本策略聚焦于中国A股市场中的破净股（市净率PB<1），结合价格和市值区间筛选低价且中小市值股票，具体选股条件包括：收盘价介于3元至10元之间，总市值介于5亿元至100亿元之间，且满足无ST、无风险警示、正常交易且上市时间超过一年。进一步通过20日均成交额过滤流动性较差的标的，剔除成交额低于4千万的个股。为防止行业集中度过高，策略限制每个申万一级行业最多持仓3只股票，且优先选择市值较小的标的。最终从全市场中按总市值升序选取5只股票构建等权组合。调仓周期为每15个交易日一次，调仓时按照最新筛选结果调整持仓权重。佣金成本按照每笔订单计算，买入费用0.03%，卖出费用0.13%，最低5元。该策略通过多重基本面及流动性筛选，结合行业分散和市值控制，旨在挖掘被市场低估且具备一定流动性的破净小盘股，期望获得超额收益，适合中长期持有并定期调仓的投资者。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华联股份(000882.SZ) | 1.70051000853 | 351700 | 4 | 1.64 | 576788 | -21281.37/-3.558% |
| 2026-03-31 | 利群股份(601366.SH) | 4.2012599861304 | 144200 | 4 | 4.12 | 594104 | -11717.69/-1.934% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0739262420382 | 314000 | 49 | 2.01 | 631140 | -20072.84/-3.082% |
| 2026-03-31 | 龙江交通(601188.SH) | 3.6275419850912 | 176800 | 94 | 3.4 | 601120 | -40229.42/-6.273% |
| 2026-03-31 | 津投城开(600322.SH) | 2.5108444048252 | 244200 | 109 | 2.44 | 595848 | -17300.2/-2.822% |
| 2026-03-30 | 华联股份(000882.SZ) | 1.70051000853 | 351700 | 3 | 1.68 | 590856 | -7213.37/-1.206% |
| 2026-03-30 | 利群股份(601366.SH) | 4.2012599861304 | 144200 | 3 | 4.19 | 604198 | -1623.69/-0.268% |
| 2026-03-30 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0739262420382 | 314000 | 48 | 2 | 628000 | -23212.84/-3.565% |
| 2026-03-30 | 龙江交通(601188.SH) | 3.6275419850912 | 176800 | 93 | 3.42 | 604656 | -36693.42/-5.721% |
| 2026-03-30 | 津投城开(600322.SH) | 2.5108444048252 | 244200 | 108 | 2.5 | 610500 | -2648.2/-0.432% |
| 2026-03-26 | 绿城水务(601368.SH) | 卖 | -109400 | 5.48 | -599512 | ¥779.37 | 12952.08 |
| 2026-03-26 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 卖 | -101800 | 6.11 | -621998 | ¥808.6 | 43853.41 |
| 2026-03-26 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 14400 | 1.93 | 27792 | ¥8.34 | 0 |
| 2026-03-26 | 津投城开(600322.SH) | 卖 | -19000 | 2.47 | -46930 | ¥61.01 | -776.04 |
| 2026-03-26 | 利群股份(601366.SH) | 买 | 144200 | 4.2 | 605640 | ¥181.69 | 0 |
| 2026-03-26 | 龙江交通(601188.SH) | 买 | 10400 | 3.41 | 35464 | ¥10.64 | 0 |
| 2026-03-26 | 华联股份(000882.SZ) | 买 | 351700 | 1.7 | 597890 | ¥179.37 | 0 |
| 2026-03-05 | 吉华集团(603980.SH) | 卖 | -105000 | 7.59 | -796950 | ¥1036.04 | 227109.2 |
| 2026-03-05 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 34000 | 1.98 | 67320 | ¥20.2 | 0 |
| 2026-03-05 | 津投城开(600322.SH) | 买 | 33000 | 2.23 | 73590 | ¥22.08 | 0 |
