破净小市值轮动:年化收益率（46.7%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 137.93%
- 年化收益率: 46.7%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.11
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 科恒股份(300340.SZ) | 11.653496666667 | 3000 | 4 | 10.86 | 32580 | -2380.49/-6.809% |
| 2026-05-15 | 通程控股(000419.SZ) | 5.7817339534884 | 43000 | 4 | 5.5 | 236500 | -12114.56/-4.873% |
| 2026-05-15 | 联泰环保(603797.SH) | 4.9114730844794 | 50900 | 4 | 4.73 | 240757 | -9236.98/-3.695% |
| 2026-05-15 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.2518749373434 | 39900 | 4 | 6 | 239400 | -10049.81/-4.029% |
| 2026-05-15 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.692769491525 | 23600 | 9 | 9.92 | 234112 | -18237.36/-7.227% |
| 2026-05-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.399864753004 | 74900 | 9 | 3.1 | 232190 | -22459.87/-8.82% |
| 2026-05-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6920070080863 | 37100 | 9 | 6.42 | 238182 | -10091.46/-4.065% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 6.1818541061608 | 32366 | 9 | 6.48 | 209731.68 | 9649.79/4.823% |
| 2026-05-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9763312175388 | 34600 | 149 | 6.92 | 239432 | -1949.06/-0.807% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0970666571511 | 31552 | 244 | 7.45 | 235062.4 | 11135.75/4.973% |
交易详情
| 2026-05-12 | ST西王(000639.SZ) | 卖 | -118200 | 1.71 | -202122 | ¥262.76 | -72128.69 |
| 2026-05-12 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -47000 | 5.47 | -257090 | ¥334.22 | -20921.01 |
| 2026-05-12 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -100300 | 2.6 | -260780 | ¥339.01 | 10958.08 |
| 2026-05-12 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -800 | 12.73 | -10184 | ¥15.18 | 73.68 |
| 2026-05-12 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -800 | 7.85 | -6280 | ¥11.28 | 602.35 |
| 2026-05-12 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -500 | 7.22 | -3610 | ¥8.61 | 121.83 |
| 2026-05-12 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1500 | 3.34 | 5010 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 100 | 10.54 | 1054 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 39900 | 6.25 | 249375 | ¥74.81 | 0 |
| 2026-05-12 | 联泰环保(603797.SH) | 买 | 50900 | 4.91 | 249919 | ¥74.98 | 0 |
