本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 海螺新材(000619.SZ) | 4.4113229268293 | 41000 | 4 | 4.25 | 174250 | -6614.24/-3.657% |
| 2026-07-20 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.4782803664921 | 38200 | 9 | 4.3 | 164260 | -6810.31/-3.981% |
| 2026-07-20 | 生物谷(920266.BJ) | 6.958810367893 | 26300 | 19 | 8.38 | 220394 | 37377.29/20.423% |
| 2026-07-20 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.339548043652 | 17785 | 29 | 9.74 | 173225.9 | -28447.96/-14.106% |
| 2026-07-20 | 开创国际(600097.SH) | 9.3626945378151 | 22600 | 34 | 7.86 | 177636 | -33960.9/-16.05% |
| 2026-07-20 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.3122575883576 | 46700 | 44 | 3.44 | 160648 | -87434.43/-35.244% |
| 2026-07-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6342907894737 | 36300 | 54 | 4.71 | 170973 | -69851.76/-29.005% |
| 2026-07-20 | 裕兴股份(300305.SZ) | 5.1515449152542 | 35400 | 4 | 4.84 | 171336 | -11028.69/-6.048% |
| 2026-07-20 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0013094178144 | 30553 | 289 | 5.77 | 176290.81 | -37620.2/-17.587% |
| 2026-07-20 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.467917796855 | 18431 | 294 | 9.73 | 179333.63 | -50462.56/-21.96% |
| 2026-07-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -75400 | 2.51 | -189254 | ¥246.03 | -63147.3 |
| 2026-07-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -34000 | 5.55 | -188700 | ¥245.31 | 5924.74 |
| 2026-07-15 | *ST卓然(688121.SH) | 卖 | -31754 | 2.72 | -86370.88 | ¥112.28 | -109927.71 |
| 2026-07-15 | 生物谷(920266.BJ) | 卖 | -3000 | 6.89 | -20670 | ¥26.87 | -206.43 |
| 2026-07-15 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -700 | 9.81 | -6867 | ¥11.87 | -1860.54 |
| 2026-07-15 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -300 | 3.89 | -1167 | ¥6.17 | -426.68 |
| 2026-07-15 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -700 | 10.16 | -7112 | ¥12.11 | -825.68 |
| 2026-07-15 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -1200 | 5.93 | -7116 | ¥12.12 | -1285.57 |
| 2026-07-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -900 | 4.98 | -4482 | ¥9.48 | -1488.86 |
| 2026-07-15 | 裕兴股份(300305.SZ) | 买 | 35400 | 5.15 | 182310 | ¥54.69 | 0 |
