策略解读 这是一个基于桥水全天候策略理念的**风险平价(Risk Parity)**策略： 核心逻辑 1. **资产类别配置**：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. **风险度量**：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. **权重分配**：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. **调仓条件**：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发 算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3195 | 100.911 | 801334.25 | 86805.88/12.149% |
| 2026-10-08 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3195 | 140.705 | 799204.4 | 130770.39/19.564% |
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.0382592721411 | 18700 | 3195 | 8.474 | 158463.8 | 64248.35/68.193% |
| 2026-10-08 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3195 | 4.389 | 302985.84 | 41653.43/15.939% |
| 2026-09-30 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3194 | 100.901 | 801254.84 | 86726.47/12.138% |
| 2026-09-30 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3194 | 140.735 | 799374.8 | 130940.79/19.589% |
| 2026-09-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.0382592721411 | 18700 | 3194 | 8.633 | 161437.1 | 67221.65/71.349% |
| 2026-09-30 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3194 | 4.432 | 305954.26 | 44621.84/17.075% |
| 2026-09-29 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3193 | 100.863 | 800953.08 | 86424.71/12.095% |
| 2026-09-29 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3193 | 140.747 | 799442.96 | 131008.95/19.599% |
| 2026-09-18 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 24 | 140.63 | -131.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 700 | 9.06 | 6342 | ¥0.19 | 0 |
| 2026-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -21200 | 4.63 | -98156 | ¥2.94 | 17900.95 |
| 2026-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2000 | 8.463 | 16926 | ¥0.51 | 0 |
| 2026-07-30 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 400 | 140.823 | 56329.2 | ¥1.69 | 0 |
| 2026-07-30 | 银华日利(511880.SH) | 买 | 600 | 100.66 | 60396 | ¥1.81 | 0 |
| 2026-06-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 30 | 140.619 | -35.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6300 | 4.898 | -30857.4 | ¥0.93 | 7008.02 |
| 2026-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 8.978 | 8978 | ¥0.27 | 0 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1000 | 9.698 | -9698 | ¥0.29 | 5566.77 |
