超跌主力流入选股:年化收益率（10.62%）
本策略聚焦市净率低于1且近60日累计跌幅超过15%的超跌股票，同时要求近5日主力资金净流入为正，体现资金关注度。选股时优先考虑总市值较小的个股，并限制每个申万一级行业最多持有3只股票，以分散行业风险。组合最多持有10只股票，持仓期限最长5天，采用5日调仓频率，快速响应市场变化。交易成本按每笔订单计费，策略通过定期调仓和持仓天数限制实现风险控制，适合A股市场日频量化交易，旨在捕捉主力资金介入的超跌反弹机会，提升收益稳定性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 52.51%
- 年化收益率: 10.62%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 34.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中国人保(601319.SH) | 7.4222261682243 | 21400 | 3 | 6.96 | 148944 | -9891.64/-6.228% |
| 2026-05-15 | 首开股份(600376.SH) | 4.7814340361446 | 33200 | 3 | 4.58 | 152056 | -6687.61/-4.213% |
| 2026-05-15 | 金隅集团(601992.SH) | 1.6905069620253 | 94800 | 3 | 1.6 | 151680 | -8580.06/-5.354% |
| 2026-05-15 | 城投控股(600649.SH) | 4.4013199445983 | 36100 | 3 | 4.11 | 148371 | -10516.65/-6.619% |
| 2026-05-15 | 新钢股份(600782.SH) | 3.1409420948617 | 50600 | 3 | 2.99 | 151294 | -7637.67/-4.806% |
| 2026-05-15 | 三钢闽光(002110.SZ) | 3.431029004329 | 46200 | 3 | 3.19 | 147378 | -11135.54/-7.025% |
| 2026-05-15 | 新黄浦(600638.SH) | 6.4619379746835 | 23700 | 13 | 6.04 | 143148 | -9999.93/-6.53% |
| 2026-05-14 | 中国人保(601319.SH) | 7.4222261682243 | 21400 | 2 | 7.2 | 154080 | -4755.64/-2.994% |
| 2026-05-14 | 首开股份(600376.SH) | 4.7814340361446 | 33200 | 2 | 4.46 | 148072 | -10671.61/-6.723% |
| 2026-05-14 | 金隅集团(601992.SH) | 1.6905069620253 | 94800 | 2 | 1.64 | 155472 | -4788.06/-2.988% |
交易详情
| 2026-05-13 | 一心堂(002727.SZ) | 卖 | -12400 | 12.75 | -158100 | ¥205.53 | 572.76 |
| 2026-05-13 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -62700 | 2.47 | -154869 | ¥201.33 | -3182.4 |
| 2026-05-13 | 荣盛发展(002146.SZ) | 卖 | -117100 | 1.36 | -159256 | ¥207.03 | -1219.13 |
| 2026-05-13 | 华联股份(000882.SZ) | 卖 | -95800 | 1.61 | -154238 | ¥200.51 | -4837.71 |
| 2026-05-13 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -7083 | 24.52 | -173675.16 | ¥225.78 | 14755.81 |
| 2026-05-13 | 利群股份(601366.SH) | 卖 | -39100 | 3.95 | -154445 | ¥200.78 | -3175.27 |
| 2026-05-13 | 合百集团(000417.SZ) | 卖 | -23600 | 7.08 | -167088 | ¥217.21 | 9392.71 |
| 2026-05-13 | 奥佳华(002614.SZ) | 卖 | -27400 | 5.63 | -154262 | ¥200.54 | -3609.35 |
| 2026-05-13 | 新黄浦(600638.SH) | 卖 | -800 | 6.46 | -5168 | ¥10.17 | 163 |
| 2026-05-13 | 新黄浦(600638.SH) | 买 | 23700 | 6.46 | 153102 | ¥45.93 | 0 |
