【策略构建】历史数据向前取的天数的问题
历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,
当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策
由bql6ik9f创建,最终由bql6ik9f更新于
历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,
当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策
由bql6ik9f创建,最终由bql6ik9f更新于
由bql6ph74创建,最终由hxgre更新于
直接复制的策略,但是跑出来还是nan
[https://bigquant.com/codesharev3/b72507a1-561c-4137-b
由yzc18811006016创建,最终由hxgre更新于
下面代码获取某只股票(300676.SZ,或者是其他任意股票),运行得到结果都是nan。
是我的代码有问题,还是数据库没有均线数据?
########获取股票20日均线价格####################
import dai
import pandas as p
由bqage0yx创建,最终由hxgre更新于
pandasql这个包挺好用的,可以用SQL分析操作DataFrame,但没有预装。尝试在AIStudio里用安装,成功安装了,但不知道为什么还是无法import
 Cell In[2], line 3 **[1](vscode-notebook-cel
由linmich创建,最终由xuxiaoyin更新于
请教下面这个函数,是只在指定的调仓日(例如每个季度的第一天)才会调用这个函数?还是每天都会调用这个函数?
def m5_handle_data_bigquant_run(context, data):
如果只在调仓日才会调用这个函数,那么突发事件(例如突然大跌),怎么
由bqage0yx创建,最终由xuxiaoyin更新于
import jqdata
def initialize(context):
# 定义均线周期
context.ma5_period = 5
context.ma10_period = 10
context.ma3_period = 3
def handle_data(c
由bq8l1xxq创建,最终由small_q更新于
在根据情绪选股时,我们经常会参考股票的涨停时间,有无存在炸板情况和涨停封单,主观上认为涨停早的,不存在炸板的,涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢,如果可以的话,能否说下思路?如果目前不支持的话,未来有无可能支持?
由berg223创建,最终由small_q更新于
在输入特征中输入模式种选择“SQL”,SQL特征中写下相关代码(见下方代码块所示),运行整个代码块之后,得到如标题错误信息。该问题应该是一个基础问题,但就是不知道哪里出错了,目前因无法连接github,无法生成分享链接,请各位大神指教,谢谢!
错误信息如下:
- [2025-01-02 2
由bq44a10w创建,最终由bq4ug02n更新于
from bigmodule import M
def m2_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.comm
由bqwomz4e创建,最终由small_q更新于
我读取圣邦股份(300661.SZ)20250408的利润数据,其中有以下差异:
net_profit_to_parent_deducted_mrq(单季度扣非归母净利润):BigQuant:90433851.83999999,tushare/wind:90497960.78;
net_prof
由bqage0yx创建,最终由bqage0yx更新于
由bq04xu57创建,最终由yangduoduo05更新于
Exception: No benchmark '000300.SH' data between '2025-04-18' ~ '2025-04-20'
由liyajuan57创建,最终由yangduoduo05更新于
我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数。但发现参数在变化,在回测数据一直没变,自己判断是因为调的参数是持仓数量和天数,但这两个在初始化模块只运行一次,所以后面参数值变化了也没有变,请教大神应该怎么改才可以实现参数更换后,回测的数据也同步更
由bq2rpmxe创建,最终由yangduoduo05更新于
def m3_initialize_bigquant_run(context):
# # 加载预测数据
from bigtrader.finance.commission import PerContract
# 0.000023, 0.00012, 0.
由bquwo8rn创建,最终由small_q更新于
由bquwo8rn创建,最终由small_q更新于
贵州茅台近一年收益是-7,还是-3。智能体生成的策略,基准收益是对的,累计收益是错的。
[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/
由bqmdug1n创建,最终由bqmdug1n更新于
在bigquant平台可视化那个模块加的呀,训练集的实际参数可以,就是测试集不行。我尝试了test_data和eval_data都不行诶
由bqb7mp7b创建,最终由xiaoshao更新于
由bquwo8rn创建,最终由bquwo8rn更新于
由bquwo8rn创建,最终由bquwo8rn更新于
由bquwo8rn创建,最终由bquwo8rn更新于
大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析,然后来预测这一次的关税政策效应嘛,然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析,请问有没有什么推荐的策略和数据呢?
由bq7p3d5g创建,最终由small_q更新于
复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。
复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。
老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。
由bqmdug1n创建,最终由bqmdug1n更新于