高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（7.67%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.46%
- 年化收益率: 7.67%
- 基准收益率: 18.35%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 30.45%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5601559909143 | 352200 | 5 | 1.577 | 555419.4 | 5932.46/1.08% |
| 2026-09-17 | 创业板50(159949.SZ) | 1.55415795487 | 700200 | 4 | 1.543 | 1080408.6 | -7812.8/-0.718% |
| 2026-09-16 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5241524091293 | 354900 | 3 | 1.55 | 550095 | 9173.31/1.696% |
| 2026-09-16 | 创业板(159915.SZ) | 3.2893288808664 | 0 | 7 | 3.33 | 0 | -3544.86/-0.648% |
| 2026-09-15 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5401590485567 | 356200 | 2 | 1.519 | 541067.8 | -7536.85/-1.374% |
| 2026-09-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.2893288808664 | 166200 | 6 | 3.268 | 543141.6 | -3544.86/-0.648% |
| 2026-09-14 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5431542977528 | 356000 | 1 | 1.542 | 548952 | -410.93/-0.075% |
| 2026-09-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.314360317743 | 166000 | 5 | 3.304 | 548464 | -1719.81/-0.313% |
| 2026-09-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.3383337951807 | 332000 | 4 | 3.341 | 1109212 | 885.18/0.08% |
| 2026-09-10 | 创业板(159915.SZ) | 3.3617716179572 | 166300 | 3 | 3.358 | 558435.4 | -627.22/-0.112% |
交易详情
| 2026-09-18 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -700200 | 1.569 | -1098613.8 | ¥109.86 | 10392.4 |
| 2026-09-18 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 352200 | 1.56 | 549432 | ¥54.94 | 0 |
| 2026-09-17 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -354900 | 1.542 | -547255.8 | ¥54.73 | 6334.11 |
| 2026-09-17 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 700100 | 1.554 | 1087955.4 | ¥108.8 | 0 |
| 2026-09-17 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 100 | 1.562 | 156.2 | ¥1 | 0 |
| 2026-09-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -166200 | 3.254 | -540814.8 | ¥54.08 | -5871.66 |
| 2026-09-16 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -356200 | 1.513 | -538930.6 | ¥53.89 | -9674.05 |
| 2026-09-16 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 354900 | 1.524 | 540867.6 | ¥54.09 | 0 |
| 2026-09-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -166000 | 3.307 | -548962 | ¥54.9 | -1221.81 |
| 2026-09-15 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 600 | 1.542 | 925.2 | ¥1 | 0 |
