小盘股蓝筹股混合策略:年化收益率（20.19%）
持有小盘股和蓝筹股，避免过度风格暴露，保证收益的同时减少风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 163.72%
- 年化收益率: 20.19%
- 基准收益率: -5.86%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 18.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 顺控发展(003039.SZ) | 11.152230084746 | 47200 | 2 | 11.24 | 530528 | 4142.74/0.787% |
| 2026-07-01 | 工商银行(601398.SH) | 7.1708440329218 | 72900 | 5 | 7.06 | 514674 | -8080.53/-1.546% |
| 2026-07-01 | 锦泓集团(603518.SH) | 8.1445361111111 | 10800 | 11 | 7.34 | 79272 | -8688.99/-9.878% |
| 2026-07-01 | 五 粮 液(000858.SZ) | 90.306063636364 | 1100 | 38 | 74.52 | 81972 | -17364.67/-17.481% |
| 2026-07-01 | 格力电器(000651.SZ) | 40.498097297297 | 2100 | 41 | 37.46 | 78666 | -6380/-7.502% |
| 2026-07-01 | 创业环保(600874.SH) | 6.1311162355619 | 97300 | 62 | 5.44 | 529312 | -67245.61/-11.272% |
| 2026-07-01 | 招商银行(600036.SH) | 39.058827118644 | 2200 | 62 | 35.91 | 79002 | -6927.42/-8.062% |
| 2026-07-01 | 龙版传媒(605577.SH) | 12.734715049461 | 8800 | 161 | 9.01 | 79288 | -32777.49/-29.249% |
| 2026-07-01 | 中信银行(601998.SH) | 7.6296594919786 | 18500 | 11 | 6.88 | 127280 | -13868.7/-9.826% |
| 2026-07-01 | 海峡环保(603817.SH) | 7.1196876630749 | 101283 | 200 | 5.3 | 536799.9 | -184303.43/-25.559% |
交易详情
| 2026-06-30 | 山西高速(000755.SZ) | 卖 | -122647 | 4.34 | -532287.98 | ¥106.46 | -17897.44 |
| 2026-06-30 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -100 | 38 | -3800 | ¥5 | -249.81 |
| 2026-06-30 | 顺控发展(003039.SZ) | 买 | 47200 | 11.15 | 526280 | ¥105.26 | 0 |
| 2026-06-30 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 36.37 | -3637 | ¥5 | -268.88 |
| 2026-06-30 | 创业环保(600874.SH) | 买 | 1000 | 5.42 | 5420 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-30 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 53600 | 7.18 | 384848 | ¥76.97 | 0 |
| 2026-06-30 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -300 | 7.08 | -2124 | ¥5 | -164.9 |
| 2026-06-30 | 锦泓集团(603518.SH) | 买 | 200 | 7.26 | 1452 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-30 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 3900 | 5.17 | 20163 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-30 | 龙版传媒(605577.SH) | 买 | 100 | 8.93 | 893 | ¥5 | 0 |
