SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（22.33%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 800.03%
- 年化收益率: 22.33%
- 基准收益率: 30.97%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1000ETF(512100.SH) | 3.3556709928955 | 577100 | 2 | 3.326 | 1919434.6 | -17123.13/-0.884% |
| 2026-04-24 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.1114221969962 | 1145200 | 2 | 2.108 | 2414081.6 | -3919.1/-0.162% |
| 2026-04-24 | 标普科技(161128.SZ) | 5.5867309393638 | 366800 | 12 | 6.053 | 2220240.4 | 171027.49/8.346% |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.3312739728097 | 607200 | 12 | 3.674 | 2230852.8 | 208103.24/10.288% |
| 2026-04-23 | 1000ETF(512100.SH) | 3.3556709928955 | 577100 | 1 | 3.355 | 1936170.5 | -387.23/-0.02% |
| 2026-04-23 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.1114221969962 | 1145200 | 1 | 2.111 | 2417517.2 | -483.5/-0.02% |
| 2026-04-23 | 新汽车(515030.SH) | 2.0254050042812 | 0 | 6 | 2.004 | 0 | 22698.5/1.066% |
| 2026-04-23 | 标普科技(161128.SZ) | 5.5867309393638 | 366800 | 11 | 6.052 | 2219873.6 | 170660.69/8.328% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.3312739728097 | 607200 | 11 | 3.728 | 2263641.6 | 240892.04/11.909% |
| 2026-04-23 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.60479794170966 | 0 | 16 | 0.582 | 0 | -6316.89/-0.297% |
交易详情
| 2026-04-23 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -3513400 | 0.582 | -2044798.8 | ¥408.96 | -80098.29 |
| 2026-04-23 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -1051100 | 2.004 | -2106404.4 | ¥421.28 | -22498.8 |
| 2026-04-23 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 1145200 | 2.111 | 2417517.2 | ¥483.5 | 0 |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -54800 | 3.728 | -204294.4 | ¥40.86 | 21740.59 |
| 2026-04-23 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 577100 | 3.355 | 1936170.5 | ¥387.23 | 0 |
| 2026-04-23 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -35600 | 6.052 | -215451.2 | ¥43.09 | 16563.58 |
| 2026-04-16 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1359800 | 1.657 | -2253188.6 | ¥450.64 | 38115.59 |
| 2026-04-16 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 28100 | 6.06 | 170286 | ¥34.06 | 0 |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 23100 | 3.624 | 83714.4 | ¥16.74 | 0 |
| 2026-04-16 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -72100 | 0.62 | -44702 | ¥8.94 | 1096.07 |
