本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
查看AI策略代码
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.571671070615 | 43900 | 5 | 5.85 | 256815 | 12218.64/4.995% |
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7111129375951 | 65700 | 5 | 3.7 | 243090 | -730.12/-0.299% |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4485685333333 | 37500 | 30 | 6.72 | 252000 | -27321.32/-9.781% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0360620460983 | 127800 | 60 | 2.01 | 256878 | -3330.73/-1.28% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8277486272874 | 39600 | 100 | 6.34 | 251064 | -19314.85/-7.144% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7189618158463 | 57400 | 100 | 4.97 | 285278 | 71809.59/33.639% |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9522976647398 | 45200 | 160 | 5.49 | 248148 | -20895.85/-7.767% |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9794793648839 | 35400 | 120 | 6.93 | 245322 | -1751.57/-0.709% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.088859427279 | 32942 | 215 | 7.72 | 254312.24 | 20791.03/8.903% |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.662664581753 | 20535 | 220 | 12.06 | 247652.1 | -12375.72/-4.759% |
| 2026-03-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -41300 | 5.8 | -239540 | ¥311.4 | -19075.56 |
| 2026-03-25 | 津投城开(600322.SH) | 卖 | -105700 | 2.38 | -251566 | ¥327.04 | 806.82 |
| 2026-03-25 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 65700 | 3.71 | 243747 | ¥73.12 | 0 |
| 2026-03-25 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 11.85 | 2370 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1700 | 6.14 | 10438 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -2200 | 1.9 | -4180 | ¥9.18 | -299.34 |
| 2026-03-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -4600 | 4.24 | -19504 | ¥25.36 | 2396.78 |
| 2026-03-25 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 700 | 7.43 | 5201 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1300 | 5.43 | 7059 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 43900 | 5.57 | 244523 | ¥73.36 | 0 |
