本策略聚焦于中国A股市场中的破净股（市净率PB<1），结合价格和市值区间筛选低价且中小市值股票，具体选股条件包括：收盘价介于3元至10元之间，总市值介于5亿元至100亿元之间，且满足无ST、无风险警示、正常交易且上市时间超过一年。进一步通过20日均成交额过滤流动性较差的标的，剔除成交额低于4千万的个股。为防止行业集中度过高，策略限制每个申万一级行业最多持仓3只股票，且优先选择市值较小的标的。最终从全市场中按总市值升序选取5只股票构建等权组合。调仓周期为每15个交易日一次，调仓时按照最新筛选结果调整持仓权重。佣金成本按照每笔订单计算，买入费用0.03%，卖出费用0.13%，最低5元。该策略通过多重基本面及流动性筛选，结合行业分散和市值控制，旨在挖掘被市场低估且具备一定流动性的破净小盘股，期望获得超额收益，适合中长期持有并定期调仓的投资者。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 龙江交通(601188.SH) | 3.381014 | 170000 | 3 | 3.38 | 574600 | -172.38/-0.03% |
| 2026-05-15 | 华联股份(000882.SZ) | 1.6104829924349 | 356900 | 3 | 1.53 | 546057 | -28724.38/-4.997% |
| 2026-05-15 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 5.5216560460653 | 104200 | 3 | 5.46 | 568932 | -6424.56/-1.117% |
| 2026-05-15 | 利群股份(601366.SH) | 4.1990494158076 | 145500 | 33 | 3.85 | 560175 | -50786.69/-8.313% |
| 2026-05-15 | 金能科技(603113.SH) | 5.5216560311284 | 102800 | 3 | 5.38 | 553064 | -14562.24/-2.565% |
| 2026-05-14 | 龙江交通(601188.SH) | 3.381014 | 170000 | 2 | 3.37 | 572900 | -1872.38/-0.326% |
| 2026-05-14 | 华联股份(000882.SZ) | 1.6104829924349 | 356900 | 2 | 1.56 | 556764 | -18017.38/-3.135% |
| 2026-05-14 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 5.5216560460653 | 104200 | 2 | 5.65 | 588730 | 13373.44/2.324% |
| 2026-05-14 | 利群股份(601366.SH) | 4.1990494158076 | 145500 | 32 | 3.91 | 568905 | -42056.69/-6.884% |
| 2026-05-14 | 金能科技(603113.SH) | 5.5216560311284 | 102800 | 2 | 5.41 | 556148 | -11478.24/-2.022% |
| 2026-05-13 | *ST皇庭(000056.SZ) | 卖 | -312400 | 1.71 | -534204 | ¥694.47 | -113690.56 |
| 2026-05-13 | *ST国中(600187.SH) | 卖 | -312200 | 1.56 | -487032 | ¥633.14 | -87588.33 |
| 2026-05-13 | 津投城开(600322.SH) | 卖 | -242400 | 2.76 | -669024 | ¥869.73 | 60395.32 |
| 2026-05-13 | 绿城水务(601368.SH) | 卖 | -120600 | 5 | -603000 | ¥783.9 | 19120.89 |
| 2026-05-13 | 利群股份(601366.SH) | 买 | 1300 | 3.95 | 5135 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 鹏鹞环保(300664.SZ) | 买 | 104200 | 5.52 | 575184 | ¥172.56 | 0 |
| 2026-05-13 | 华联股份(000882.SZ) | 买 | 356900 | 1.61 | 574609 | ¥172.38 | 0 |
| 2026-05-13 | 龙江交通(601188.SH) | 买 | 170000 | 3.38 | 574600 | ¥172.38 | 0 |
| 2026-05-13 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 102800 | 5.52 | 567456 | ¥170.24 | 0 |
| 2026-04-17 | 华联股份(000882.SZ) | 卖 | -351700 | 1.65 | -580305 | ¥754.4 | -17764.37 |
