小盘股蓝筹股混合策略:年化收益率（24.6%）
持有小盘股和蓝筹股，避免过度风格暴露，保证收益的同时减少风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 198.28%
- 年化收益率: 24.6%
- 基准收益率: -12.38%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 11.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 苏农银行(603323.SH) | 4.9109817679558 | 18100 | 3 | 4.93 | 89233 | 344.23/0.387% |
| 2026-03-09 | 中国移动(600941.SH) | 94.418877777778 | 900 | 3 | 95.21 | 85689 | 712.01/0.838% |
| 2026-03-09 | 美的集团(000333.SZ) | 76.81535974026 | 7700 | 6 | 75.41 | 580657 | -10821.27/-1.83% |
| 2026-03-09 | 宝立食品(603170.SH) | 14.875329230769 | 6500 | 15 | 13.55 | 88075 | -8614.64/-8.91% |
| 2026-03-09 | 江苏银行(600919.SH) | 10.275150551039 | 56400 | 30 | 10.47 | 590508 | 10989.51/1.896% |
| 2026-03-09 | 龙版传媒(605577.SH) | 13.678452230277 | 7000 | 84 | 13.11 | 91770 | -3979.17/-4.156% |
| 2026-03-09 | 华夏银行(600015.SH) | 6.7312829756342 | 13214 | 87 | 6.83 | 90251.62 | 1304.45/1.467% |
| 2026-03-09 | 新中港(605162.SH) | 9.0971936687313 | 60300 | 123 | 10.07 | 607221 | 58660.22/10.693% |
| 2026-03-09 | 海峡环保(603817.SH) | 7.0374117030584 | 67183 | 123 | 7.2 | 483717.6 | 10923.17/2.31% |
| 2026-03-09 | 上海银行(601229.SH) | 9.6792430105702 | 28034 | 126 | 9.59 | 268846.06 | -2501.84/-0.922% |
交易详情
| 2026-03-05 | 山西高速(000755.SZ) | 卖 | -17600 | 5.46 | -96096 | ¥19.22 | 3449.8 |
| 2026-03-05 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -12700 | 6.74 | -85598 | ¥17.12 | -8343.71 |
| 2026-03-05 | 美的集团(000333.SZ) | 买 | 6600 | 76.6 | 505560 | ¥101.11 | 0 |
| 2026-03-05 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -100 | 6.73 | -673 | ¥5 | -0.13 |
| 2026-03-05 | 江苏银行(600919.SH) | 卖 | -1100 | 10.47 | -11517 | ¥5 | 214.33 |
| 2026-03-05 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 900 | 94.4 | 84960 | ¥16.99 | 0 |
| 2026-03-05 | 上海银行(601229.SH) | 买 | 2000 | 9.83 | 19660 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 宝立食品(603170.SH) | 买 | 200 | 13.6 | 2720 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 苏农银行(603323.SH) | 买 | 18100 | 4.91 | 88871 | ¥17.77 | 0 |
| 2026-03-05 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1200 | 6.93 | 8316 | ¥5 | 0 |
