SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（21.19%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 758.16%
- 年化收益率: 21.19%
- 基准收益率: 29.12%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 标普科技(161128.SZ) | 7.230445800988 | 283400 | 4 | 7 | 1983800 | -65308.34/-3.187% |
| 2026-08-10 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4602920036278 | 1323100 | 4 | 1.466 | 1939664.6 | 7552.25/0.391% |
| 2026-08-10 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.1139514246947 | 1105500 | 9 | 2.156 | 2383458 | 46484.7/1.989% |
| 2026-08-10 | 恒生互联(513330.SH) | 0.38010495542413 | 5588200 | 14 | 0.407 | 2274397.4 | 150294.89/7.076% |
| 2026-08-07 | 标普科技(161128.SZ) | 7.230445800988 | 283400 | 3 | 7.234 | 2050115.6 | 1007.26/0.049% |
| 2026-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4602920036278 | 1323100 | 3 | 1.466 | 1939664.6 | 7552.25/0.391% |
| 2026-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 2.1139514246947 | 1105500 | 8 | 2.164 | 2392302 | 55328.7/2.368% |
| 2026-08-07 | 恒生互联(513330.SH) | 0.38010495542413 | 5588200 | 13 | 0.404 | 2257632.8 | 133530.29/6.286% |
| 2026-08-06 | 标普科技(161128.SZ) | 7.230445800988 | 283400 | 2 | 7.146 | 2025176.4 | -23931.94/-1.168% |
| 2026-08-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4602920036278 | 1323100 | 2 | 1.451 | 1919818.1 | -12294.25/-0.636% |
交易详情
| 2026-08-05 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -4009200 | 0.541 | -2168977.2 | ¥433.8 | -27707.34 |
| 2026-08-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -936700 | 2.097 | -1964259.9 | ¥392.85 | -82745.41 |
| 2026-08-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 203000 | 2.147 | 435841 | ¥87.17 | 0 |
| 2026-08-05 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -76300 | 0.415 | -31664.5 | ¥6.33 | 2662.49 |
| 2026-08-05 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1323100 | 1.46 | 1931726 | ¥386.35 | 0 |
| 2026-08-05 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 283400 | 7.229 | 2048698.6 | ¥409.74 | 0 |
| 2026-07-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -836400 | 2.152 | -1799932.8 | ¥359.99 | -143412.99 |
| 2026-07-29 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 7600 | 0.401 | 3047.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -194800 | 0.537 | -104607.6 | ¥20.92 | -2125.45 |
| 2026-07-29 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 902500 | 2.106 | 1900665 | ¥380.13 | 0 |
