高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（45.32%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.15%
- 年化收益率: 45.32%
- 基准收益率: 26.48%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.91
- 最大回撤: 10.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 4.0904209818476 | 183500 | 3 | 3.977 | 729779.5 | -20812.75/-2.773% |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 4.0904209818476 | 183500 | 2 | 4.1 | 752350 | 1757.75/0.234% |
| 2026-06-04 | 创业板50(159949.SZ) | 2.0152014933333 | 0 | 3 | 1.997 | 0 | 674.44/0.089% |
| 2026-06-03 | 创业板(159915.SZ) | 4.1124111838516 | 183300 | 1 | 4.145 | 759778.5 | 5973.53/0.792% |
| 2026-06-03 | 创业板50(159949.SZ) | 2.0152014933333 | 375000 | 2 | 2.017 | 756375 | 674.44/0.089% |
| 2026-06-02 | 创业板50(159949.SZ) | 1.9501949882537 | 383100 | 1 | 1.98 | 758538 | 11418.3/1.528% |
| 2026-06-02 | 创业板(159915.SZ) | 4.0384037776579 | 0 | 3 | 4.071 | 0 | -13787.02/-1.842% |
| 2026-06-01 | 创业板(159915.SZ) | 4.0384037776579 | 185300 | 2 | 3.964 | 734529.2 | -13787.02/-1.842% |
| 2026-05-29 | 创业板(159915.SZ) | 4.1000148809524 | 184800 | 1 | 4.053 | 748994.4 | -8688.35/-1.147% |
| 2026-05-29 | 创业板50(159949.SZ) | 1.9641964106624 | 0 | 3 | 1.965 | 0 | 14702.68/1.976% |
交易详情
| 2026-06-04 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -375000 | 1.994 | -747750 | ¥74.78 | -7950.56 |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 100 | 4.085 | 408.5 | ¥1 | 0 |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -183300 | 4.101 | -751713.3 | ¥75.17 | -2089.93 |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 183400 | 4.09 | 750106 | ¥75.01 | 0 |
| 2026-06-03 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -4300 | 1.998 | -8591.4 | ¥1 | 205.56 |
| 2026-06-03 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -378800 | 1.998 | -756842.4 | ¥75.68 | 18108.54 |
| 2026-06-03 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 375000 | 2.015 | 755625 | ¥75.56 | 0 |
| 2026-06-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 183300 | 4.112 | 753729.6 | ¥75.37 | 0 |
| 2026-06-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -185300 | 4.018 | -744535.4 | ¥74.45 | -3780.82 |
| 2026-06-02 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 383100 | 1.95 | 747045 | ¥74.7 | 0 |
