基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（60.23%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 84.71%
- 年化收益率: 60.23%
- 基准收益率: 27.2%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 18.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 创人工智(159141.SZ) | 1.3504050030321 | 329800 | 4 | 1.36 | 448528 | 3164.43/0.711% |
| 2026-05-15 | 鹏华创新(501205.SH) | 1.0303089892665 | 447200 | 4 | 0.991 | 443175.2 | -17578.98/-3.815% |
| 2026-05-15 | 5GETF(515050.SH) | 1.1203359971711 | 424200 | 4 | 1.108 | 470013.6 | -5232.93/-1.101% |
| 2026-05-15 | 通信ETF(515880.SH) | 1.4984493972179 | 323500 | 4 | 1.5 | 485250 | 501.62/0.103% |
| 2026-05-14 | 创人工智(159141.SZ) | 1.3504050030321 | 329800 | 3 | 1.393 | 459411.4 | 14047.83/3.154% |
| 2026-05-14 | 鹏华创新(501205.SH) | 1.0303089892665 | 447200 | 3 | 1.028 | 459721.6 | -1032.58/-0.224% |
| 2026-05-14 | 5GETF(515050.SH) | 1.1203359971711 | 424200 | 3 | 1.133 | 480618.6 | 5372.07/1.13% |
| 2026-05-14 | 通信ETF(515880.SH) | 1.4984493972179 | 323500 | 3 | 1.544 | 499484 | 14735.62/3.04% |
| 2026-05-13 | 创人工智(159141.SZ) | 1.3504050030321 | 329800 | 2 | 1.42 | 468316 | 22952.43/5.154% |
| 2026-05-13 | 鹏华创新(501205.SH) | 1.0303089892665 | 447200 | 2 | 1.038 | 464193.6 | 3439.42/0.746% |
交易详情
| 2026-05-13 | 5GETF(515050.SH) | 买 | 282800 | 1.11 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-12 | 半导材料(562590.SH) | 卖 | -193100 | 2.33 | -449923 | ¥134.98 | 59550.82 |
| 2026-05-12 | 芯片产业(159310.SZ) | 卖 | -163200 | 2.827 | -461366.4 | ¥138.41 | 72670.63 |
| 2026-05-12 | 半导体E(159558.SZ) | 卖 | -174500 | 2.585 | -451082.5 | ¥135.32 | 59212.47 |
| 2026-05-12 | 芯片50(516350.SH) | 卖 | -281600 | 1.642 | -462387.2 | ¥138.72 | 71409.14 |
| 2026-05-12 | 通信ETF(515880.SH) | 买 | 323500 | 1.498 | 484603 | ¥145.38 | 0 |
| 2026-05-12 | 5GETF(515050.SH) | 买 | 141400 | 3.36 | 475104 | ¥142.53 | 0 |
| 2026-05-12 | 鹏华创新(501205.SH) | 买 | 447200 | 1.03 | 460616 | ¥138.18 | 0 |
| 2026-05-12 | 创人工智(159141.SZ) | 买 | 329800 | 1.35 | 445230 | ¥133.57 | 0 |
| 2026-04-29 | 恒生医疗(159506.SZ) | 卖 | -293300 | 1.334 | -391262.2 | ¥117.38 | -29456.18 |
