本策略核心思想是挖掘破净（市净率PB小于1）且处于低位回暖阶段的优质股票，通过结合主力资金流动和行业分散控制风险。选股逻辑首先筛选上市超过一年、无风险警示且未停牌的破净股票，剔除ST及风险警示股票。其次，筛选过去20日主力资金净流入大于0且股价低于120日均线的股票，锁定资金流入且处于相对低位的股票。然后，从全市场中剔除资金明显流出的后30%股票，以规避资金持续外流的个股。进一步按照行业划分，每个行业选取市值较小的最多3只股票，确保行业分散。最终每日选出市值最小的10只股票作为持仓标的。策略采用每5个交易日调仓一次，持仓权重均等分配。交易成本考虑了买卖手续费和最低费用。该策略适用于中国股票市场，预期通过低估值+主力资金流入+行业分散，获取低位反转机会并控制单一行业风险，提升组合稳定性和收益潜力。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.7617279255319 | 37600 | 4 | 5.82 | 218832 | 2191.03/1.011% |
| 2026-03-31 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2806840168244 | 95100 | 4 | 2.27 | 215877 | -1016.05/-0.468% |
| 2026-03-31 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.672900896861 | 22300 | 4 | 9.8 | 218540 | 2834.31/1.314% |
| 2026-03-31 | 龙元建设(600491.SH) | 3.0009 | 72300 | 4 | 2.91 | 210393 | -6572.07/-3.029% |
| 2026-03-31 | 天地源(600665.SH) | 3.3810140625 | 64000 | 4 | 3.39 | 216960 | 575.1/0.266% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.6823039007092 | 28200 | 4 | 7.72 | 217704 | 1063.03/0.491% |
| 2026-03-31 | 神州细胞(688520.SH) | 40.122033773862 | 5448 | 9 | 40.32 | 219663.36 | 1078.52/0.493% |
| 2026-03-31 | 建发股份(600153.SH) | 8.9826941908714 | 24100 | 4 | 8.88 | 214008 | -2474.93/-1.143% |
| 2026-03-30 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.7617279255319 | 37600 | 3 | 5.78 | 217328 | 687.03/0.317% |
| 2026-03-30 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2806840168244 | 95100 | 3 | 2.28 | 216828 | -65.05/-0.03% |
| 2026-03-26 | 重庆港(600279.SH) | 卖 | -41700 | 5.21 | -217257 | ¥282.43 | -1733.68 |
| 2026-03-26 | 广深铁路(601333.SH) | 卖 | -70800 | 3.12 | -220896 | ¥287.16 | 1350.16 |
| 2026-03-26 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -44200 | 5.08 | -224536 | ¥291.9 | 5680.36 |
| 2026-03-26 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -114100 | 1.89 | -215649 | ¥280.34 | -3488.72 |
| 2026-03-26 | 北辰实业(601588.SH) | 卖 | -117900 | 1.81 | -213399 | ¥277.42 | -3602.08 |
| 2026-03-26 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 28200 | 7.68 | 216576 | ¥64.97 | 0 |
| 2026-03-26 | 天地源(600665.SH) | 买 | 64000 | 3.38 | 216320 | ¥64.9 | 0 |
| 2026-03-26 | 龙元建设(600491.SH) | 买 | 72300 | 3 | 216900 | ¥65.07 | 0 |
| 2026-03-26 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 22300 | 9.67 | 215641 | ¥64.69 | 0 |
| 2026-03-26 | 兰州银行(001227.SZ) | 买 | 95100 | 2.28 | 216828 | ¥65.05 | 0 |
