增强版双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（35.04%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 182.75%
- 年化收益率: 35.04%
- 基准收益率: -16.53%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 19.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 31 | 2.312 | 281139.2 | 25728.13/10.073% |
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 30 | 2.32 | 282112 | 26700.93/10.454% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 29 | 2.336 | 284057.6 | 28646.53/11.216% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 28 | 2.32 | 282112 | 26700.93/10.454% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 27 | 2.313 | 281260.8 | 25849.73/10.121% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 26 | 2.303 | 280044.8 | 24633.73/9.645% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 25 | 2.301 | 279801.6 | 24390.53/9.55% |
| 2025-07-30 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 24 | 2.345 | 285152 | 29740.93/11.644% |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 23 | 2.383 | 289772.8 | 34361.73/13.454% |
| 2025-07-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.1004199835526 | 121600 | 22 | 2.342 | 284787.2 | 29376.13/11.502% |
交易详情
| 2025-06-27 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -122900 | 2.08 | -255632 | ¥51.13 | 2161.52 |
| 2025-06-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 121600 | 2.1 | 255360 | ¥51.07 | 0 |
| 2025-06-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -34400 | 7.378 | -253803.2 | ¥50.76 | -4213.99 |
| 2025-06-25 | 标普500(513500.SH) | 买 | 122900 | 2.062 | 253419.8 | ¥50.68 | 0 |
| 2025-06-18 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -175500 | 1.467 | -257458.5 | ¥51.49 | -1806.84 |
| 2025-06-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 34400 | 7.499 | 257965.6 | ¥51.59 | 0 |
| 2025-06-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -165900 | 1.573 | -260960.7 | ¥52.19 | 4428 |
| 2025-06-17 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 175500 | 1.477 | 259213.5 | ¥51.84 | 0 |
| 2025-05-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -35100 | 7.309 | -256545.9 | ¥51.31 | -12724.94 |
| 2025-05-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 165900 | 1.546 | 256481.4 | ¥51.3 | 0 |
