SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（22.25%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 781.24%
- 年化收益率: 22.25%
- 基准收益率: 22.2%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1362272020725 | 1621200 | 5 | 1.034 | 1676320.8 | -165730.74/-8.997% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6343268021086 | 1299200 | 10 | 1.72 | 2234624 | 111306.62/5.242% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.7745547965999 | 988200 | 5 | 2.581 | 2550544.2 | -191270.85/-6.976% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0040532829217 | 986800 | 35 | 2.07 | 2042676 | 65076.22/3.291% |
| 2026-03-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1362272020725 | 1621200 | 4 | 1.067 | 1729820.4 | -112231.14/-6.093% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6343268021086 | 1299200 | 9 | 1.774 | 2304780.8 | 181463.42/8.546% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.7745547965999 | 988200 | 4 | 2.709 | 2677033.8 | -64781.25/-2.363% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0040532829217 | 986800 | 34 | 2.135 | 2106818 | 129218.22/6.534% |
| 2026-03-27 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1362272020725 | 1621200 | 3 | 1.107 | 1794668.4 | -47383.14/-2.572% |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6343268021086 | 1299200 | 8 | 1.744 | 2265804.8 | 142487.42/6.711% |
交易详情
| 2026-03-25 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -401600 | 4.544 | -1824870.4 | ¥364.97 | -47763.25 |
| 2026-03-25 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -1110600 | 1.84 | -2043504 | ¥408.7 | -14849.39 |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 988200 | 2.774 | 2741266.8 | ¥548.25 | 0 |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -389100 | 1.657 | -644738.7 | ¥128.95 | 8822.14 |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -175900 | 2.159 | -379768.1 | ¥75.95 | 27255.13 |
| 2026-03-25 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 1621200 | 1.136 | 1841683.2 | ¥368.34 | 0 |
| 2026-03-18 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -1217200 | 2.314 | -2816600.8 | ¥563.32 | 566977.87 |
| 2026-03-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -185500 | 10.606 | -1967413 | ¥393.48 | -68671.14 |
| 2026-03-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -1774700 | 1.12 | -1987664 | ¥397.53 | -106900.83 |
| 2026-03-18 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1688300 | 1.634 | 2758682.2 | ¥551.74 | 0 |
