什么是自动交易
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自动化交易是一种利用自动化系统执行交易订单的方法，速度更快。凭借你在交易领域的专业知识，你可以将交易方法自动化，而不是手动执行交易。在这篇博客中，你将了解有关自动化交易方法的一切，并开始学习如何入门。
内容大纲
- 什么是自动化交易？
- 自动化交易的历史
- 自动化交易的工作原理
- 自动化交易与算法交易的区别
- 传统经纪模式与新经纪模式的区别
- 自动化交易和算法交易的例子
- 实践自动化交易的前提条件
- 学习自动化交易的资源
- 构建自动化交易系统的步骤
- 自动化交易的优势
- 自动化交易的缺点
什么是自动化交易？
自动化交易使用计算机根据算法生成交易信号、发送订单和管理投资组合，这些操作可以有人工干预，也可以无人工干预。算法利用复杂的电子市场/平台进行交易，与电子交易的方式类似。
自动化交易的历史
让我们来看看“自动化交易”是如何开始并变得对交易者如此有用的：
- 1949年，Richard Donchain首次提出了自动化交易系统概念。他使用一套规则来买卖金融市场资产。
- 20世纪80年代，基于规则的交易在交易者中变得流行起来，像John Henry这样的著名交易者开始使用基于规则的交易策略。
- 20世纪90年代中期，改进版的自动化股票交易模型开始可供购买。这些交易模型也提高了零售投资者参与金融市场交易的可及性。然而，在当今时代，自动化交易系统正在管理全球的资产。
自动化交易的工作原理
自动化交易以一种简单而系统的方式工作，完全基于交易者设置的指令/参数/命令。让我们逐步看看自动化交易系统是如何工作的：
- 要使自动化交易系统工作，首先交易者需要一个平台，在该平台上设置你的交易策略参数。
- 然后，根据交易经验，交易者将创建入场/离场位置，这将通过指令输入完成。
- 这些规则和条件将基于交易的时间、入场和离场位置发生的价格以及交易的数量。
- 每当条件满足时，这些算法将代表交易者进行交易。
- 例如，可以使用算法指示自动化股票交易系统，当苹果股票的100日移动平均线超过250日平均线时买入200股。
- 自动化交易系统将不断监控金融市场价格、交易等，并在满足预设指令/参数时执行交易。
下图解释了自动化交易系统的整个过程：
自动化交易与算法交易的区别
让我们通过下表来看看自动化交易和算法交易有何不同：
| 自动化交易 | 算法交易 |
|---|---|
| 指令不能太详细。例如，你可以自动化一次交易执行，但不像使用算法交易那样设置条件 | 使用计算机程序遵循一组定义的指令或规则来计算价格、数量、时间和其他订单特征。换句话说，根据一组指令生成交易信号（买入/卖出决策）。 |
| 交易执行的范围仅限于一个金融市场，比如股票市场，以及一种产品，比如期货 | 算法交易有效地扩大了个人交易者交易的范围。例如，算法可以被编码为在多个金融市场（如股票、商品、加密货币等）以及多种产品（如期货、期权等）中执行交易。 |
| 每次需要设置新条件时都需要人工干预 | 由于算法一次性编码了所有条件，因此几乎不需要人工干预 |
推荐阅读：算法交易指南
自动化交易和算法交易的例子
在自动化交易中，订单根据设置的参数和指令电子化执行，正如我们在上面的图片中看到的。例如，自动化交易不涉及关于价格、数量等偏好的详细指令。自动化交易系统可以被指示在下午2点入场交易，在下午3点离场交易。仅此而已！
而在算法交易的情况下，你可以通过算法创建一组规则和条件。例如，你可以创建一个算法，当价格低于50美元时入场交易，否则离场交易。因此，决策可以考虑价格、头寸大小等详细信息。
在我们深入探讨构建自动化交易策略的前提条件和步骤之前，花一点时间观看这个引人入胜的视频，探索设置过程的基本步骤。
实践自动化交易的前提条件
你可以找到学习算法交易的步骤，并逐步学习这个当代过程。学习自动化交易的前提条件并不多，因为学习可能很困难，但并非不可能。然而，在开始实践自动化交易之前，这些是前提条件：
- 市场知识
- 策略创建
- 编程经验
市场知识
拥有良好的市场知识或已经是手动交易者，有助于成为自动化交易者。手动交易经验很有帮助，因为自动化交易要求交易者基于对市场的理解来自动化交易订单执行。
例如，如果你有手动交易经验，你将能够分析在特定价格购买特定股票是否能带来预期回报。做出决策后，你可以相应地自动化系统。
如果你能够掌握基础，学习股票市场将更容易。这个关于股票市场基础的免费课程旨在帮助你掌握核心概念。
策略创建
开始实践自动化交易的另一个前提条件是熟练掌握策略创建过程。所有交易都必须根据正确的策略（基于市场情况和股票、商品等的表现）执行，以获得最佳结果。
你可以学习许多量化交易策略和模型，以便能够使用最有效的策略来管理你的投资组合。
编程经验
良好的编程经验对于自动化交易是必不可少的，因为这样你就可以通过算法自动化所有策略。Python编程被认为是当今最受欢迎的编程语言。
通过学习Python编程的基础知识，你可以进一步练习为你的交易之旅编写代码。此外，多加练习可以帮助你更好地编程你的自动化交易策略。
学习自动化交易的资源
通过我们的文章《一文了解算法交易策略：类型、步骤、建模思路和实施》！
对于自动化交易初学者来说，可能会感到有些不知所措，但从易于获取的资源开始是关键。专注于基础主题，如市场基础和入门编程，有助于简化学习过程。我们推荐的适合初学者的内容确保了以结构化的方式理解和实施自动化交易策略的效率。
构建自动化交易系统的步骤
构建自己的自动化交易系统需要对硬件、软件、自动化知识等方面进行适当的规划和执行。一文了解算法交易策略：类型、步骤、建模思路和实施
自动化交易的优势
自动化交易是一种比手动交易更快、更高效的方法。让我们详细看看这些优势：
回测
允许进行回测，这对于成功的交易策略来说是一个重要的组成部分，能够带来有利的结果。当你进行回测时，你可以发现策略在历史数据上是否有利。借助过去数据的结果，你可以验证你构建的策略是否适用于当前数据。因此，可以获得更好的结果。
情绪
在交易中，较少的情绪参与起着重要作用。在手动交易方法中，恐惧、贪婪等情绪会驱动你的交易决策。而在自动化交易的情况下，情绪被排除在外，因为计算机系统会根据你设置的偏好进行交易。
方法
自动化交易展现出更自律的方法，因为在手动交易中，人类并不总能遵循自律模式，这是由于市场波动等情况。
在市场波动期间，手动交易者可能会基于对未来市场下跌或上涨的错误预期做出决策。但是，通过给自动化系统一个交易计划或交易指令，你可以保持自律的方法。
这种自律的方法将允许你根据回测和正确的交易策略执行交易。
时间
此外，自动化交易为交易者节省了大量的时间，通过快速监控市场（比任何人类都快）。这有助于在不浪费太多时间的情况下发现最佳机会。
自动化交易的缺点
自动化交易的所有缺点如下：
修复
机械系统有时会卡住，不像人类那样灵活。如果系统卡住了，就需要进行修复。例如，机械系统可能会变慢，导致行动延迟（没有按照指示在下午2点进入市场）。
监控
监控功能是自动化系统的另一个缺点，因为如果没有持续跟进系统，你可能无法发现是否需要进行更改。
例如，在没有监控的情况下，系统可能会继续将入场时间设置为下午2点（按照你的指示），或者任何这样的特定时间。但是，你可能需要根据市场情况（你的分析/监控）更改时间。
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