高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（-7.84%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -11.09%
- 年化收益率: -7.84%
- 基准收益率: 4.65%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: -0.35
- 最大回撤: 42.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 创业板50(159949.SZ) | 1.1721167038414 | 807000 | 5 | 1.101 | 888507 | -57391.18/-6.067% |
| 2026-10-29 | 创业板50(159949.SZ) | 1.1721167038414 | 807000 | 4 | 1.148 | 926436 | -19462.18/-2.058% |
| 2026-10-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.6382637864612 | 0 | 2 | 2.649 | 0 | -13675.43/-2.853% |
| 2026-10-28 | 创业板50(159949.SZ) | 1.2011948563109 | 395700 | 3 | 1.206 | 477214.2 | 1901.4/0.4% |
| 2026-10-27 | 创业板(159915.SZ) | 2.6382637864612 | 181700 | 1 | 2.563 | 465697.1 | -13675.43/-2.853% |
| 2026-10-27 | 创业板50(159949.SZ) | 1.2110999748617 | 396400 | 2 | 1.167 | 462598.8 | -17481.23/-3.641% |
| 2026-10-26 | 创业板50(159949.SZ) | 1.205120490982 | 399200 | 1 | 1.205 | 481036 | -48.1/-0.01% |
| 2026-10-26 | 创业板(159915.SZ) | 2.5472547029703 | 0 | 5 | 2.651 | 0 | 56265.39/6.075% |
| 2026-10-23 | 创业板(159915.SZ) | 2.5472547029703 | 363600 | 4 | 2.702 | 982447.2 | 56265.39/6.075% |
| 2026-10-22 | 创业板(159915.SZ) | 2.6271055493896 | 180200 | 3 | 2.592 | 467078.4 | -6326.02/-1.336% |
交易详情
| 2026-10-29 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -395700 | 1.19 | -470883 | ¥47.09 | -4429.8 |
| 2026-10-29 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 403300 | 1.173 | 473070.9 | ¥47.31 | 0 |
| 2026-10-29 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 403700 | 1.171 | 472732.7 | ¥47.27 | 0 |
| 2026-10-28 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 3000 | 1.195 | 3585 | ¥1 | 0 |
| 2026-10-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -181700 | 2.628 | -477507.6 | ¥47.75 | -1864.93 |
| 2026-10-28 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -396400 | 1.185 | -469734 | ¥46.97 | -10299.09 |
| 2026-10-28 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 392700 | 1.201 | 471632.7 | ¥47.16 | 0 |
| 2026-10-27 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 396400 | 1.217 | 482418.8 | ¥48.24 | 0 |
| 2026-10-27 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -399200 | 1.211 | -483431.2 | ¥48.34 | -39.91 |
| 2026-10-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 181700 | 2.638 | 479324.6 | ¥47.93 | 0 |
