在bigquant平台可视化那个模块加的呀，训练集的实际参数可以，就是测试集不行。我尝试了test_data和eval_data都不行诶

大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析，然后来预测这一次的关税政策效应嘛，然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析，请问有没有什么推荐的策略和数据呢？

复现了4个因子平台的因子，收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路：因子一致，回测时间一致，持仓股票数量500只，score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子，因子平台上的随便一个都行，看看能不能复现：因子平台上年化20%，复现17%，我认为就是OK的。但是差的太多。

import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd 
from bigtrader  import Directi

想读取CSV文件中的因子F1和F2，在特征模块进行加工成F1+F2并命名为F3，请问如何实现？

按照文档里的读取SCV文件试了下，结果出现报错。

https://bigquant.com/codesharev3/4833d08f-8823-4a0d-9823-524ca41830a6

https://bigquant.com/codesharev3/4468c6c2-4beb-4237-9ee7-6c997cecbd8a

K线代码如下

'close < m_avg(close, window=5) AND (close - m_lag(close, period=1)) > 2 * talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]'

这句出现报错：SyntaxError: inv

尝试复现 海通的 《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》 的收益方差

论文里前两种方法 ：

方法一

方法

bigtrader module V2.2.0，pybacktest done, raw_perf_ds:dai.DataSource("_298ab\n

模拟运行时候，如何访问 raw_perf  这个对象\n\n请老师写一个简易的代码示例

在根据情绪选股时，我们经常会参考股票的涨停时间，有无存在炸板情况和涨停封单，主观上认为涨停早的，不存在炸板的，涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢，如果可以的话，能否说下思路？如果目前不支持的话，未来有无可能支持？

简介

bigqunat强大的人工智能分析平台，提供了多元化的数据，方便的数据回测等，今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务。

编写策略

1.点击编写策略

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=929

from bigmodule import M

<aistudiograph>

@param(id="m2", name="initialize")

def m2_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.comm

https://bigquant.com/codeshare/3a508360-9b9d-429a-867b-ba70f298e0a6

\

原始问题链接，希望能收到回复：【平台使用】策略模板中的125策略有误，请修复

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b4b56832-b16b-4303-a1c7-26c

如题，用首页Agent的“策略生成V2”编写的，下列期指策略无法运行，请帮忙看下，

https://bigquant.com/quantagent/share/7f48c35f-8a31-4162-8074-b7a17e69e3c3

BigModule简介与入门

TerminatedWorkerError Traceback (most recent call last) Cell In[5], line 3 **[1](vscode-notebook-c

老师们好，我本意是想构建一个滚动10年PE分位点的策略，即在PE分位点低时买入，高时卖出，并仅筛选市值大于500亿以上的股票，以下是我的代码，因没有编程基础，经过一顿折腾终于不报错了，但目前回测时无法显示股票成交，显示没有信号。以下是代码，麻烦老师们看看，谢谢：

import 

分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/6d509772-572d-4914-8851-ee467bbfcc8b

1、多空组合为什么用因子排名最高的一组股票收益-因子排名最低的一组股票收益，而不是收益最高的一组股票收益-收益最低的一组股票收益。2、因子分析模板这个不应该是0-9吗，0-9，收益曲线应该在最上面把

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8637ea12-7

因子分析和可视化是不一样，因子分析数据处理了，那么可视化模块是否需要加入这个功能?

运行我编写的行业轮动模型，系统一直崩溃。我的回测系统是D2，请老师帮我检查一下原因？

from bigquant import bigtrader
from bigquant import dai
import pandas as pd

def initialize(