基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（47.36%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.61%
- 年化收益率: 47.36%
- 基准收益率: 24.84%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 17.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.4344302079782 | 293300 | 4 | 1.352 | 396541.6 | -24176.78/-5.747% |
| 2026-04-24 | 港汽车(159121.SZ) | 0.99429819511081 | 437700 | 4 | 0.946 | 414064.2 | -21140.12/-4.858% |
| 2026-04-24 | 恒生汽车(159239.SZ) | 1.0463137988561 | 419600 | 4 | 0.999 | 419180.4 | -19852.87/-4.522% |
| 2026-04-24 | 港股新药(159286.SZ) | 0.86826039975016 | 480300 | 4 | 0.825 | 396247.5 | -20777.97/-4.982% |
| 2026-04-23 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.4344302079782 | 293300 | 3 | 1.345 | 394488.5 | -26229.88/-6.235% |
| 2026-04-23 | 港汽车(159121.SZ) | 0.99429819511081 | 437700 | 3 | 0.958 | 419316.6 | -15887.72/-3.651% |
| 2026-04-23 | 恒生汽车(159239.SZ) | 1.0463137988561 | 419600 | 3 | 1.01 | 423796 | -15237.27/-3.471% |
| 2026-04-23 | 港股新药(159286.SZ) | 0.86826039975016 | 480300 | 3 | 0.822 | 394806.6 | -22218.87/-5.328% |
| 2026-04-22 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.4344302079782 | 293300 | 2 | 1.412 | 414139.6 | -6578.78/-1.564% |
| 2026-04-22 | 港汽车(159121.SZ) | 0.99429819511081 | 437700 | 2 | 0.988 | 432447.6 | -2756.72/-0.633% |
交易详情
| 2026-04-21 | 创50(159373.SZ) | 卖 | -227000 | 1.878 | -426306 | ¥127.89 | 27801.48 |
| 2026-04-21 | 创业板BS(159908.SZ) | 卖 | -127600 | 3.398 | -433584.8 | ¥130.08 | 21185.52 |
| 2026-04-21 | 创业100(159971.SZ) | 卖 | -343500 | 1.272 | -436932 | ¥131.08 | 28044.37 |
| 2026-04-21 | 创业板HX(159957.SZ) | 卖 | -126800 | 2.411 | -305714.8 | ¥91.71 | 19568.18 |
| 2026-04-21 | 疫苗龙头(561920.SH) | 卖 | -151800 | 0.724 | -109903.2 | ¥32.97 | -32.97 |
| 2026-04-21 | 恒生汽车(159239.SZ) | 买 | 419600 | 1.046 | 438901.6 | ¥131.67 | 0 |
| 2026-04-21 | 港汽车(159121.SZ) | 买 | 437700 | 0.994 | 435073.8 | ¥130.52 | 0 |
| 2026-04-21 | 恒生医疗(159506.SZ) | 买 | 293300 | 1.434 | 420592.2 | ¥126.18 | 0 |
| 2026-04-21 | 港股新药(159286.SZ) | 买 | 480300 | 0.868 | 416900.4 | ¥125.07 | 0 |
| 2026-04-13 | 疫苗ETF(562860.SH) | 卖 | -566300 | 0.696 | -394144.8 | ¥118.24 | -4083.53 |
