增强版双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（33.47%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 262.91%
- 年化收益率: 33.47%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 20.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587913157895 | 38000 | 5 | 9.533 | 362254 | 21819.93/6.409% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587913157895 | 38000 | 4 | 9.564 | 363432 | 22997.93/6.755% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587913157895 | 38000 | 3 | 9.388 | 356744 | 16309.93/4.791% |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587913157895 | 38000 | 2 | 9.234 | 350892 | 10457.93/3.072% |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587913157895 | 38000 | 1 | 8.974 | 341012 | 577.93/0.17% |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 2.701540233463 | 0 | 5 | 2.642 | 0 | -1739.92/-0.501% |
| 2026-08-18 | 标普500(513500.SH) | 2.701540233463 | 128500 | 4 | 2.688 | 345408 | -1739.92/-0.501% |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 2.701540233463 | 128500 | 3 | 2.748 | 353118 | 5970.08/1.72% |
| 2026-08-14 | 标普500(513500.SH) | 2.701540233463 | 128500 | 2 | 2.778 | 356973 | 9825.08/2.83% |
| 2026-08-13 | 标普500(513500.SH) | 2.701540233463 | 128500 | 1 | 2.711 | 348363.5 | 1215.58/0.35% |
交易详情
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -128500 | 2.654 | -341039 | ¥68.21 | -6108.92 |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 38000 | 8.957 | 340366 | ¥68.07 | 0 |
| 2026-08-13 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -234000 | 1.484 | -347256 | ¥69.45 | 5313.63 |
| 2026-08-13 | 标普500(513500.SH) | 买 | 128500 | 2.701 | 347078.5 | ¥69.42 | 0 |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -87900 | 3.885 | -341491.5 | ¥68.3 | 12767.67 |
| 2026-07-15 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 234000 | 1.461 | 341874 | ¥68.37 | 0 |
| 2026-07-14 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -230300 | 1.43 | -329329 | ¥65.87 | 394.83 |
| 2026-07-14 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 87900 | 3.739 | 328658.1 | ¥65.73 | 0 |
| 2026-07-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -85900 | 3.81 | -327279 | ¥65.46 | -20341.91 |
| 2026-07-13 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 230300 | 1.428 | 328868.4 | ¥65.77 | 0 |
