基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（74.64%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.31%
- 年化收益率: 74.64%
- 基准收益率: 6.68%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 2.51
- 最大回撤: 11.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | AI万家(159248.SZ) | 1.0483143934632 | 318200 | 2 | 1.047 | 333155.4 | -418.24/-0.125% |
| 2025-07-31 | 创AI富国(159246.SZ) | 1.1813542867182 | 284600 | 2 | 1.183 | 336681.8 | 468.37/0.139% |
| 2025-07-31 | 创业AIDC(159242.SZ) | 1.0413122963418 | 325300 | 2 | 1.044 | 339613.2 | 874.31/0.258% |
| 2025-07-31 | 创200NF(159270.SZ) | 1.0203059970458 | 338500 | 2 | 1.014 | 343239 | -2134.58/-0.618% |
| 2025-07-30 | AI万家(159248.SZ) | 1.0483143934632 | 318200 | 1 | 1.042 | 331564.4 | -2009.24/-0.602% |
| 2025-07-30 | 创AI富国(159246.SZ) | 1.1813542867182 | 284600 | 1 | 1.17 | 332982 | -3231.43/-0.961% |
| 2025-07-30 | 创业AIDC(159242.SZ) | 1.0413122963418 | 325300 | 1 | 1.037 | 337336.1 | -1402.79/-0.414% |
| 2025-07-30 | 创200NF(159270.SZ) | 1.0203059970458 | 338500 | 1 | 1.015 | 343577.5 | -1796.08/-0.52% |
| 2025-07-30 | 现金流MW(159223.SZ) | 1.0373111038108 | 0 | 7 | 1.044 | 0 | 1427.3/0.452% |
| 2025-07-30 | A500增(561090.SH) | 1.0373110858257 | 0 | 7 | 1.052 | 0 | 4210.71/1.32% |
交易详情
| 2025-07-30 | 现金流MW(159223.SZ) | 卖 | -304400 | 1.039 | -316271.6 | ¥94.88 | 514.1 |
| 2025-07-30 | 香港消费(159265.SZ) | 卖 | -353400 | 1.045 | -369303 | ¥110.79 | 2363.75 |
| 2025-07-30 | A500增(561090.SH) | 卖 | -307600 | 1.054 | -324210.4 | ¥97.26 | 5133.51 |
| 2025-07-30 | 增强A500(159249.SZ) | 卖 | -334900 | 1.048 | -350975.2 | ¥105.29 | 5589.72 |
| 2025-07-30 | 创200NF(159270.SZ) | 买 | 338500 | 1.02 | 345270 | ¥103.58 | 0 |
| 2025-07-30 | 创业AIDC(159242.SZ) | 买 | 325300 | 1.041 | 338637.3 | ¥101.59 | 0 |
| 2025-07-30 | 创AI富国(159246.SZ) | 买 | 284600 | 1.181 | 336112.6 | ¥100.83 | 0 |
| 2025-07-30 | AI万家(159248.SZ) | 买 | 318200 | 1.048 | 333473.6 | ¥100.04 | 0 |
| 2025-07-22 | 互联网AH(159550.SZ) | 卖 | -371600 | 1.04 | -386464 | ¥115.94 | 16239.37 |
| 2025-07-22 | 国泰食品(160222.SZ) | 卖 | -31596 | 0.8 | -25276.8 | ¥7.58 | 276.86 |
