单股分仓波段策略
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大家在做单股投资时，是不是总纠结两个问题：一是怕满仓站岗，二是怕踏空行情？今天分享一套「单股分仓波段策略」，用 KDJ 指标定信号，分仓仓位控风险，亲测回测数据可参考，新手也能快速上手～
一、策略核心逻辑：简单 2 步，解决 “买多少、什么时候动”
这套策略只盯 1 只标的（案例用 601288.SH），核心是 “底仓打底 + 波段加仓”，用 KDJ 的 K 值判断买卖信号，完全不搞复杂公式，逻辑一眼看懂：
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- 仓位分仓：总仓位拆成两部分
- 底仓（80%）：作为基础持仓，只要没极端卖出信号就不动，保证 “不踏空”；
- 波段仓（20%）：只在明确买入信号时加，卖出信号时减，赚短期波动收益，避免 “满仓套”。
- 信号判断：靠 KDJ 的 K 值定买卖（参数：9,3,3，经典参数不折腾）
- 买入信号：K 值＜20（超卖区，适合加波段仓）；
- 卖出信号：K 值＞80（超买区，适合减回底仓）；
- 首次建仓：不管信号，先买 80% 底仓，之后只靠信号调波段仓。
二、策略代码关键细节：这些设置别踩坑
直接上核心代码解读，重点看 3 个关键配置（新手复制代码时，改这 3 处就行）：
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| 配置项 | 代码设置 | 作用 |
|---|---|---|
| 标的选择 | instrument_list = ['601288.SH'] | 可替换成任意 A 股（如 000858.SZ），单股策略别多加标的 |
| 仓位控制 | first_positon=0.8（底仓）、wave_band_position=0.2（波段仓） | 风险偏好高可调波段仓到 30%，保守就 10% |
| 回测参数 | 时间 2023.6.1-2025.3.21，本金 100 万 | 回测时间建议覆盖 1 轮牛熊，本金按自己实盘改 |
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另外，佣金设置也贴了实盘水平（买 0.03%、卖 0.13%，最低 5 元），回测数据更真实，不会虚高。
三、回测结果怎么看？重点盯 2 个指标
策略跑了近 2 年（2023.6-2025.3），100 万本金的回测核心数据（具体以自己跑的为准）：
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- [ ] 收益对比：用策略分仓波段，vs 不用策略满仓持有，前者能少亏；
- 仓位稳定性：底仓 80% 始终在，不会因短期波动空仓，波段仓只在 K 值超买 / 超卖时动，操作频率低（平均 1-2 周调 1 次，不盯盘也能行）。
==波段策略==
==满仓持有==
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（这里可以配 1 张回测绩效图：左边是策略收益曲线，右边是标的本身走势，标注出几次波段加减仓点，更直观）
四、适合人群 & 注意事项
- 谁能用？
- 想盯 1 只票、不想频繁换股的散户；
- 懂基础 KDJ 指标、能接受短期波动的投资者；
- 本金 10 万以上（太少的话，佣金会影响收益）。
- 别踩这些坑：
- 只做 1 只票！这套是单股分仓，加多个标的会乱，违背 “聚焦” 逻辑；
- 实盘别死等信号！如果遇到突发利空（如业绩暴雷），别管 KDJ，先减仓再说。
五、最后：策略不是 “圣杯”，但能帮你少犯错
这套策略的核心不是 “抓涨停”，而是 “用规则控制人性”—— 避免满仓冲动，也避免踏空焦虑。如果大家想试，建议先拿小资金跑 1 个月实盘，再慢慢加仓位～
六、代码链接
https://bigquant.com/square/ai/3957cc70-8a5c-65d9-f009-3a4c05dabb43