风险控制
在金融领域，风险控制被视为核心业务战略之一，旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施，然后运用先进的统计模型，合理地定量分析不同类型的金融风险，这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度，金融机构能够及时调整其风险管理策略，以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此，有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益，还增强了投资者信心，确保了金融体系的稳健运行。
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
更新时间：2022-03-26 02:03
抄底策略分享
更新时间：2022-03-02 06:13
【已解决】策略可正常运行了
更新时间：2021-12-24 09:01
整百下单的一个例子
在默认的AI策略里，交易股数并不是整百，这和实际交易确实有一些不同。之所以这样做，是因为回测主要是验证思想，不想让资金管理、风险控制影响最初的策略思想。
但是，用户是可以手动修改代码，达到整百下单的目的的。
具体方法是修改handle_data函数里交易接口API，同时修改回测类型为：真实价格回测。相关文档可以参考：回测与交易引擎。具体要修改的位置为回测模块trade中的主函数，截图如下： 目前仍然是市场上的主流风险模型。股票收益率的样本协方差矩阵面临的主要问题是：在股票数量N超过时间样本区间T时，协方差矩阵不可逆，并且包含着较大的估计误差，这些都会严重影响到投资组合优化，使得优化器给出错误的权重分配。
根据Ledoit and Wo
更新时间：2021-11-22 07:53
固定周期轮仓
更新时间：2021-11-19 10:42
技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进-光大证券-20191117
更新时间：2021-11-17 06:00
如何搭建量化投资研究系统？（工具篇之quantmod）
“工欲善其事，必先利其器”。
在 如何搭建量化投资研究系统？（数据篇）中，作者介绍了如何依靠网络爬虫收集整理交易数据，搭建一个金融数据库。在数据的问题基本解决之后，量化投资的研究工作就要正式启动了。根据人类思维的一般规律，一项复杂的研究工作，通常以“个别、感性、直观”的方式开始，在获得了基本的认识和灵感之后，再逐步上升到“整体、理性、抽象”的认知。所以，量化投资研究的第一步就是——“看盘”，下面介绍如何在R中利用quantmod包“优雅、高效”的看盘。
quantm
更新时间：2021-09-09 02:45
DQN个股择时策略研究
导语
本文主要分享一个基于Deep Q Network的对于个股的择时策略
算法简介
DQN与Q-Learning
本文主要使用的是Deep Q Network。DQN是强化学习的一种方法，结合了Q-learning和深度学习神经网络。
Q-learning是用一张表来记录各个状态下的各个行为的q值，它能记录的状态的个数是有限的。而在金融市场上，价格、交易量等数据都是连续的，因此可以组合成无数种状态，如果用一张表来记录，那么这张表将大到无法想象。
而DQN不用表来记录Q值，而是用一个深度学习神经网络来预测Q值，并通过不断更新神经网络从而学习到最优的行动路径。结构
更新时间：2021-08-24 03:00
量化交易入门书籍-Quantitative Trading how to Build Your Own Algorithmic Trading Business 03
英文书籍的特点就是废话是比较多的，写这个系列也是挑出精华部分，另外加上自己在实操中的一些东东，进行修改，但是是按照书的内容精神走。
英文书籍的特点就是废话是比较多的，写这个系列也是挑出精华部分，另外加上自己在实操中的一些东东，进行修改，但是是按照书的内容精神走。
回测文件格式
做交易时往往涉及到不同的交易品种，一般会按品种区分文件夹，如下图（这里是下载了所有的主力合约，就是每天交易量最大的合约）：
![](/community/uploads/default/original/3X/b/2/b26c049cb581ce92fde5b55427fde5e2aa7ac907.j
更新时间：2021-08-13 02:24
次世代均值回归策略
金融市场的均值回归
在量化投资领域，**均值回归（mean reversion）**代表着一大类策略。金融市场的均值回归定义如下：
In finance, mean reversion is the assumption that a stock's price will tend to move to the average price over time.译：在金融领域，均值回归假设随着时间的移动，股票的价格朝着它的均值移动。
我们可以把上述定义中的“股票”换成其他任何投资品。这个定义中最核心的两个字是“价格”（而
更新时间：2021-08-12 03:14
常用量化策略思想概览
随着时间序列系列讲到协整部分，我们会陆续讲一些经典的量化策略。在今天的讲解中，我将简单地介绍一下量化投资中的常用策略算法思想。由于是概览，因此不会对策略的细节进行深度分析。
动量策略
动量策略是抓住市场某一个方向的显著趋势而获利的算法。由于人性的因素，股票市场存在某种“惯性”。当某些题材的热股被热炒时，其价格会快速并且持续地上升。上升的初期可能是由市场上的某个讯息或者热点引起，而后越来越多的投资者在听到之后都会跟风追逐。一个简单的动量策略应用是当前的价格低于MA时买入股票高于MA时卖出股票。
均值回复
均值策略假设虽然市场会出现追涨杀跌的短暂疯狂状态，但从长期趋势来看市
更新时间：2021-08-11 03:22
基于深度学习的高频交易策略
我们一般只发原创，今天看到一篇很棒的文章就转过来和大家分享，已获得作者授权。
作者：郑明 首发于 对冲笔记，ID:HedgeFundNotes
深度学习简介
关于深度学习的话题，目前讨论的很火，各种学习资源也充斥网络，这里只是做一个简单介绍。
Deep Learning 本身算是 Machine Learning 的一个分支，简单可以理解为Neural Network的发展。大约二三十年前，Neural Network曾经是ML领域特别火热的一个方向，但是后来确慢慢淡出了，原因包括以下几个方面：
1）比较容易过拟合，参数比较难tune，而且需要不少trick；
2）训
更新时间：2021-08-10 07:24
Quant的数字货币程序化交易系统开发笔记 - 2
Quant的数字货币程序化交易系统开发笔记 - 2
作者：贾茹
嗯，好久没更新了，因为我最近找到了一家高频的实习~ 入职一周以来，看到了同事大神们写的交易系统，发现自己写的确实还是Naive，也存在一些问题，但 best practice 的具体细节确实没法分享了。所以呢，后续文章内容会有一点变化，会重点讲交易所API的使用和数字货币交易规则。
数字货币交易规则
最近找工作也接触不少数字货币团队，聊下来发现大家主要都集中在4~5个流动性好交易所，期货基本上是 OKEX, bitfinix, bitMEX，现货基本上是火币和币安。
数字货币的交易规则与
更新时间：2021-08-09 05:56
用线性-分类算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
用线性随机梯度下降-分类算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
早盘买卖
更新时间：2021-07-30 07:25
交易逻辑案例_ST和退市股处理
更新时间：2021-07-30 07:25
周线计算指标
更新时间：2021-07-30 07:25