本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 曲美家居(603818.SH) | 3.3610080620155 | 64500 | 2 | 3.4 | 219300 | 2514.98/1.16% |
| 2026-04-24 | 西王食品(000639.SZ) | 2.3197525 | 116000 | 12 | 2.04 | 236640 | -32451.29/-12.06% |
| 2026-04-24 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.2412719387755 | 54100 | 12 | 4.32 | 233712 | 4259.19/1.856% |
| 2026-04-24 | 田野股份(920023.BJ) | 3.6570959896507 | 76100 | 22 | 3 | 228300 | -50005/-17.968% |
| 2026-04-24 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8043620887946 | 41000 | 117 | 5.91 | 242310 | -36668.85/-13.144% |
| 2026-04-24 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0337536759614 | 121400 | 77 | 1.93 | 234302 | -12595.7/-5.102% |
| 2026-04-24 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9789260691444 | 36000 | 137 | 6.76 | 243360 | -7881.34/-3.137% |
| 2026-04-24 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.915988115066 | 46300 | 177 | 5.19 | 240297 | -33613.25/-12.272% |
| 2026-04-24 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0935992904543 | 32342 | 232 | 7.42 | 239977.64 | 10556.45/4.601% |
| 2026-04-24 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.642568836473 | 20535 | 237 | 11.72 | 240670.2 | -18944.95/-7.297% |
| 2026-04-23 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -37200 | 6.38 | -237336 | ¥308.54 | -39564.19 |
| 2026-04-23 | 田野股份(920023.BJ) | 卖 | -1200 | 3.17 | -3804 | ¥8.8 | -584.52 |
| 2026-04-23 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 11.62 | 2324 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 西王食品(000639.SZ) | 买 | 7700 | 2.09 | 16093 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1300 | 5.2 | 6760 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 曲美家居(603818.SH) | 买 | 64500 | 3.36 | 216720 | ¥65.02 | 0 |
| 2026-04-23 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -600 | 7.41 | -4446 | ¥9.45 | 189.84 |
| 2026-04-23 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -5300 | 1.98 | -10494 | ¥15.49 | -284.89 |
| 2026-04-23 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 200 | 6.71 | 1342 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -2200 | 4.44 | -9768 | ¥14.77 | 437.2 |
