高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（9.62%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.53%
- 年化收益率: 9.62%
- 基准收益率: 21.02%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.39
- 最大回撤: 27.56%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6456472222222 | 698400 | 2 | 1.611 | 1125122.4 | -24197.62/-2.105% |
| 2026-08-28 | 创业板(159915.SZ) | 3.462346191052 | 0 | 3 | 3.443 | 0 | 5235.54/0.914% |
| 2026-08-27 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6241678167421 | 353600 | 1 | 1.635 | 578136 | 3830.26/0.667% |
| 2026-08-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.462346191052 | 165400 | 2 | 3.494 | 577907.6 | 5235.54/0.914% |
| 2026-08-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.4063406024096 | 332000 | 1 | 3.432 | 1139424 | 8518.92/0.753% |
| 2026-08-26 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6061605935814 | 0 | 2 | 1.612 | 0 | -2929.89/-0.259% |
| 2026-08-25 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6061605935814 | 704200 | 1 | 1.602 | 1128128.4 | -2929.89/-0.259% |
| 2026-08-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.5312334332834 | 0 | 2 | 3.419 | 0 | -24756.85/-2.102% |
| 2026-08-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.5312334332834 | 333500 | 1 | 3.457 | 1152909.5 | -24756.85/-2.102% |
| 2026-08-24 | 创业板50(159949.SZ) | 1.6751674907644 | 0 | 2 | 1.621 | 0 | 292.96/0.05% |
交易详情
| 2026-08-28 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -353600 | 1.624 | -574246.4 | ¥57.42 | -59.34 |
| 2026-08-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -165400 | 3.477 | -575095.8 | ¥57.51 | 2423.74 |
| 2026-08-28 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 350300 | 1.64 | 574492 | ¥57.45 | 0 |
| 2026-08-28 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 348100 | 1.651 | 574713.1 | ¥57.47 | 0 |
| 2026-08-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -332000 | 3.453 | -1146396 | ¥114.64 | 15490.92 |
| 2026-08-27 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 353100 | 1.624 | 573434.4 | ¥57.34 | 0 |
| 2026-08-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 165400 | 3.462 | 572614.8 | ¥57.26 | 0 |
| 2026-08-27 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 500 | 1.626 | 813 | ¥1 | 0 |
| 2026-08-26 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -351900 | 1.607 | -565503.3 | ¥56.55 | 295.39 |
| 2026-08-26 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -352300 | 1.607 | -566146.1 | ¥56.61 | 295.72 |
