SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（22.63%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 857.28%
- 年化收益率: 22.63%
- 基准收益率: 36.74%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 23.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 创业板(159915.SZ) | 4.2588515925859 | 555700 | 5 | 4.364 | 2425074.8 | 58430.97/2.469% |
| 2026-06-30 | 印度基金(164824.SZ) | 1.310864406204 | 1766600 | 10 | 1.298 | 2293046.8 | -22726.26/-0.981% |
| 2026-06-30 | 300ETF(510300.SH) | 4.9679934098066 | 444600 | 5 | 5.019 | 2231447.4 | 22677.53/1.027% |
| 2026-06-30 | 日经225(513880.SH) | 2.097886527918 | 1126700 | 25 | 2.328 | 2622957.6 | 259268.85/10.969% |
| 2026-06-29 | 创业板(159915.SZ) | 4.2588515925859 | 555700 | 4 | 4.236 | 2353945.2 | -12698.63/-0.537% |
| 2026-06-29 | 印度基金(164824.SZ) | 1.310864406204 | 1766600 | 9 | 1.305 | 2305413 | -10360.06/-0.447% |
| 2026-06-29 | 300ETF(510300.SH) | 4.9679934098066 | 444600 | 4 | 4.959 | 2204771.4 | -3998.47/-0.181% |
| 2026-06-29 | 日经225(513880.SH) | 2.097886527918 | 1126700 | 24 | 2.323 | 2617324.1 | 253635.35/10.73% |
| 2026-06-26 | 创业板(159915.SZ) | 4.2588515925859 | 555700 | 3 | 4.215 | 2342275.5 | -24368.33/-1.03% |
| 2026-06-26 | 印度基金(164824.SZ) | 1.310864406204 | 1766600 | 8 | 1.305 | 2305413 | -10360.06/-0.447% |
交易详情
| 2026-06-24 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -1277400 | 1.756 | -2243114.4 | ¥448.62 | -40055.94 |
| 2026-06-24 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -928900 | 2.523 | -2343614.7 | ¥468.72 | 81546.04 |
| 2026-06-24 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -61700 | 2.312 | -142650.4 | ¥28.53 | 13210.8 |
| 2026-06-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 555700 | 4.258 | 2366170.6 | ¥473.23 | 0 |
| 2026-06-24 | 印度基金(164824.SZ) | 买 | 117100 | 1.305 | 152815.5 | ¥30.56 | 0 |
| 2026-06-24 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 444600 | 4.967 | 2208328.2 | ¥441.67 | 0 |
| 2026-06-16 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1442300 | 1.52 | -2192296 | ¥438.46 | -169221.31 |
| 2026-06-16 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -985400 | 2.03 | -2000362 | ¥400.07 | -180764.34 |
| 2026-06-16 | 日经225(513880.SH) | 买 | 113700 | 2.267 | 257757.9 | ¥51.55 | 0 |
| 2026-06-16 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -32600 | 2.586 | -84303.6 | ¥16.86 | 4915.68 |
