增强版双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（36.92%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 272.18%
- 年化收益率: 36.92%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 20.49%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 6 | 3.97 | 369607 | 14731.94/4.151% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 5 | 3.961 | 368769.1 | 13894.04/3.915% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 4 | 4.048 | 376868.8 | 21993.74/6.198% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 3 | 3.94 | 366814 | 11938.94/3.364% |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 2 | 3.947 | 367465.7 | 12590.64/3.548% |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117621911923 | 93100 | 1 | 3.806 | 354338.6 | -536.46/-0.151% |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060206422 | 0 | 2 | 2.065 | 0 | 4114.79/1.162% |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060206422 | 174400 | 1 | 2.054 | 358217.6 | 4114.79/1.162% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.7637525571273 | 0 | 2 | 3.845 | 0 | 2044.54/0.591% |
| 2026-05-06 | 创业板(159915.SZ) | 3.7637525571273 | 91900 | 1 | 3.786 | 347933.4 | 2044.54/0.591% |
交易详情
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -174400 | 2.049 | -357345.6 | ¥71.47 | 3242.79 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 93100 | 3.811 | 354804.1 | ¥70.96 | 0 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -91900 | 3.814 | -350506.6 | ¥70.1 | 4617.74 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 174400 | 2.03 | 354032 | ¥70.81 | 0 |
| 2026-05-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -173100 | 2.02 | -349662 | ¥69.93 | 7721.13 |
| 2026-05-06 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 91900 | 3.763 | 345819.7 | ¥69.16 | 0 |
| 2026-04-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -91400 | 3.703 | -338454.2 | ¥67.69 | 1212.17 |
| 2026-04-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 173100 | 1.975 | 341872.5 | ¥68.37 | 0 |
| 2026-04-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -179000 | 1.905 | -340995 | ¥68.2 | -426.27 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 91400 | 3.689 | 337174.6 | ¥67.43 | 0 |
