基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（53.41%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.59%
- 年化收益率: 53.41%
- 基准收益率: 17.86%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.47
- 最大回撤: 16.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 能源ETF(159930.SZ) | 1.7325196001738 | 230100 | 3 | 1.753 | 403365.3 | 4712.54/1.182% |
| 2026-03-27 | 油气资源(159309.SZ) | 1.536460811328 | 261300 | 3 | 1.541 | 402663.3 | 1186.09/0.295% |
| 2026-03-27 | 电池基金(562880.SH) | 0.85525649659161 | 484100 | 3 | 0.889 | 430364.9 | 16335.23/3.945% |
| 2026-03-27 | 油气博时(561760.SH) | 1.4784434002869 | 278800 | 3 | 1.482 | 413181.6 | 991.58/0.241% |
| 2026-03-26 | 能源ETF(159930.SZ) | 1.7325196001738 | 230100 | 2 | 1.75 | 402675 | 4022.24/1.009% |
| 2026-03-26 | 油气资源(159309.SZ) | 1.536460811328 | 261300 | 2 | 1.527 | 399005.1 | -2472.11/-0.616% |
| 2026-03-26 | 电池基金(562880.SH) | 0.85525649659161 | 484100 | 2 | 0.874 | 423103.4 | 9073.73/2.192% |
| 2026-03-26 | 油气博时(561760.SH) | 1.4784434002869 | 278800 | 2 | 1.471 | 410114.8 | -2075.22/-0.503% |
| 2026-03-25 | 能源ETF(159930.SZ) | 1.7325196001738 | 230100 | 1 | 1.733 | 398763.3 | 110.54/0.028% |
| 2026-03-25 | 油气资源(159309.SZ) | 1.536460811328 | 261300 | 1 | 1.533 | 400572.9 | -904.31/-0.225% |
交易详情
| 2026-03-25 | 电网ETF(159320.SZ) | 卖 | -183500 | 2.01 | -368835 | ¥110.65 | -23422.14 |
| 2026-03-25 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -486000 | 0.94 | -456840 | ¥137.05 | 23197.95 |
| 2026-03-25 | 能源(159945.SZ) | 卖 | -271600 | 1.406 | -381869.6 | ¥114.56 | -13970.32 |
| 2026-03-25 | 诺安油气(163208.SZ) | 卖 | -313600 | 1.343 | -421164.8 | ¥126.35 | 8657.08 |
| 2026-03-25 | 油气博时(561760.SH) | 买 | 278800 | 1.478 | 412066.4 | ¥123.62 | 0 |
| 2026-03-25 | 电池基金(562880.SH) | 买 | 484100 | 0.855 | 413905.5 | ¥124.17 | 0 |
| 2026-03-25 | 油气资源(159309.SZ) | 买 | 261300 | 1.536 | 401356.8 | ¥120.41 | 0 |
| 2026-03-25 | 能源ETF(159930.SZ) | 买 | 230100 | 1.732 | 398533.2 | ¥119.56 | 0 |
| 2026-03-17 | 资源ETF(510410.SH) | 卖 | -191800 | 2.122 | -406999.6 | ¥122.1 | -24679.87 |
| 2026-03-17 | 光伏龙头(560980.SH) | 卖 | -446200 | 0.865 | -385963 | ¥115.79 | 6579.22 |
