【策略构建】历史数据向前取的天数的问题

历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,

当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策

由bql6ik9f创建,最终由bql6ik9f更新于

【平台使用】使用pip安装了包但还是无法import

pandasql这个包挺好用的,可以用SQL分析操作DataFrame,但没有预装。尝试在AIStudio里用安装,成功安装了,但不知道为什么还是无法import

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=383458ac-a703-48b6-bbfb-826c

由bq4ug02n创建,最终由small_q更新于

【平台使用】请教交易模块的使用

请教下面这个函数,是只在指定的调仓日(例如每个季度的第一天)才会调用这个函数?还是每天都会调用这个函数?

def m5_handle_data_bigquant_run(context, data):

如果只在调仓日才会调用这个函数,那么突发事件(例如突然大跌),怎么

由bqage0yx创建,最终由xuxiaoyin更新于

【其他】主图交易

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

由bq8l1xxq创建,最终由small_q更新于

【指标定制】如何构建涨停时间和涨停封单量因子?

在根据情绪选股时,我们经常会参考股票的涨停时间,有无存在炸板情况和涨停封单,主观上认为涨停早的,不存在炸板的,涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢,如果可以的话,能否说下思路?如果目前不支持的话,未来有无可能支持?

由berg223创建,最终由small_q更新于

【代码报错】Permission Error: 请在查询表 cn_stock_bar1d 时使用 filters 参数指定分区范围(一般为 date 或 instrument )

在输入特征中输入模式种选择“SQL”,SQL特征中写下相关代码(见下方代码块所示),运行整个代码块之后,得到如标题错误信息。该问题应该是一个基础问题,但就是不知道哪里出错了,目前因无法连接github,无法生成分享链接,请各位大神指教,谢谢!

错误信息如下:

  • [2025-01-02 2

由bq44a10w创建,最终由bq4ug02n更新于

【指标定制】在可视化框架下如何调参?

我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数。但发现参数在变化,在回测数据一直没变,自己判断是因为调的参数是持仓数量和天数,但这两个在初始化模块只运行一次,所以后面参数值变化了也没有变,请教大神应该怎么改才可以实现参数更换后,回测的数据也同步更

由bq2rpmxe创建,最终由yangduoduo05更新于

【策略构建】智能体生成策略收益准确性的问题

贵州茅台近一年收益是-7,还是-3。智能体生成的策略,基准收益是对的,累计收益是错的。

[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/

由bqmdug1n创建,最终由bqmdug1n更新于

【其他】因子平台因子收益问题

复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。

由bqmdug1n创建,最终由bqmdug1n更新于

分页:第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第101页
{link}