基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（67.39%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 102.43%
- 年化收益率: 67.39%
- 基准收益率: 25.69%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.64
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 科创芯50(588750.SH) | 2.3547061781609 | 208800 | 3 | 2.323 | 485042.4 | -6620.25/-1.347% |
| 2026-06-09 | 芯片设备(561980.SH) | 3.0599177300614 | 163000 | 3 | 3.103 | 505789 | 7022.41/1.408% |
| 2026-06-09 | 科创芯(588890.SH) | 4.0012 | 125800 | 3 | 3.921 | 493261.8 | -10089.16/-2.004% |
| 2026-06-09 | 互联网QD(160644.SZ) | 2.1206360201511 | 238200 | 3 | 2.238 | 533091.6 | 27956.1/5.534% |
| 2026-06-08 | 科创芯50(588750.SH) | 2.3547061781609 | 208800 | 2 | 2.201 | 459568.8 | -32093.85/-6.528% |
| 2026-06-08 | 芯片设备(561980.SH) | 3.0599177300614 | 163000 | 2 | 2.908 | 474004 | -24762.59/-4.965% |
| 2026-06-08 | 科创芯(588890.SH) | 4.0012 | 125800 | 2 | 3.718 | 467724.4 | -35626.56/-7.078% |
| 2026-06-08 | 互联网QD(160644.SZ) | 2.1206360201511 | 238200 | 2 | 2.038 | 485451.6 | -19683.9/-3.897% |
| 2026-06-05 | 科创芯50(588750.SH) | 2.3547061781609 | 208800 | 1 | 2.301 | 480448.8 | -11213.85/-2.281% |
| 2026-06-05 | 芯片设备(561980.SH) | 3.0599177300614 | 163000 | 1 | 3.016 | 491608 | -7158.59/-1.435% |
交易详情
| 2026-06-05 | 半导材料(159327.SZ) | 卖 | -165800 | 2.906 | -481814.8 | ¥144.54 | -11919.88 |
| 2026-06-05 | 科半导体(588710.SH) | 卖 | -200600 | 2.544 | -510326.4 | ¥153.1 | -12995.35 |
| 2026-06-05 | 半导体E(159558.SZ) | 卖 | -180500 | 2.853 | -514966.5 | ¥154.49 | -10807.18 |
| 2026-06-05 | 半导材料(562590.SH) | 卖 | -190000 | 2.567 | -487730 | ¥146.32 | -8508.83 |
| 2026-06-05 | 互联网QD(160644.SZ) | 买 | 238200 | 2.12 | 504984 | ¥151.5 | 0 |
| 2026-06-05 | 科创芯(588890.SH) | 买 | 125800 | 4 | 503200 | ¥150.96 | 0 |
| 2026-06-05 | 芯片设备(561980.SH) | 买 | 163000 | 3.059 | 498617 | ¥149.59 | 0 |
| 2026-06-05 | 科创芯50(588750.SH) | 买 | 208800 | 2.354 | 491515.2 | ¥147.45 | 0 |
| 2026-05-28 | 全球芯片(501225.SH) | 卖 | -130600 | 4.81 | -628186 | ¥188.46 | 144821.03 |
| 2026-05-28 | 创业AI(159388.SZ) | 卖 | -406500 | 1.133 | -460564.5 | ¥138.17 | 10027.38 |
