本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 科恒股份(300340.SZ) | 11.653496551724 | 2900 | 4 | 10.86 | 31494 | -2301.14/-6.809% |
| 2026-05-15 | 通程控股(000419.SZ) | 5.7817338862559 | 42200 | 4 | 5.5 | 232100 | -11889.17/-4.873% |
| 2026-05-15 | 联泰环保(603797.SH) | 4.9114729458918 | 49900 | 4 | 4.73 | 236027 | -9055.5/-3.695% |
| 2026-05-15 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.251875 | 39200 | 4 | 6 | 235200 | -9873.5/-4.029% |
| 2026-05-15 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.692762068966 | 23200 | 9 | 9.92 | 230144 | -17928.08/-7.227% |
| 2026-05-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3999257142857 | 73500 | 9 | 3.1 | 227850 | -22044.54/-8.822% |
| 2026-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6920068681319 | 36400 | 9 | 6.42 | 233688 | -9901.05/-4.065% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 6.1818539396611 | 31754 | 9 | 6.48 | 205765.92 | 9467.33/4.823% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9789260691444 | 34000 | 149 | 6.92 | 235280 | -2003.49/-0.844% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0935992904543 | 30942 | 244 | 7.45 | 230517.9 | 11027.75/5.024% |
| 2026-05-12 | ST西王(000639.SZ) | 卖 | -116000 | 1.71 | -198360 | ¥257.87 | -70731.29 |
| 2026-05-12 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -46100 | 5.47 | -252167 | ¥327.82 | -20560.05 |
| 2026-05-12 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -98400 | 2.6 | -255840 | ¥332.59 | 10750.5 |
| 2026-05-12 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -800 | 12.73 | -10184 | ¥15.18 | 69.94 |
| 2026-05-12 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -800 | 7.85 | -6280 | ¥11.28 | 605.12 |
| 2026-05-12 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -400 | 7.22 | -2888 | ¥7.89 | 96.43 |
| 2026-05-12 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1400 | 3.34 | 4676 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 100 | 10.54 | 1054 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 39200 | 6.25 | 245000 | ¥73.5 | 0 |
| 2026-05-12 | 联泰环保(603797.SH) | 买 | 49900 | 4.91 | 245009 | ¥73.5 | 0 |
