本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 西安银行(600928.SH) | 3.6010796747967 | 12300 | 3 | 3.54 | 43542 | -751.28/-1.696% |
| 2026-05-15 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.5013501618123 | 30900 | 3 | 4.45 | 137505 | -1586.72/-1.141% |
| 2026-05-15 | 新城控股(601155.SH) | 16.064817647059 | 8500 | 3 | 14.85 | 126225 | -10325.95/-7.562% |
| 2026-05-15 | 中国化学(601117.SH) | 8.3825139393939 | 16500 | 3 | 8.1 | 133650 | -4661.48/-3.37% |
| 2026-05-15 | 重庆建工(600939.SH) | 3.0609180043384 | 45900 | 8 | 2.93 | 134487 | -6009.14/-4.277% |
| 2026-05-15 | 贵阳银行(601997.SH) | 6.2718811965812 | 23200 | 13 | 5.95 | 138040 | -7467.64/-5.132% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 10.760952844833 | 15041 | 33 | 6.48 | 97465.68 | -64389.81/-39.782% |
| 2026-05-15 | 中国电建(601669.SH) | 6.0059660852149 | 23400 | 38 | 5.76 | 134784 | -5755.61/-4.095% |
| 2026-05-15 | 美凯龙(601828.SH) | 2.5948329704863 | 51300 | 63 | 2.66 | 136458 | 3343.07/2.511% |
| 2026-05-15 | 华西证券(002926.SZ) | 8.4125228571429 | 15800 | 23 | 8.35 | 131930 | -987.86/-0.743% |
| 2026-05-13 | 长沙银行(601577.SH) | 卖 | -14100 | 9.56 | -134796 | ¥175.23 | -5259 |
| 2026-05-13 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -100700 | 1.41 | -141987 | ¥184.58 | -4602.77 |
| 2026-05-13 | 中国中冶(601618.SH) | 卖 | -15300 | 2.96 | -45288 | ¥58.87 | 292.51 |
| 2026-05-13 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -27700 | 5.03 | -139331 | ¥181.13 | -1150.13 |
| 2026-05-13 | 中国电建(601669.SH) | 卖 | -1800 | 5.95 | -10710 | ¥15.71 | -100.74 |
| 2026-05-13 | 中国化学(601117.SH) | 买 | 16500 | 8.38 | 138270 | ¥41.48 | 0 |
| 2026-05-13 | 美凯龙(601828.SH) | 卖 | -1500 | 2.7 | -4050 | ¥9.05 | 157.75 |
| 2026-05-13 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -200 | 5.99 | -1198 | ¥6.2 | -56.38 |
| 2026-05-13 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 4000 | 5.52 | 22080 | ¥6.62 | 0 |
| 2026-05-13 | 新城控股(601155.SH) | 买 | 8500 | 16.06 | 136510 | ¥40.95 | 0 |
