本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.3112930367505 | 51700 | 3 | 4.28 | 221276 | -1617.85/-0.726% |
| 2026-09-11 | 海螺新材(000619.SZ) | 5.0923712296984 | 43100 | 8 | 4.93 | 212483 | -6998.2/-3.189% |
| 2026-09-11 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8589525 | 36000 | 28 | 5.92 | 213120 | 2197.71/1.042% |
| 2026-09-11 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1222661354582 | 25100 | 28 | 8.46 | 212346 | 8477.12/4.158% |
| 2026-09-11 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3421946148367 | 42900 | 33 | 4.99 | 214071 | 27790.85/14.919% |
| 2026-09-11 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.266283849453 | 19585 | 68 | 10.63 | 208188.55 | -12461.62/-5.648% |
| 2026-09-11 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5538932132722 | 38100 | 93 | 5.57 | 212217 | -37486.33/-15.012% |
| 2026-09-11 | 设研院(300732.SZ) | 6.0915279452055 | 36500 | 8 | 5.8 | 211700 | -10640.77/-4.786% |
| 2026-09-11 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9077350093865 | 34353 | 328 | 6.17 | 211958.01 | -25343.41/-10.68% |
| 2026-09-11 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.399168068959 | 19131 | 333 | 11.05 | 211397.55 | -25810.93/-10.881% |
| 2026-09-09 | 威奥股份(605001.SH) | 卖 | -37700 | 6.41 | -241657 | ¥314.15 | 21422.95 |
| 2026-09-09 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -100 | 11.61 | -1161 | ¥6.16 | -78.92 |
| 2026-09-09 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 400 | 11.31 | 4524 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 500 | 6.47 | 3235 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 100 | 6.18 | 618 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 700 | 5.84 | 4088 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 100 | 8.84 | 884 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 500 | 6.06 | 3030 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -400 | 5.19 | -2076 | ¥7.08 | 339.12 |
| 2026-09-09 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 400 | 5.17 | 2068 | ¥5 | 0 |
