基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（104.25%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 175.83%
- 年化收益率: 104.25%
- 基准收益率: 28.96%
- 阿尔法: 0.72
- 夏普比率: 2.17
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 科创50基(588180.SH) | 1.2183653938995 | 455700 | 4 | 1.378 | 627954.6 | 72745.49/13.102% |
| 2026-06-29 | 科创半导(588170.SH) | 3.1639489253394 | 176800 | 4 | 3.958 | 699774.4 | 140388.23/25.097% |
| 2026-06-29 | 半导材料(562590.SH) | 3.2679801289566 | 170600 | 4 | 4.063 | 693147.8 | 135630.39/24.328% |
| 2026-06-29 | 科半导体(588710.SH) | 3.2559765005663 | 176600 | 4 | 4.102 | 724413.2 | 149407.75/25.984% |
| 2026-06-26 | 科创50基(588180.SH) | 1.2183653938995 | 455700 | 3 | 1.313 | 598334.1 | 43124.99/7.767% |
| 2026-06-26 | 科创半导(588170.SH) | 3.1639489253394 | 176800 | 3 | 3.612 | 638601.6 | 79215.43/14.161% |
| 2026-06-26 | 半导材料(562590.SH) | 3.2679801289566 | 170600 | 3 | 3.744 | 638726.4 | 81208.99/14.566% |
| 2026-06-26 | 科半导体(588710.SH) | 3.2559765005663 | 176600 | 3 | 3.71 | 655186 | 80180.55/13.944% |
| 2026-06-25 | 科创50基(588180.SH) | 1.2183653938995 | 455700 | 2 | 1.338 | 609726.6 | 54517.49/9.819% |
| 2026-06-25 | 科创半导(588170.SH) | 3.1639489253394 | 176800 | 2 | 3.498 | 618446.4 | 59060.23/10.558% |
交易详情
| 2026-06-24 | 5G50ETF(159811.SZ) | 卖 | -138800 | 3.708 | -514670.4 | ¥154.4 | 36499.79 |
| 2026-06-24 | 工业母机(159667.SZ) | 卖 | -622500 | 0.869 | -540952.5 | ¥162.29 | 45916.53 |
| 2026-06-24 | 创成长(159967.SZ) | 卖 | -632000 | 1.008 | -637056 | ¥191.12 | 58602.52 |
| 2026-06-24 | 5GETF(159994.SZ) | 卖 | -347400 | 1.632 | -566956.8 | ¥170.09 | 59253.13 |
| 2026-06-24 | 科半导体(588710.SH) | 买 | 176600 | 3.255 | 574833 | ¥172.45 | 0 |
| 2026-06-24 | 科创半导(588170.SH) | 买 | 176800 | 3.163 | 559218.4 | ¥167.77 | 0 |
| 2026-06-24 | 半导材料(562590.SH) | 买 | 170600 | 3.267 | 557350.2 | ¥167.21 | 0 |
| 2026-06-24 | 科创50基(588180.SH) | 买 | 455700 | 1.218 | 555042.6 | ¥166.51 | 0 |
| 2026-06-15 | 科创芯(588890.SH) | 卖 | -125800 | 3.972 | -499677.6 | ¥149.9 | -3673.36 |
| 2026-06-15 | 科创芯50(588750.SH) | 卖 | -208800 | 2.351 | -490888.8 | ¥147.27 | -773.85 |
