基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（66.94%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.68%
- 年化收益率: 66.94%
- 基准收益率: 5.8%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 标普医药(161126.SZ) | 2.2766828037383 | 267500 | 2 | 2.291 | 612842.5 | 3829.85/0.629% |
| 2026-10-29 | 华夏金隅智造工场REIT(508092.SH) | 2.935880552359 | 86900 | 2 | 2.893 | 251401.7 | -3726.32/-1.461% |
| 2026-10-29 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0503150044287 | 564500 | 2 | 1.061 | 598934.5 | 6031.68/1.017% |
| 2026-10-29 | 公用WJ(560620.SH) | 0.96729010853983 | 354000 | 8 | 0.958 | 339132 | -3288.7/-0.96% |
| 2026-10-29 | 能源ETF(159930.SZ) | 1.7555265045953 | 337300 | 2 | 1.787 | 602755.1 | 10616.01/1.793% |
| 2026-10-28 | 标普医药(161126.SZ) | 2.2766828037383 | 267500 | 1 | 2.26 | 604550 | -4462.65/-0.733% |
| 2026-10-28 | 华夏金隅智造工场REIT(508092.SH) | 2.935880552359 | 86900 | 1 | 2.92 | 253748 | -1380.02/-0.541% |
| 2026-10-28 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0503150044287 | 564500 | 1 | 1.077 | 607966.5 | 15063.68/2.541% |
| 2026-10-28 | 公用事业(159301.SZ) | 0.97629280322977 | 0 | 7 | 0.962 | 0 | -10421.41/-1.874% |
| 2026-10-28 | 公用WJ(560620.SH) | 0.96729010853983 | 354000 | 7 | 0.948 | 335592 | -6828.7/-1.994% |
交易详情
| 2026-10-28 | 标普油气(159518.SZ) | 卖 | -480100 | 1.378 | -661577.8 | ¥198.47 | 6524.94 |
| 2026-10-28 | 油气ETF(513350.SH) | 卖 | -443200 | 1.474 | -653276.8 | ¥195.98 | 12660.67 |
| 2026-10-28 | 中金亦庄产业园REIT(508080.SH) | 卖 | -35236 | 2.571 | -90591.756 | ¥27.18 | -5525.64 |
| 2026-10-28 | 公用WJ(560620.SH) | 卖 | -134300 | 0.94 | -126242 | ¥37.87 | -3665.06 |
| 2026-10-28 | 公用事业(159301.SZ) | 卖 | -569700 | 0.956 | -544633.2 | ¥163.39 | -11560.81 |
| 2026-10-28 | 华夏金隅智造工场REIT(508092.SH) | 买 | 86900 | 2.935 | 255051.5 | ¥76.52 | 0 |
| 2026-10-28 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 564500 | 1.05 | 592725 | ¥177.82 | 0 |
| 2026-10-28 | 标普医药(161126.SZ) | 买 | 267500 | 2.276 | 608830 | ¥182.65 | 0 |
| 2026-10-28 | 能源ETF(159930.SZ) | 买 | 337300 | 1.755 | 591961.5 | ¥177.59 | 0 |
| 2026-10-20 | 粮食易(159038.SZ) | 卖 | -627400 | 0.872 | -547092.8 | ¥164.13 | -50371.19 |
