本策略基于A股市场，核心思想是利用超跌反弹因子结合业绩和市值等多因子进行复合筛选，选取基本面优良且价格处于超跌状态的股票。首先过滤掉ST股、风险警示和停牌标的，确保标的质量；然后计算股票收盘价相对250日均线的跌幅得分，结合净利润同比增长率、市值排名及实际价格等指标进行多重条件筛选。策略以日频调仓，调仓周期为1个交易日，选取得分最低的5只股票进行等权重配置，动态调整持仓。交易执行以开盘价下单，设置合理手续费模型控制交易成本。该策略适合寻求捕捉超跌反弹机会且注重业绩和市值质...
本策略基于股票换手率的波动性（20日换手率标准差）进行选股，核心假设为低换手率波动的股票具有更稳定的资金流动性和较优的投资价值。首先，策略筛选处于正常交易状态、非停牌且连续上市超过一年的股票作为备选池；其次，计算这些股票过去20日的换手率标准差，选取换手率波动最低的8只股票构建等权仓位组合。交易规则为每4个交易日调仓一次，调仓时根据最新换手率波动得分调整持仓，剔除不再符合条件的股票。策略设定了固定的买卖手续费和最小费用，买卖价格均以当日开盘价执行，初始资金为100万元。此策...
本策略通过动态评估ETF的趋势强度与稳定性实现优化配置，选取黄金、纳指等4个ETF进行投资，通过构建年化收益率与R平方相乘的双因子评分模型，既捕捉标的潜在收益空间，又通过统计显著性筛选高确定性趋势。策略采用25天滚动窗口的向量化计算，对黄金、纳指等特定ETF池进行趋势质量评分，每5个交易日优选评分最高的2只标的进行等权重调仓。
本策略旨在通过多因子模型对可转债进行打分，并结合不同的经济因子和市场因子来构建轮动策略，从而在市场中挖掘出潜在收益大的可转债标的。
本策略基于基本面数据对A股市场股票进行筛选，覆盖上交所、深交所和北交所主板及创新板块，排除停牌和ST股票。利用市值（float_market_cap）作为核心因子，选取符合一定市值且市盈率合理（pe_ttm>0）、非ST状态且上市超过一年的股票，按市值从低到高排序。最终精选三只股票构建等权重组合，持仓比例固定为1（满仓），每5个交易日调仓一次，动态调整持仓以跟踪目标股票池。交易采用日线开盘价执行买卖，手续费按每笔订单比例和最低费用计收。策略以沪深300指数为基准，通过定期调仓实现对优质中小市值股票的集中投资...
本策略基于机器学习模型对股票进行每日排序预测，结合多因子选股思想，通过对历史价格变动计算得分，筛选排名靠前的5只股票构建投资组合。策略采用等权重的对数倒数分配权重，强化对排名靠前股票的资金倾斜，且单只股票持仓资金比例不超过20%。持仓周期为5个交易日，策略每日进行调仓，前5日为建仓期，均匀分配资金买入股票，之后根据预测排名末位股票逐步卖出以腾出资金买入新的优质标的。此策略严格控制单只股票最大资金占比及总持仓资金分配，结合机器学习预测与动态调仓机制，实现择时与选股的有机结...
本策略通过分析主力与散户资金的最优配比，精选小市值潜力股票，基于市场微观理论，动态平衡资金结构，通过持有合理资金比例的股票规避规避单边主导风险，在资金协同效应最佳区间布局，同时捕捉主力资金动向从而抓住股票的上涨趋势，实现高额收益率。
本策略通过基本面和技术面相结合的方法筛选低估且具备成长性的股票。首先在沪深三大交易所主板、科创板、创业板股票池中，剔除停牌和ST股票，确保标的的基本面健康。然后利用因子表达式计算个股当前收盘价与250日均线的偏离程度（ratio），并结合净利润同比增长率大于60%、归母净利润为正、市值排名前10%以内且无风险警示等多重条件进行过滤，精选成长性强且估值合理的股票。最终选取偏离均线最小的5只股票，等权建仓，持仓比例合计100%。策略每日调仓，买卖均以次日开盘价执行，交易成本按每笔固定费用计算。...
通过选取高股息的股票构建投资组合，再平衡的时候，控制交易成本，若交易金额太小，就不交易，以免券商交易费用磨损
该策略基于市值因子选股，专注于剔除风险较高的ST股、停牌股及涨跌停股票，筛选交易活跃且上市时间超过375天的主板和创业板股票池。选股逻辑通过对每个调仓日（默认每5个交易日）市值最小的7只股票进行排序，最终持仓数量可调节（默认5只），持仓比例均等分配。策略每日检查调仓信号，按照最新选股信号调整仓位，卖出非目标股票，买入目标股票，买卖均以次日开盘价成交。手续费采用固定每笔订单费率，控制交易成本。策略资金基准为100万元，基准指数为沪深300。该策略适合在中国A股市场的主板和创业板股票中...
本策略剔除 ST 股票、科创板、北交所股票以及金融行业的股票后，先用随机森林的特征工程，从大量的量价因子中得到前20个对股票收益率最为重要的量价因子，对这些因子进行IC值分析以及相关性分析，选取高IC值以及低相关性的多个因子，依据因子的重要程度对因子进行赋权合成新的因子，根据新的因子进行从小到大的排序，选取前10只股票等权重持仓，每6日调仓一次。
该策略以风险控制和价值投资为核心，通过多维度筛选构建投资组合。在基本面指标上，剔除 ST 股票、科创板及北交所股票，规避高风险与流动性、信息不对称问题；同时筛选具有流动性、成长性与稳定性的高成长股票。
本策略基于多资产ETF的收盘价作为评分指标，选取上证50、国债、黄金和大宗商品等7只代表性ETF进行投资。通过每日收盘价对标的ETF进行排序，选取得分最高的4只ETF等权建仓，持仓比例固定为25%。策略采用月度调仓频率，每月第一个交易日根据最新评分调整持仓，卖出不在目标池中的ETF，买入目标ETF以达到预设仓位。手续费采用每笔订单固定费率，结合滑点控制交易成本。策略以沪深300指数作为基准，适合追求资产配置分散和风格轮动的投资者，旨在通过周期性调仓捕捉多资产间的相对强弱变化，实现稳健增值。
本策略基于中国A股市场，选取上交所、深交所、北交所主板、科创板及创业板股票，剔除停牌及ST股票，聚焦多大盘及中小盘指数成分股。核心选股逻辑为以市值（float_market_cap）作为评分指标，筛选符合基本面条件（上市时间超过365天、正市盈率、非ST）股票，并按市值升序排序。策略持股数量固定为3只，且等权配置仓位。每5个交易日调仓一次，依据最新评分结果调整仓位，清仓非目标股票，建仓目标股票。交易成本采用每笔订单固定佣金费率，买卖均考虑最小5元成本，使用次日开盘价执行买卖。策略设定初始资金50万元...
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
该策略基于多因子选股思想，结合市净率（PB）、市盈率（PE_TTM）和净利润同比增长率（Net_Profit_YoY_TTM）三项财务指标的综合得分进行股票筛选。首先从沪深两市主流板块及重要指数成分股中选取符合正常交易状态、非风险警示且上市时间超过90天的股票，聚焦得分排名前10的标的。策略通过等权重分配持仓，持股数量可调节（默认5只），并采用固定仓位分配方式。调仓周期默认为每5个交易日，采用日线数据，买卖价格均为开盘价。交易费用采用每笔订单固定手续费模式，保障交易成本控制。策略动态调整持仓，卖出不在目...
本策略核心思想是通过选取换手率最低的股票构建投资组合，利用低换手率反映的较低市场交易活跃度及潜在价值，期望获得稳健收益。选股逻辑基于过去20个交易日的平均换手率，剔除停牌、ST股及退市风险标的，且仅纳入主板上市超过一年的股票，确保标的质量和流动性。组合持仓数量固定为10只股票，每5个交易日进行一次调仓，调仓时根据换手率排序选取最新的低换手率股票，并等权配置。交易成本考虑了买卖佣金和最低手续费，体现实际交易影响。策略适用于中国主板股票市场，利用低换手率选股减少频繁交易带来的...
本策略基于基本面市值因子进行股票筛选，选取沪深及北交所主板、科创板和创业板中符合条件的股票池。通过过滤上市时间超过一年、市盈率正值且非ST股票，使用市值（float_market_cap）作为评分指标，按市值从低到高排序。选取评分靠前的3只股票作为持仓标的，等权分配仓位，总仓位为100%。策略每5个交易日调仓一次，使用开盘价执行买卖指令。风险控制方面，剔除停牌及ST股票，严格按照目标仓位调仓以控制持仓风险。策略使用沪深300指数作为基准，适合中长期趋势跟踪，旨在捕捉小市值潜力股的超额收益。交易成本考...
本策略基于基本面筛选和成长性指标进行股票选取，主要投资理念是通过财务健康且成长性强的中大型股票实现稳健收益。首先，策略在沪深两市主流板块和多个权重指数成分股中筛选正常上市、非ST、非风险警示且流通市值大于5亿元的股票，确保标的的流动性和基本面安全性。选股条件包括净利润同比增长率和营业收入同比增长率均超过30%，市盈率（TTM）在0到50之间，市净率低于5，上市时间超过250天，排除停牌股票，体现对成长性与估值合理性的综合考量。其次，策略根据规模因子（流通市值）进行排序，选取持股数量（...
以当期收益率为正的前提，将资金分散到较多的可转债上，避免系统性风险的可转债策略
