高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（17.29%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.68%
- 年化收益率: 17.29%
- 基准收益率: 23.46%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 21.68%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6791678941626 | 733200 | 5 | 1.659 | 1216378.8 | -14787.1/-1.201% |
| 2026-08-07 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6791678941626 | 733200 | 4 | 1.679 | 1231042.8 | -123.1/-0.01% |
| 2026-08-06 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6820074355495 | 368500 | 3 | 1.664 | 613184 | -6635.74/-1.071% |
| 2026-08-05 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6681668103448 | 371200 | 2 | 1.679 | 623244.8 | 4021.28/0.649% |
| 2026-08-04 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6511651107595 | 379200 | 1 | 1.666 | 631747.2 | 5625.39/0.898% |
| 2026-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 3.3293329052969 | 0 | 4 | 3.514 | 0 | -809.82/-0.13% |
| 2026-08-03 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6181617968949 | 0 | 2 | 1.57 | 0 | -13815.07/-2.173% |
| 2026-08-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.3293329052969 | 186900 | 3 | 3.325 | 621442.5 | -809.82/-0.13% |
| 2026-07-31 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6181617968949 | 392900 | 1 | 1.583 | 621960.7 | -13815.07/-2.173% |
| 2026-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.37733769437 | 186500 | 2 | 3.368 | 628132 | -1741.48/-0.276% |
交易详情
| 2026-08-07 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -368500 | 1.683 | -620185.5 | ¥62.02 | 365.76 |
| 2026-08-07 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 733200 | 1.679 | 1231042.8 | ¥123.1 | 0 |
| 2026-08-06 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -371200 | 1.648 | -611737.6 | ¥61.17 | -7485.92 |
| 2026-08-06 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 365900 | 1.682 | 615443.8 | ¥61.54 | 0 |
| 2026-08-06 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 2600 | 1.659 | 4313.4 | ¥1 | 0 |
| 2026-08-05 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -379200 | 1.615 | -612408 | ¥61.24 | -13713.81 |
| 2026-08-05 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 371200 | 1.668 | 619161.6 | ¥61.92 | 0 |
| 2026-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -186900 | 3.374 | -630600.6 | ¥63.06 | 8348.28 |
| 2026-08-04 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 379200 | 1.651 | 626059.2 | ¥62.61 | 0 |
| 2026-08-03 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -392900 | 1.568 | -616067.2 | ¥61.61 | -19708.57 |
