0. 策略名词解释：

（1）Dual Momentum（双重动量）

• 动量（Momentum, MOM）：衡量过去一段时间价格涨幅的指标，用于判断趋势强弱。

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• 相对动量：在候选标的池中，选择过去表现最强的ETF

  ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8826fe22-afc5-4d52-a5b1-13a45338adfe "

大家在做单股投资时，是不是总纠结两个问题：一是怕满仓站岗，二是怕踏空行情？今天分享一套「单股分仓波段策略」，用 KDJ 指标定信号，分仓仓位控风险，亲测回测数据可参考，新手也能快速上手～

一、策略核心逻辑：简单 2 步，解决 “买多少、什么时候动”

这套策略只盯 1 只标的（案例用 601288.SH），核心是 “底仓打底 + 波段加仓”，用 KDJ 的 K 值判断买卖信号，完全不搞复杂公式，逻辑一眼看懂：

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1. 仓位分仓：总仓位拆成两部分
   • 底仓（80%）：作为基础持仓，只要没极端卖出信号就不动，保证 “不踏空”；
   • 波段仓（20%）：

https://bigquant.com/codesharev3/0b31571e-4809-4034-8605-b73b3234f64a

策略设计思路：

一、策略整体思路

多风格策略组合要产生协同的效果，策略之间的风格要有差异性和互补性，并且策略长期向上有收益。因此，我选择了两个策略：1.小市值低换手率策略，这个策略是守田老师上课分享的策略(在守田老师策略基础上剔除了北交所和科创板，避免近期风格对策略带来收益过高的异常）。2.

1、按照老师要求设置大盘4%，个股5%，-2%止损。\n2、感觉个股的阈值限制太低了，削弱了部分收益。

3、用ai帮写的代码，把老师的可视化画布给弄坏了，我也不知道怎么修：（

4、迟交作业，我错了。

https://bigquant.com/codesharev3/390ce6a2-3def-4f36-b8c4-2fb428c3954a

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https://bigquant.com/codesharev3/aab9f23a-14b9-437b-a597-cafee691fa5a

主要还是从技术面做了优化，没有达到1.5的夏普，主要优化思路：

构建波动性、价格、动量和流动性因子，来提升收益和降低波动率，主要是将头尾异常的股票做过滤。

也看了其他同学做的比较好的案例，要有较大提升这种过滤的方法是不够的，还是需要找到能够跟小市值媲美的因子做因子的合成。

感想：1、好难。 2、单纯看夏普能看，要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了，期待老师教学。\n

https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881c0481

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1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

答:股票池筛选:当连续10日最小值大于34日均线的0.99倍时纳入初选股票池;若获利筹码高于73%，则买入；当最大值低于34日均线时卖出。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

答:1、进行单因子分析筛选出IC和IC_IR较高的因子,积累初步的因子库;

2、对有效的因子进行单因子选股回测，看看初步效果，确定哪些因子是核心收益率因子，哪些可用于控制风险，并对这些有效因子进行相关性分析；

3、选择前面有效的收益因子进行机器学习或

1.什么是量化投资

量化投资是采用数学定量的方法进行投资，包括通过数据和因子进行选股和买卖。其内涵上包括因子研究、量化选股、量化交易、风险控制等。在分类会包括：在时序和截面上的量化，对应量化择时和量化选股；从因子类型上分量价多因子量化、基于事件的量化、基于指标的筛选量化。在频率上可以分为高频量化（日内交易）、中低频量化。

2.量化投资的优势和劣势

量化投资的优势：（1）通过因子分析可以找到更科学的选股依据；（2）通过量化择时、风险模型和多策略的组合可以控制和降低投资风险；（3）以量化信号为买卖基础，减少对人性的依赖，也减少由于人性弱点带来的主观投资错误；（4）对策略效果的跟踪

1. 策略核心思想

1.1 定义

可转债是一种公司债券，赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性，因此也被称为“混合证券”。

1.2 策略逻辑

本策略基于机构研究体系，通过量化模型筛选高评级、低估值可转债，构建长期稳健组合。核心逻辑包括：

• 安全边际：AAA级信用评级（国内最高评级）确保标的安全性
• 收益平衡：票面利率>5%提供基础收益，低转股溢价率捕捉股性机会
• 分散配置：动态调仓5只流通市值最小标的，降低单一风险

效果：

![](/wiki/api/attachments.redi

1. 策略核心思想

1.1定义

可转债是一种公司债券，赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性，因此也被称为 “混合证券”。

1.2 策略

可转债作为兼具债券属性与权益期权特性的混合金融工具，在大类资产配置中具有独特价值。其 "下有保底、上不封顶" 的收益结构，理论上可构建低风险高弹性的投资组合。

(1)收益保底机制：通过筛选到期收益率为正的标的，确保投资组合具备明确的最低收益保障

(2)风险分散策略：采用 20 只标的的分散持仓模式，有效对冲个券层面的非系统性风险

一个月收益30+%的策略是好策略吗？，相信不少人在策略社区选择策略都有这样的问题，也经常会出现买入一个月收益30%以上的策略后，自己跟随进去反而亏钱。我们该如何选择策略，个人给出一些见解（也不一定正确哈）

目录：

一、问自己，明确定位

二、保守型策略选择

三、激进型策略选择

四、干货判断：平台目前支持复制源码，虽看不到作者的数据生成逻辑，但可以更改源码参数，做稳定性测试验证

一、问自己，明确定位

1、准备投入多少资金跟随策略

2、能接受的最大回撤是多大

3、期望策略带来的收益是多大

问自己这3个问题，确定是找保守型策略、还是激进型策略

二、保守型策略选择

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https://bigquant.com/codeshare/1d87d715-5139-432b-9267-5b99154e598b

三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到，能否提供一下，谢谢。

https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG

请问：

比如，我开发一个策略，回测两年时间，前一年的表现很好，后一年的表现很差，那么该如何优化让策略长期表现一致呢？

谢谢

消息在股票交易中有很大的影响力，如果没有对消息的处理会导致策略经常中雷，怎么办呢？

说明一，选用的策略是2023年7月上架的天成3系列策略，试了两个，都是一样问题。

说明二，选用的策略没有选北交所股票，只有创业板和主板股票。自己的账户开通了创业板。

说明三，风险控制已经把个股仓位调到100%，策略占用资金分配了98%。

说明四，每次给出的交易信号与调仓信号都不一致，而且都不是st股。

说明五，因为才开通实盘10天，这十天模拟盘给出的都是创业板股票，而实盘给出的交易信号是主板股票。难道实盘是因为5万资金才不选创业板股票吗？

有谁知道这个问题原因的，请帮忙解答。谢谢！

https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK

直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略（https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK），回测完全正常。但是模拟交易时，始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同？

注：并不是因为22天才调仓的原因，第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对，输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因，请高手指点，谢谢！

模拟交易

ATR即平均真实范围（Average True Range）是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr.在1978年提出的，主要用于衡量市场波动性。

ATR是衡量资产价格波动性的指标，表现为价格在一定时间内的平均最大波动范围，主要反映价格波动的强度。

计算方法：

ATR计算基于一定时期内的真实波幅（TR）平均值。

真实波幅（TR）考虑

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较大反弹潜力的公司，旨在构建一个具备长期价值回归潜力的股票组合，符合稳健的价值投资理念。

因子介绍:

• 总市值（total_market_cap）: 该因子用于衡量公司的整体规模，是衡量公司在资本市场上影响力的重要指标之一。通常市值较大的公司具有较强的市场稳定性和抗风险能力，因此

导语

主要思想：对已有的持仓和要买入的股票名称每天判断是否含有ST或退，并及时卖出/阻止买入

步骤

• 增加M9、M10提取股票名称传入回测引擎；
• K线处理函数把当日持仓数据连接上传入的股票名称；
• 在调仓时先判断卖出ST、退市股；
• 正常处理调仓，判断是否重复卖出；

策略源码

[https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb1605b](https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb160

https://bigquant.com/codeshare/3b5c66d6-ed5b-46a0-8dc6-3a48cc76a482

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

策略介绍

本文将介绍经典的ROE策略，并通过编写简单的策略示例进行回测。

ROE策略是一种常用的财务分析和投资策略，特别在股票投资领域。它主要基于公司股本回报率的高低来评估和选择投资对象。

高ROE公司通常具有较强的盈利能力：

• 高ROE表明公司能以较少的股东权益产生更多的利润，意味着公司经营效率高，盈利能力强。

高ROE公司通常具有良好的管理和业务模式：

• 高ROE通常反映了公司管理层的优良管理能力和成功的业务模式，使得公司在竞争中具备优势。

高ROE公司通常具有较高的股东回报：

• 因为高ROE代表公司可以用股东的投入资金获得更高的收益，这

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/a3dac910ca0442aeb170f73a2fe7168c

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