高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（36.63%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 28.42%
- 年化收益率: 36.63%
- 基准收益率: 22.25%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 10.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 创业板(159915.SZ) | 3.2618165586035 | 200500 | 5 | 3.205 | 642602.5 | -11391.72/-1.742% |
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.2618165586035 | 200500 | 4 | 3.205 | 642602.5 | -11391.72/-1.742% |
| 2026-03-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2653265078561 | 197300 | 3 | 3.282 | 647538.6 | 3289.68/0.511% |
| 2026-02-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.2933293006636 | 391800 | 2 | 3.301 | 1293331.8 | 3005.38/0.233% |
| 2026-02-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.3183318077218 | 391100 | 1 | 3.336 | 1304709.6 | 6910.03/0.532% |
| 2026-02-26 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5651565060241 | 0 | 3 | 1.571 | 0 | 9000.1/0.693% |
| 2026-02-25 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5651565060241 | 830000 | 2 | 1.576 | 1308080 | 9000.1/0.693% |
| 2026-02-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.3083307926829 | 0 | 3 | 3.344 | 0 | -2623.5/-0.403% |
| 2026-02-24 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5721572047149 | 415700 | 1 | 1.557 | 647244.9 | -6300.85/-0.964% |
| 2026-02-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.3083307926829 | 196800 | 2 | 3.295 | 648456 | -2623.5/-0.403% |
交易详情
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -197300 | 3.302 | -651484.6 | ¥65.15 | 7235.68 |
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 198400 | 3.262 | 647180.8 | ¥64.72 | 0 |
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 600 | 3.247 | 1948.2 | ¥1 | 0 |
| 2026-03-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1500 | 3.199 | 4798.5 | ¥1 | 0 |
| 2026-03-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -391800 | 3.289 | -1288630.2 | ¥128.86 | -1696.22 |
| 2026-03-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 197300 | 3.265 | 644184.5 | ¥64.42 | 0 |
| 2026-02-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -195400 | 3.305 | -645797 | ¥64.58 | -2605.04 |
| 2026-02-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -195700 | 3.291 | -644048.7 | ¥64.4 | -5348.83 |
| 2026-02-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 391800 | 3.293 | 1290197.4 | ¥129.02 | 0 |
| 2026-02-26 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -830000 | 1.564 | -1298120 | ¥129.81 | -959.9 |
