如何构建高频资金流因子？
由xiaoshao创建，最终由qxiao 被浏览 151 用户
更新
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
问题
是否能够用分钟（或秒级）量价数据，构造每日 超大单/大单/中单/小单 的净流入/流出 等日频资金流因子（也就是用高频数据能够复现出来平台的资金流因子），若可以，请问如何构造。
①常用高频因子构建 ②大单驱动涨幅因子构建
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1vt4y1t7LL?share%5Fsource=copy%5Fweb
策略源码
常用因子构建
https://bigquant.com/experimentshare/97232241c70b4d90b0d0ce436cb74a16
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411X7CW?share%5Fsource=copy%5Fweb
\
策略源码
大单驱动涨幅因子
https://bigquant.com/experimentshare/7c18801bf6ff4deeb6d41f00c633ea5c
\