基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（81.33%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 160.87%
- 年化收益率: 81.33%
- 基准收益率: 19.17%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.81
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 有色ETF(512400.SH) | 1.9235769015834 | 322100 | 4 | 1.913 | 616177.3 | -3406.82/-0.55% |
| 2026-09-03 | 有色50(159880.SZ) | 0.98729609300854 | 632200 | 4 | 0.976 | 617027.2 | -7141.39/-1.144% |
| 2026-09-03 | 有色(159876.SZ) | 0.99229759444873 | 648500 | 4 | 0.993 | 643960.5 | 455.51/0.071% |
| 2026-09-03 | 稀土基金(516150.SH) | 1.7385214045959 | 387300 | 4 | 1.702 | 659184.6 | -14144.74/-2.101% |
| 2026-09-02 | 有色ETF(512400.SH) | 1.9235769015834 | 322100 | 3 | 1.886 | 607480.6 | -12103.52/-1.953% |
| 2026-09-02 | 有色50(159880.SZ) | 0.98729609300854 | 632200 | 3 | 0.963 | 608808.6 | -15359.99/-2.461% |
| 2026-09-02 | 有色(159876.SZ) | 0.99229759444873 | 648500 | 3 | 0.977 | 633584.5 | -9920.49/-1.542% |
| 2026-09-02 | 稀土基金(516150.SH) | 1.7385214045959 | 387300 | 3 | 1.693 | 655698.9 | -17630.44/-2.618% |
| 2026-09-01 | 有色ETF(512400.SH) | 1.9235769015834 | 322100 | 2 | 1.935 | 623263.5 | 3679.38/0.594% |
| 2026-09-01 | 有色50(159880.SZ) | 0.98729609300854 | 632200 | 2 | 0.984 | 622084.8 | -2083.79/-0.334% |
交易详情
| 2026-08-31 | 酒ETF(512690.SH) | 卖 | -1557200 | 0.423 | -658695.6 | ¥197.61 | -4870.61 |
| 2026-08-31 | 现金流(159399.SZ) | 卖 | -638200 | 1.016 | -648411.2 | ¥194.52 | 1720.65 |
| 2026-08-31 | 地产龙头(159768.SZ) | 卖 | -1456200 | 0.456 | -664027.2 | ¥199.21 | 21650.34 |
| 2026-08-31 | 创新药HK(159570.SZ) | 卖 | -445200 | 1.476 | -657115.2 | ¥197.13 | -4650.47 |
| 2026-08-31 | 稀土基金(516150.SH) | 买 | 387300 | 1.738 | 673127.4 | ¥201.94 | 0 |
| 2026-08-31 | 有色(159876.SZ) | 买 | 648500 | 0.992 | 643312 | ¥192.99 | 0 |
| 2026-08-31 | 有色50(159880.SZ) | 买 | 632200 | 0.987 | 623981.4 | ¥187.19 | 0 |
| 2026-08-31 | 有色ETF(512400.SH) | 买 | 322100 | 1.923 | 619398.3 | ¥185.82 | 0 |
| 2026-08-21 | 中概互联(159607.SZ) | 卖 | -789300 | 0.823 | -649593.9 | ¥194.88 | -4142.56 |
| 2026-08-21 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -1696500 | 0.383 | -649759.5 | ¥194.93 | -15468.01 |
