利润增长率三只股策略:年化收益率(7.46%)

本策略基于A股市场,核心思想是通过利润增长率(net_profit_yoy_ttm)这一成长因子,筛选业绩持续增长且基本面良好的股票。首先剔除停牌、ST及*ST股票,确保股票池质量;随后对符合条件的股票按利润增长率从高到低排序,选取排名前三的股票作为持仓标的,采用等权分配仓位,实现集中投资以捕捉高成长股票的超额收益。策略以日频频率进行调仓,保证持仓及时反映最新基本面变化。风险控制主要通过基本面筛选和持仓集中度限制(持仓仅3只股票)实现,交易成本设置合理,适合中短期趋势跟踪。回测期间覆盖2023年至2024年底,基准为沪深300指数,初始资金100万元,交易价格以开盘价执行。整体策略简单高效,适合追求稳定成长的投资者。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 14.82%
  • 年化收益率: 7.46%
  • 基准收益率: 1.21%
  • 阿尔法: 0.12
  • 夏普比率: 0.29
  • 最大回撤: 32.01%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

交易详情