本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 力合科技(300800.SZ) | 8.2324689361702 | 23500 | 2 | 7.8 | 183300 | -10163.02/-5.253% |
| 2026-10-30 | 莱绅通灵(603900.SH) | 5.5816739612188 | 36100 | 2 | 5.26 | 189886 | -11612.43/-5.763% |
| 2026-10-30 | 生物谷(920266.BJ) | 6.9020699029126 | 30300 | 12 | 6.37 | 193011 | -16121.72/-7.709% |
| 2026-10-30 | 设研院(300732.SZ) | 6.0586893977525 | 38600 | 37 | 4.91 | 189526 | -44339.41/-18.959% |
| 2026-10-30 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8585595225259 | 37300 | 57 | 5.19 | 193587 | -24937.27/-11.412% |
| 2026-10-30 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.130024761788 | 25400 | 57 | 7.59 | 192786 | -13716.63/-6.642% |
| 2026-10-30 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.17161405036 | 20985 | 97 | 9.08 | 190543.8 | -43892.52/-18.723% |
| 2026-10-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5191476310297 | 38900 | 122 | 4.71 | 183219 | -70375.84/-27.751% |
| 2026-10-30 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8908605461114 | 35053 | 357 | 5.52 | 193492.56 | -48052.77/-19.894% |
| 2026-10-30 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.369345460642 | 18831 | 362 | 10.27 | 193394.37 | -39532.77/-16.972% |
| 2026-10-29 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -76000 | 2.6 | -197600 | ¥256.88 | -19564.32 |
| 2026-10-29 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -43500 | 4.61 | -200535 | ¥260.7 | 10969.76 |
| 2026-10-29 | 生物谷(920266.BJ) | 卖 | -100 | 6.61 | -661 | ¥5.66 | -29.21 |
| 2026-10-29 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 500 | 9.55 | 4775 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 10.72 | -3216 | ¥8.22 | -494.8 |
| 2026-10-29 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 5.74 | -574 | ¥5.57 | -115.09 |
| 2026-10-29 | 莱绅通灵(603900.SH) | 买 | 36100 | 5.58 | 201438 | ¥60.43 | 0 |
| 2026-10-29 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 400 | 5.17 | 2068 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 力合科技(300800.SZ) | 买 | 23500 | 8.23 | 193405 | ¥58.02 | 0 |
| 2026-10-29 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 5.16 | -3096 | ¥8.1 | -815.49 |
