SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（20.94%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 757.24%
- 年化收益率: 20.94%
- 基准收益率: 23.78%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 标普500(513500.SH) | 2.6605320050204 | 637400 | 3 | 2.685 | 1711419 | 15595.9/0.92% |
| 2026-09-18 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2611068463612 | 1113000 | 8 | 2.274 | 2530962 | 14350.08/0.57% |
| 2026-09-18 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3565386065574 | 796500 | 13 | 2.299 | 1831153.5 | -45829.5/-2.442% |
| 2026-09-18 | 能源化工(159981.SZ) | 1.5471180099295 | 1421000 | 18 | 1.742 | 2475382 | 276927.31/12.596% |
| 2026-09-17 | 标普500(513500.SH) | 2.6605320050204 | 637400 | 2 | 2.658 | 1694209.2 | -1613.9/-0.095% |
| 2026-09-17 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2611068463612 | 1113000 | 7 | 2.292 | 2550996 | 34384.08/1.366% |
| 2026-09-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3565386065574 | 796500 | 12 | 2.373 | 1890094.5 | 13111.5/0.699% |
| 2026-09-17 | 能源化工(159981.SZ) | 1.5471180099295 | 1421000 | 17 | 1.772 | 2518012 | 319557.31/14.536% |
| 2026-09-16 | 标普500(513500.SH) | 2.6605320050204 | 637400 | 1 | 2.66 | 1695484 | -339.1/-0.02% |
| 2026-09-16 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.2004400023129 | 0 | 6 | 2.131 | 0 | -76474.07/-4.019% |
交易详情
| 2026-09-16 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -864700 | 2.131 | -1842675.7 | ¥368.54 | -60044.77 |
| 2026-09-16 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 249300 | 2.353 | 586602.9 | ¥117.32 | 0 |
| 2026-09-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 139900 | 1.821 | 254757.9 | ¥50.95 | 0 |
| 2026-09-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -301500 | 2.383 | -718474.5 | ¥143.69 | 7978.11 |
| 2026-09-16 | 标普500(513500.SH) | 买 | 637400 | 2.66 | 1695484 | ¥339.1 | 0 |
| 2026-09-09 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -715500 | 2.682 | -1918971 | ¥383.79 | -18498.54 |
| 2026-09-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -219800 | 9.041 | -1987211.8 | ¥397.44 | -27803.96 |
| 2026-09-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 265000 | 2.394 | 634410 | ¥126.88 | 0 |
| 2026-09-09 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 45800 | 1.756 | 80424.8 | ¥16.08 | 0 |
| 2026-09-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 863700 | 2.234 | 1929505.8 | ¥385.9 | 0 |
