高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（22.67%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.03%
- 年化收益率: 22.67%
- 基准收益率: 20.74%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 18.56%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.5783577881194 | 365300 | 7 | 3.477 | 1270148.1 | -37026/-2.833% |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 3.5783577881194 | 365300 | 6 | 3.463 | 1265033.9 | -42140.2/-3.224% |
| 2026-07-16 | 创业板50(159949.SZ) | 1.8541854018445 | 0 | 3 | 1.768 | 0 | -14491.36/-2.059% |
| 2026-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 3.7213721025361 | 366700 | 5 | 3.723 | 1365224.1 | 596.95/0.044% |
| 2026-07-15 | 创业板50(159949.SZ) | 1.8541854018445 | 379500 | 2 | 1.816 | 689172 | -14491.36/-2.059% |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.8213821173889 | 182300 | 4 | 3.828 | 697844.4 | 1206.44/0.173% |
| 2026-07-14 | 创业板50(159949.SZ) | 1.7942209107563 | 382100 | 1 | 1.841 | 703446.1 | 17874.29/2.607% |
| 2026-07-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.741365600882 | 181400 | 3 | 3.867 | 701473.8 | 22790.08/3.358% |
| 2026-07-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.789849890471 | 182600 | 2 | 3.751 | 684932.6 | -7093.99/-1.025% |
| 2026-07-13 | 创业板50(159949.SZ) | 1.9311931052771 | 0 | 3 | 1.773 | 0 | -39668.32/-5.447% |
交易详情
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -366700 | 3.565 | -1307285.5 | ¥130.73 | -57341.65 |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 365300 | 3.578 | 1307043.4 | ¥130.7 | 0 |
| 2026-07-16 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -379500 | 1.78 | -675510 | ¥67.55 | -28153.36 |
| 2026-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -182300 | 3.736 | -681072.8 | ¥68.11 | -15565.16 |
| 2026-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 366700 | 3.721 | 1364490.7 | ¥136.45 | 0 |
| 2026-07-15 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -200 | 1.854 | -370.8 | ¥1 | 11.96 |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -181400 | 3.896 | -706734.4 | ¥70.67 | 28050.68 |
| 2026-07-15 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -381900 | 1.836 | -701168.4 | ¥70.12 | 15955.43 |
| 2026-07-15 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 379500 | 1.854 | 703593 | ¥70.36 | 0 |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 182300 | 3.821 | 696568.3 | ¥69.66 | 0 |
