低频因子构建:Alpha191因子构建(6)
策略源码:
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由small_q创建,最终由small_q更新于
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计算公式: ((rank(Log(product(rank((rank(correlation(vwap, sum(adv10, 49.6054), 8.47743))^4)), 14.9655))) < rank(correlation(rank(
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计算公式: (rank((vwap - ts_min(vwap, 16.1219))) < rank(correlation(vwap, adv180, 17.9282)))
完成策略请克隆下方源码
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计算公式: (((high * low)^0.5) - vwap)
完整策略代码请克隆下方策略
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[https://bigquant.com/codeshare/8f89
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计算公式: ((((sum(close, 8) / 8) + stddev(close, 8)) < (sum(close, 2) / 2)) ? (-1 *1) : (((sum(close, 2) / 2) < ((sum(close, 8) /
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声明:以下代码请在 AIStudio 3.0.0 环境下运行
import dai
import pandas as pd
from datetime import datetime
sd = '2022-07-01'
ed = datetime.now().date
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对于股票、外汇、期货、贵金属量化人来讲,一份高频的K线数据是相当重要的, 玩过股票的几乎都知道,股票K线数据中的历史交易日的开盘价、收盘价、最高价、最低价等高频股票数据指标是选股的重要依据 。虽然仅仅依靠股票k线数据无法在股市中盆满钵满,但是运用好它确实能在较大程度上提高我们的赚钱概率。
股票K线
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计算方式:
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计算方式:BBI=(3日均线+6日均线+12日均线+24日均线)/4
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计算方式:10日均线-50日均线后再进行移动平均
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计算方式:
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id
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N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为close、open、high、low、volume、amount、turn
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N:一般取值为5、20、60、120、250
量价指标:可选为clos
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单因子策略:尾盘前5分钟的趋势强度
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[https://bigquant.com/codeshare/e51545ca-a096-423c-a21c-6348c7911e87](https://bigquant.com/co
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单因子策略:120日换手率之和
回测图:
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[http
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回测图:
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单因子策略:涨跌幅方差
回测图:
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[https://bi
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