增强版双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（31.49%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 204.47%
- 年化收益率: 31.49%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 20.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495753716 | 94200 | 1 | 3.182 | 299744.4 | -6278.39/-2.052% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990566038 | 0 | 2 | 9.699 | 0 | 5027.61/1.665% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990566038 | 31800 | 1 | 9.656 | 307060.8 | 5027.61/1.665% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2416481798715 | 0 | 2 | 3.264 | 0 | 4796.26/1.584% |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.2416481798715 | 93400 | 1 | 3.293 | 307566.2 | 4796.26/1.584% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299256965944 | 0 | 2 | 9.494 | 0 | -5811.6/-1.868% |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299256965944 | 32300 | 1 | 9.45 | 305235 | -5811.6/-1.868% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.3376674097665 | 0 | 5 | 3.263 | 0 | -2888.87/-0.919% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.3376674097665 | 94200 | 4 | 3.307 | 311519.4 | -2888.87/-0.919% |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.3376674097665 | 94200 | 3 | 3.237 | 304925.4 | -9482.87/-3.016% |
交易详情
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -31800 | 9.751 | -310081.8 | ¥62.02 | 8048.61 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 94200 | 3.248 | 305961.6 | ¥61.19 | 0 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -93400 | 3.242 | -302802.8 | ¥60.56 | 32.86 |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 31800 | 9.496 | 301972.8 | ¥60.39 | 0 |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -32300 | 9.358 | -302263.4 | ¥60.45 | -8783.2 |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 93400 | 3.241 | 302709.4 | ¥60.54 | 0 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -94200 | 3.306 | -311425.2 | ¥62.29 | -2983.07 |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 32300 | 9.628 | 310984.4 | ¥62.2 | 0 |
| 2026-03-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -31100 | 9.9 | -307890 | ¥61.58 | -11975.26 |
| 2026-03-20 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 94200 | 3.337 | 314345.4 | ¥62.87 | 0 |
