SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（21.13%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 762.45%
- 年化收益率: 21.13%
- 基准收益率: 26.57%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59811960123648 | 3235000 | 3 | 0.592 | 1915120 | -19796.91/-1.023% |
| 2026-08-28 | 标普500(513500.SH) | 2.7085415936705 | 707800 | 3 | 2.722 | 1926631.6 | 9525.86/0.497% |
| 2026-08-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.5083015964623 | 1334200 | 3 | 1.551 | 2069344.2 | 56968.21/2.831% |
| 2026-08-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.1674966313257 | 275500 | 13 | 9.475 | 2610362.5 | 84717.18/3.354% |
| 2026-08-27 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59811960123648 | 3235000 | 2 | 0.598 | 1934530 | -386.91/-0.02% |
| 2026-08-27 | 标普500(513500.SH) | 2.7085415936705 | 707800 | 2 | 2.708 | 1916722.4 | -383.34/-0.02% |
| 2026-08-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.5083015964623 | 1334200 | 2 | 1.52 | 2027984 | 15608.01/0.776% |
| 2026-08-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.1674966313257 | 275500 | 12 | 9.446 | 2602373 | 76727.68/3.038% |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59811960123648 | 3235000 | 1 | 0.598 | 1934530 | -386.91/-0.02% |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 2.7085415936705 | 707800 | 1 | 2.708 | 1916722.4 | -383.34/-0.02% |
交易详情
| 2026-08-26 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -2293100 | 0.851 | -1951428.1 | ¥390.29 | 13371.07 |
| 2026-08-26 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -615800 | 3.059 | -1883732.2 | ¥376.75 | 6398.41 |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -1238100 | 1.911 | -2366009.1 | ¥473.2 | -4424.89 |
| 2026-08-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 41700 | 9.517 | 396858.9 | ¥79.37 | 0 |
| 2026-08-26 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1334200 | 1.508 | 2011973.6 | ¥402.39 | 0 |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 买 | 707800 | 2.708 | 1916722.4 | ¥383.34 | 0 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 3235000 | 0.598 | 1934530 | ¥386.91 | 0 |
| 2026-08-19 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -927300 | 2.124 | -1969585.2 | ¥393.92 | 9318.04 |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -791700 | 2.642 | -2091671.4 | ¥418.33 | -44762.4 |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 359600 | 1.9 | 683240 | ¥136.65 | 0 |
