PLUS会员

三种构建大盘风控指标的方法

由iquant创建,最终由iquant 被浏览 454 用户

作者:woshisilvo

导语

在以往的分享中,很多朋友们问到如何设置大盘风控?在之前的分享中,我们讲过可以采用指数的涨跌幅以及Macd指标作为大盘风控的思路,通过特征列表 构造指数特征macd表达式,再通过指数特征抽取来进行风控的设置。

bm_0=where(ta_macd_dif(close,2,4,4)-ta_macd_dea(close,2,4,4)<0,1,0)

本次我们对该思路进行改造,从以下三个方面进行优化:

  • 构造指数的MAAMT指标作为指数风控的指标
  • 用指数的成交量(3.5日ma线死叉)作为风控依据
  • LSTM神经网络模型预测涨跌来作为大盘风控的依据

原理

为何我们要用指数来作为风控标的,而不采用个股?

指数衡量的是大部分股票涨跌的平均水平,他的收益曲线会比较平滑,很少大涨大跌,指标不容易失真,所以传统的一些 择时指标在指数上的择时效果要远远好于个股。

可惜的是,不少同学反应:简单的涨跌幅和传统指标,择时效果不太好。现在是盘后做T+1的交易方式,用前一天的数据预测后一天的结果,指标会有滞后性。那么,是否可以对指标做一些调整,达到提升效果?

为此,对研报中的指标进行复现,发现:对于个股择时或指数,价格动量类以及成交量类指标,对指数的择时效果最好。

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}得此结论,我们尝试仅通过指数的成交额/成交量重新构造一个大盘择时的指标,看效果是否提升?下图为无风控的策略收益表现:

无风控的策略表现{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}

MAAMT指标

指标描述

指标名称:成交量(金额)类,这个指标应该是在研报中所有择时效果中最好的几个之一。

指标来源:《金融工程:125 个经典技术指标择时分析》。

指标公式及表现:

{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100} {w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}指标构建

指标思路

  1. 求成交额的移动平均线。

    MAAMT=MA(amount,N)

    N=40

  2. 信号产生方式 如果成交额上穿 MAAMT,则产生买入信号;如果成交额下穿 MAAMT,则产生卖出信号。

构造特征表达式

  1. MAAMT=MA(amount,40)

  2. 风控= where(amount<MAAMT,1,0)

  3. 采用研报中的构造方式可能效果会有点滞后,我们对指标进行改写。我们只需要 5日<10日MA 线就触发风控即可

    bm_1=where(mean(amount, 5)-mean(amount, 10)<0,1,0)

策略表现如下:

MAAMT风控指标下的策略表现{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}

指数成交量指标

指标描述:指数的成交量(3.5日ma线死叉)作为全仓卖出风控的依据。

bm_0=where(mean(volume, 5)-mean(volume, 10)<0,1,0)

标签

交易策略投资决策
评论
  • [点此开通PLUS会员](https://bigquant.com/plus?invitation_code=eq4vmb),享全站课程及课程源码!
{link}