本策略核心思想是挖掘破净（市净率PB小于1）且处于低位回暖阶段的优质股票，通过结合主力资金流动和行业分散控制风险。选股逻辑首先筛选上市超过一年、无风险警示且未停牌的破净股票，剔除ST及风险警示股票。其次，筛选过去20日主力资金净流入大于0且股价低于120日均线的股票，锁定资金流入且处于相对低位的股票。然后，从全市场中剔除资金明显流出的后30%股票，以规避资金持续外流的个股。进一步按照行业划分，每个行业选取市值较小的最多3只股票，确保行业分散。最终每日选出市值最小的10只股票作为持仓标的。策略采用每5个交易日调仓一次，持仓权重均等分配。交易成本考虑了买卖手续费和最低费用。该策略适用于中国股票市场，预期通过低估值+主力资金流入+行业分散，获取低位反转机会并控制单一行业风险，提升组合稳定性和收益潜力。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 城投控股(600649.SH) | 4.4013200803213 | 49800 | 3 | 4.11 | 204678 | -14507.74/-6.619% |
| 2026-05-15 | 五洲交通(600368.SH) | 3.9511849462366 | 55800 | 3 | 3.87 | 215946 | -4530.12/-2.055% |
| 2026-05-15 | 楚天高速(600035.SH) | 3.8611579406632 | 57300 | 3 | 3.82 | 218886 | -2358.35/-1.066% |
| 2026-05-15 | 中南股份(000717.SZ) | 2.44073200883 | 90600 | 3 | 2.33 | 211098 | -10032.32/-4.537% |
| 2026-05-15 | 重庆建工(600939.SH) | 3.0409120547945 | 73000 | 3 | 2.93 | 213890 | -8096.58/-3.647% |
| 2026-05-15 | 绿城水务(601368.SH) | 5.0015 | 44200 | 3 | 4.9 | 216580 | -4486.3/-2.029% |
| 2026-05-15 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.631688974359 | 39000 | 3 | 5.45 | 212550 | -7085.87/-3.226% |
| 2026-05-15 | 龙建股份(600853.SH) | 4.0912269372694 | 54200 | 3 | 4.13 | 223846 | 2101.5/0.948% |
| 2026-05-15 | 科恒股份(300340.SZ) | 11.243371938776 | 19600 | 3 | 10.86 | 212856 | -7514.09/-3.41% |
| 2026-05-15 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.643792222222 | 17700 | 8 | 12.23 | 216471 | -7324.12/-3.273% |
| 2026-05-13 | 金能科技(603113.SH) | 卖 | -33700 | 5.52 | -186024 | ¥241.83 | -24664.19 |
| 2026-05-13 | 禾丰股份(603609.SH) | 卖 | -32300 | 6.82 | -220286 | ¥286.37 | -6204.93 |
| 2026-05-13 | 浦东金桥(600639.SH) | 卖 | -21900 | 10.41 | -227979 | ¥296.37 | 369.74 |
| 2026-05-13 | 清新环境(002573.SZ) | 卖 | -60500 | 3.6 | -217800 | ¥283.14 | -7327.52 |
| 2026-05-13 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -65300 | 3.28 | -214184 | ¥278.44 | -13781.37 |
| 2026-05-13 | 通程控股(000419.SZ) | 卖 | -38800 | 5.65 | -219220 | ¥284.99 | 3608.56 |
| 2026-05-13 | 龙江交通(601188.SH) | 卖 | -67400 | 3.38 | -227812 | ¥296.16 | 605.86 |
| 2026-05-13 | 时代出版(600551.SH) | 卖 | -27900 | 7.91 | -220689 | ¥286.9 | -5368.8 |
| 2026-05-13 | 新黄浦(600638.SH) | 卖 | -36200 | 6.46 | -233852 | ¥304.01 | 7534.12 |
| 2026-05-13 | 欧亚集团(600697.SH) | 卖 | -300 | 12.58 | -3774 | ¥8.77 | -19.14 |
