本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 威奥股份(605001.SH) | 5.801739893617 | 37600 | 1 | 5.82 | 218832 | 686.58/0.315% |
| 2026-10-08 | 开创国际(600097.SH) | 9.302789958159 | 23900 | 1 | 9.21 | 220119 | -2217.68/-0.997% |
| 2026-10-08 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.191256916996 | 0 | 6 | 4.61 | 0 | 20176.4/9.514% |
| 2026-10-08 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6708010403121 | 0 | 11 | 2.99 | 0 | 20270.68/10.079% |
| 2026-10-08 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8601980978261 | 36700 | 41 | 6.05 | 222035 | 6965.73/3.239% |
| 2026-10-08 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.127005348155 | 25500 | 41 | 8.68 | 221340 | 14101.36/6.804% |
| 2026-10-08 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3578215676476 | 44000 | 46 | 5.01 | 220440 | 28695.85/14.966% |
| 2026-10-08 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.234241723633 | 19985 | 81 | 11.06 | 221034.1 | -3482.22/-1.551% |
| 2026-10-08 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5425474462609 | 38600 | 106 | 5.58 | 215388 | -37154.33/-14.712% |
| 2026-10-08 | 设研院(300732.SZ) | 6.0789300531915 | 37600 | 21 | 5.85 | 219960 | -8607.77/-3.766% |
| 2026-10-08 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -50600 | 4.55 | -230230 | ¥299.3 | 18152.4 |
| 2026-10-08 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -75300 | 2.93 | -220629 | ¥286.82 | 19517.68 |
| 2026-10-08 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 600 | 11.43 | 6858 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -100 | 6.04 | -604 | ¥5.6 | 17.98 |
| 2026-10-08 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 400 | 5.9 | 2360 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 200 | 8.68 | 1736 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 5.75 | 1150 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 600 | 5.02 | 3012 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 23900 | 9.3 | 222270 | ¥66.68 | 0 |
| 2026-10-08 | 威奥股份(605001.SH) | 买 | 37600 | 5.8 | 218080 | ¥65.42 | 0 |
