高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（46.11%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.06%
- 年化收益率: 46.11%
- 基准收益率: 25.23%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.91
- 最大回撤: 10.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.7092599640473 | 195900 | 2 | 3.674 | 719736.6 | -6907.43/-0.951% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.7273727131783 | 193500 | 1 | 3.728 | 721368 | 121.38/0.017% |
| 2026-04-23 | 创业板50(159949.SZ) | 1.77717770347 | 0 | 2 | 1.794 | 0 | 22049.17/1.566% |
| 2026-04-22 | 创业板50(159949.SZ) | 1.77717770347 | 792500 | 1 | 1.805 | 1430462.5 | 22049.17/1.566% |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 3.6223622030801 | 0 | 3 | 3.758 | 0 | 22464.14/1.619% |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 3.6223622030801 | 383100 | 2 | 3.681 | 1410191.1 | 22464.14/1.619% |
| 2026-04-21 | 创业板50(159949.SZ) | 1.7651647058824 | 0 | 4 | 1.765 | 0 | -1656.72/-0.236% |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.665366509434 | 190800 | 1 | 3.672 | 700617.6 | 1265.67/0.181% |
| 2026-04-20 | 创业板50(159949.SZ) | 1.7651647058824 | 397800 | 3 | 1.761 | 700525.8 | -1656.72/-0.236% |
| 2026-04-17 | 创业板50(159949.SZ) | 1.7501750031075 | 804500 | 2 | 1.762 | 1417529 | 9513.21/0.676% |
交易详情
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 195900 | 3.691 | 723066.9 | ¥72.31 | 0 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -193500 | 3.675 | -711112.5 | ¥71.11 | -6629.3 |
| 2026-04-23 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -792500 | 1.822 | -1443935 | ¥144.39 | 35521.67 |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 193500 | 3.727 | 721174.5 | ¥72.12 | 0 |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -383100 | 3.678 | -1409041.8 | ¥140.9 | 21314.84 |
| 2026-04-22 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 792500 | 1.777 | 1408272.5 | ¥140.83 | 0 |
| 2026-04-21 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -397800 | 1.753 | -697343.4 | ¥69.73 | -4839.12 |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -190800 | 3.618 | -690314.4 | ¥69.03 | -9037.53 |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 383100 | 3.622 | 1387588.2 | ¥138.76 | 0 |
| 2026-04-20 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -804500 | 1.742 | -1401439 | ¥140.14 | -6576.79 |
