基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（83.38%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 42.09%
- 年化收益率: 83.38%
- 基准收益率: 7.45%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 2.61
- 最大回撤: 10.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 军工(161024.SZ) | 1.2063618144188 | 289900 | 2 | 1.195 | 346430.5 | -3293.79/-0.942% |
| 2025-08-08 | 2000增强(159552.SZ) | 1.9095726781857 | 185200 | 2 | 1.898 | 351509.6 | -2143.26/-0.606% |
| 2025-08-08 | 国防军工(512810.SH) | 0.72321689497717 | 503700 | 2 | 0.714 | 359641.8 | -4642.55/-1.274% |
| 2025-08-08 | 中证军工(512560.SH) | 0.76622979214781 | 476300 | 2 | 0.755 | 359606.5 | -5348.75/-1.466% |
| 2025-08-08 | 广发睿阳(501070.SH) | 0.95028498601181 | 3564 | 62 | 1.037 | 3695.87 | 309.05/9.125% |
| 2025-08-07 | 军工(161024.SZ) | 1.2063618144188 | 289900 | 1 | 1.199 | 347590.1 | -2134.19/-0.61% |
| 2025-08-07 | 2000增强(159552.SZ) | 1.9095726781857 | 185200 | 1 | 1.902 | 352250.4 | -1402.46/-0.397% |
| 2025-08-07 | 国防军工(512810.SH) | 0.72321689497717 | 503700 | 1 | 0.715 | 360145.5 | -4138.85/-1.136% |
| 2025-08-07 | 中证军工(512560.SH) | 0.76622979214781 | 476300 | 1 | 0.758 | 361035.4 | -3919.85/-1.074% |
| 2025-08-07 | 大数据(159739.SZ) | 1.265379495614 | 0 | 7 | 1.272 | 0 | 4820.97/1.393% |
交易详情
| 2025-08-07 | 大数据(159739.SZ) | 卖 | -273600 | 1.283 | -351028.8 | ¥105.31 | 4820.97 |
| 2025-08-07 | 创新药企(560900.SH) | 卖 | -347000 | 0.994 | -344918 | ¥103.48 | -6351.35 |
| 2025-08-07 | 创新药业(159835.SZ) | 卖 | -497500 | 0.715 | -355712.5 | ¥106.71 | -6078.5 |
| 2025-08-07 | 创科技(159773.SZ) | 卖 | -452300 | 0.811 | -366815.3 | ¥110.04 | 794.83 |
| 2025-08-07 | 广发睿阳(501070.SH) | 卖 | -10502 | 1.035 | -10869.57 | ¥5 | 889.68 |
| 2025-08-07 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 476300 | 0.766 | 364845.8 | ¥109.45 | 0 |
| 2025-08-07 | 国防军工(512810.SH) | 买 | 503700 | 0.723 | 364175.1 | ¥109.25 | 0 |
| 2025-08-07 | 2000增强(159552.SZ) | 买 | 185200 | 1.909 | 353546.8 | ¥106.06 | 0 |
| 2025-08-07 | 军工(161024.SZ) | 买 | 289900 | 1.206 | 349619.4 | ¥104.89 | 0 |
| 2025-07-30 | 创新药50(517120.SH) | 卖 | -412800 | 0.763 | -314966.4 | ¥94.49 | 31287.72 |
