本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5313590361446 | 33200 | 4 | 4.49 | 149068 | -1373.12/-0.913% |
| 2026-03-31 | 卓然股份(688121.SH) | 10.87326071274 | 13862 | 4 | 10.72 | 148600.64 | -2124.5/-1.41% |
| 2026-03-31 | 紫金银行(601860.SH) | 2.8305576492537 | 53600 | 9 | 2.78 | 149008 | -2709.89/-1.786% |
| 2026-03-31 | 中国电建(601669.SH) | 6.021805952381 | 24700 | 9 | 5.74 | 141778 | -6960.61/-4.68% |
| 2026-03-31 | 美凯龙(601828.SH) | 2.5958147568805 | 62000 | 34 | 2.42 | 150040 | -10900.51/-6.773% |
| 2026-03-31 | 中国中铁(601390.SH) | 5.6251269586375 | 27400 | 39 | 5.43 | 148782 | -5346.48/-3.469% |
| 2026-03-31 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.4561437618539 | 103300 | 44 | 1.42 | 146686 | -3733.65/-2.482% |
| 2026-03-31 | 金能科技(603113.SH) | 6.299847134508 | 20600 | 79 | 7.13 | 146878 | 17101.15/13.177% |
| 2026-03-31 | 厦门银行(601187.SH) | 7.6022802030457 | 19700 | 4 | 7.65 | 150705 | 940.08/0.628% |
| 2026-03-31 | 中国中冶(601618.SH) | 3.2391914376126 | 49200 | 79 | 3 | 147600 | -11768.22/-7.384% |
| 2026-03-26 | 沪农商行(601825.SH) | 卖 | -17500 | 8.85 | -154875 | ¥201.34 | 5730.27 |
| 2026-03-26 | 新城控股(601155.SH) | 卖 | -10100 | 14.35 | -144935 | ¥188.42 | -10436.14 |
| 2026-03-26 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -22300 | 7.02 | -156546 | ¥203.51 | 6873.74 |
| 2026-03-26 | 中国电建(601669.SH) | 卖 | -500 | 6.12 | -3060 | ¥8.06 | 49.1 |
| 2026-03-26 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 600 | 7.29 | 4374 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 2000 | 1.46 | 2920 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 13862 | 10.87 | 150679.94 | ¥45.2 | 0 |
| 2026-03-26 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 1900 | 2.82 | 5358 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 张家港行(002839.SZ) | 买 | 33200 | 4.53 | 150396 | ¥45.12 | 0 |
| 2026-03-26 | 厦门银行(601187.SH) | 买 | 19700 | 7.6 | 149720 | ¥44.92 | 0 |
