破净小市值轮动:年化收益率（33.85%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 109.45%
- 年化收益率: 33.85%
- 基准收益率: 36.4%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8466528735632 | 34800 | 13 | 5.89 | 204972 | 1508.48/0.741% |
| 2026-08-21 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1164212598425 | 25400 | 13 | 8.29 | 210566 | 4408.9/2.139% |
| 2026-08-21 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6224599205019 | 77600 | 13 | 2.7 | 209520 | 6017.11/2.957% |
| 2026-08-21 | 开创国际(600097.SH) | 8.3234359504132 | 24100 | 13 | 8.57 | 206537 | 5942.19/2.962% |
| 2026-08-21 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3288218791522 | 43600 | 18 | 4.8 | 209280 | 20543.37/10.885% |
| 2026-08-21 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.267375471267 | 18786 | 53 | 11 | 206646 | -5022.92/-2.373% |
| 2026-08-21 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.1235235077257 | 47100 | 68 | 4.6 | 216660 | -24657.96/-10.218% |
| 2026-08-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5693574594693 | 38300 | 78 | 5.49 | 210267 | -41339.39/-16.43% |
| 2026-08-21 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9405366851714 | 33169 | 313 | 6.31 | 209296.39 | -20914.27/-9.085% |
| 2026-08-21 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.408139252051 | 19238 | 318 | 10.68 | 205461.84 | -33245.94/-13.927% |
交易详情
| 2026-08-19 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 10.75 | 2150 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -3900 | 4.33 | -16887 | ¥21.95 | -3094.74 |
| 2026-08-19 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 400 | 8.26 | 3304 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 广宇集团(002133.SZ) | 买 | 1400 | 2.71 | 3794 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 700 | 4.78 | 3346 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 开创国际(600097.SH) | 卖 | -100 | 8.74 | -874 | ¥5.87 | 41.66 |
| 2026-08-19 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 500 | 5.86 | 2930 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -800 | 4.05 | -3240 | ¥8.24 | -858.82 |
| 2026-08-12 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.22 | 622 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -400 | 10.93 | -4372 | ¥9.37 | -134.95 |
