SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（21.5%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 773.47%
- 年化收益率: 21.5%
- 基准收益率: 30.14%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.55011000091472 | 3279700 | 5 | 0.536 | 1757919.2 | -46276.57/-2.565% |
| 2026-07-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1853371565599 | 1230200 | 10 | 2.197 | 2702749.4 | 14347.63/0.534% |
| 2026-07-21 | 科创50(588000.SH) | 2.290457999544 | 956900 | 15 | 2.016 | 1929110.4 | -262628.86/-11.983% |
| 2026-07-21 | 印度基金(164824.SZ) | 1.3105693434734 | 1423600 | 25 | 1.281 | 1823631.6 | -42094.92/-2.256% |
| 2026-07-20 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.55011000091472 | 3279700 | 4 | 0.535 | 1754639.5 | -49556.27/-2.747% |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1853371565599 | 1230200 | 9 | 2.18 | 2681836 | -6565.77/-0.244% |
| 2026-07-20 | 科创50(588000.SH) | 2.290457999544 | 956900 | 14 | 1.815 | 1736773.5 | -454965.76/-20.758% |
| 2026-07-20 | 印度基金(164824.SZ) | 1.3105693434734 | 1423600 | 24 | 1.282 | 1825055.2 | -40671.32/-2.18% |
| 2026-07-17 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.55011000091472 | 3279700 | 3 | 0.518 | 1698884.6 | -105311.17/-5.837% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1853371565599 | 1230200 | 8 | 2.123 | 2611714.6 | -76687.17/-2.853% |
交易详情
| 2026-07-15 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -780700 | 1.773 | -1384181.1 | ¥276.84 | -22921.66 |
| 2026-07-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 118200 | 2.231 | 263704.2 | ¥52.74 | 0 |
| 2026-07-15 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 3279700 | 0.55 | 1803835 | ¥360.77 | 0 |
| 2026-07-15 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -39900 | 2.028 | -80917.2 | ¥16.18 | -10472.07 |
| 2026-07-15 | 印度基金(164824.SZ) | 卖 | -342400 | 1.286 | -440326.4 | ¥88.07 | -8412.54 |
| 2026-07-08 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -502000 | 3.29 | -1651580 | ¥330.32 | -148449.93 |
| 2026-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -477600 | 3.867 | -1846879.2 | ¥369.38 | -187148.32 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1112000 | 2.18 | 2424160 | ¥484.83 | 0 |
| 2026-07-08 | 印度基金(164824.SZ) | 买 | 113200 | 1.306 | 147839.2 | ¥29.57 | 0 |
| 2026-07-08 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 780700 | 1.802 | 1406821.4 | ¥281.36 | 0 |
