破净小市值轮动:年化收益率（27.82%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 94.51%
- 年化收益率: 27.82%
- 基准收益率: 17.69%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 力合科技(300800.SZ) | 8.2324691666667 | 24000 | 2 | 7.8 | 187200 | -10379.26/-5.253% |
| 2026-10-30 | 莱绅通灵(603900.SH) | 5.5816741144414 | 36700 | 2 | 5.26 | 193042 | -11805.44/-5.763% |
| 2026-10-30 | 生物谷(920266.BJ) | 6.9020701587302 | 30900 | 12 | 6.37 | 196833 | -16440.97/-7.709% |
| 2026-10-30 | 设研院(300732.SZ) | 6.0582916244742 | 39300 | 37 | 4.91 | 192963 | -45127.86/-18.954% |
| 2026-10-30 | 渤海股份(000605.SZ) | 5.856684128084 | 38000 | 57 | 5.19 | 197220 | -25334/-11.383% |
| 2026-10-30 | 苏豪弘业(600128.SH) | 8.1298893129771 | 25900 | 57 | 7.59 | 196581 | -13983.13/-6.641% |
| 2026-10-30 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.181299982629 | 21386 | 97 | 9.08 | 194184.88 | -44938.4/-18.793% |
| 2026-10-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5188466304164 | 39600 | 122 | 4.71 | 186516 | -71630.33/-27.748% |
| 2026-10-30 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8979468620999 | 35769 | 357 | 5.52 | 197444.88 | -49287.78/-19.976% |
| 2026-10-30 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.368453947696 | 19238 | 362 | 10.27 | 197574.26 | -40370.06/-16.966% |
交易详情
| 2026-10-29 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -77400 | 2.6 | -201240 | ¥261.61 | -19869.09 |
| 2026-10-29 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -44400 | 4.61 | -204684 | ¥266.09 | 11216.2 |
| 2026-10-29 | 生物谷(920266.BJ) | 卖 | -100 | 6.61 | -661 | ¥5.66 | -29.21 |
| 2026-10-29 | 宏达高科(002144.SZ) | 买 | 500 | 9.55 | 4775 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 10.72 | -3216 | ¥8.22 | -494.54 |
| 2026-10-29 | 莱绅通灵(603900.SH) | 买 | 36700 | 5.58 | 204786 | ¥61.44 | 0 |
| 2026-10-29 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 400 | 5.17 | 2068 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-29 | 力合科技(300800.SZ) | 买 | 24000 | 8.23 | 197520 | ¥59.26 | 0 |
| 2026-10-29 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 5.16 | -3096 | ¥8.1 | -815.31 |
| 2026-10-29 | 苏豪弘业(600128.SH) | 卖 | -300 | 7.96 | -2388 | ¥7.39 | -50.97 |
