大小盘风格轮动量化策略:年化收益率(24.93%)
          
            
          
          # 策略核心思路:
# 1. 市场风格判断:
#    - 计算沪深300大市值股票和中证1000小市值股票的短期动量
#    - 根据相对强弱决定配置方向
#
# 2. 动态调仓机制:
#    - 大盘风格: 选择优质蓝筹,高ROE、业绩增长稳定、估值合理
#    - 小盘风格: 选择成长性小盘股,市值适中、盈利稳定
#
# 3. 风险控制体系:
#    - 个股止损机制
#    - 获利回吐管理
#    - 动态仓位调整
#
# 4. 持仓管理:
#    - 分散持仓,等权配置
#    - 定期调仓优化
#    - 严格过滤风险标的
        
        概要
        
          核心指标
          
            - 累计收益率:
                906.84%
            
- 年化收益率:
                
                    24.93%
                
              
- 基准收益率:
                
                    29.33%
                
              
- 阿尔法:
                
                    0.24
                
            
- 夏普比率:
                
                    0.85
                
            
- 最大回撤:
               
                36.97%
               
            
源码
        
        绩效
        持仓详情
        
            
                
                    |  |  |  |  |  |  | 当日市值 |  | 
            
            
                
                    | 2025-10-09 | 中国人保(601319.SH) | 7.6823040075883 | 421700 | 4 | 7.87 | 3318779 | 79151.4/2.443% | 
                
                    | 2025-10-09 | 比亚迪(002594.SZ) | 106.66565352654 | 30300 | 14 | 110.6 | 3351180 | 119210.7/3.688% | 
                
                    | 2025-10-09 | 中国人寿(601628.SH) | 39.667887164527 | 85700 | 14 | 39.62 | 3395434 | -4103.93/-0.121% | 
                
                    | 2025-09-30 | 中国人保(601319.SH) | 7.6823040075883 | 421700 | 3 | 7.79 | 3285043 | 45415.4/1.402% | 
                
                    | 2025-09-30 | 比亚迪(002594.SZ) | 106.66565352654 | 30300 | 13 | 109.21 | 3309063 | 77093.7/2.385% | 
                
                    | 2025-09-30 | 中国人寿(601628.SH) | 39.667887164527 | 85700 | 13 | 39.64 | 3397148 | -2389.93/-0.07% | 
                
                    | 2025-09-29 | 中国人保(601319.SH) | 7.6823040075883 | 421700 | 2 | 7.85 | 3310345 | 70717.4/2.183% | 
                
                    | 2025-09-29 | 比亚迪(002594.SZ) | 106.66565352654 | 30300 | 12 | 108.61 | 3290883 | 58913.7/1.823% | 
                
                    | 2025-09-29 | 中国人寿(601628.SH) | 39.667887164527 | 85700 | 12 | 39.7 | 3402290 | 2752.07/0.081% | 
                
                    | 2025-09-26 | 中国人保(601319.SH) | 7.6823040075883 | 421700 | 1 | 7.74 | 3263958 | 24330.4/0.751% | 
            
        
        交易详情
        
            
                
                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
            
                    
                        | 2025-09-26 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -125500 | 27.1 | -3401050 | ¥4421.37 | 137071.1 | 
                    
                        | 2025-09-26 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 3900 | 37.8 | 147420 | ¥44.23 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-26 | 比亚迪(002594.SZ) | 买 | 1200 | 107.45 | 128940 | ¥38.68 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-26 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 421700 | 7.68 | 3238656 | ¥971.6 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-19 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 400 | 38.62 | 15448 | ¥5 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-19 | 比亚迪(002594.SZ) | 卖 | -1100 | 109.8 | -120780 | ¥157.01 | 3484.82 | 
                    
                        | 2025-09-12 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 81400 | 39.75 | 3235650 | ¥970.7 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-12 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 125500 | 26 | 3263000 | ¥978.9 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-12 | 比亚迪(002594.SZ) | 买 | 30200 | 106.6 | 3219320 | ¥965.8 | 0 | 
                    
                        | 2025-09-09 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -78300 | 39.56 | -3097548 | ¥4026.81 | -39307.77 |