本报告基于欧洲国家2010-2018年细分工业就业数据，采用经济复杂性方法构建劳动加权适应度（Labour-Weighted Fitness）及其结构分解，揭示劳动向复杂产业转移对就业增长、工资不平等和劳动力收入份额的影响。研究发现，结构性变革与就业增长负相关，但显著降低收入不平等，且促进劳动力收入份额提升，主要源于工资水平上升而非就业岗位增加。所提方法引入BiWCM模型提升比较优势测度的无偏性，并通过实证面板回归验证结果稳健性，为理解产业升级与社会包容性增长的权衡提供量化工具和政策启示 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::17][page::18][page::26].
本文数学证明了两个集体养老基金如何通过市场清算条件实现对系统性长寿风险的最优相互保险。研究聚焦于有限与无限基金协作，采用埃普斯坦-津偏好模型，并在两类死亡率模型下解析和数值求解相关哈密顿-雅各比-贝尔曼方程。结果显示，当两基金风险偏好差异较小时，保险收益较小；但差异显著时，保险可带来明显好处，最高可达数倍提升，提示风险偏好异质性是保险合作的关键驱动因素 [page::0][page::1][page::2][page::9][page::13][page::18]。
本报告研究区块链技术带来的透明性环境下，广告平台如何通过贝叶斯劝说机制设计信息信号，策略性影响广告主竞价行为。通过博弈论建模结合机器学习预测竞价响应，报告展示了优化部分信息披露策略显著提升平台预期收入，揭示透明环境中动态信号设计的新路径，为数字广告拍卖机制设计提供理论及应用指导[page::0][page::3][page::7][page::18][page::20]。
本报告基于CRY与RILM合作项目，评估COVID-19疫情后4000名7-14岁学生在查谟与克什米尔、贾坎德、曼尼普尔和西孟加拉四州的学习进展。通过三季度四科口头与书写评估，构建了结合班级滞后度的综合改进评分指标，量化学生学习改善水平。结果显示整体呈现积极进步趋势，且性别间进步无明显差异，西孟加拉和查谟与克什米尔表现最佳，曼尼普尔相对较低。该研究为疫情后教育政策和针对性干预提供了数据支持与分析基础 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8]
本报告提出了基于生成模型的Chain-of-Decision方法，通过引入分析意见生成器，模拟专业股票分析师的决策过程。借助新建的A3数据集，完成了三大任务：意见表达时机检测、观点变化预测及交易行为预测。实验证明，该方法在财务分析师行为建模上优于传统基线，尤其是在利用ChatGPT的DAN策略生成主观分析时提高显著。通过对关键词的共现信息量分析，揭示了专业行为背后的触发因素，展示了生成模型在投资决策辅助中的潜力与挑战[page::0][page::1][page::2][page::3]
本报告扩展了基于随机金融网络的系统性风险度量，采用以Eisenberg-Noe市场清算机制为基础的图结构聚合函数，引入随机资产与随机互联负债矩阵。针对计算难题，提出基于排列等变神经网络（PENN及其扩展XPENN）和图神经网络（GNN）的逼近方法，理论证明了这些模型在近似排列等变节点标注函数上的统一性及表现优越性。数值实验验证该方法相比传统FNN对随机负债矩阵的处理更有效，显著提升系统风险测算与最优救助资本配置的准确性与计算效率[page::0][page::2][page::3][page::5][page::9][page::14][page::29][page::33][page::37]
本报告提出了一种独立于下游任务的金融关系图评估框架FRI，结合基于SPNews数据集动态构建的公司关系图，设计了四项指标（回报相关稳定性、事件捕捉率、边因子模型对收益和波动率的解释能力），实现关系图在训练图神经网络前的有效解读。通过实验证明，基于新闻共现构建的动态图在解释性和预测性能上优于传统基于相关性的静态图，为金融图结构的客观评价开辟新途径。[page::0][page::4][page::6]
本报告聚焦发展中城市正规就业增长的驱动力，提出正规就业增长依赖城市现有工业基础与新兴复杂产业的技能相关性（复杂性潜力），并以哥伦比亚城市数据实证验证该变量对正规就业率增长的显著预测作用，揭示大城市通过技能多样性促进复杂产业集聚形成正规就业“地质层”现象，为理解和推动发展中经济体的正式部门扩张提供理论与政策参考 [page::1][page::3][page::18][page::19][page::21][page::22][page::42]。
本报告研究了在马丁格尔约束和固定边际分布约束下的分布鲁棒敏感性，通过引入半静态对冲策略，扩展了Bartl等人的结果，明确刻画了模型风险最优对冲策略，并比较了适应性Wasserstein距离与经典Wasserstein距离对模型风险敏感度的影响，验证适应性测度较为保守。[page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::9]
本报告提出了一种基于非齐次泊松过程的稀疏限价订单簿模拟模型，有效反映了电子电力日内市场中订单稀疏导致的价位间大间隙。通过实证数据校准与数值模拟，模型准确捕捉了订单活动强度随到期时间递减的指数增长（即Samuelson效应）及流动性不足问题，模拟结果与历史数据吻合良好，提升了对非流动市场微观结构的理解与预测能力。[page::0][page::2][page::4][page::14][page::17][page::18]
本报告运用熵权法构建印度上市房地产企业财务竞争力评价体系，涵盖盈利能力、偿债能力、可持续发展与运营能力指标。通过对50余家公司33项财务指标的定量分析，发现高分企业表现出强劲的盈利能力和运营能力，且杠杆水平较高，低分企业则在盈利和可持续发展方面表现较弱。研究强调盈利能力及运营效率对财务竞争力的显著影响，同时指出债务利润率和现金转化周期对整体竞争力贡献有限 [page::0][page::3][page::6][page::8].
本报告提出了基于市值排名空间的统计套利框架，采用市场分解和残差收益的均值回复特性，构建了名空间与排名空间的套利组合。基于参数OU模型和深度神经网络的方法，结合盘中再平衡机制，实验证明排名空间策略，尤其是神经网络驱动的组合，在美国股市2007-2022年租后期显著优于传统名空间套利，年均收益35.68%，夏普比率3.28。排名空间残差收益的单因子特征、稳健市场结构及其更强均值回复性是其核心优势 [page::0][page::1][page::24][page::27][page::30][page::41]
本报告通过结合文献计量分析和自然语言处理技术，系统梳理过去30年健康经济学在经济研究中的兴起，揭示该领域论文在顶级经济学期刊比例的显著提升及其创新性贡献。研究利用RoBERTa模型进行论文分类，发现健康经济学论文的创新性和影响力显著高于其他领域，并通过时间序列分析展示了创新高峰的周期性及不同子领域的贡献，最终确认健康经济学从边缘学科成功迈入主流经济学的过程及其对经济学知识体系的重大影响 [page::0][page::1][page::9][page::10][page::12].
本报告采用基于2010-2019年意大利市政数据的分时差分设计，实证分析女性政治代表比例对垃圾分类回收率的因果影响。结果显示，女性市议会多数对促进公民环保行为具有显著正面激励，效果存在地区异质性，在社会资本较弱地区更明显，但该效应约5-6年后趋于衰减，暗示需长期文化推动以保持变革。[page::0][page::2][page::16][page::21][page::25]
本报告提出一种基于量子启发的二次无约束二进制优化（QUBO）框架的投资组合优化方法，结合蒙特卡洛模拟估计惩罚系数与两阶段搜索预处理技术，在实证数据上验证其提升优化准确率与计算效率的能力，展示了量子启发技术在资产配置中的应用潜力[page::0][page::2][page::5][page::7][page::8]。
本文基于中国某生活服务在线广告平台的实证与理论研究，揭示了竞价广告中的投标者估值与策略多样性。通过引入投标推荐信息披露，发现部分广告主采纳投标推荐，形成理论上的次优“投标依赖”行为。利用改进的广义第二价格(GSP)拍卖结构模型，准确识别两类投标者私有估值，进而进行反事实分析。研究表明，适度提高信息披露水平显著提升平台收益和市场效率，但过度披露则使社会整体盈余下降，体现出收益与买方剩余的权衡。研究为在线广告平台制定差异化、精准的信息披露政策提供理论及实证依据[page::0][page::1][page::4][page::10][page::27][page::29]
本报告针对具有随机基准点的S型效用函数的投资组合优化问题，提出并比较了基于深度学习的多种数值算法，涵盖Hamilton–Jacobi–Bellman方程和拉格朗日对偶方法。研究表明，在完整与不完整市场中，采用效用函数的凹包络能够有效规避非凸性问题，通过深度物理信息神经网络（PINN）与随机最大值原理方法获得准确数值解，验证了算法的可行性和鲁棒性 [page::0][page::1][page::5][page::14][page::16]
本文基于中国284个地级市2003-2019年面板数据，采用非参数凸量化生产函数及最优资源配置模型，定量测度资源错配成本。研究发现，全国层面资源有效配置能使潜在总产出提升1.287-1.349倍，且地级行政区划调整与跨区域资源配置均显著促进经济增长，提出改革建议优化资源配置效率以推动城市与区域经济发展 [page::0][page::10][page::11][page::17][page::19]
本报告提出一个完整市场的三叉树期权定价模型，结合股票及其永久衍生品作为标的资产，通过复制组合构建，建立风险中性与真实世界参数的唯一映射关系。基于历史大盘股股票与期权价格数据，计算得到真实世界参数的隐含波动率、漂移、风险利率及价格变动概率的隐含参数曲面，揭示市场对极端价格变动概率以及期权定价路径的不同预期，为期权定价和风险管理提供了新的量化工具和视角[page::0][page::1][page::5][page::9][page::10][page::16][page::17].
本文针对相关的双资产跳跃扩散模型下美式期权定价问题，提出一种基于粘性解框架的严格单调数值积分方案。该方法通过绿函数的无穷级数表示，确保所有项均非负，实现对二维带非局部跳跃积分的变分不等式数值求解的单调性和收敛性。数值实验证明方法在稳定性、精度和效率方面优异，适用于复杂二维跳跃扩散模型的美式期权定价，且为扩展至更广泛的随机控制问题提供理论基础。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25]
