乒乓球策略选股组合动态跟踪—— 技术指标选股系列报告
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摘要
本报告介绍了东方证券金融工程团队基于持仓成本偏离度的“乒乓球策略”反转型选股方法，通过短期与中期持仓成本比值构建偏离度指标，捕捉股票的超跌反弹机会。样本外跟踪显示该策略自2013年5月以来平均持仓20天，取得4%的超额收益，显著跑赢沪深300指数。最新调仓持仓数据显示，策略在控制持仓时间及指数超额收益方面效果显著，且大盘短期尚无超跌反弹需求，强调策略的择时和风险管理优势 [page::0][page::1][page::4][page::6][page::2].
