高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（134.06%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.33%
- 年化收益率: 134.06%
- 基准收益率: 19.02%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 4.7
- 最大回撤: 5.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 创业板50(159949.SZ) | 1.4401439991585 | 950700 | 1 | 1.437 | 1366155.9 | -2989/-0.218% |
| 2025-09-15 | 创业板(159915.SZ) | 2.9953373081982 | 0 | 2 | 3.037 | 0 | -76.94/-0.011% |
| 2025-09-12 | 创业板(159915.SZ) | 2.9953373081982 | 228100 | 1 | 2.995 | 683159.5 | -76.94/-0.011% |
| 2025-09-12 | 创业板50(159949.SZ) | 1.3751474492932 | 0 | 6 | 1.414 | 0 | 27749.73/4.134% |
| 2025-09-11 | 创业板50(159949.SZ) | 1.3751474492932 | 488100 | 5 | 1.432 | 698959.2 | 27749.73/4.134% |
| 2025-09-10 | 创业板(159915.SZ) | 2.8671682090831 | 0 | 3 | 2.875 | 0 | -5174.06/-0.773% |
| 2025-09-10 | 创业板50(159949.SZ) | 1.3591358956061 | 980900 | 4 | 1.351 | 1325195.9 | -7980.5/-0.599% |
| 2025-09-09 | 创业板(159915.SZ) | 2.8671682090831 | 233400 | 2 | 2.845 | 664023 | -5174.06/-0.773% |
| 2025-09-09 | 创业板50(159949.SZ) | 1.3411340973631 | 493000 | 3 | 1.336 | 658648 | -2531.11/-0.383% |
| 2025-09-08 | 创业板(159915.SZ) | 2.8732873215058 | 231100 | 1 | 2.908 | 672038.8 | 8022.1/1.208% |
交易详情
| 2025-09-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -228100 | 3.025 | -690002.5 | ¥138 | 6835.2 |
| 2025-09-15 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 950700 | 1.44 | 1369008 | ¥136.9 | 0 |
| 2025-09-12 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -488100 | 1.418 | -692125.8 | ¥138.42 | 20984.4 |
| 2025-09-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 227500 | 2.995 | 681362.5 | ¥68.14 | 0 |
| 2025-09-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 600 | 3.008 | 1804.8 | ¥1 | 0 |
| 2025-09-11 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -487800 | 1.365 | -665847 | ¥66.58 | 2926.8 |
| 2025-09-11 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -493100 | 1.371 | -676040.1 | ¥67.6 | 5917.2 |
| 2025-09-11 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 487800 | 1.375 | 670725 | ¥67.07 | 0 |
| 2025-09-11 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 300 | 1.388 | 416.4 | ¥1 | 0 |
| 2025-09-10 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -233400 | 2.862 | -667990.8 | ¥200.4 | -1138 |
