策略解读 这是一个基于桥水全天候策略理念的**风险平价(Risk Parity)**策略： 核心逻辑 1. **资产类别配置**：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. **风险度量**：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. **权重分配**：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. **调仓条件**：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发 算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置
查看AI策略代码
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3210 | 100.922 | 801421.6 | 86893.23/12.161% |
| 2026-10-29 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3210 | 141.285 | 802498.8 | 134064.79/20.057% |
| 2026-10-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.0382592721411 | 18700 | 3210 | 8.224 | 153788.8 | 59573.35/63.231% |
| 2026-10-29 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3210 | 4.111 | 283794.66 | 22462.25/8.595% |
| 2026-10-28 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3209 | 100.91 | 801326.31 | 86797.94/12.148% |
| 2026-10-28 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3209 | 141.216 | 802106.88 | 133672.87/19.998% |
| 2026-10-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.0382592721411 | 18700 | 3209 | 8.226 | 153826.2 | 59610.75/63.271% |
| 2026-10-28 | 300ETF(510300.SH) | 3.7856157359307 | 69033 | 3209 | 4.152 | 286625.02 | 25292.6/9.678% |
| 2026-10-27 | 银华日利(511880.SH) | 89.979646191151 | 7941 | 3208 | 100.912 | 801342.19 | 86813.82/12.15% |
| 2026-10-27 | 国债ETF(511010.SH) | 117.68204315623 | 5680 | 3208 | 141.203 | 802033.04 | 133599.03/19.987% |
| 2026-09-18 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 24 | 140.63 | -131.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 700 | 9.06 | 6342 | ¥0.19 | 0 |
| 2026-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -21200 | 4.63 | -98156 | ¥2.94 | 17900.95 |
| 2026-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2000 | 8.463 | 16926 | ¥0.51 | 0 |
| 2026-07-30 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 400 | 140.823 | 56329.2 | ¥1.69 | 0 |
| 2026-07-30 | 银华日利(511880.SH) | 买 | 600 | 100.66 | 60396 | ¥1.81 | 0 |
| 2026-06-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 30 | 140.619 | -35.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6300 | 4.898 | -30857.4 | ¥0.93 | 7008.02 |
| 2026-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 8.978 | 8978 | ¥0.27 | 0 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1000 | 9.698 | -9698 | ¥0.29 | 5566.77 |
