策略解读 这是一个基于桥水全天候策略理念的**风险平价(Risk Parity)**策略： 核心逻辑 1. **资产类别配置**：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. **风险度量**：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. **权重分配**：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. **调仓条件**：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发 算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 银华日利(511880.SH) | 89.10646511428 | 7341 | 3132 | 100.616 | 738622.06 | 84491.5/12.917% |
| 2026-07-03 | 国债ETF(511010.SH) | 116.45797471982 | 5256 | 3132 | 140.695 | 739492.92 | 127389.8/20.812% |
| 2026-07-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.4341717743149 | 16000 | 3132 | 8.672 | 138752 | 67805.25/95.572% |
| 2026-07-03 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 90233 | 3132 | 4.876 | 439976.11 | 98388.64/28.803% |
| 2026-07-02 | 银华日利(511880.SH) | 89.10646511428 | 7341 | 3131 | 100.587 | 738409.17 | 84278.61/12.884% |
| 2026-07-02 | 国债ETF(511010.SH) | 116.45797471982 | 5256 | 3131 | 140.695 | 739492.92 | 127389.8/20.812% |
| 2026-07-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.4341717743149 | 16000 | 3131 | 8.475 | 135600 | 64653.25/91.129% |
| 2026-07-02 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 90233 | 3131 | 4.85 | 437630.05 | 96042.59/28.117% |
| 2026-07-01 | 银华日利(511880.SH) | 89.10646511428 | 7341 | 3130 | 100.57 | 738284.37 | 84153.81/12.865% |
| 2026-07-01 | 国债ETF(511010.SH) | 116.45797471982 | 5256 | 3130 | 140.637 | 739188.07 | 127084.96/20.762% |
| 2026-06-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 30 | 140.619 | -35.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6300 | 4.898 | -30857.4 | ¥0.93 | 7008.02 |
| 2026-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 8.978 | 8978 | ¥0.27 | 0 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1000 | 9.698 | -9698 | ¥0.29 | 5566.77 |
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 21 | 140.193 | -28 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 8900 | 4.621 | 41126.9 | ¥1.23 | 0 |
| 2026-03-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -11400 | 10.283 | -117226.2 | ¥3.52 | 70130.16 |
| 2026-03-19 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 400 | 140.81 | 56324 | ¥1.69 | 0 |
| 2026-03-19 | 银华日利(511880.SH) | 买 | 500 | 100.274 | 50137 | ¥1.5 | 0 |
| 2026-01-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -3700 | 11.11 | -41107 | ¥1.23 | 25821.44 |
