本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.433429120879 | 18200 | 2 | 11.24 | 204568 | -3520.41/-1.692% |
| 2026-06-10 | 开创国际(600097.SH) | 9.3828140425532 | 23500 | 7 | 8.57 | 201395 | -19101.13/-8.663% |
| 2026-06-10 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.3316 | 4500 | 12 | 4.9 | 22050 | -1942.2/-8.095% |
| 2026-06-10 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.3917673245614 | 45600 | 17 | 4.46 | 203376 | -42488.59/-17.281% |
| 2026-06-10 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3988540027137 | 73700 | 27 | 2.73 | 201201 | -49294.54/-19.679% |
| 2026-06-10 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6815689189189 | 37000 | 27 | 5.47 | 202390 | -44828.05/-18.133% |
| 2026-06-10 | 卓然股份(688121.SH) | 6.1818539396611 | 31754 | 27 | 6.48 | 205765.92 | 9467.33/4.823% |
| 2026-06-10 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9789260691444 | 33400 | 167 | 6.05 | 202070 | -31026.13/-13.31% |
| 2026-06-10 | 曲美家居(603818.SH) | 3.0009 | 65900 | 2 | 2.94 | 193746 | -4013.31/-2.029% |
| 2026-06-10 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0949737608526 | 32042 | 262 | 6.38 | 204427.96 | -22909.19/-10.077% |
| 2026-06-09 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -38500 | 5.31 | -204435 | ¥265.77 | -36262.19 |
| 2026-06-09 | 苏豪弘业(600128.SH) | 卖 | -23600 | 8.7 | -205320 | ¥266.92 | -46753.08 |
| 2026-06-09 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 4.54 | 2724 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-09 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 18200 | 11.43 | 208026 | ¥62.41 | 0 |
| 2026-06-09 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.45 | 645 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-09 | 曲美家居(603818.SH) | 买 | 65900 | 3 | 197700 | ¥59.31 | 0 |
| 2026-06-02 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -49000 | 4.56 | -223440 | ¥290.47 | -17222.17 |
| 2026-06-02 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 12.06 | -3618 | ¥8.62 | -174.77 |
| 2026-06-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 800 | 4.96 | 3968 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-02 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 6.95 | 2780 | ¥5 | 0 |
