高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（1.93%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 2.68%
- 年化收益率: 1.93%
- 基准收益率: 13.36%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.07
- 最大回撤: 34.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 创业板(159915.SZ) | 3.1353134965661 | 334900 | 7 | 3.064 | 1026133.6 | -23882.89/-2.275% |
| 2026-10-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.1353134965661 | 334900 | 6 | 3.053 | 1022449.7 | -27566.79/-2.625% |
| 2026-09-30 | 创业板50(159949.SZ) | 1.4621462055447 | 0 | 2 | 1.456 | 0 | -52.21/-0.01% |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.1582898559424 | 166600 | 5 | 3.154 | 525456.4 | -714.69/-0.136% |
| 2026-09-29 | 创业板50(159949.SZ) | 1.4621462055447 | 357100 | 1 | 1.462 | 522080.2 | -52.21/-0.01% |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 3.1523152029073 | 165100 | 4 | 3.162 | 522046.2 | 1598.96/0.307% |
| 2026-09-28 | 创业板(159915.SZ) | 3.2793278992107 | 329400 | 3 | 3.159 | 1040574.6 | -39636.01/-3.669% |
| 2026-09-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.3937643570655 | 163700 | 2 | 3.312 | 542174.4 | -13384.83/-2.409% |
| 2026-09-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.4043348391089 | 161600 | 1 | 3.399 | 549278.4 | -862.11/-0.157% |
| 2026-09-23 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6151615040416 | 0 | 8 | 1.58 | 0 | -16046.29/-1.434% |
交易详情
| 2026-10-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -166600 | 3.159 | -526289.4 | ¥52.63 | 118.31 |
| 2026-10-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 334900 | 3.135 | 1049911.5 | ¥104.99 | 0 |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -165100 | 3.18 | -525018 | ¥52.5 | 4570.76 |
| 2026-09-30 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -357100 | 1.472 | -525651.2 | ¥52.57 | 3518.79 |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 166200 | 3.158 | 524859.6 | ¥52.49 | 0 |
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 400 | 3.145 | 1258 | ¥1 | 0 |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -329400 | 3.165 | -1042551 | ¥104.26 | -37659.61 |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 165100 | 3.152 | 520395.2 | ¥52.04 | 0 |
| 2026-09-29 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 357100 | 1.462 | 522080.2 | ¥52.21 | 0 |
| 2026-09-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -163700 | 3.288 | -538245.6 | ¥53.82 | -17313.63 |
