超跌主力流入选股:年化收益率（12.64%）
本策略聚焦市净率低于1且近60日累计跌幅超过15%的超跌股票，同时要求近5日主力资金净流入为正，体现资金关注度。选股时优先考虑总市值较小的个股，并限制每个申万一级行业最多持有3只股票，以分散行业风险。组合最多持有10只股票，持仓期限最长5天，采用5日调仓频率，快速响应市场变化。交易成本按每笔订单计费，策略通过定期调仓和持仓天数限制实现风险控制，适合A股市场日频量化交易，旨在捕捉主力资金介入的超跌反弹机会，提升收益稳定性。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.3%
- 年化收益率: 12.64%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 34.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 木林森(002745.SZ) | 8.492547027027 | 18500 | 4 | 8.42 | 155770 | -1342.12/-0.854% |
| 2026-03-31 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.9614880877743 | 31900 | 4 | 5.56 | 177364 | 19092.53/12.063% |
| 2026-03-31 | 万顺新材(300057.SZ) | 5.741721978022 | 27300 | 4 | 6.73 | 183729 | 26979.99/17.212% |
| 2026-03-31 | 广东鸿图(002101.SZ) | 11.03330915493 | 14200 | 14 | 10.94 | 155348 | -1324.99/-0.846% |
| 2026-03-30 | 木林森(002745.SZ) | 8.492547027027 | 18500 | 3 | 8.7 | 160950 | 3837.88/2.443% |
| 2026-03-30 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.9614880877743 | 31900 | 3 | 5.05 | 161095 | 2823.53/1.784% |
| 2026-03-30 | 万顺新材(300057.SZ) | 5.741721978022 | 27300 | 3 | 6.94 | 189462 | 32712.99/20.87% |
| 2026-03-30 | 广东鸿图(002101.SZ) | 11.03330915493 | 14200 | 13 | 10.94 | 155348 | -1324.99/-0.846% |
| 2026-03-27 | 木林森(002745.SZ) | 8.492547027027 | 18500 | 2 | 8.73 | 161505 | 4392.88/2.796% |
| 2026-03-27 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.9614880877743 | 31900 | 2 | 5.02 | 160138 | 1866.53/1.179% |
交易详情
| 2026-03-26 | 世荣兆业(002016.SZ) | 卖 | -26800 | 5.73 | -153564 | ¥199.63 | -5943.84 |
| 2026-03-26 | 光大嘉宝(600622.SH) | 卖 | -57900 | 2.57 | -148803 | ¥193.44 | -10469.77 |
| 2026-03-26 | 广东鸿图(002101.SZ) | 卖 | -100 | 11.03 | -1103 | ¥6.1 | -77 |
| 2026-03-26 | 万顺新材(300057.SZ) | 买 | 27300 | 5.74 | 156702 | ¥47.01 | 0 |
| 2026-03-26 | 广东鸿图(002101.SZ) | 买 | 14200 | 11.03 | 156626 | ¥46.99 | 0 |
| 2026-03-26 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 31900 | 4.96 | 158224 | ¥47.47 | 0 |
| 2026-03-26 | 木林森(002745.SZ) | 买 | 18500 | 8.49 | 157065 | ¥47.12 | 0 |
| 2026-03-19 | 光明乳业(600597.SH) | 卖 | -20500 | 7.81 | -160105 | ¥208.14 | -1688.52 |
| 2026-03-19 | 广东鸿图(002101.SZ) | 卖 | -13400 | 11.75 | -157450 | ¥204.69 | -3666.32 |
| 2026-03-19 | 重庆建工(600939.SH) | 卖 | -49200 | 3.12 | -153504 | ¥199.56 | -7428.27 |
