本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.476164902507 | 35900 | 14 | 7.06 | 253454 | -14940.32/-5.567% |
| 2026-03-09 | 津投城开(600322.SH) | 2.372603963964 | 111000 | 34 | 2.31 | 256410 | -6949.04/-2.639% |
| 2026-03-09 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0375281673995 | 128900 | 44 | 2 | 257800 | -4837.38/-1.842% |
| 2026-03-09 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8584655841842 | 39100 | 84 | 6.63 | 259233 | -8933/-3.331% |
| 2026-03-09 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7174212391985 | 62400 | 84 | 4.18 | 260832 | 28864.91/12.444% |
| 2026-03-09 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9676504429667 | 44600 | 144 | 5.76 | 256896 | -9261.21/-3.48% |
| 2026-03-09 | 设研院(300732.SZ) | 7.2021601173021 | 34100 | 4 | 7.52 | 256432 | 10838.34/4.413% |
| 2026-03-09 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0585951193147 | 31542 | 199 | 8.1 | 255490.2 | 32847.99/14.754% |
| 2026-03-09 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9683694579259 | 34800 | 104 | 7.35 | 255780 | 13280.74/5.477% |
| 2026-03-09 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.658537221944 | 19335 | 204 | 13.04 | 252128.4 | 7375.58/3.013% |
| 2026-03-04 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -95600 | 2.55 | -243780 | ¥316.91 | -20155.16 |
| 2026-03-04 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 300 | 12.7 | 3810 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1600 | 6.25 | 10000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -3500 | 3.93 | -13755 | ¥18.76 | 744.03 |
| 2026-03-04 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 2000 | 1.87 | 3740 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 200 | 5.55 | 1110 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -800 | 7.85 | -6280 | ¥11.28 | 633.12 |
| 2026-03-04 | 津投城开(600322.SH) | 买 | 2800 | 2.21 | 6188 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -1400 | 7.12 | -9968 | ¥14.97 | 212.28 |
| 2026-03-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 300 | 6.82 | 2046 | ¥5 | 0 |
