本策略基于价值投资理念，选取PB（市净率）低于1且股东户数持续减少的股票，挖掘被市场低估且股东稳定性的优质标的。选股逻辑首先筛选非ST且无风险警示、未停牌且上市时间超过一年（252个交易日）的股票，确保基本面质量和流动性。通过SQL提取符合破净且股东户数减少条件的股票，并按照申万一级行业限制单行业持仓最多3只，避免行业集中风险。最终从全市场中按总市值从小到大选取10只股票构建组合，体现小市值价值股偏好。策略每5个交易日调仓一次，采用等权重配置，保持组合稳定性与及时调整。交易成本设置为买入0.03%、卖出0.13%且最低单笔5元，控制交易费用。该策略适用于中国A股市场，重点捕捉被低估的价值股反弹机会，适合稳健价值投资者。通过行业限仓和调仓频率控制风险，提升组合的风险调整后收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 卓然股份(688121.SH) | 10.873260828661 | 26573 | 4 | 10.72 | 284862.56 | -4072.6/-1.41% |
| 2026-03-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.5932979466119 | 48700 | 29 | 5.96 | 290252 | -30841.61/-9.605% |
| 2026-03-31 | 设研院(300732.SZ) | 7.8363259168704 | 40900 | 29 | 6.92 | 283028 | -37477.73/-11.693% |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.67927605042 | 23800 | 9 | 12.06 | 287028 | -14738.77/-4.884% |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.7751105165731 | 53200 | 39 | 5.49 | 292068 | -15167.88/-4.937% |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0432254882244 | 40600 | 84 | 6.93 | 281358 | -4596.95/-1.608% |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.960568838702 | 43200 | 99 | 6.72 | 290304 | -10392.57/-3.456% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.7030960299138 | 37600 | 99 | 7.72 | 290272 | 635.59/0.219% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.7713269460822 | 45600 | 99 | 6.34 | 289104 | -19668.51/-6.37% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7378796379937 | 65000 | 99 | 4.97 | 323050 | 80087.82/32.963% |
| 2026-03-26 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -113900 | 2.55 | -290445 | ¥377.58 | -12096.63 |
| 2026-03-26 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 12.12 | 2424 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 500 | 6.35 | 3175 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1400 | 5.4 | 7560 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -6100 | 4.39 | -26779 | ¥34.81 | 3977.93 |
| 2026-03-26 | 渤海股份(000605.SZ) | 卖 | -700 | 7.15 | -5005 | ¥10.01 | 74.74 |
| 2026-03-26 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 26573 | 10.87 | 288848.51 | ¥86.65 | 0 |
| 2026-03-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 800 | 6.68 | 5344 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 900 | 5.89 | 5301 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 800 | 7.02 | 5616 | ¥5 | 0 |
