本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.846753372434 | 34100 | 13 | 5.89 | 200849 | 1474.71/0.74% |
| 2026-08-21 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.116340562249 | 24900 | 13 | 8.29 | 206421 | 4324.12/2.14% |
| 2026-08-21 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6223756693169 | 76100 | 13 | 2.7 | 205470 | 5907.21/2.96% |
| 2026-08-21 | 开创国际(600097.SH) | 8.3224962025316 | 23700 | 13 | 8.57 | 203109 | 5865.84/2.974% |
| 2026-08-21 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3319912604785 | 42800 | 18 | 4.8 | 205440 | 20030.77/10.804% |
| 2026-08-21 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.258975882691 | 18485 | 53 | 11 | 203335 | -4787.17/-2.3% |
| 2026-08-21 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.1216139144352 | 46200 | 68 | 4.6 | 212520 | -24098.56/-10.185% |
| 2026-08-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5671211611142 | 37600 | 78 | 5.49 | 206424 | -40499.76/-16.402% |
| 2026-08-21 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9358586502775 | 32453 | 313 | 6.31 | 204778.43 | -20310.99/-9.024% |
| 2026-08-21 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.419436096551 | 18831 | 318 | 10.68 | 201115.08 | -32755.32/-14.006% |
| 2026-08-19 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 100 | 10.75 | 1075 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -3900 | 4.33 | -16887 | ¥21.95 | -3087.29 |
| 2026-08-19 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 6.37 | -637 | ¥5.64 | -56.59 |
| 2026-08-19 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 300 | 8.26 | 2478 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1300 | 2.71 | 3523 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 700 | 4.78 | 3346 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 500 | 5.86 | 2930 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -700 | 4.05 | -2835 | ¥7.84 | -750.13 |
| 2026-08-12 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.22 | 622 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -300 | 10.93 | -3279 | ¥8.28 | -98.69 |
