高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（35.99%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.62%
- 年化收益率: 35.99%
- 基准收益率: 18.22%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 1.56
- 最大回撤: 10.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.257678099676 | 200800 | 7 | 3.293 | 661234.4 | 7092.64/1.084% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.2842982325479 | 198800 | 6 | 3.263 | 648684.4 | -4234.09/-0.648% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.2803279878971 | 198300 | 5 | 3.307 | 655778.1 | 5289.06/0.813% |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.1553155215027 | 202300 | 4 | 3.237 | 654845.1 | 16524.77/2.589% |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.2963295889712 | 391700 | 3 | 3.228 | 1264407.6 | -26764.7/-2.073% |
| 2026-03-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.3703078229542 | 194300 | 2 | 3.341 | 649156.3 | -5694.51/-0.87% |
| 2026-03-19 | 创业板(159915.SZ) | 3.3241984247967 | 196800 | 1 | 3.303 | 650030.4 | -4171.85/-0.638% |
| 2026-03-19 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5611560882071 | 0 | 3 | 1.564 | 0 | 7027.28/1.079% |
| 2026-03-18 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5611560882071 | 417200 | 2 | 1.578 | 658341.6 | 7027.28/1.079% |
| 2026-03-18 | 创业板(159915.SZ) | 3.341334089763 | 0 | 3 | 3.338 | 0 | -13550.65/-2.045% |
交易详情
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200800 | 3.231 | 648784.8 | ¥64.88 | 0 |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -198800 | 3.233 | -642720.4 | ¥64.27 | -4906.01 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 198200 | 3.288 | 651681.6 | ¥65.17 | 0 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -198300 | 3.294 | -653200.2 | ¥65.32 | 1918.08 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 600 | 3.273 | 1963.8 | ¥1 | 0 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -202300 | 3.274 | -662330.2 | ¥66.23 | 24009.87 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 198300 | 3.28 | 650424 | ¥65.04 | 0 |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -391700 | 3.261 | -1277333.7 | ¥127.73 | -13838.6 |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 202300 | 3.155 | 638256.5 | ¥63.83 | 0 |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -194300 | 3.295 | -640218.5 | ¥64.02 | -14632.31 |
