【历史文档】策略示例-浅谈小市值策略 v1.0
由clearyf创建，最终由small_q 被浏览 1244 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
新版策略链接：
https://bigquant.com/wiki/doc/106-M9iPTQk2Tk
\
小市值策略的交易规则
每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票，持有至下个月月初再调仓，等权重买，无单只股票仓位上限控制、无止盈止损。
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入要回测的股票，以及回测的起止日期。
确定买卖原则
每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票，持有至下个月月初再调仓。
模拟回测
通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费。
通过 trade 模块中的主函数(handle函数)实现交易规则，并打印交易日志。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/c708a73d618845038de188155de05c81
\