大小盘风格轮动量化策略:年化收益率(24.93%)
# 策略核心思路:
# 1. 市场风格判断:
# - 计算沪深300大市值股票和中证1000小市值股票的短期动量
# - 根据相对强弱决定配置方向
#
# 2. 动态调仓机制:
# - 大盘风格: 选择优质蓝筹,高ROE、业绩增长稳定、估值合理
# - 小盘风格: 选择成长性小盘股,市值适中、盈利稳定
#
# 3. 风险控制体系:
# - 个股止损机制
# - 获利回吐管理
# - 动态仓位调整
#
# 4. 持仓管理:
# - 分散持仓,等权配置
# - 定期调仓优化
# - 严格过滤风险标的
概要
核心指标
- 累计收益率:
906.84%
- 年化收益率:
24.93%
- 基准收益率:
29.33%
- 阿尔法:
0.24
- 夏普比率:
0.85
- 最大回撤:
36.97%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
2025-10-09 |
中国人保(601319.SH) |
7.6823040075883 |
421700 |
4 |
7.87 |
3318779 |
79151.4/2.443% |
2025-10-09 |
比亚迪(002594.SZ) |
106.66565352654 |
30300 |
14 |
110.6 |
3351180 |
119210.7/3.688% |
2025-10-09 |
中国人寿(601628.SH) |
39.667887164527 |
85700 |
14 |
39.62 |
3395434 |
-4103.93/-0.121% |
2025-09-30 |
中国人保(601319.SH) |
7.6823040075883 |
421700 |
3 |
7.79 |
3285043 |
45415.4/1.402% |
2025-09-30 |
比亚迪(002594.SZ) |
106.66565352654 |
30300 |
13 |
109.21 |
3309063 |
77093.7/2.385% |
2025-09-30 |
中国人寿(601628.SH) |
39.667887164527 |
85700 |
13 |
39.64 |
3397148 |
-2389.93/-0.07% |
2025-09-29 |
中国人保(601319.SH) |
7.6823040075883 |
421700 |
2 |
7.85 |
3310345 |
70717.4/2.183% |
2025-09-29 |
比亚迪(002594.SZ) |
106.66565352654 |
30300 |
12 |
108.61 |
3290883 |
58913.7/1.823% |
2025-09-29 |
中国人寿(601628.SH) |
39.667887164527 |
85700 |
12 |
39.7 |
3402290 |
2752.07/0.081% |
2025-09-26 |
中国人保(601319.SH) |
7.6823040075883 |
421700 |
1 |
7.74 |
3263958 |
24330.4/0.751% |
交易详情
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2025-09-26 |
紫金矿业(601899.SH) |
卖 |
-125500 |
27.1 |
-3401050 |
¥4421.37 |
137071.1 |
2025-09-26 |
中国人寿(601628.SH) |
买 |
3900 |
37.8 |
147420 |
¥44.23 |
0 |
2025-09-26 |
比亚迪(002594.SZ) |
买 |
1200 |
107.45 |
128940 |
¥38.68 |
0 |
2025-09-26 |
中国人保(601319.SH) |
买 |
421700 |
7.68 |
3238656 |
¥971.6 |
0 |
2025-09-19 |
中国人寿(601628.SH) |
买 |
400 |
38.62 |
15448 |
¥5 |
0 |
2025-09-19 |
比亚迪(002594.SZ) |
卖 |
-1100 |
109.8 |
-120780 |
¥157.01 |
3484.82 |
2025-09-12 |
中国人寿(601628.SH) |
买 |
81400 |
39.75 |
3235650 |
¥970.7 |
0 |
2025-09-12 |
紫金矿业(601899.SH) |
买 |
125500 |
26 |
3263000 |
¥978.9 |
0 |
2025-09-12 |
比亚迪(002594.SZ) |
买 |
30200 |
106.6 |
3219320 |
¥965.8 |
0 |
2025-09-09 |
中国人寿(601628.SH) |
卖 |
-78300 |
39.56 |
-3097548 |
¥4026.81 |
-39307.77 |