基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（86.81%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 152.19%
- 年化收益率: 86.81%
- 基准收益率: 20.36%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.86
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 华夏证券(515010.SH) | 1.2653794913864 | 487600 | 1 | 1.283 | 625590.8 | 8591.76/1.393% |
| 2026-07-20 | 全指证券(159260.SZ) | 0.87326190073322 | 709200 | 1 | 0.882 | 625514.4 | 6197.06/1.001% |
| 2026-07-20 | 中证证券(512570.SH) | 1.1103329991047 | 558500 | 1 | 1.124 | 627754 | 7633.02/1.231% |
| 2026-07-20 | 万家优选(161903.SZ) | 1.8215463067419 | 0 | 7 | 1.596 | 0 | -86576.99/-12.766% |
| 2026-07-20 | 证券基金(512900.SH) | 1.1233368966067 | 570900 | 7 | 1.102 | 629131.8 | -12181.23/-1.899% |
| 2026-07-20 | AI智能(159819.SZ) | 2.1896566904688 | 0 | 7 | 1.862 | 0 | -119066.42/-16.882% |
| 2026-07-20 | AI智能(515070.SH) | 1.3824146036704 | 0 | 7 | 1.18 | 0 | -119042.76/-16.812% |
| 2026-07-17 | 万家优选(161903.SZ) | 1.8215463067419 | 372300 | 6 | 1.589 | 591584.7 | -86576.99/-12.766% |
| 2026-07-17 | 证券基金(512900.SH) | 1.1233368966067 | 627700 | 6 | 1.085 | 681054.5 | -24064.07/-3.413% |
| 2026-07-17 | AI智能(159819.SZ) | 2.1896566904688 | 322100 | 6 | 1.82 | 586222 | -119066.42/-16.882% |
交易详情
| 2026-07-20 | 万家优选(161903.SZ) | 卖 | -372300 | 1.575 | -586372.5 | ¥175.91 | -91789.19 |
| 2026-07-20 | AI智能(159819.SZ) | 卖 | -322100 | 1.874 | -603615.4 | ¥181.08 | -101673.02 |
| 2026-07-20 | AI智能(515070.SH) | 卖 | -512200 | 1.178 | -603371.6 | ¥181.01 | -104701.16 |
| 2026-07-20 | 证券基金(512900.SH) | 卖 | -56800 | 1.088 | -61798.4 | ¥18.54 | -2007.14 |
| 2026-07-20 | 中证证券(512570.SH) | 买 | 558500 | 1.11 | 619935 | ¥185.98 | 0 |
| 2026-07-20 | 全指证券(159260.SZ) | 买 | 709200 | 0.873 | 619131.6 | ¥185.74 | 0 |
| 2026-07-20 | 华夏证券(515010.SH) | 买 | 487600 | 1.265 | 616814 | ¥185.04 | 0 |
| 2026-07-10 | 信息技术(159939.SZ) | 卖 | -485700 | 1.419 | -689208.3 | ¥206.76 | 18741.22 |
| 2026-07-10 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -306200 | 2.232 | -683438.4 | ¥205.03 | -8474.91 |
| 2026-07-10 | 上证科创(588060.SH) | 卖 | -469300 | 1.41 | -661713 | ¥198.51 | 43928.92 |
