张伟_作业提交

由bqz709ry创建，最终由bqz709ry更新于2025-07-30 14:18 被浏览 12 用户

https://bigquant.com/codesharev3/aab9f23a-14b9-437b-a597-cafee691fa5a

主要还是从技术面做了优化，没有达到1.5的夏普，主要优化思路：

构建波动性、价格、动量和流动性因子，来提升收益和降低波动率，主要是将头尾异常的股票做过滤。

也看了其他同学做的比较好的案例，要有较大提升这种过滤的方法是不够的，还是需要找到能够跟小市值媲美的因子做因子的合成。