破净小市值轮动:年化收益率（37.01%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.48%
- 年化收益率: 37.01%
- 基准收益率: 40.23%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.433429032258 | 18600 | 2 | 11.24 | 209064 | -3597.78/-1.692% |
| 2026-06-10 | 开创国际(600097.SH) | 9.3828141666667 | 24000 | 7 | 8.57 | 205680 | -19507.54/-8.663% |
| 2026-06-10 | 苏豪时尚(600287.SH) | 5.3316 | 4600 | 12 | 4.9 | 22540 | -1985.36/-8.095% |
| 2026-06-10 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.3916105376344 | 46500 | 17 | 4.46 | 207390 | -43319.89/-17.279% |
| 2026-06-10 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.3990928095872 | 75100 | 27 | 2.73 | 205023 | -50248.87/-19.684% |
| 2026-06-10 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.6817628647215 | 37700 | 27 | 5.47 | 206219 | -45683.46/-18.135% |
| 2026-06-10 | 卓然股份(688121.SH) | 6.1818541061608 | 32366 | 27 | 6.48 | 209731.68 | 9649.79/4.823% |
| 2026-06-10 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9763312175388 | 34000 | 167 | 6.05 | 205700 | -31495.26/-13.278% |
| 2026-06-10 | 曲美家居(603818.SH) | 3.0009 | 66800 | 2 | 2.94 | 196392 | -4068.12/-2.029% |
| 2026-06-10 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0982986391778 | 32652 | 262 | 6.38 | 208319.76 | -23453.89/-10.119% |
交易详情
| 2026-06-09 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -39200 | 5.31 | -208152 | ¥270.6 | -36921.5 |
| 2026-06-09 | 苏豪弘业(600128.SH) | 卖 | -24000 | 8.7 | -208800 | ¥271.44 | -47550.36 |
| 2026-06-09 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 4.54 | 2724 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-09 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 18600 | 11.43 | 212598 | ¥63.78 | 0 |
| 2026-06-09 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 6.45 | 645 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-09 | 曲美家居(603818.SH) | 买 | 66800 | 3 | 200400 | ¥60.12 | 0 |
| 2026-06-02 | 联泰环保(603797.SH) | 卖 | -50000 | 4.56 | -228000 | ¥296.4 | -17573.65 |
| 2026-06-02 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 12.06 | -3618 | ¥8.62 | -173.37 |
| 2026-06-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 800 | 4.96 | 3968 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-02 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 400 | 6.95 | 2780 | ¥5 | 0 |
