SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（20.58%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 734.67%
- 年化收益率: 20.58%
- 基准收益率: 18.56%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57211439840727 | 2662100 | 2 | 0.568 | 1512072.8 | -10952.94/-0.719% |
| 2026-10-09 | 能源化工(159981.SZ) | 1.9373873957866 | 1115500 | 2 | 1.928 | 2150684 | -10471.64/-0.485% |
| 2026-10-09 | 标普科技(161128.SZ) | 7.5070618417182 | 339900 | 7 | 7.772 | 2641702.8 | 90052.48/3.529% |
| 2026-10-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2611068463612 | 830900 | 17 | 2.31 | 1919379 | 40625.32/2.162% |
| 2026-10-08 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57211439840727 | 2662100 | 1 | 0.572 | 1522721.2 | -304.54/-0.02% |
| 2026-10-08 | 能源化工(159981.SZ) | 1.9373873957866 | 1115500 | 1 | 1.937 | 2160723.5 | -432.14/-0.02% |
| 2026-10-08 | 1000ETF(512100.SH) | 3.1466291974852 | 0 | 6 | 2.904 | 0 | -94980.27/-5.582% |
| 2026-10-08 | 中证军工(512560.SH) | 0.7271453995081 | 0 | 6 | 0.691 | 0 | -98774.52/-4.283% |
| 2026-10-08 | 标普科技(161128.SZ) | 7.5070618417182 | 339900 | 6 | 7.722 | 2624707.8 | 73057.48/2.863% |
| 2026-10-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2611068463612 | 830900 | 16 | 2.322 | 1929349.8 | 50596.12/2.693% |
交易详情
| 2026-10-08 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -3171400 | 0.691 | -2191437.4 | ¥438.29 | -114631.52 |
| 2026-10-08 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -540800 | 2.904 | -1570483.2 | ¥314.1 | -131213.87 |
| 2026-10-08 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 10000 | 7.722 | 77220 | ¥15.44 | 0 |
| 2026-10-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1115500 | 1.937 | 2160723.5 | ¥432.14 | 0 |
| 2026-10-08 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 2662100 | 0.572 | 1522721.2 | ¥304.54 | 0 |
| 2026-10-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -52900 | 2.322 | -122833.8 | ¥24.57 | 3221.25 |
| 2026-09-23 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -637400 | 2.723 | -1735640.2 | ¥347.13 | 39817.1 |
| 2026-09-23 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1421000 | 1.678 | -2384438 | ¥476.89 | 185983.31 |
| 2026-09-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -796500 | 2.304 | -1835136 | ¥367.03 | -41847 |
| 2026-09-23 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 329900 | 7.499 | 2473920.1 | ¥494.78 | 0 |
