 14 110.6 3351180 119210.7/3.688%
2025-10-09 中国人寿(601628.SH) 39.667887164527 85700 14 39.62 3395434 -4103.93/-0.121%
2025-09-30 中国人保(601319.SH) 7.6823040075883 421700 3 7.79 3285043 45415.4/1.402%
2025-09-30 比亚迪(002594.SZ) 106.66565352654 30300 13 109.21 3309063 77093.7/2.385%
2025-09-30 中国人寿(601628.SH) 39.667887164527 85700 13 39.64 3397148 -2389.93/-0.07%
2025-09-29 中国人保(601319.SH) 7.6823040075883 421700 2 7.85 3310345 70717.4/2.183%
2025-09-29 比亚迪(002594.SZ) 106.66565352654 30300 12 108.61 3290883 58913.7/1.823%
2025-09-29 中国人寿(601628.SH) 39.667887164527 85700 12 39.7 3402290 2752.07/0.081%
2025-09-26 中国人保(601319.SH) 7.6823040075883 421700 1 7.74 3263958 24330.4/0.751%

交易详情

2025-09-26 紫金矿业(601899.SH) -125500 27.1 -3401050 ¥4421.37 137071.1
2025-09-26 中国人寿(601628.SH) 3900 37.8 147420 ¥44.23 0
2025-09-26 比亚迪(002594.SZ) 1200 107.45 128940 ¥38.68 0
2025-09-26 中国人保(601319.SH) 421700 7.68 3238656 ¥971.6 0
2025-09-19 中国人寿(601628.SH) 400 38.62 15448 ¥5 0
2025-09-19 比亚迪(002594.SZ) -1100 109.8 -120780 ¥157.01 3484.82
2025-09-12 中国人寿(601628.SH) 81400 39.75 3235650 ¥970.7 0
2025-09-12 紫金矿业(601899.SH) 125500 26 3263000 ¥978.9 0
2025-09-12 比亚迪(002594.SZ) 30200 106.6 3219320 ¥965.8 0
2025-09-09 中国人寿(601628.SH) -78300 39.56 -3097548 ¥4026.81 -39307.77