破净小市值轮动:年化收益率（35.64%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 124.08%
- 年化收益率: 35.64%
- 基准收益率: 27.28%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 36.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 威奥股份(605001.SH) | 5.80174 | 38500 | 1 | 5.82 | 224070 | 703.01/0.315% |
| 2026-10-08 | 开创国际(600097.SH) | 9.3027901234568 | 24300 | 1 | 9.21 | 223803 | -2254.8/-0.997% |
| 2026-10-08 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.191256920078 | 0 | 6 | 4.61 | 0 | 20455.52/9.514% |
| 2026-10-08 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.6708010204082 | 0 | 11 | 2.99 | 0 | 20674.48/10.079% |
| 2026-10-08 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8585472 | 37400 | 41 | 6.05 | 226270 | 7160.33/3.268% |
| 2026-10-08 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1269269230769 | 26000 | 41 | 8.68 | 225680 | 14379.9/6.805% |
| 2026-10-08 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3573829481171 | 44900 | 46 | 5.01 | 224949 | 29302.51/14.977% |
| 2026-10-08 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.243170873565 | 20386 | 81 | 11.06 | 225469.16 | -3734.12/-1.629% |
| 2026-10-08 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5443898016738 | 39300 | 106 | 5.58 | 219294 | -37900.52/-14.736% |
| 2026-10-08 | 设研院(300732.SZ) | 6.0781475195822 | 38300 | 21 | 5.85 | 224055 | -8738.05/-3.754% |
交易详情
| 2026-10-08 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -76800 | 2.93 | -225024 | ¥292.53 | 19906.48 |
| 2026-10-08 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -51300 | 4.55 | -233415 | ¥303.44 | 18403.52 |
| 2026-10-08 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 11.43 | 5715 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -100 | 6.04 | -604 | ¥5.6 | 18.15 |
| 2026-10-08 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 300 | 5.9 | 1770 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 200 | 8.68 | 1736 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 5.75 | 1150 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 700 | 5.02 | 3514 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-08 | 开创国际(600097.SH) | 买 | 24300 | 9.3 | 225990 | ¥67.8 | 0 |
| 2026-10-08 | 威奥股份(605001.SH) | 买 | 38500 | 5.8 | 223300 | ¥66.99 | 0 |
