高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（51.33%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.83%
- 年化收益率: 51.33%
- 基准收益率: 27.6%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 2.11
- 最大回撤: 10.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 4.0210391578947 | 190000 | 4 | 3.97 | 754300 | -9697.44/-1.269% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 4.0210391578947 | 190000 | 3 | 3.961 | 752590 | -11407.44/-1.493% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.9103909810127 | 189600 | 2 | 4.048 | 767500.8 | 26090.67/3.519% |
| 2026-05-13 | 创业板50(159949.SZ) | 1.8756479522698 | 0 | 3 | 1.944 | 0 | 4470.44/0.605% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.9373936970339 | 188800 | 1 | 3.94 | 743872 | 492.07/0.066% |
| 2026-05-12 | 创业板50(159949.SZ) | 1.8756479522698 | 393800 | 2 | 1.887 | 743100.6 | 4470.44/0.605% |
| 2026-05-11 | 创业板50(159949.SZ) | 1.8501850062578 | 399500 | 1 | 1.888 | 754256 | 15107.09/2.044% |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.7974523405399 | 0 | 5 | 3.947 | 0 | 3293.41/0.225% |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.7974523405399 | 385300 | 4 | 3.806 | 1466451.8 | 3293.41/0.225% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.7743773741567 | 192700 | 3 | 3.845 | 740931.5 | 13608.98/1.871% |
交易详情
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -189600 | 4.093 | -776032.8 | ¥77.6 | 34622.67 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 188600 | 4.021 | 758360.6 | ¥75.84 | 0 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1300 | 3.971 | 5162.3 | ¥1 | 0 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 100 | 3.967 | 396.7 | ¥1 | 0 |
| 2026-05-13 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -393800 | 1.875 | -738375 | ¥73.84 | -255.16 |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -188800 | 3.945 | -744816 | ¥74.48 | 1436.07 |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 189600 | 3.91 | 741336 | ¥74.13 | 0 |
| 2026-05-12 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 389100 | 1.901 | 739679.1 | ¥73.97 | 0 |
| 2026-05-12 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -399500 | 1.885 | -753057.5 | ¥75.31 | 3854.68 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 188800 | 3.937 | 743305.6 | ¥74.33 | 0 |
