SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（22.63%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 800.2%
- 年化收益率: 22.63%
- 基准收益率: 26.74%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.8383675994708 | 982700 | 4 | 1.946 | 1912334.2 | 105770.36/5.855% |
| 2026-03-09 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3012602001746 | 1409300 | 9 | 1.592 | 2243605.6 | 409739.6/22.343% |
| 2026-03-09 | 日经225(513880.SH) | 1.8873774012233 | 1067200 | 14 | 1.766 | 1884675.2 | -129533.96/-6.431% |
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9849363495349 | 1168800 | 19 | 2.232 | 2608761.6 | 288767.99/12.447% |
| 2026-03-06 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.8383675994708 | 982700 | 3 | 1.769 | 1738396.3 | -68167.54/-3.773% |
| 2026-03-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3012602001746 | 1409300 | 8 | 1.473 | 2075898.9 | 242032.9/13.198% |
| 2026-03-06 | 日经225(513880.SH) | 1.8873774012233 | 1067200 | 13 | 1.829 | 1951908.8 | -62300.36/-3.093% |
| 2026-03-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9849363495349 | 1168800 | 18 | 2.126 | 2484868.8 | 164875.19/7.107% |
| 2026-03-05 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.8383675994708 | 982700 | 2 | 1.772 | 1741344.4 | -65219.44/-3.61% |
| 2026-03-05 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3012602001746 | 1409300 | 7 | 1.413 | 1991340.9 | 157474.9/8.587% |
交易详情
| 2026-03-04 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -1082700 | 1.826 | -1977010.2 | ¥395.4 | -156335.38 |
| 2026-03-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 106400 | 2.102 | 223652.8 | ¥44.73 | 0 |
| 2026-03-04 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 982700 | 1.838 | 1806202.6 | ¥361.24 | 0 |
| 2026-03-04 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -79400 | 1.409 | -111874.6 | ¥22.37 | 8554.54 |
| 2026-03-04 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -135600 | 1.775 | -240690 | ¥48.14 | -15238.38 |
| 2026-02-25 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -1977600 | 1.123 | -2220844.8 | ¥444.17 | 1533.82 |
| 2026-02-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -179600 | 10.959 | -1968236.4 | ¥393.65 | 51700.77 |
| 2026-02-25 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -7000 | 1.947 | -13629 | ¥5 | 417.36 |
| 2026-02-25 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1082700 | 1.97 | 2132919 | ¥426.58 | 0 |
| 2026-02-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 38500 | 2.02 | 77770 | ¥15.55 | 0 |
