请问这个错怎么处理?
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AI量化是未来趋势,金融机构对量化方向的人才求贤若渴,存在大量的人才缺失。对于金融知识一片空白的小白来说,难以听懂量化中专业的术语。因此,BigQuant整理了一套适合金融小白的培训课程,精心挑选量化中所需要具备的金融基础知识,为大家打开金融世界的一扇门。点击下方的视接来学
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国内量化交易规模快速发展,今年量化基金已突破万亿大关,并且量化私募的整体业绩十分亮眼,过去5年一线量化私募的超额收益基本在20%~30%,量化交易的占比已达到20%~30%(BigQuant开第一期培训的时候是个位数),可见量化的发展迅猛,未来也会以更快地速度
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这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前,我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。
近年来,随着国内大数据和人工智能的迅速崛起,量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易,演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时,量化交易的门槛与过去
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今天给大家带来一个技术干货分享,如何通过接口API订阅并接入实时行情数据源报价,它的方法与步骤
github: ht
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今天给大家带来一个技术干货分享,如何通过接口API订阅并接入实时行情数据源报价,它的方法与步骤
一、API地址及传参说明
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Jesse et al. (2016)发现,可以用三因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品期货的现货溢价和期货溢价,用三因子模型作为衡量商品基金的基准,就好比是用Fama-French三因素
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MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948)
以下问题解答,对应源码请访问[子目录](https://bigquant.com/wiki/doc/5lia44
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量化投资侧重的是使用技术手段进行金融市场预测
对于全市场分析或者对于个股分析,其实并不是区分量化和主观投资的点
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打板策略有两种思路
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在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式,有两种思考方式:
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第一种研究方式就是将全市场股
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在交易引擎中,想要自定义交易周期,通常都要借助交易日历表,以下我们就来演示一下,周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现
设置周一调仓
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BigVIP系面向使用策略订阅的会员产品。覆盖平台数千支开放订阅的策略。开通之后,不同的策略之间没有价格差异,可灵活使用对应等级数量的策略。策略转换十分灵活,次日即可取消使用,方便用户快速切换新的策略。
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我们在寻找数据服务商时,通常需要考虑以下几个方面:
确定您需要的数据类型,例如实时股票tick数据和历史K线数据。
确保选择的数据服务商提供高质量和可靠的数据。他们的数据应该及时更新,并且精确性和完整性应该得到验证。
确保数据服务商覆盖
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今天我想分享一个非常实用的技术内容,即如何通过接口API来实现订阅并接入实时行情数据源的报价信息。这个技术可以帮助你获取最新的市场数据,为你的应用程序或交易策略提供及时的信息支持。接入实时行情数据源可以让你了解市场动态并快速作出决策,非常有助于优化你的交易策略和投资决策。希望这个干货分享对你有所帮助
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最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据
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with t1 as (
SELECT
date,
date_format(date,"%Y-%m-%d") as new_date,
instrument,
close,
FRO
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使用模块自带示例报错
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=581423dc-
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我看了最近的交易记录,也没啥变化。
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在外汇交易中,获取实时外汇行情、黄金行情、贵金属行情数据可以通过以下方法进行:
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import dai
dai.query("""
select date,instrument,open,close,price_limit_status,
m_lag(price_limit_status,1),m_lag(price_limit_statu
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