破净小市值轮动:年化收益率（27.31%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.26%
- 年化收益率: 27.31%
- 基准收益率: 35.79%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 海螺新材(000619.SZ) | 4.4113229665072 | 41800 | 4 | 4.25 | 177650 | -6743.3/-3.657% |
| 2026-07-20 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.4781041131105 | 38900 | 9 | 4.3 | 167270 | -6928.25/-3.977% |
| 2026-07-20 | 生物谷(920266.BJ) | 6.9595223684211 | 26800 | 19 | 8.38 | 224584 | 38068.8/20.411% |
| 2026-07-20 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.340914208277 | 18186 | 29 | 9.74 | 177131.64 | -29114.23/-14.116% |
| 2026-07-20 | 开创国际(600097.SH) | 9.3631086419753 | 23000 | 34 | 7.86 | 180780 | -34571.5/-16.054% |
| 2026-07-20 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.3145079591837 | 47600 | 44 | 3.44 | 163744 | -89226.58/-35.272% |
| 2026-07-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6353348837209 | 37000 | 54 | 4.71 | 174270 | -71237.39/-29.016% |
| 2026-07-20 | 裕兴股份(300305.SZ) | 5.1515448753463 | 36100 | 4 | 4.84 | 174724 | -11246.77/-6.048% |
| 2026-07-20 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0049941066589 | 31169 | 289 | 5.77 | 179845.13 | -38493.53/-17.63% |
| 2026-07-20 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.464415867097 | 18738 | 294 | 9.73 | 182320.74 | -51237.48/-21.938% |
交易详情
| 2026-07-15 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -76900 | 2.51 | -193019 | ¥250.92 | -64398.77 |
| 2026-07-15 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -34600 | 5.55 | -192030 | ¥249.64 | 6031.77 |
| 2026-07-15 | *ST卓然(688121.SH) | 卖 | -32366 | 2.72 | -88035.52 | ¥114.45 | -112046.37 |
| 2026-07-15 | 生物谷(920266.BJ) | 卖 | -3100 | 6.89 | -21359 | ¥27.77 | -215.52 |
| 2026-07-15 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -700 | 9.81 | -6867 | ¥11.87 | -1858.09 |
| 2026-07-15 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -300 | 3.89 | -1167 | ¥6.17 | -427.35 |
| 2026-07-15 | 宏达高科(002144.SZ) | 卖 | -600 | 10.16 | -6096 | ¥11.1 | -708.55 |
| 2026-07-15 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -1200 | 5.93 | -7116 | ¥12.12 | -1289.99 |
| 2026-07-15 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -900 | 4.98 | -4482 | ¥9.48 | -1489.8 |
| 2026-07-15 | 裕兴股份(300305.SZ) | 买 | 36100 | 5.15 | 185915 | ¥55.77 | 0 |
