基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（72.59%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.04%
- 年化收益率: 72.59%
- 基准收益率: 12.82%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.68
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 南方原油(501018.SH) | 1.9755925124202 | 281800 | 5 | 2.045 | 576281 | 19559.03/3.513% |
| 2026-10-08 | 原油基金(161129.SZ) | 1.9005699876999 | 325200 | 5 | 1.978 | 643245.6 | 25180.24/4.074% |
| 2026-10-08 | 张江REIT(508000.SH) | 1.9045711917423 | 319700 | 5 | 1.876 | 599757.2 | -9134.21/-1.5% |
| 2026-10-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2366707997312 | 297600 | 5 | 2.322 | 691027.2 | 25393.97/3.815% |
| 2026-09-30 | 南方原油(501018.SH) | 1.9755925124202 | 281800 | 4 | 1.957 | 551482.6 | -5239.37/-0.941% |
| 2026-09-30 | 原油基金(161129.SZ) | 1.9005699876999 | 325200 | 4 | 1.887 | 613652.4 | -4412.96/-0.714% |
| 2026-09-30 | 张江REIT(508000.SH) | 1.9045711917423 | 319700 | 4 | 1.926 | 615742.2 | 6850.79/1.125% |
| 2026-09-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2366707997312 | 297600 | 4 | 2.232 | 664243.2 | -1390.03/-0.209% |
| 2026-09-29 | 南方原油(501018.SH) | 1.9755925124202 | 281800 | 3 | 2.014 | 567545.2 | 10823.23/1.944% |
| 2026-09-29 | 原油基金(161129.SZ) | 1.9005699876999 | 325200 | 3 | 1.959 | 637066.8 | 19001.44/3.074% |
交易详情
| 2026-09-24 | 黄金股(517520.SH) | 卖 | -302700 | 1.965 | -594805.5 | ¥178.44 | -27732.41 |
| 2026-09-24 | 黄金产业(159321.SZ) | 卖 | -369800 | 1.508 | -557658.4 | ¥167.3 | -25321.24 |
| 2026-09-24 | 恒生医疗(159506.SZ) | 卖 | -526000 | 1.322 | -695372 | ¥208.61 | 41884.01 |
| 2026-09-24 | 黄金股票(517400.SH) | 卖 | -386800 | 1.557 | -602247.6 | ¥180.67 | -25330.22 |
| 2026-09-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 297600 | 2.236 | 665433.6 | ¥199.63 | 0 |
| 2026-09-24 | 张江REIT(508000.SH) | 买 | 319700 | 1.904 | 608708.8 | ¥182.61 | 0 |
| 2026-09-24 | 原油基金(161129.SZ) | 买 | 325200 | 1.9 | 617880 | ¥185.36 | 0 |
| 2026-09-24 | 南方原油(501018.SH) | 买 | 281800 | 1.975 | 556555 | ¥166.97 | 0 |
| 2026-09-16 | 有色60(159881.SZ) | 卖 | -745600 | 0.875 | -652400 | ¥195.72 | -30028.67 |
| 2026-09-16 | 科创机械(588850.SH) | 卖 | -336800 | 1.745 | -587716 | ¥176.31 | -18705.87 |
