SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（20.38%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 727.22%
- 年化收益率: 20.38%
- 基准收益率: 10.99%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.9173834020747 | 800100 | 1 | 1.917 | 1533791.7 | -306.76/-0.02% |
| 2026-10-29 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.0984196046321 | 0 | 6 | 2.12 | 0 | 30417.68/1.696% |
| 2026-10-29 | 标普500(513500.SH) | 2.659531795738 | 694800 | 11 | 2.688 | 1867622.4 | 19779.71/1.07% |
| 2026-10-29 | 标普科技(161128.SZ) | 7.5070618417182 | 247900 | 21 | 7.508 | 1861233.2 | 232.57/0.012% |
| 2026-10-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3111970314517 | 994000 | 31 | 2.558 | 2542652 | 245322.15/10.679% |
| 2026-10-28 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.0984196046321 | 854900 | 5 | 2.134 | 1824356.6 | 30417.68/1.696% |
| 2026-10-28 | 标普500(513500.SH) | 2.659531795738 | 719900 | 10 | 2.702 | 1945169.8 | 30572.86/1.597% |
| 2026-10-28 | 标普科技(161128.SZ) | 7.5070618417182 | 301100 | 20 | 7.55 | 2273305 | 12928.68/0.572% |
| 2026-10-28 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.263821265 | 834200 | 30 | 2.583 | 2154738.6 | 266258.9/14.099% |
| 2026-10-27 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.0984196046321 | 854900 | 4 | 2.116 | 1808968.4 | 15029.48/0.838% |
交易详情
| 2026-10-29 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -854900 | 2.12 | -1812388 | ¥362.48 | 18449.08 |
| 2026-10-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 159800 | 2.558 | 408768.4 | ¥81.75 | 0 |
| 2026-10-29 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 800100 | 1.917 | 1533791.7 | ¥306.76 | 0 |
| 2026-10-29 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -25100 | 2.688 | -67468.8 | ¥13.49 | 714.55 |
| 2026-10-29 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -53200 | 7.508 | -399425.6 | ¥79.89 | 49.91 |
| 2026-10-22 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -788600 | 2.056 | -1621361.6 | ¥324.27 | -36607.13 |
| 2026-10-22 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -8700 | 7.269 | -63240.3 | ¥12.65 | -2071.14 |
| 2026-10-22 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -16900 | 2.549 | -43078.1 | ¥8.62 | 4819.52 |
| 2026-10-22 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 854900 | 2.098 | 1793580.2 | ¥358.72 | 0 |
| 2026-10-22 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -49700 | 2.634 | -130909.8 | ¥26.18 | -1268.93 |
