基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（62.37%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.48%
- 年化收益率: 62.37%
- 基准收益率: 29.62%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.63
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 芯片50(516350.SH) | 1.38841640625 | 281600 | 6 | 1.641 | 462105.6 | 71127.54/18.192% |
| 2026-05-11 | 芯片产业(159310.SZ) | 2.3817142769608 | 163200 | 6 | 2.834 | 462508.8 | 73813.03/18.99% |
| 2026-05-11 | 半导材料(562590.SH) | 2.02160631797 | 193100 | 6 | 2.32 | 447992 | 57619.82/14.76% |
| 2026-05-11 | 半导体E(159558.SZ) | 2.2456735243553 | 174500 | 6 | 2.58 | 450210 | 58339.97/14.888% |
| 2026-05-08 | 芯片50(516350.SH) | 1.38841640625 | 281600 | 5 | 1.538 | 433100.8 | 42122.74/10.774% |
| 2026-05-08 | 芯片产业(159310.SZ) | 2.3817142769608 | 163200 | 5 | 2.649 | 432316.8 | 43621.03/11.222% |
| 2026-05-08 | 半导材料(562590.SH) | 2.02160631797 | 193100 | 5 | 2.168 | 418640.8 | 28268.62/7.241% |
| 2026-05-08 | 半导体E(159558.SZ) | 2.2456735243553 | 174500 | 5 | 2.414 | 421243 | 29372.97/7.496% |
| 2026-05-07 | 芯片50(516350.SH) | 1.38841640625 | 281600 | 4 | 1.578 | 444364.8 | 53386.74/13.655% |
| 2026-05-07 | 芯片产业(159310.SZ) | 2.3817142769608 | 163200 | 4 | 2.718 | 443577.6 | 54881.83/14.119% |
交易详情
| 2026-04-29 | 港股新药(159286.SZ) | 卖 | -480300 | 0.812 | -390003.6 | ¥117 | -27021.87 |
| 2026-04-29 | 恒生汽车(159239.SZ) | 卖 | -419600 | 0.979 | -410788.4 | ¥123.24 | -28244.87 |
| 2026-04-29 | 恒生医疗(159506.SZ) | 卖 | -293300 | 1.334 | -391262.2 | ¥117.38 | -29456.18 |
| 2026-04-29 | 港汽车(159121.SZ) | 卖 | -437700 | 0.942 | -412313.4 | ¥123.69 | -22890.92 |
| 2026-04-29 | 半导体E(159558.SZ) | 买 | 174500 | 2.245 | 391752.5 | ¥117.53 | 0 |
| 2026-04-29 | 半导材料(562590.SH) | 买 | 193100 | 2.021 | 390255.1 | ¥117.08 | 0 |
| 2026-04-29 | 芯片产业(159310.SZ) | 买 | 163200 | 2.381 | 388579.2 | ¥116.57 | 0 |
| 2026-04-29 | 芯片50(516350.SH) | 买 | 281600 | 1.388 | 390860.8 | ¥117.26 | 0 |
| 2026-04-21 | 创业100(159971.SZ) | 卖 | -343500 | 1.272 | -436932 | ¥131.08 | 28044.37 |
| 2026-04-21 | 创50(159373.SZ) | 卖 | -227000 | 1.878 | -426306 | ¥127.89 | 27801.48 |
