破净小市值轮动:年化收益率（58.63%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 161.5%
- 年化收益率: 58.63%
- 基准收益率: 36.3%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4744715846995 | 36600 | 14 | 7.06 | 258396 | -15169.66/-5.545% |
| 2026-03-09 | 津投城开(600322.SH) | 2.3725598838464 | 113200 | 34 | 2.31 | 261492 | -7081.78/-2.637% |
| 2026-03-09 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0374354511262 | 131400 | 44 | 2 | 262800 | -4919.02/-1.837% |
| 2026-03-09 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8575602258689 | 39800 | 84 | 6.63 | 263874 | -9056.9/-3.318% |
| 2026-03-09 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7172744309902 | 63600 | 84 | 4.18 | 265848 | 29429.35/12.448% |
| 2026-03-09 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9659258036427 | 45500 | 144 | 5.76 | 262080 | -9369.62/-3.452% |
| 2026-03-09 | 设研院(300732.SZ) | 7.2021600574713 | 34800 | 4 | 7.52 | 261696 | 11060.83/4.413% |
| 2026-03-09 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0629914970751 | 32152 | 199 | 8.1 | 260431.2 | 33341.9/14.682% |
| 2026-03-09 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9664096310801 | 35500 | 104 | 7.35 | 260925 | 13617.46/5.506% |
| 2026-03-09 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.653088496502 | 19738 | 204 | 13.04 | 257383.52 | 7636.86/3.058% |
交易详情
| 2026-03-04 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -98100 | 2.55 | -250155 | ¥325.2 | -20682.23 |
| 2026-03-04 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 400 | 12.7 | 5080 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1600 | 6.25 | 10000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -3500 | 3.93 | -13755 | ¥18.76 | 744.54 |
| 2026-03-04 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 2100 | 1.87 | 3927 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 200 | 5.55 | 1110 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -800 | 7.85 | -6280 | ¥11.28 | 629.61 |
| 2026-03-04 | 津投城开(600322.SH) | 买 | 2900 | 2.21 | 6409 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -1400 | 7.12 | -9968 | ¥14.97 | 215.03 |
| 2026-03-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 400 | 6.82 | 2728 | ¥5 | 0 |
