bqcj06gr_作业提交
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1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。
答:股票池筛选:当连续10日最小值大于34日均线的0.99倍时纳入初选股票池;若获利筹码高于73%，则买入；当最大值低于34日均线时卖出。
2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。
答:1、进行单因子分析筛选出IC和IC_IR较高的因子,积累初步的因子库;
2、对有效的因子进行单因子选股回测，看看初步效果，确定哪些因子是核心收益率因子，哪些可用于控制风险，并对这些有效因子进行相关性分析；
3、选择前面有效的收益因子进行机器学习或者主观合成为排序因子，进行样本内数据集回测；
4、针对回测情况进行风险、收益、稳定性等分析，看是否满足模拟的标准，如不满足，则需要去寻找更优秀的收益因子和风控因子。若满足，则通过样本外数据集进行验证。
5、若样本外数据集回测的风险、收益、稳定性等也达标，则可进入模拟，如不达标，则继续研究因子和模型
6、进行为期几个月至半年的模拟，看模型表现是否符合预期，如符合，则可进行小规模实盘，若不符合则需研究底层原因，确定优化迭代的方向，并引入一些有效的因子进行优化，并进行样本内外回测。直至满足模拟要求，再次进行模拟。
7、对于实盘的模型，则需监控其股票池、模型规则等的有效性，并确定相应阈值，避免失效造成巨大损失。