本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 维远股份(600955.SH) | 12.653794565217 | 9200 | 4 | 12.6 | 115920 | -494.91/-0.425% |
| 2026-08-25 | 常熟汽饰(603035.SH) | 10.863257943925 | 10700 | 4 | 11.26 | 120482 | 4245.14/3.652% |
| 2026-08-25 | 广大特材(688186.SH) | 14.712615474113 | 8595 | 9 | 13.73 | 118009.35 | -8445.58/-6.679% |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.4816438356164 | 21700 | 9 | 5.62 | 121954 | 3002.33/2.524% |
| 2026-08-25 | 明冠新材(688560.SH) | 11.863557539683 | 9780 | 14 | 12.22 | 119511.6 | 3486.01/3.005% |
| 2026-08-25 | 中新集团(601512.SH) | 7.7123127516779 | 14900 | 4 | 7.75 | 115475 | 561.54/0.489% |
| 2026-08-25 | 沪农商行(601825.SH) | 8.5725708955224 | 13400 | 4 | 8.81 | 118054 | 3181.55/2.77% |
| 2026-08-25 | 金能科技(603113.SH) | 4.3613081481481 | 22600 | 19 | 5.48 | 123848 | 25282.44/25.65% |
| 2026-08-25 | 招商蛇口(001979.SZ) | 7.1761802325581 | 15500 | 24 | 7.18 | 111290 | 59.21/0.053% |
| 2026-08-25 | 晶科科技(601778.SH) | 3.7651641566265 | 32500 | 34 | 3.61 | 117325 | -5042.84/-4.121% |
| 2026-08-20 | 青农商行(002958.SZ) | 卖 | -40200 | 2.93 | -117786 | ¥153.12 | -6263.5 |
| 2026-08-20 | 广汽集团(601238.SH) | 卖 | -22600 | 5.01 | -113226 | ¥147.19 | -6589.93 |
| 2026-08-20 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -55700 | 2.12 | -118084 | ¥153.51 | -4970 |
| 2026-08-20 | 新城控股(601155.SH) | 卖 | -9800 | 11.03 | -108094 | ¥140.52 | -9541.28 |
| 2026-08-20 | 晶科科技(601778.SH) | 买 | 1600 | 3.61 | 5776 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 广大特材(688186.SH) | 买 | 449 | 13.58 | 6097.42 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 招商蛇口(001979.SZ) | 卖 | -300 | 7.51 | -2253 | ¥7.25 | 100.15 |
| 2026-08-20 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -200 | 5.4 | -1080 | ¥6.08 | -16.33 |
| 2026-08-20 | 金能科技(603113.SH) | 卖 | -2700 | 5.11 | -13797 | ¥18.8 | 2021.47 |
| 2026-08-20 | 常熟汽饰(603035.SH) | 买 | 10700 | 10.86 | 116202 | ¥34.86 | 0 |
