本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 中国交建(601800.SH) | 6.161848 | 5000 | 2 | 6.11 | 30550 | -259.24/-0.841% |
| 2026-06-18 | 江苏有线(600959.SH) | 3.1709509950249 | 40200 | 2 | 3.1 | 124620 | -2852.23/-2.238% |
| 2026-06-18 | 厦门银行(601187.SH) | 7.9723913043478 | 16100 | 2 | 7.22 | 116242 | -12113.5/-9.437% |
| 2026-06-18 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.68184375 | 22400 | 7 | 5.43 | 121632 | -5641.3/-4.432% |
| 2026-06-18 | 重庆银行(601963.SH) | 12.073340909091 | 11000 | 7 | 10.85 | 119350 | -13456.75/-10.133% |
| 2026-06-18 | 利群股份(601366.SH) | 3.8579103746398 | 34700 | 12 | 3.46 | 120062 | -13807.49/-10.314% |
| 2026-06-18 | 中粮资本(002423.SZ) | 9.2129828767123 | 14100 | 17 | 8.81 | 124221 | -5682.06/-4.374% |
| 2026-06-18 | 中国化学(601117.SH) | 8.3415635108481 | 17100 | 27 | 8.08 | 138168 | -4472.74/-3.136% |
| 2026-06-18 | 卓然股份(688121.SH) | 10.757772517175 | 15088 | 57 | 6.48 | 97770.24 | -64543.03/-39.764% |
| 2026-06-18 | 中国电建(601669.SH) | 5.9172020146905 | 26300 | 62 | 4.94 | 129922 | -25700.41/-16.515% |
| 2026-06-17 | 重庆建工(600939.SH) | 卖 | -14600 | 2.55 | -37230 | ¥48.4 | -1617.65 |
| 2026-06-17 | 华数传媒(000156.SZ) | 卖 | -19400 | 6.76 | -131144 | ¥170.49 | 5006.17 |
| 2026-06-17 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -32330 | 3.98 | -128673.4 | ¥167.28 | 1765.65 |
| 2026-06-17 | 中粮资本(002423.SZ) | 卖 | -500 | 9.05 | -4525 | ¥9.53 | -81.49 |
| 2026-06-17 | 中国化学(601117.SH) | 卖 | -300 | 7.44 | -2232 | ¥7.23 | -270.47 |
| 2026-06-17 | 重庆银行(601963.SH) | 买 | 600 | 11.54 | 6924 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-17 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 700 | 4.83 | 3381 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-17 | 贵阳银行(601997.SH) | 买 | 1100 | 5.68 | 6248 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-17 | 厦门银行(601187.SH) | 买 | 16100 | 7.97 | 128317 | ¥38.5 | 0 |
| 2026-06-17 | 江苏有线(600959.SH) | 买 | 40200 | 3.17 | 127434 | ¥38.23 | 0 |
