破净小市值轮动:年化收益率（34.89%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 117.43%
- 年化收益率: 34.89%
- 基准收益率: 33.19%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.3112929791271 | 52700 | 3 | 4.28 | 225556 | -1649.14/-0.726% |
| 2026-09-11 | 海螺新材(000619.SZ) | 5.092355808656 | 43900 | 8 | 4.93 | 216427 | -7127.42/-3.188% |
| 2026-09-11 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.8576098360656 | 36600 | 28 | 5.92 | 216672 | 2283.48/1.065% |
| 2026-09-11 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.12226953125 | 25600 | 28 | 8.46 | 216576 | 8645.9/4.158% |
| 2026-09-11 | 苏豪时尚(600287.SH) | 4.3405147453194 | 43700 | 33 | 4.99 | 218063 | 28382.51/14.963% |
| 2026-09-11 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.274838166878 | 19986 | 68 | 10.63 | 212451.18 | -12887.74/-5.719% |
| 2026-09-11 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.556327814582 | 38800 | 93 | 5.57 | 216116 | -38269.52/-15.044% |
| 2026-09-11 | 设研院(300732.SZ) | 6.0915336021505 | 37200 | 8 | 5.8 | 215760 | -10845.05/-4.786% |
| 2026-09-11 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9144574140081 | 34969 | 328 | 6.17 | 215758.73 | -26032.93/-10.767% |
| 2026-09-11 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.392710765224 | 19538 | 333 | 11.05 | 215894.9 | -26233.88/-10.835% |
交易详情
| 2026-09-09 | 威奥股份(605001.SH) | 卖 | -38400 | 6.41 | -246144 | ¥319.99 | 21820.72 |
| 2026-09-09 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 400 | 11.31 | 4524 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 6.47 | 2588 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 700 | 5.84 | 4088 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 200 | 8.84 | 1768 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 500 | 6.06 | 3030 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -500 | 5.19 | -2595 | ¥7.6 | 424.74 |
| 2026-09-09 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 400 | 5.17 | 2068 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-09 | 惠天热电(000692.SZ) | 买 | 52700 | 4.31 | 227137 | ¥68.14 | 0 |
| 2026-09-02 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -76700 | 2.96 | -227032 | ¥295.14 | 25889.32 |
