Smart Beta 产品分析之：富国中证价值 ETF
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摘要
报告围绕富国中证价值ETF及其跟踪的中证国信价值指数展开，重点分析ROE因子在A股市场的有效性及高ROE组合的历史表现。研究显示，高ROE组合在沪深300、中证500及中证全指中均显著跑赢基准指数，特别是在震荡市中表现优异。中证国信价值指数采用PB-ROE双因子选股，等权加权，挑选低估值且盈利能力强的优质公司，长期年化收益达7%，远超沪深300等宽基指数。富国中证价值ETF作为国内规模最大的质量类Smart Beta产品，基于该指数，配置多行业低估值龙头股，具备配置价值突出及风险收益优势[page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::11][page::12].
