乒乓球策略选股组合动态跟踪—— 技术指标选股系列报告
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摘要
本报告系统回顾了东方证券“乒乓球策略”技术指标选股体系，其核心为基于持仓成本偏离度的反转指标，通过严格的阈值筛选超跌个股，实现短期择时。本次跟踪显示策略自2013年样本外启动以来累计收益达16.6%，最大回撤7%，优于沪深300表现。报告结合超跌与超涨股票数量对指数的影响进行分析，揭示当前大盘未出现超跌反弹需求，短期指数难见整体超跌反弹机会。策略以快速下跌速度和低于中期持仓成本作为买入信号，强调短期波动套利机会，持仓股票平均持有期约20天，平均获得绝对收益3.55%和超额收益4.64% [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6]
