低波动换手率精选:年化收益率(18.84%)

本策略基于中国股票市场,核心思想是筛选换手率波动较小的非ST且非停牌股票,体现对交易活跃度稳定性的偏好,以降低持仓波动风险。首先通过基本选股模块剔除ST及停牌股票,确保股票基本面健康;其次计算过去20日换手率的标准差指标,并筛选上市超过252天的样本进行排序,优先选取换手率标准差最低的股票。持仓数量固定为8只,且等权分配仓位,保持组合集中但分散风险。调仓频率为每4个交易日调仓一次,动态调整持仓,剔除不再满足条件的标的并按目标仓位买入新股票。交易成本采用每笔订单固定费用加买卖手续费的模型,结合开盘价执行买卖,体现实盘操作的可行性。策略以沪深300指数为基准,适合追求低波动换手率稳定性的中短期量化投资者,预期实现风险控制与收益稳健的平衡。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 64.42%
  • 年化收益率: 18.84%
  • 基准收益率: -19.99%
  • 阿尔法: 0.22
  • 夏普比率: 1.02
  • 最大回撤: 10.98%

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绩效

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