策略解读 这是一个基于桥水全天候策略理念的**风险平价(Risk Parity)**策略： 核心逻辑 1. **资产类别配置**：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. **风险度量**：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. **权重分配**：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. **调仓条件**：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发 算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3169 | 100.758 | 800119.28 | 85590.91/11.979% |
| 2026-08-25 | 国债ETF(511010.SH) | 118.18140118942 | 5656 | 3169 | 141.302 | 799204.11 | 130770.11/19.564% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.8818476882799 | 18000 | 3169 | 9.533 | 171594 | 83720.74/95.274% |
| 2026-08-25 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3169 | 4.616 | 318656.33 | 57323.92/21.935% |
| 2026-08-24 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3168 | 100.745 | 800016.05 | 85487.67/11.964% |
| 2026-08-24 | 国债ETF(511010.SH) | 118.18140118942 | 5656 | 3168 | 141.29 | 799136.24 | 130702.23/19.553% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.8818476882799 | 18000 | 3168 | 9.564 | 172152 | 84278.74/95.909% |
| 2026-08-24 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3168 | 4.627 | 319415.69 | 58083.28/22.226% |
| 2026-08-21 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3167 | 100.731 | 799904.87 | 85376.5/11.949% |
| 2026-08-21 | 国债ETF(511010.SH) | 118.18140118942 | 5656 | 3167 | 141.255 | 798938.28 | 130504.27/19.524% |
| 2026-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -21200 | 4.63 | -98156 | ¥2.94 | 17900.95 |
| 2026-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2000 | 8.463 | 16926 | ¥0.51 | 0 |
| 2026-07-30 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 400 | 140.823 | 56329.2 | ¥1.69 | 0 |
| 2026-07-30 | 银华日利(511880.SH) | 买 | 600 | 100.66 | 60396 | ¥1.81 | 0 |
| 2026-06-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 30 | 140.619 | -35.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6300 | 4.898 | -30857.4 | ¥0.93 | 7008.02 |
| 2026-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 8.978 | 8978 | ¥0.27 | 0 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1000 | 9.698 | -9698 | ¥0.29 | 5566.77 |
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 21 | 140.193 | -28 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 8900 | 4.621 | 41126.9 | ¥1.23 | 0 |
