破净小市值轮动:年化收益率（49.28%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 142.83%
- 年化收益率: 49.28%
- 基准收益率: 40.84%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 曲美家居(603818.SH) | 3.361008030303 | 66000 | 2 | 3.4 | 224400 | 2573.47/1.16% |
| 2026-04-24 | 西王食品(000639.SZ) | 2.3202258037225 | 118200 | 12 | 2.04 | 241128 | -33122.69/-12.078% |
| 2026-04-24 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.2412719532554 | 55200 | 12 | 4.32 | 238464 | 4345.79/1.856% |
| 2026-04-24 | 田野股份(920023.BJ) | 3.6568803299492 | 77500 | 22 | 3 | 232500 | -50908.23/-17.963% |
| 2026-04-24 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8053009746681 | 41700 | 117 | 5.91 | 246447 | -37334.05/-13.156% |
| 2026-04-24 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0335976522714 | 123700 | 77 | 1.93 | 238741 | -12815.03/-5.094% |
| 2026-04-24 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9763312175388 | 36700 | 137 | 6.76 | 248092 | -7939.36/-3.101% |
| 2026-04-24 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9151279116487 | 47200 | 177 | 5.19 | 244968 | -34226.04/-12.259% |
| 2026-04-24 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0970666571511 | 32952 | 232 | 7.42 | 244503.84 | 10641.3/4.55% |
| 2026-04-24 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.637903584389 | 20938 | 237 | 11.72 | 245393.36 | -19219.07/-7.263% |
交易详情
| 2026-04-23 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -38000 | 6.38 | -242440 | ¥315.17 | -40376.39 |
| 2026-04-23 | 田野股份(920023.BJ) | 卖 | -1300 | 3.17 | -4121 | ¥9.12 | -632.94 |
| 2026-04-23 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 11.62 | 2324 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 西王食品(000639.SZ) | 买 | 7400 | 2.09 | 15466 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1400 | 5.2 | 7280 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 曲美家居(603818.SH) | 买 | 66000 | 3.36 | 221760 | ¥66.53 | 0 |
| 2026-04-23 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -600 | 7.41 | -4446 | ¥9.45 | 187.76 |
| 2026-04-23 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -5400 | 1.98 | -10692 | ¥15.69 | -289.43 |
| 2026-04-23 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 200 | 6.71 | 1342 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -2200 | 4.44 | -9768 | ¥14.77 | 437.2 |
