[汇率数据怎么获得]需要中美日等国家的汇率数据，日频即可
择时研究关注资金的流动。资金流动有两种，债市股市的国家内部资金和外部增量资金。所以股市宽基择时应该是基于汇率对冲，以及长短债对冲获得，而不是简单的股价涨跌。查阅相关研报，居然没有把汇率和债市一起研究的择时。
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【实盘问题】小市值日频策略实盘时存在今日平仓，然后明日又接回的信号。
是社区的一个策略，社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓，我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务，是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY
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数据调用和因子加工
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label的技巧：对收益率打标的4种方法
在我们找到一堆因子后，下一步就是把这些因子打好标，丢入模型，让模型去寻找因子和标签的映射规律。
标签就是你要解决的问题，标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度，而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。
普遍做法：n个周期后的收益率作为标签
普遍做法是用n个周期后的收益率作为标
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大小市值轮动的多因子选股策略
我会从 “策略底层逻辑→风格判断原理→多因子选股逻辑→动态风控机制→风险提示与改进方向” 五个维度讲解这个策略
一、策略底层逻辑：为什么 “大小市值轮动” 能赚钱？
1.1 经济周期与企业盈利的 “差异化弹性”
大小市值企业的盈利对经济周期的敏感度完全不同：
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免费版量化交易软件有哪些
BigQuant是国内领先的适合个人投资者的量化交易软件开发平台，基于Python语言且支持AI人工智能以及机器学习的量化交易投资平台，帮助量化开发者和投资者更好地使用量化策略进行交易。
一 核心模块
1、 [AiStudio — 量化交易策略开发平台](https://bi
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大模型+bigtrader新闻实时监控
依赖与外部资源
- 第三方平台依赖: bigquant.chat、dai、bigtrader、pandas、requests
- 外部数据源: 新浪财经 7×24 快讯信息
- 项目巧妙利用bigtrader中tick回测的机制结合大模型在每个tick上进行新闻分析
项目定位
一个面向
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策略分享-基于高频动量突破的ETF择时策略
0. 策略名词解释：
（1）突破因子（Breakout）：
- 上突破信号：
- 下突破信号：
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策略分享——趋势增强因子ETF策略
1. 趋势增强因子
在原来趋势得分因子的基础上，加入了时间的二次项和时间的三角函数项，分别代表趋势强度和趋势波动，并通过岭回归算法计算预测值，算出加强后的拟合优度，从而计算趋势增强因子。
1.1 原来的趋势得分因子
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109-量价相关性策略
策略介绍
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现，盈利逻辑主要基于以下几点：
- 交易量的信号作用：交易量是市场活跃度的
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新版因子实现
导语
平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。
A股
量价因子
| 老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
|---|---|---|
| adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
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【指标定制】连板因子
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开发量化策略快速教程
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
首先，构建简单但能运行的策略
BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in
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好基优选·多因子动态智能轮动
一、基金池
标普500
纳指ETF
300ETF
创业板
嘉实原油
豆粕ETF
黄金ETF
恒生科技
优点
- 地域分散：覆盖中美市场（标普 500、纳指、300ETF、恒生科技），对冲单一国家风险。
- 资产多元：股票（权益）+ 原油 / 黄金
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【平台使用】关于这个策略的问题20250905-深度神经网络ETF选基策略-可视化bug
平台的数据有问题吗，没升级画布前回测是正120%收益，升级了画布什么都没动，就是负80%，，这是bug吗?  Cell
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【平台使用】如何获取某一个时间段的VWAP价格
除了回测模块可以使用TWAP和VWAP外，平台数据库有直接获取TWAP和VWAP的方法吗？（老版本的bar1d_wap_CN_STOCK_A_adj表好像没有了）
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【策略构建】回测正确，模拟盘或实盘报错可能是指标数据出了问题，折腾我一个月的问题
一个简单的策略回测完全没问题，提交后结果始终有问题，改的怀疑人生也不能解决，早上意外发现可能是回测环境语模拟环境的数据表指标导致问题。
这是此前，哪怕邵老师看了也没问题后跑的结果，第一天有信号后面就一直空仓了
接天梯后一天有信号一天没有信号
开始怀疑回测模型，后面跑了万老师的小市值
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【平台使用】arch包安装
ModuleNotFoundError: No module named 'arch'
BigQuant平台没有arch可以用么
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【平台使用】c_neutralize使用问题
你好，请问一下, 为什么第一个c_neutralize有对数第二个c_neutralize_resid没有对数。是因为第一个会在函数内实现对数计算吗？ \n并且好像c_neutralize_resid对残差结果进行了标准化\n这两个方法的描述不够清楚 ![](/wiki/
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【平台使用】咨询一下bigtrader的相关知识
1、bigtrader有没有版本的区别，我平时用bigtrader.run是否就可以，不用标识版本？
2、我多次实验了一下，包括可视化版本和直接代码的版本，我没看懂基准收益率的计算方式，比如中证500，为啥24年12月1号开始回测，2号开始买入持仓，到3号收益率是-0.19%，我选用的都是开盘价买
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