破净小市值轮动:年化收益率（55.78%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.99%
- 年化收益率: 55.78%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 36.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.571670917226 | 44700 | 5 | 5.85 | 261495 | 12441.31/4.995% |
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7111129850746 | 67000 | 5 | 3.7 | 247900 | -744.57/-0.299% |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4474518324607 | 38200 | 30 | 6.72 | 256704 | -27788.66/-9.768% |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0359560241153 | 130200 | 60 | 2.01 | 261702 | -3379.47/-1.275% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.829195551889 | 40300 | 100 | 6.34 | 255502 | -19714.58/-7.163% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7187862207655 | 58600 | 100 | 4.97 | 291242 | 73321.13/33.646% |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9509213883555 | 46100 | 160 | 5.49 | 253089 | -21248.48/-7.745% |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9767722589467 | 36100 | 120 | 6.93 | 250173 | -1688.48/-0.67% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0925221332248 | 33552 | 215 | 7.72 | 259021.44 | 21053.14/8.847% |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.657448693474 | 20938 | 220 | 12.06 | 252512.28 | -12509.38/-4.72% |
交易详情
| 2026-03-25 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -42100 | 5.8 | -244180 | ¥317.43 | -19445.06 |
| 2026-03-25 | 津投城开(600322.SH) | 卖 | -107700 | 2.38 | -256326 | ¥333.22 | 824.18 |
| 2026-03-25 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 67000 | 3.71 | 248570 | ¥74.57 | 0 |
| 2026-03-25 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 11.85 | 2370 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1600 | 6.14 | 9824 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -2300 | 1.9 | -4370 | ¥9.37 | -312.7 |
| 2026-03-25 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -4600 | 4.24 | -19504 | ¥25.36 | 2397.58 |
| 2026-03-25 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 700 | 7.43 | 5201 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1300 | 5.43 | 7059 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 苏豪时尚(600287.SH) | 买 | 44700 | 5.57 | 248979 | ¥74.69 | 0 |
