基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（69.45%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.67%
- 年化收益率: 69.45%
- 基准收益率: 21.87%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.78
- 最大回撤: 15.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 225ETF(513000.SH) | 2.0676201050621 | 209400 | 4 | 1.987 | 416077.8 | -16881.85/-3.899% |
| 2026-03-04 | 易基黄金(161116.SZ) | 1.9655894853594 | 225400 | 4 | 2.041 | 460041.4 | 16997.53/3.837% |
| 2026-03-04 | 稀金属(561800.SH) | 1.2193657000829 | 362100 | 4 | 1.223 | 442848.3 | 1315.98/0.298% |
| 2026-03-04 | 黄金股(517520.SH) | 2.6127835855646 | 171800 | 4 | 2.724 | 467983.2 | 19106.98/4.257% |
| 2026-03-03 | 225ETF(513000.SH) | 2.0676201050621 | 209400 | 3 | 1.987 | 416077.8 | -16881.85/-3.899% |
| 2026-03-03 | 易基黄金(161116.SZ) | 1.9655894853594 | 225400 | 3 | 2.041 | 460041.4 | 16997.53/3.837% |
| 2026-03-03 | 稀金属(561800.SH) | 1.2193657000829 | 362100 | 3 | 1.223 | 442848.3 | 1315.98/0.298% |
| 2026-03-03 | 黄金股(517520.SH) | 2.6127835855646 | 171800 | 3 | 2.724 | 467983.2 | 19106.98/4.257% |
| 2026-03-02 | 225ETF(513000.SH) | 2.0676201050621 | 209400 | 2 | 2.064 | 432201.6 | -758.05/-0.175% |
| 2026-03-02 | 易基黄金(161116.SZ) | 1.9655894853594 | 225400 | 2 | 2.129 | 479876.6 | 36832.73/8.314% |
交易详情
| 2026-02-27 | 大数据(515400.SH) | 卖 | -398600 | 1.054 | -420124.4 | ¥126.04 | 4658.6 |
| 2026-02-27 | 油气基金(159588.SZ) | 卖 | -336400 | 1.346 | -452794.4 | ¥135.84 | 25101.73 |
| 2026-02-27 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -285800 | 1.534 | -438417.2 | ¥131.53 | 26455.85 |
| 2026-02-27 | 油气ETF(513350.SH) | 卖 | -403200 | 1.145 | -461664 | ¥138.5 | 36563.71 |
| 2026-02-27 | 黄金股(517520.SH) | 买 | 171800 | 2.612 | 448741.6 | ¥134.62 | 0 |
| 2026-02-27 | 稀金属(561800.SH) | 买 | 362100 | 1.219 | 441399.9 | ¥132.42 | 0 |
| 2026-02-27 | 易基黄金(161116.SZ) | 买 | 225400 | 1.965 | 442911 | ¥132.87 | 0 |
| 2026-02-27 | 225ETF(513000.SH) | 买 | 209400 | 2.067 | 432829.8 | ¥129.85 | 0 |
| 2026-02-11 | 游戏传媒(517770.SH) | 卖 | -283500 | 1.387 | -393214.5 | ¥117.96 | 7538.83 |
| 2026-02-11 | 稀金属(561800.SH) | 卖 | -440300 | 1.106 | -486971.8 | ¥146.09 | 10424.28 |
